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Re: Je backteste le DAX au tick près sur 2 ans et demi.

par ticktack » 05 oct. 2018 11:09

Pour aller dans le sens de VB6backtester tous les backtests que j'ai fait avec des stops prenant en compte la volatilité ne faisait pas mieux, voire pire qu'un stops semi statique (exprimé en % de la valeur du sous jacent).

La volatilité c'est un peu comme la tendance … on la calcule à un instant t en fonction des données passées, mais dès la barre suivante elle a déjà changé (ou pas). ;)

Re: Je backteste le DAX au tick près sur 2 ans et demi.

par VB6backtester » 05 oct. 2018 16:09

Par contre, je tient bien compte de la vol à 3hr (stop de base=60 + 0.65*atr), mais une fois fixé ça reste fixé. Mais c'est sur que la solution doit être de bien se situer par rapport aux supp/resist. Hélas pour l'instant j'ai encore rien trouvé de bon dans ce sens, mais j'ai pas fini de chercher ...

Re: Je backteste le DAX au tick près sur 2 ans et demi.

par Robinhood » 05 oct. 2018 17:40

C'est un casse tête permanent :-)

Re: Je backteste le DAX au tick près sur 2 ans et demi.

par VB6backtester » 08 oct. 2018 16:39

Bien sûr, mais ce qui me sidère le plus c'est la différence entre tout ce que j'ai testé (sur le DAX d'une façon systématique et bestiale) et ce qui semble se dire ici et là. Bien sûr je n'ai pas tout testé, je passe à côté de pleins de choses, mais comment se fait il que certains traders semblent gagner leur vie en manuel grâce à une discipline stricte et qques règles , mais ne peuvent pas programmer ces règles ? pour partir en vacances ou simplement optimiser les choses ? Pourquoi il m'est impossible d'avoir un résultat positif avec des stoploss<30 pips et encore.....

Re: Je backteste le DAX au tick près sur 2 ans et demi.

par Robinhood » 09 oct. 2018 00:26

Pour rebondir sur ce que tu dis :

- Je pense que ce n'est pas impossible (sinon j'arrêterai de suite de créer des strats auto)
- C'est très compliqué. Si on a coutume de dire que 5% des traders gagnent de l'argent, probablement que seulement 1% d'entre eux gagnent en auto
- Pour ce qui est de systématiser une approche discrétionnaire c'est évidement pas aisée tant les paramètres à prendre en compte sont nombreux. C'est une possibilité mais pas que. L'avantage de cette approche est quelle est plus concrète : "bon je gagne en manuel => comment puis-je me démerder pour coder cette approche ??"

Mais tout cela me parait jouable et oui la route est encore plus longue quand manuel... :-)

Re: Je backteste le DAX au tick près sur 2 ans et demi.

par Epitaf » 16 oct. 2018 09:46

J'ai quelques années d'expérience de backtest avec des algos perso en python, si vous avez des questions n'hésitez pas.

Le stop idéal, est celui qui n'est pas trop court pour rendre la stratégie positive et pas trop long pour avoir suffisamment de données (trades) pour vérifier la validité de la stratégie

Re: Je backteste le DAX au tick près sur 2 ans et demi.

par VB6backtester » 16 oct. 2018 10:34

Perso, sur ma strat actuelle sur le DAX j'ai un stop (moyen - parce que c'est le plus compliqué le calcul du stop) de 140pts mais ça doit aller de 110 à 150pts selon les cas....
Vous trouvez pas que c'est énorme ?
Pourtant c'est ce qui gagne le plus pour moi, que ce soit en net total, en rendement, en taux de réussite, tout quoi.

Actuellement je vais me remettre à travailler sur une strat de scalping avec tout petit stop.

Bye

Re: Je backteste le DAX au tick près sur 2 ans et demi.

par Robinhood » 16 oct. 2018 11:22

Tout dépend de ta holding period. Perso je suis plus sur des opés de quelques secondes à quelques minutes donc il est évident que je vais pas mettre des stops de 150pts :-)

Vu la distance tu es plus sur du swing je suppose ?

Re: Je backteste le DAX au tick près sur 2 ans et demi.

par Epitaf » 16 oct. 2018 11:27

C'est effectivement la question à se poser mais également : du coup combien de trade sont effectué sur les 4 dernières années ?

Si ça se compte en dizaines, je trouve que c'est peu pour tester la stratégie. Quelques centaines serait bien.

Re: Je backteste le DAX au tick près sur 2 ans et demi.

par VB6backtester » 16 oct. 2018 13:00

De tête je suis à 800-1000 par an à peu près. Toutes mes dernières améliorations consistaient à augmenter le rendement, en dimimuant certains trades (heures risquées, mois aout, ...).
Bye

Re: Je backteste le DAX au tick près sur 2 ans et demi.

par Epitaf » 16 oct. 2018 13:07

Ça fait une moyenne de presque 4 trades par jour.

Alors soit tu fais plusieurs trades en même temps soit ton stop n'est quasiment jamais touché avec un tout petit tp et ton stop doit anéantir une immense partie des gains

Re: Je backteste le DAX au tick près sur 2 ans et demi.

par VB6backtester » 16 oct. 2018 14:50

Là c'est avec un trade à la fois, et en effet je suis à 87.5% de trades gagnants avec par contre un gros stop qui fait du mal !
Mais ce qui est sur, c'est que si je diminue mon stop je gagne moins au final. J'ai une approche bestiale ou je me permet de tester ttes les valeurs possibles et imaginables, avant d'affiner petit à petit.

Re: Je backteste le DAX au tick près sur 2 ans et demi.

par Epitaf » 16 oct. 2018 17:20

Tu dois donc avoir près de 300 trades perdant, tu les as analysé ? Trouver des récurrences pour améliorer le système ?
Si en 2020 ton ratio tombe à 80% tu restes positif ? Parce que tu perds déjà 13500 points à l'année avec les stop à 87,5%.

Good job jusqu'à présent, pourquoi pas en discuter de vive voix un de ces 4

Re: Je backteste le DAX au tick près sur 2 ans et demi.

par VB6backtester » 16 oct. 2018 22:06

Précisément sur 1/2018 à aujourd'hui nblots=3552, 766trades, 95stop (win 87,6%) 448jour 16pt/jr moyStop=141 moyGain=15.
J'ai déjà essayé tellement de choses ! mon problème est que je prog tout , donc je suis assez libre et sans limitations liées à une tradestation, mais je dois faire très très attention à ce que j'écris, il m'est déjà arrivé de tirer des plans sur des indicateurs ou des trucs complétement buggés.
Pourquoi pas en discuter.
Bye

Re: Je backteste le DAX au tick près sur 2 ans et demi.

par VB6backtester » 16 oct. 2018 22:07

Je me suis trompé les chiffres c'est sur 2017-2018 ->7100 pips

Re: Je backteste le DAX au tick près sur 2 ans et demi.

par schneiderj » 25 oct. 2018 12:53

Bonjour,

j'ai lu avec beaucoup d’intérêt vos échanges sur ce sujet. Passionnant ! De fait je joue avec prt depuis un peu plus de deux mois et je suis frustré par le manque d'analyse que l'on a. Leur outil WalkFoward est intéressant, mais une seule donnée est accessible : le vecteur optimal pour une frange de temps (je ne dois pas vous appendre grand chose à ce sujet).

Depuis une semaine j'envisage de passer à l'utilisation de Matlab. Mais la récupération des données semble être un exercice difficile. J'ai demandé à ig si c'était un service qu'ils offraient à leurs clients. Mais la réponse est négative.
Avec prt il est possible de récupérer les données, mais uniquement en temps réel. Il faut construire son historique.

Mais au travers de vos discussions je comprends qu’accéder à ces données est possible. Pourriez-vous me dire comment vous procédez ?

Merci
Jean-Marie

Re: Je backteste le DAX au tick près sur 2 ans et demi.

par Robinhood » 25 oct. 2018 14:52

google : "andlil + takapeek3".

N'hésitez pas si tu as besoin d'aide sur Matlab.

Re: Je backteste le DAX au tick près sur 2 ans et demi.

par schneiderj » 26 oct. 2018 07:57

Merci pour ta réponse.

C'est un super boulot qui est fait par takapoto !!! Merci.

Et je retiens ta proposition pour Matlab. Mais cela ne sera pas tout de suite : je n'avance pas très vite...

Re: Je backteste le DAX au tick près sur 2 ans et demi.

par Epitaf » 26 oct. 2018 22:59

Ta stratégie est perdante.

766 trades dont 95 trades perdant.

Lost : 95*141= 13395
Win : (766-95) * 15 = 10065

Tu es donc à -3330 sur l'année.

Il me manque probablement des informations.

Re: Je backteste le DAX au tick près sur 2 ans et demi.

par VB6backtester » 27 oct. 2018 13:35

Attend je recalcule :
766trades, 95stop (win 87,6%) 448jour 16pt/jr moyStop=141 moyGain=15.
- = 95*141 = -13395
+= (766-95)*15= 10065 !!!
Oui en effet ça fait du - ça fait peur. Mais les gains sont ici en pips fixes. C'est du à la taille des lots qui n'est plus indiquée ici ! Au début j'étais à lot fixe, et j'ai de plus en plus compliqué les choses...
Je vais quand même jeter un oeil 5 minutes, ça mange pas de pain !
Bye

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