Je réfléchie à une stratégie sur les futures sur indices : lors de périodes où la
volatilité est statistiquement faible, placer des ordres limites d'achat/vente au niveau des prix
Bid et
ask. Dès que les prix
Bid/
ask courant ne sont pas "couverts" par des ordres d'achat/vente, on en place de nouveau. Le cours ayant
tendance à faire des allers/retours à la hausse et à la baisse, l'idée est d'engrenger des petits gains (le
spread - commission) qui dépasseraient les trades perdants (lorsqu'un seul des deux ordres limite est enclenché car le cours ne "revient" pas à son niveau initial).
J'ai testé en manuel en replay avec le soft de NinjaTrader et cela semblait assez profitable, sur le DAX, sur 4 jours. J'ai l'intention de le tester avec un robot mais je voulais avoir des retours de la part de traders expérimentés.
Aussi, connaissez vous des brokers/plateformes (ProReal time, MetaTrader...?) qui permettent de tester un robot (que j'écrirai) sur des données historiques (précises au tick pret) sur Futures sur indices?
Merci d'avance pur votre retour!