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Quelques set ups trading en vrac

par Sid » 02 juin 2018 17:27

Premièrement, je tiens à dire que je ne suis pas rentable, donc les set ups qui seront postés ici sont juste des idées. Aucune martingale, ça vaut ce que ça vaut, si ça peut servir à quelqu'un tant mieux :mrgreen:

Les recharges MACD :

Sur le DOW, il y'a souvent des "recharges MACD". Je laisse une image, c'est plus facilement explicable qu'à l'écrit :

Vente :
Spoiler:
Dans cet exemple, on considère qu'au dessus de 0 la tendance est haussière, en dessous de 0 elle est baissière. Lorsque la tendance est baissière, le DOW fait des mini rebonds. Le principe c'est d'attendre qu'il ait rebondi, puis de repartir dans la tendance principale.
recharges macd.png
recharges macd.png (55.86 Kio) Vu 1240 fois
Achat :
Spoiler:
Pareil sauf que c'est à l'achat, les deux courbes évoluent au dessus de 0, on voit des essai de rebond, une fois le rebond finit on repart dans la tendance principale.
Ca marche très bien lors des périodes clairement définit hausse ou baisse, en range c'est vraiment pas terrible. Ca marche très bien si l'on regarde l'UT 5min et que l'on reste dans le sens de la tendance. Pour éviter les faux signaux on peut aussi regarder les points pivots et les chiffres ronds. Si vous voyez une recharge possible, mais qu'il y'a une résistance très forte et un nombre rond (20 000 sur le Dow par exemple :mrgreen: ) fuyez.

Il y'a aussi des faux signaux, un exemple :
Spoiler:
faux signal macd recharge.png
faux signal macd recharge.png (51.63 Kio) Vu 1240 fois
Généralement, lorsque les courbes se croisent dans le sens inverse que ce que vous projetiez, c'est finit, et le pire reste à venir, il faut vraiment couper sans état d'âme.
Je l'utilise en 100 ticks avec UT5min et UT15min pour être en accord avec la tendance globale généralement.
Il faut être très patient avec cette méthode, il doit y avoir 5/6 signaux par jours et encore.

Re: Quelques set ups en vrac

par Chouini l'ourson » 02 juin 2018 17:30

C'est une bonne idée, ça peut servir de filtre mais personnellement je prendrais pas de position sur le seul croisement de macd.

Re: Quelques set ups en vrac

par fl9278 » 02 juin 2018 18:12

Tout pareil....

Re: Quelques set ups en vrac

par alfbeaum » 02 juin 2018 18:23

Toujours bon de partager :mercichinois:

Pouvoir échanger sur la seule utilisation des bougies,leurs configurations,la psychologie des intervenants qu'elles laissent entrevoir;c'est ce qui me manque...toutes ces méthodes à base d'indicateurs techniques un autre "monde" pour moi

Re: Quelques set ups en vrac

par Katana » 02 juin 2018 18:28

Merci pour le partage Sid
Moi aussi j'utilise un peu le macd et je ne me baserais pas sur le seul croisement pour entrer en position.

Le dernier exemple que tu montres est un range et comme tu l'expliques avant, ça ne marche pas en range, il faut toujours vérifier la tendance pour savoir quel set up utiliser; je n'utilise pas les mêmes set up en range et en tendance

Re: Quelques set ups en vrac

par Katana » 02 juin 2018 18:30

Alfbeaum, tu utilises les configs en chandeleirs de type pendu, doji, couverture en nuage noir, avalement, etc.. ?
Oui dommage qu'on en parle pas plus, elles sont pourtant très révélatrices de la psychologie des intervenants

Re: Quelques set ups en vrac

par alfbeaum » 02 juin 2018 18:45

@katana...oui

Re: Quelques set ups en vrac

par Chouini l'ourson » 02 juin 2018 18:49

Je suis en train de tester la méthode GTAS de Prats Desclaux. Pour le moment, je la découvre. Je ne l’utilise pas pour trader, je ne fais que l'observer. Si j'ai un retour positif je vous en ferai un partage.

Re: Quelques set ups en vrac

par Sid » 02 juin 2018 19:09

Merci des retours. Les bougies sont très révélatrices en psychologie c'est vrai mais elles fournissent toujours une part d'interprétation. Pour du scalping je ne pense pas que ce soit vraiment adapté. La vitesse des cours est tel qu'il faut un signal très simple et très clair au cerveau pour pouvoir réagir très vite. Une Bougie ça laisse plein de place à l'interprétation ?

Vous vous basez sur quoi en plus de la macd ?

Re: Quelques set ups en vrac

par Chouini l'ourson » 02 juin 2018 19:35

Le pif :lol2: :lol2: :lol2:

Re: Quelques set ups en vrac

par Sid » 23 juin 2018 22:16

J'ai essayé de travaillé sur un nouveau set-up en plus des recharges MACD. Quand je regarde les cours et que je trade je me dis souvent que c'est dommage ne pas exploiter les retournements de tendances.

Le retournement de tendance est très très difficile à trader, si ça rate ça ne pardonne pas le couperet tombe direct, c'est un peu compliqué du coup. J'ai ajouté les bornes de bollinger en (20,2).

Le nouveau set-up serait assez simple, lorsque la macd se retourne après que le cours ait traversé une borne de bollinger et présente des signes de retournement (bougie heikin ashi qui change de couleur) j'entre en position.

En image c'est plus parlant :

Achat :
Spoiler:
Bande de bollinger + macd achat.png
Bande de bollinger + macd achat.png (66.93 Kio) Vu 541 fois
Vente :
Spoiler:
Bornes de bollinger + macd vente.png
Bornes de bollinger + macd vente.png (64.58 Kio) Vu 541 fois
Qu'en pensez-vous ?

Re: Quelques set ups trading en vrac

par Chouini l'ourson » 24 juin 2018 00:29

Je pense qu'il est beaucoup plus simple de trader dans la tendance plutôt que se concentrer uniquement sur le retournement de tendance.

Re: Quelques set ups trading en vrac

par Abime » 24 juin 2018 00:41

Perso de mon côté, déjà ne pas utiliser le regroupement d'ut c'est se priver de précieuses informations (capitales). Le 100T est une très bonne visée mais tu devrais l'enrichir avec d'autres points de vu et c'est la corrélation de ces entrées sur différentes ut couplé à de l'analyse technique pure type price action qui te donnera des entrées propres.

Là ton système ne fonctionne à vu d'oeil qu'en tendance marqué, si ça range, si ça prend des attaques nerveuses dû à la volatilité, tu n'auras que des mauvaises entrées.

Puis tu ne parles pas de l'essentiel : du prix. Là c'est comme si tu conduisais une voiture en ne te fiant qu'au GPS et en plus en zoomé uniquement sur les 200 mètres autour de toi, ça fonctionne que sur autoroute quoi.

Puis si ça fonctionne pas tu prends ta perte où et comment ? Faut aussi bosser les sorties (bonnes et mauvaises).

Désolé si je fais un peu mon rabat-joie, ce n'est pas mon intention mais c'est mon avis à chaud.

Re: Quelques set ups trading en vrac

par Sid » 24 juin 2018 01:11

Pas du tout rabat-joie Abime, ton avis est très instructif.

J'ai oublié de préciser que j'avais l'ut 5min à coté en permanence avec un moyenne mobile 30 pour voir la tendance globale.
J'avais aussi celle en 15min mais je ne la trouve pas forcément pertinente.

Pour le prix il est vrai que je m'éloigne du prix de plus en plus. J'ai l'impression de trader des indicateurs et non plus le prix en lui même. Mais comment le prendre plus en compte ?

Totalement d'accord pour les sorties, mais je suis vraiment pas fan des sorties trop précises du style "Si ça passe sous la bornes de bollinger inf alors coupe etc"
J'ai l'impression de perdre l'avantage de trader humainement et non pas par algo.
Si mon scénario ne se réalise pas, je laisse respirer un peu puis je coupe.
Si il se réalise je laisse grimper, si ça redescend je coupe.

Il y'a aussi la donnée temporelle que j'essaye de prendre en compte, le Dow entre 18h et 20h il dort et range souvent, alors qu'à 20h jusqu'à 22h c'est généralement très marqué.

Merci du retour :top:

Re: Quelques set ups trading en vrac

par David » 24 juin 2018 02:34

Combiner les outils, les setups, chercher des confluences et privilégier le premier passage en prenant en compte la volatilité (excès potentiels)...
Bonne chasse

Re: Quelques set ups trading en vrac

par Abime » 24 juin 2018 12:18

Super si tu ne l'a pas mal interprété, sur les forums on ne sent jamais les intentions de comment on dit telle ou telle chose.

Le fait que tu t'éloignes du prix est à mon sens la plus grosse erreur que tu puisses faire (mais qui est sommes toute logique car on y passe tous, un indicateur c'est plus agréable à regarder que l'anarchie d'un prix dans ses constructions/déconstructions). Mais n'oublie pas la base : on trade un prix, pas un indicateur et ces derniers ne sont que des vulgarisateurs rognant des informations non-pertinentes dans une méthode donnée.

Pour faire plus simple et pour reprendre une analogie mieux assimilable, c'est comme si avec ton GPS tu décides d'aller à la mer et que pour ne pas être parasité sur la route à prendre tu décidais de retirer toutes les informations non utiles (magasins, loisirs etc) pour ne garder que l'essentiel (aire de repos, station essence) dans ce cas de figure, l'indicateur est utile car il nous permet d'aller à l'essentiel par rapport à une vision précise (la destination).

Le problème c'est que trop de monde prennent le problème à l'envers et se base directement sur le GPS pour établir la destination (pas de la route à prendre) ce qui est un non-sens. Ok c'est plus agréable de regarder un petit écran où tout est simplifié à l'extrême mais il suffit qu'une voiture vous coupe la route pour que tout se termine prématurément. Je sais pas si je suis très clair dans mon explication.

L'indicateur c'est un peu un cadeau empoisonné quand on sait pas quand s'en servir (mais très utile une fois bien assimilé, rien que pour déterminer les tendances !).

Les sorties ne peuvent pas s'établir sur des points trop précis car on risquerait de sortir sur le moindre coup de vent un peu trop violent pourtant hors-tendance mais il faut savoir établir une zone restreinte et comprendre quand le cours est en train de se retourner dessus. Tu remarqueras qu'on a beaucoup de plaisir et de facilité à établir des points d'entrés et beaucoup de difficulté à en établir pour la sortie = refus de la perte et abandon du doute qui rassure.

Quand je me compare avec mes débuts, la place que j'ai laissé au "doute" a été diamétralement changé, avant il me fallait une certitude pour sortir (ok je prends le bouilllon maintenant c'est clair que ça ne reviendra plus sur mon prix) alors qu'avec une méthode aux petits oignons que je connais par coeur, la moindre hésitation et direct je cherche à sortir flat (même si plus de la moitié d'entre-eux se serait fini en gain) et dès que ça s'éloigne d'un chouïa de ce que j'attendais du prix, je prends ma perte (et encore pas au pif et ni dans la précipitation).

Pourquoi je te raconte tout ça ? Parce que ce qui me saute aux yeux c'est que je vois beaucoup de point d’interrogations dans ta méthode donc tu seras très facilement exposé à des moments où tu te feras balader par le prix car tu l'auras mal compris.

Mes conseils :

- Regarde le prix ! Beaucoup plus, fais cet effort supplémentaire et trouve le bon mix entre indicateurs et price Action, au début j'étais full indicateur après je suis passé full price action (c'était déjà mieux) et la combinaison des deux c'est ce qui me permet d'avoir par exemple un taux de réussite sur la semaine passé de 97% (vert+flat, sinon 88% vert). Full indicateur j'étais à 75%, full prix j'étais passé à 82% (et ce sont des stats sur plusieurs mois à chaque fois)

- 5 min pour ton LT c'est pas mal pour du scalping moi j'utilise du 500T donc je sais pas à quoi ça pourrait correspondre (je viens d'aller voir c'est entre 4 et 8 min suivant la volat.)

- PP (mensuel, hebdo, journalier) + centaine + cinquantaine c'est déjà un bon début pour comprendre les prix. Oublie les 25/75 c'est trop dépendant d'autres facteurs (par exemple couplé à un autre PP).

- Pourquoi pas un indicateur de sortie ? Uniquement là pour t"indiquer quand ça sent la châtaigne ? Y'a plein de chose à faire avec la prog sans que ce soit trop compliqué.

"Trader humainement et non pas par algo" pour moi ça veut rien dire, t'es là pour faire de l'argent et il y a plus de désavantages à trader humainement que d'avantages (la preuve rien qu'avec la psycho et nos perfs demo/reel, l'endurance mentale etc).

"si mon scénario ne se réalise pas, je laisse respirer un peu", voilà comment on se fait avoir par un marché. Faut rien laisser respirer c'est donner des forces à l'adversaire. T'es en boxe, ton adversaire prend le dessus sur toi, t'attends pas de le laisser en plus respirer en te disant que ça va peut-être le fatiguer. Il suffit qu'un seul jour tu sois de mauvaise humeur ou je sais pas et ce moment où tu laisses respirer sera celui qui va t'asphyxier.

Oublie le doute en trading, accepte la frustration.

Désolé encore, j'ai un discours souvent martial et un peu dur mais si tu veux vraiment évoluer dans ton trading faut se faire violence malheureusement, il n'y a pas de secret. Prend ce qu'il y a à prendre dans ce que je t'ai dis, mets de côté ce qui ne te correspond pas.

Courage et bon dimanche ! :D

Re: Quelques set ups trading en vrac

par Katana » 24 juin 2018 12:41

Abime :top:

Re: Quelques set ups trading en vrac

par PtitFab » 24 juin 2018 13:06

Merci pour ce message, Abime. C'est très instructif. Et je pense que ça s'applique à toutes sortes de trading.

Re: Quelques set ups trading en vrac

par Sid » 24 juin 2018 15:16

Superbe message.

"Tu remarqueras qu'on a beaucoup de plaisir et de facilité à établir des points d'entrés et beaucoup de difficulté à en établir pour la sortie = refus de la perte et abandon du doute qui rassure."
Je note cette phrase, elle est tellement réelle. Accepter que le cours se retourne est vraiment difficile, il y'a beaucoup de psychologie là dedans.
Dans un sens, travailler ses mauvaises sorties, c'est le premier pas d'acceptation de la perte. Visualiser une perte, c'est commencer à l'accepter :mercichinois:

L’anecdote du GPS est parlante :top:

" PP (mensuel, hebdo, journalier) + centaine + cinquantaine c'est déjà un bon début pour comprendre les prix. "
J'aime bien les PP puisqu'il parle vraiment d'eux même et sont directement relié au prix. Ca marche très bien mais j'ai l'impression d'être à contre tendance à chaque fois.
Exemple : La journée est globalement rouge et le cours traverse des supports. Trader la S1H (au hasard) revient à acheter lors d'une baisse pour tenter un retournement, c'est ça que m’embête un peu. J'ai l'impression d'aller contre la masse.

""Trader humainement et non pas par algo" pour moi ça veut rien dire, t'es là pour faire de l'argent et il y a plus de désavantages à trader humainement que d'avantages"

Je me suis mal exprimé, je voulais mentionner que les algos sont peu flexible dans leur trading et prévisible. Peu d'algo s'adapte à la volatilité par exemple.

Pas du tout dur le discours, le trading est difficile de toute façon. Je préfère mille fois qu'on me secoue sur ce forum plutôt que le marché s'en charge :mrgreen:

Re: Quelques set ups trading en vrac

par Abime » 24 juin 2018 16:30

Alors c'est top tu as l'air d'avoir le bon état d'esprit.

Voyons voir ce problème de contre-tendance sur S/R de plus près. Pourquoi parfois le rebond aurait dû/pu être pris et pourquoi parfois vaut mieux éviter car il peut transpercer avec violence le dit support.

Beaucoup se trompent à ce sujet car ils font du systémique sur les S/R sans chercher à comprendre la tendance de fond ni les accumulations de supports (quand je parle de support c'est au sens large, résistance comprise quoi et j'englobe TOUT, obliques, chiffre ronds, PP etc).

Admettons le cours chute violemment sur la S2 J, rebondit dessus puis stagne. Là on se dit "ok j'aurai pu le prendre, je vais attendre la S3 puis je me place". Le type se place donc 20 min après sur sa S3 mais le cours cette fois continu de filer directement jusqu'à la S5 (oui oui il n'y a pas de limite à 3 surtout pour les journalières). Cette fois rizio (on va l'appeler comme ça tient) s'est fait déchirer et il comprends pas pourquoi la S2 OUI mais la S3 qui est en plus la dernière à ses yeux NON. Il en vient à la conclusion hâtive que c'est du hasard et que "parfois oui, parfois non". En réalité pas du tout.

Ce que rizio n'a pas pris en compte, notre amateur d'huile d'olive et de focaccia (je me permets, je suis moi-même à moitié italien) c'est que la S2 tombait pile sur un chiffre rond type centaine (admettons 12700) de plus couplé avec la MS1 mensuelle (donc ça commence à faire du monde qui guettait la zone) le tout (et c'est ça qui est super important !) en fin de pulsion baissière sur une ut large (admettons sur un rsi très bas , ou sur une baisse de 80 pts sans retracement). Là effectivement la S2J (qu'on pourrait appeler MS1 ou 700 suivant l'ordre d'importance qu'on préfère donner) avait de la crédibilité, du poids ! Là le rebonds était hyper probable. Bien sûr il ne faut pas anticiper et on attend d'abord que ça tape S2, on sent que ça hésite LA on entre, si ensuite ça dévisse plus bas, on sort direct = tant pis, tout était OK mais ça la pas fait, soit on encaisse quelques points (en s'aidant par exemple des PP4H pour la prise de bénéfice) et basta.

Maintenant on regarde notre S3J foireuse, pourquoi elle c'était pas bon ? Déjà l'info la plus pertinente c'est qu'elle est juste le tout premier checkpoint à la reprise de la baisse, on vient de perdre 80 pts en peu de temps, les acheteurs ont au mieux réussi à faire ranger le prix autour de la S2 et là la seconde salve arrive et on repart à la baisse (analyse corroboré par l'ut longue qui après avoir descendu par exemple avec un rsi sous les 30 remonte sur ses 50 pour repartir à la baisse, là tu sais que quand ça prend appuie sur les 50 c'est pour bien prendre de l'élan, mais moi perso je me sers pas du rsi mais c'est encore un autre sujet et je parle toujours trop de toute façon ahah). Bref on a le premier indice qui montre déjà que ça risque de pas tenir très fortement, ensuite on regarde a quoi est couplé notre S3. rizio s'applique tout en dévorant anxieusement son panettone de la mama à vérifier si on bute aussi sur un 50 ? Non ? un 100 ? Un autre PP sur ut plus longue (hebdo, mensuel ?) toujours pas... Donc ça fait pas bien lourd en comparaison avec notre S2 de fin de mouvement couplé avec du lourd et lui tout seul dans son coin à la reprise d'une baisse.

Voilà en gros comment on choisit de se placer ou non sur un PP si on veut faire du scalping contre tendance.

E, scalping le contre-tendance c'est le plus simple, l'accompagnement c'est beaucoup plus difficile (à mon sens et par expérience) mais là dans notre exemple rizio, les dents pleines de fruits confits, aurait pu choisir d'accompagner la baisse si la S3 ne tenait pas ce qui aurait aussi pu être judicieux. Dans mon approche du trading, je dois avoir 75% de contre tendance et 25 de suivi (break-out ou accompagnement obvious sur du suivi de tendance).

Alors là si tu as suivi tu va me demander justement : "Mais pourquoi on dit qu'il faut toujours être dans la tendance si au final vaut mieux scalper en C-T ?"

Et c'est là que tout prend son sens quand tu comprends que après la S2J qui était "solide" techniquement c'était pas forcément la S3 qu'il fallait viser mais plutôt la S14H situé au dessus de notre S2J qui était aussi couplé avec des 50 pour se mettre à vendre dessus et LA t'es en tendance (LT certes car sur du CT t'es en contre). Je sais pas si c'est facile à suivre, att je vais te faire un mini schéma que je mets à la fin.

Donc voilà en gros pourquoi il faut faire attention au prix avant tout, pourquoi parfois on peut se placer et pourquoi parfois faut éviter. Bien sur j'ai pas pu entrer vraiment dans les détails, déjà car ça me prendrait un temps fou pour expliquer tout les cas de figures, de plus je les connais pas encore tous-tous et vu que je me base sur des indicateurs persos je dois essayer de faire l'effort de tout traduire (en juste ! ) sur ce que je veux expliquer.

J'espère que j'ai été clair et pas trop à côté du sujet.
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