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Choix d’un instrument pour le trader pauvre

par takapoto » 22 févr. 2018 07:12

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CHOISIR UN INSTRUMENT
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Comme vu ici, le trader pauvre est confronté à la double problématique du fort levier et de la marge demandée pour prendre position. Se pose alors le choix de l'instrument adéquat, celui qui combine une bonne volativité avec une faible marge et le plus petit levier possible. Comment choisir entre le CAC, le DAX, le DOW et le NDX ?

1) La dynamique des cours du 21/02/2018
Dynamique.png
Dynamique.png (63.9 Kio) Vu 1439 fois
Il s'agit de la comparaison de la variation en points des indices.

2) Les statistiques du 21/02/2018 et les conditions demandées
Tableau.png
Tableau.png (45.59 Kio) Vu 1439 fois
(*) Cumul des variations en points entre chaque tick

Conclusion
Le Nasdaq 100 est très volatil, possède une excellente dynamique, implique un levier moindre et ne coûte pas cher : on l’adopte !

Re: Choix d’un instrument pour le trader pauvre

par Scalpeur-Futures » 22 févr. 2018 07:51

Bonjour takapoto, intéressante comme étude, et sur les courbes ça signifie que le nasdaq a une fluctuation en points plus élevée que le DAX hier??

J'émerge alors j'ouvre sous peu prt je vais pouvoir constater, en tout cas merci pour les infos et cette File ça vaut le coup d'y réfléchir.

Effectivement moi qui trade Dax et Dow, sur le Dow il faut une précision chirurgicale du fait du levier impliqué.

:top: :top: takapoto

Re: Choix d’un instrument pour le trader pauvre

par Benoist Rousseau » 22 févr. 2018 08:09

Merci Takapoto. A prendre en compte qu'il est pour un débutant plus violent et qu'il faut savoir prendre ses pertes et ne pas "espérer"

Re: Choix d’un instrument pour le trader pauvre

par Stan » 22 févr. 2018 08:09

Hello, sympa héhé :merci: takapoto !
Difficile d'interprêter la volatilité en comparant en point de variation sans prendre en compte la valeur de l'actif non ?
Du coup prendre le nasdaq car il est plus "flexibile" en terme de contrat et d'exposition dû au petit compte?
Les couts de transactions sur le nasdaq sont presque 2.3x (1/6725 et 1.6/24700) plus élevés que sur le Dow pour des variations en % très proche.
(J'aurais trouvé le Dax comme meilleur compromis, volatilité, cout de transaction, et exposition d'un 1 contrat pour la flexibilité)

Re: Choix d’un instrument pour le trader pauvre

par Scalpeur-Futures » 22 févr. 2018 08:12

Stan justement ce qui compte par exemple pour un trader comme moi c'est le spread vis à vis de la fluctuation en points, quand le Dow est dynamique, son spread plus élevé que le DAX ne compte plus car ses fluctuations effacent la différence de 0.6, si le Nas fluctue davantage que le DAX avec un spread similaire je suis intéressé, par exemple vu les fluctuations du Cac et son spread similaire au DAX ça ne me viendrait pas à l'esprit de le trader :mrgreen: :joker:

Re: Choix d’un instrument pour le trader pauvre

par takapoto » 22 févr. 2018 08:28

@Stan : ma conclusion est purement personnelle. J'ai posté le graphe et le tableau pour que chacun puisse établir la sienne. Ceux qui souhaitent comparer en pourcentage peuvent utiliser l'indicateur de comparaison de prt.

Comme j'achète et je vends des points, je préfère comparer en points. Gagner un point me coûte moins cher (en marge) avec le NDX qu'avec le DAX et est aussi facile. Mais c'est une approche de pauvre ;)

Re: Choix d’un instrument pour le trader pauvre

par Stan » 22 févr. 2018 08:34

Ok, merci vos réponses takapoto et SF ;) !

Re: Choix d’un instrument pour le trader pauvre

par fl9278 » 22 févr. 2018 08:34

Encore grand merci Taka, pour cette file.
Cependant, trader le NDX, oblige à être devant ces écrans à des horaires pas
forcément évident pour tout le monde.
Bon courage.

Re: Choix d’un instrument pour le trader pauvre

par HellionReign » 22 févr. 2018 10:47

Encore une file signée Taka... On ne l’arrête plus... Tak Tak Tak... :mrgreen:
:merci: Pour ce comparatif... :mercichinois:

Je rajouterai juste qu'il ne faut pas oublier que le NDX a un spread de 2.0 :?
Alors que celui du CAC ou DAX par exemple est à 1.0...
C'est un petit détail... Mais qui fait quand même toute la différence.

P.S : De toute façon qu'on soit trader débutant ou confirmer...
Ne jamais s'attaquer à un nouveau marché sans apprendre à le connaître parfaitement...
Il faut trouver celui qui vous correspond le mieux. ;)

Re: Choix d’un instrument pour le trader pauvre

par takapoto » 22 févr. 2018 11:15

Le spread du NDX est de 1 quand le marché est ouvert entre 15:30 et 22:00.
Il est de 2 le reste du temps, sauf à partir de 23h où il est de 3.

Re: Choix d’un instrument pour le trader pauvre

par chad » 22 févr. 2018 11:26

Exit le forêx ?
(pour le trader pauvre)

Re: Choix d’un instrument pour le trader pauvre

par HellionReign » 22 févr. 2018 11:27

Oui Taka... Merci de le préciser... :top:
Ce n’était pas clair ce que j'ai dit... :?
Je n'ai pas précisé les créneaux horaires... :lol:
Je parlais pour ceux qui ne trade que le matin... :roll:
Quand je dis qu'il faut que j’aille dormir... :lol: :zzz: :musique:

A Bientot :mercichinois:

Re: Choix d’un instrument pour le trader pauvre

par takapoto » 22 févr. 2018 11:33

@Hellion : l'idéal serait de basculer du DAX au NDX :)
@Chad : je n'ai pas de statistiques sur le Forex :(

Re: Choix d’un instrument pour le trader pauvre

par HellionReign » 22 févr. 2018 11:38

Yes... Ce n’est pas une mauvaise idée ça... ;)
À méditer :top:
Merci Taka :mercichinois:

Re: Choix d’un instrument pour le trader pauvre

par Euraed » 22 févr. 2018 12:27

Bonjour,

Merci pour cette file instructive.

La recherche du max de volatilité au moindre coût me semble être une approche possible parmi d'autres pour le trader à micro-compte.
Elle conviendra à celles et ceux qui se sentent plus à l'aise, plus performant et fiable, dans des environnements volatiles.
Ces environnements par nature offriront plus d'opportunités et en toute symétrie plus de menaces.
Au final, le rendement dépendra essentiellement du taux de succès, profit factor etc

Le présupposé implicite de la comparaison ci-dessus est que le taux de succès soit identique entre les différents supports. Je ne suis pas sûr que cela soit toujours le cas. Il y a un deuxième présupposé, une amplitude TP/SL de quelques points où le coût de la transaction représente une fraction importante du gain.
D'ailleurs par extension du raisonnement, certains peuvent aller rechercher la volatilité ou la réduction de la volatilité autrement que par le choix du support, notamment en choisissant les périodes ou les horaires de trading (News, ouverture de marché etc)

Au final pour ma part, j'aurais plutôt tendance à considérer que le trader à micro-compte devrait chercher à identifier dans quel type de marché il va être le plus performant dans la durée. Lequel serait éventuellement le plus lisible pour lui.
C'est donc une approche alternative que l'on peut résumer comme suit:
- J'ai des méthodes/outils/capacités et je cherche le marché qui v miser leur emploi ou,
- Je choisis un marché à caractéristiques x pour lequel je vais adapter/rechercher les meilleures méthodes que je saurais utiliser (approche de cette file)

Ainsi trader dans un environnement à plus forte volatilité et à faible coût de transaction, en substituant le risque inhérent au levier par le risque inhérent à la volatilité, est une approche tout à fait possible. Néanmoins on ne saurait dire à priori si elle sera ou non plus rentable.

C'et super d'avoir partagé ces chiffres, je serais pour ma part plus prudent sur les conclusions et conseils aux traders à micro-compte qui ne souhaitent pas réapprovisionner.

Re: Choix d’un instrument pour le trader pauvre

par Euraed » 22 févr. 2018 12:36

Pour le Forex, les volatilités et coûts de transaction sont dispos sur le net
Par exemple pour du paisible, aller par exemple sur usdchf et pour plus de nervosité sur du GBPUSD.

Les paires les moins coûteuses en spread sont celles où les volumes de transaction sont les plus élevés (voir dans le sous forum Forex, j'a publié il y a quelques mois les volumes par paire, quasi systématiquement les coûts les plus faibles sont sur les paires impliquant l'usd)

Re: Choix d’un instrument pour le trader pauvre

par chad » 22 févr. 2018 12:46

Eurusd est je crois la paire avec le plus de volume et donc le spread le plus bas
Par contre les TP sont plus courts si tu veux scalpers
Tu gagnes moins à chaque coup de gâchette

Re: Choix d’un instrument pour le trader pauvre

par Euraed » 22 févr. 2018 12:54

voir ici volume-de-transactions-quotidiennes-sur ... 17604.html

volume quotidien en milliards de dollar
eurusd 1172
usdjpy 901
usdgbp 470
usdaud 262
usdcad 218
usdchf 180
première paire sans usd: eurgbp 100

Re: Choix d’un instrument pour le trader pauvre

par TDTrading » 22 févr. 2018 22:48

très interessant a lire, merci a tous

Re: Choix d’un instrument pour le trader pauvre

par Scalpeur-Futures » 24 mai 2018 20:38

Je ne parviens pas encore à exprimer clairement l'idée qui vivote dans mon inconscient j'attends que le cerveau la transforme en mots pour qu'elle parvienne à ma conscience mais en gros l'idée que je cherche à développer serait de connaitre la moyenne de fluctuation (en enlevant les séances exceptionnelles comme le 05 février) entre le plus haut et plus bas de la séance, par exemple dans mes quelques recherches que j'avais effectué récemment j'en venais à peu près à une même moyenne pour et le Dax et le Dow en séance, alors que le Dow a pourtant une valorisation bien plus importante et également un spread en conséquence plus élevé, pas inclus le nasdaq dans la recherche (car si tu as trouvé cela takapoto ça a forcément une valeur ajoutée) ce sera fait ma recherche et je ferai un retour sur une information plus précise de mon idée en élaboration.

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