Question un peu bête ProOrder

J'ai beau cherché dans le manuel de ProOrder, sur d'autres forum je ne trouve rien ...

Comment est ce que vous coder une moyenne mobile croissante ?
Pour une sortie de position par exemple, Si la moyenne mobile n'est plus croissante alors sortie de position ?

Sur le prix c'est plutot simple mais sur une moyenne mobile je ne trouve vraiment pas

Si ça peut aider :

if average[30](close) > average[30](close[1]) then
buy ...

Jim : (j'essaie d'apprendre le scripting sous ProOrder) et je ne vois pas trop ce que fait average[30](close[1]), surtout le [1]. C'est confus dans mon esprit.

Je vois bien à quoi sert average[30](close) c'est la moyenne mobile 30 mais le [1] ...

c'est le close de la Bougie précédente

Merci Jim.

Je te conseille de lire/maitriser le manuel de probuilder avant proorder. Il est très didactique

Voici le code pour fermer un position LONG si jamais la moyenne mobile baisse:

// Conditions pour fermer une position acheteuse
indicator1 = Average[20](close)
indicator2 = Average[20](close)
c1 = (indicator1 < indicator2[1])
IF c1 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

Dans le cas présent il s'agit d'une moyenne mobile 20 périodes basée sur la clôture, ça revient à ce que proposait Jim.

Il me semble que dans cet exemple on peut se passer de créér une deuxième variable :

// Conditions pour fermer une position acheteuse
indicator1 = Average[20](close)
c1 = (indicator1 < indicator1[1])
IF c1 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

Me trompe-je ?
(enfin... ça revient au même. On économise 1 ligne de code)

Oui on peut l'écrire comme tu le fais, c'était juste pour faciliter la compréhension de ceux qui vont lire et pour "imaginer" que l'on considère la moyenne mobile comme 2 indicateurs: celle de l'instant T et celle de l'instant T-1 et on compare les 2.
Mais effectivement, d'un point de vue codage ça ne sert à rien.

Merci

Sid : as tu réussi à développer un script de trading auto qui fonctionne (rentable dans le temps et avec un Max Drawdown limité) ?

Blia : Oui la stratégie avec laquelle je tradais est rentable mais tout dépend de comment tu regardes la chose.
En 2018 elle est est rentable avec des gains monstrueux (50% sur 6 mois). En 2017 elle offre un bon rendement à -20% sur 1 an.

Si je change d'ut ou d'indice, tout change, sur le nasdaq elle est hyper rentable, sur le DAX elle s'effondre.
Je travaille beaucoup les cartes en ce moment pour repérer les golden/titanium trades que l'on peux trouver sur le forum.

Je pense que tout y est, toute la technique est là, les conseils aussi.
J'essaye en ce moment de voir si il est possible de programmer les Premiers passages des points pivots en fonction de la volatilité.
Faire des genres de sous programmes en fonction du mois de l'année pour s'adapter dans la mesure du possible.

Et en regroupant tous les goldens trades, le système n'aurait quasi aucun drawdown.

Mais il y'en a pour des mois si ce n'est des années de travail, pour peux-être rien à la fin. C'est eff ant

-20% de rendement en 2017... je ne trouve pas ça terrible. (je pense que tu voulais dire que tu as eu un rendement de 20% et pas de -20%).

Juste deux questions :
Avec ton script rentable, tu es en quelle ut sur le nasdaq ?
Tu as combien de conditions pour déterminer quand acheter ?

Je me suis mal exprimé, c'est bien -20% de rendement. Donc c'est invalidable sur plusieurs années.
Avec 1000 euros il tombe à 800 euros de capital fin 2017, puis il remonte à 1500 sur l'année 2018.

UT5 minutes
J'achète si la macd se croise au dessus de 0 (continuation de tendance en gros) et si la Bougie en Heikin Ashi est verte. Ca marche bien mais j'ai plus l'impression que c'est le caractère haussier du nasdaq plus que l'algo qui fait le travail