ProRealTime
Zone de développement des applications API, des logiciels et utilitaires développés par les membres du forum

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Robinhood » 20 févr. 2019 21:00

Dsl pas beaucoup de temps. => Relis bien la file tout est indiqué, plusieurs ont posé la question. Merci.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Robinhood » 21 févr. 2019 20:36

@Guipit : au cas où tu n'aurais pas trouvé :

- Il faut créer un nouvel indicateur sur prt
- Il faudra ensuite l'ajouter en tant qu'indicateur superposé au prix
- Tu devras tous les jours copier/coller les nouvelles valeurs PP futures via les fichiers XL actualisés (cf lien drive)
- Tu devras tous les jours renseigner la variable "diff". Tu pourras obtenir sa valeur pour chacun des actifs qui t'intéresse en utilisant l'outil "spreads" de prt

++

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Gabinou159 » 28 févr. 2019 18:50

Salut Robin, merci pour cette file :top:

Tu utilises un site en particulier pour récupérer les statistiques hebdos et mensuelles?
où tu regardes tes fichiers excel, voir le + haut / + bas et settlement de la semaine/mois ?

Je ne les trouve pas sur Eurex pour le dax par exemple. Que les daily statistics....

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Robinhood » 28 févr. 2019 21:08

Hello

Ma source c'est Stooq. J'y récupère tous les jours les OHLC en daily au format historique. Je calcule ensuite les high/low sur les périodes considérées (Daily = ça c'est donné. Donc je calcul Weekly et Monthly). Ensuite je produit un tableau XL récapitulatif + un autre réduit pour MAJ rapide de prt (2ème onglet).

Pour ce qui est du Dax sur le site de l'Eurex, voici le lien :

https://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/dax/DAX-Futures-139902

Tu auras les données en daily sur un jour donné. Mais tu n'auras pas de high/low pour une période weekly ou monthly spécifique.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par boul29 » 28 févr. 2019 21:23

Bonjour,

Merci pour cette file et pour ton travail (et donc ton partage)
Perso je recupère sur CME group (uniquement le DJ pour le moment)

https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-dow_quotes_settlements_futures.html#tradeDate=02%2F22%2F2019

je les note dans un tableau excel de manière à pouvoir avoir les hebdo et mensuels
Je me suis fait un indic special DJ, il y avait trop de lignes de codes pour moi
Je préfère à termes avoir 3 indics séparés : 1 DJ , 1 DAX & 1 nq

Pour avoir les bonnes valeurs sur la page que j'ai donné, il faut changer le jour (par defaut , on arrive sur hier), et revenir sur hier (le 27/02)

Les valeurs (qui correspondent avec celles données par Robinhood, sont pour hier :
High = 26056
Low = 25872
Settle= 26008
Les données sont rafraichies le matin quand je me lève (toujours pour la veille)

encore merci !

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Gabinou159 » 28 févr. 2019 22:15

Merci de ta réponse Robin.

C'est bien ce que je pensais. Je cherchais simplement un moyen plus simple que de calculer les high low settlement manuellement à la fin de chaque semaine/ mois si jamais tu choppais la grippe :D

@Boul Oui Eurex pour le dax, CME pour le dj :top:

Edit: Sur stooq on a les données weekly et monthly directement, ça existe donc bien: https://stooq.com/q/d/?s=dy.f&c=0&i=m

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Robinhood » 28 févr. 2019 22:38

Oui bien vu. Faut juste faire gaffe dans les dates.

Une fois que tu as compris le principe tu peux être autonome. Si tu sais coder un peu c'est encore mieux :-)

Pour ce qui est de la grippe je vais bientôt déployer un serveur sur lequel je vais faire tourner full time plusieurs outils dont le petit outil PP à destination des membres de ce forum. Donc en théorie il y aura une assez faible proba de défaillance. Mais comme tu l'as très bien souligné, il faut toujours avoir un plan B :-)

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Gabinou159 » 28 févr. 2019 23:02

Il est bien fait ce site, en monthly ils te donnent systématiquement les données fin du mois, weekly fin de semaine etc.. Pour ce qui est du settlement on a juste à prendre celui du dernier jour du mois / semaine que l on trouve sur eurexchange.com

Pour ce qui est du codage oui j'en ai parlé à un ami, il va essayer de me mettre le même affichage des pp que celui par défault prt. C'est à dire la ligne pp est affichée sur toute la longueur du graph et ne suit pas la dernière Bougie, avec le nom du pp affiché à droite du graph. Dès fois la Bougie passe sur le pp et on ne le voit plus, et puis question de confort. On va voir si c'est possible.

De même mettre les lignes des niveaux 00-25-50-75 avec le spread automatiquement.
J'ai vu que tu en avais parlé sur la file, comme quoi les figures "cash" faisaient foi. Empiriquement j'ai remarqué que sur le dax, c'est les niveaux futures qui étaient respectés. Je me suis fait avoir des dizaines de fois sur un tp qui n'est pas touché à 2-3 points près d'une centaine alors que les Futures ont déjà rebondit et que le cours a repris 30 points.
Je préfère grandement voir les figures futures en plus sur mon graph cash qui comporte déjà les niveaux "cash" tracés.

Merci pour ta générosité :)

PS: Si il le veut bien on partagera cette variante de code.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Robinhood » 01 mars 2019 08:26

Attention pour ceux qui utilisent l'outil, petit bug sur la plage de date monthly (on est passé sur la période février et le rapport du jour affiche janvier). Je règle ça rapidos.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Robinhood » 01 mars 2019 08:29

C'est réglé.

Comme je l'avais déjà évoqué, pensez à toujours jeter un coup d'oeil aux colonnes PREV_DATE et LAST_DATE. On est jamais à l’abri d'un bug.

Bons trades :-)

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Robinhood » 02 mars 2019 14:06

@Gabinou : je viens de voir ton message. J'avais complet zappé !

- Stooq ou autres providers, Eurex, CME, Euronext... Du moment que la source est fiable c'est good. Le top c'est de croiser plusieurs sources. Par contre je ne m'intéresse qu'au format auto. Ça limite les risques d'erreurs et surtout j'ai pas le temps d'aller checker manuellement les valeurs de chaque sous-jacent. C'est pour cette raison que j'ai mis en place un outil systématique. Ça permet aussi aux autres d'avoir les données même si je ne suis pas là... Par ailleurs, l'outil comprends aujourd'hui 5 indices mais ça pourrait être plus (notamment avec d'autres indices actions mais également pourquoi pas aller voir du côté obligs et commos si les PP ont également un pouvoir prédictif ou non)

- Pour ce qui est du code: je m’étais basé sur un code créé par un autre membre et je l'ai customisé. Ensuite bien évidemment libre à chacun (c'est même conseillé) d'afficher ce qu'il veut afficher. Cela comprends le format et également les niveaux que l'on veut afficher (que cela soit les PP futures ou les figures)

- Pour ce qui est des figures je ne partage pas le même avis. Pour moi ce sont des attracteurs, au même titre que les PP futures. Je le constate tous les jours (rappel : je traite 5 indices en simultané en intraday). Le top c'est quand tu as un PP + une figure. Là tu as généralement une opportunité "gold" ou "platinum" comme certains le disent sur ce forum, = une très très forte proba de rebond, du moins en 1er contact/passage

- Pour ce qui est de l'affichage du spread en live je t'invite à voir ce lien :

pro-spread-viewer-t27451.html

- Par extension, je t'invite à également voir ce lien, où j'ai fait une étude sur les spreads réellement payés :

analyse-des-spreads-reels-payes-cfd à risque limité-a-r ... 27499.html

Bon WE !

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par gordon » 02 mars 2019 18:25

Merci beaucoup Robinhood pour tout le travail que tu as fais. C'est super!!!

Est-ce que quelqu'un sait s'il y a un moyen d'afficher les libellés des points pivots (dans le code de Robinhood) pour qu'ils soient toujours visibles (tout à fait à droite de l'écran, comme les points pivots de prt), et pas seulement au niveau de la dernière Bougie?

C'est sympa de passer en revue toute la journée et voir en même temps les libellés des points pivots.

Merci beaucoup.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Guillaume de Russie » 02 mars 2019 22:01

+1

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Zefte » 05 mars 2019 17:51

Bonjour Robinhood,

Merci pour le code. J'ai plusieurs questions :

- comment afficher le prix sur la barre verticale des prix ? J'ai certains prix qui s'affichent : Bas J, Settle J... et pas d'autres. En fait tout s'affiche à l'exception des résistances, supports et pivots

- est-ce que tu changes la variable diff en temps réel dès que tu t'aperçois qu'elle a changé ou est-ce que tu la fixes à l'ouverture pour le reste de la journée ? (en effet aujourd'hui elle est passée de 3.4 à 1.8 faisant bouger les PP sur C.FD, ceux sur Futures restant fixes). Je crois que j'ai la réponse en page 3 a 08h55 mais je préfère avoir confirmation

- quel est l'intérêt d'afficher les settlements sachant que dans le code on ne lui ajoute pas la variable diff (le spread) ? Leurs niveaux correspondent donc toujours au prix des futures sur un graphique cfd à risque limité

- en page 2, tu parles de points figures qui sont pertinents sur le cash et non sur les futures. Tu parles du Cash ig (basé sur les cours des futures) ou de l'indice réel sous-jacent ? Il y a une dizaine de points d'écarts à la louche.

Merci d'avance.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Robinhood » 05 mars 2019 18:19

Salut Zefte

- dans le code tu peux remarquer que certains PP sont affichés via la fonction "drawtext" et d'autre via le "return". Drawtext permet un affichage different (ps : je suis en déplacement je n'ai pas acces à mon poste)
- en effet il faut etre tres vigileant sur la valeur de diff car les spreads bougent en temps reel. Ils peuvent etres stables plusieurs minutes/heures. Tout dépend principalement des mouvements sur les taux. 3 choses à retenir :
* avant chaque trade basé sur un PP, s'assurer que la variable diff est bien à jour
* j'ai fait une demande à prt pour que diff se mette à jour automatiquement (voir le post : suggestion-d-amelioration-prt-t27558.html)
* anonyme899 bosse sur une solution alternative (tu as vu son post)
- dès que diff change, tout les PP/high/low/settle changent. Il y a là vraisemblablement une coquille dans le code. Je regarderais. Merci
- les cf.d ig répliquent le cash et pas le future. Les figures n'existent pas sur les futures. Bien garder à l'esprit que les futures sont des derivés du cash, tout comme les cf.d sont des derivés du cash

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Zefte » 06 mars 2019 13:56

Merci pour ta réponse. J'ai rajouté les returns correspondants et j'ai bien l'affichage du prix en couleur sur l'axe des ordonnées.
Toujours à propos du code, j'ai rajouté la correction pour les settlements en incluant le diff. Et j'ai supprimé les variables intermédiaires (style R1JJ). En ce qui concerne le dernier point je suis d'accord que les futures sont dérivés du cash mais je crois que le cash IG est différent de l'indice réel. C'est un cours bricolé sur la base du future. D'où ma question sur la pertinence des points figures sur le cash IG. Est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser plutot l'indice réel sous-jacent ? Je fais référence au posts de Jim ici : differences-entre-les-futures-dax30only ... 41-80.html et combien-de-fonds-pour-faire-bouger-le-d ... 43-10.html.

On s'éloigne un peu du sujet mais si on intègre ces niveaux dans le code autant savoir s'ils sont valables. Merci

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Robinhood » 06 mars 2019 17:57

Tu rigoles on ne s'éloigne pas du sujet mais on va dans le détail et c'est important et encore une fois tes remarques sont pertinentes donc merci pour tes contributions :-)

Pour revenir sur les C.FD indices :

- Un CF.D c'est un contrat OTC type forward c'est à dire de Gré à gré = non standardisé donc différent d'un contrat future qui lui est standardisé cela veut dire que tout un tas de paramètres sont figés (par exemple la valeur d'un point/pips/l'échéance/le lieu de transaction/les horaires, etc...)
- Un CF.D comme un future est un produit dérivé. Ça veut donc dire que sa valeur "dépend de" un sous-jacent. Par exemple CF.D Dax comme Future Dax répliquent la performance du Dax Index = le cash
- En référence à ce qu'à dit Jim, il fait un moment allusion au CF.D cash ET au CF.D futures. Par exemple sur le Dax, ig offre ces 2 types de produits. Le 1er réplique le Dax Index. Le 2ème, le Dax Futures (avec choix de l’échéance). C'est d'ailleurs ce qui permet d'avoir une estimation de la variable "diff" dans l'outil spread de prt. Par ailleurs, quand il dit "cours bricolé sur la base du future", à part en hors marché cela n'a pas de signification pour moi. Marché ouvert = on cherche à répliquer le cash. Marché fermé, on s'appuie sur les dérivés qui continuent d'être échangés (voir le point après). Enfin Jim dit quelque chose de très juste en page 11 de la file que tu as citée : "La chose à retenir : ne jamais jamais faire confiance à prt. Toujours calculer ses propres pivots, en particulier si tu veux backtester." ou encore en page 13 "à ta place j'utiliserais les valeurs d'Eurex et pas celles de prt pour calculer les pivots."=> tout comme Jim, je me base directement sur les cours des exchanges (Eurex, CME, Euronext...) je ne fais aussi pas du tout confiance à prt pour ça :-) Pourquoi se priver de la source officielle ? :lol2:
- La BONNE question c'est probablement : comment ig fait elle pour structurer un CF.D ? Et bien (pour avoir bosser 10 ans en gestion d'actifs), le broker se base sur un ensemble de produits dérivés (parfois sur des titres/ETF....en fonction des sous-jacents) + de la balance A/V sur ces produits pour structurer ses offres. Son but est d'être couvert au maximum, avec le ratio couverture/coût de couverture le plus faible possible, sans oublier le respect des contraires réglementaires. Maintenant par extension :
* Quand-est-ce que la couverture est la moins chère pour le dax 30 ? Et bien quand il est le plus liquide c'est à dire quand le marché cash est ouvert (logique). Et comme par hasard c'est le moment où le spread est le plus faible, que cela soit sur CF.D ou sur future ou autre dérivé
* Maintenant quand le cash est fermé, ig a besoin d'estimer au mieux la valeur potentielle de l'indice cash. Pour se faire elle utilise des proxys. Et les meilleurs proxys sur le dax 30, lorsque le marché est fermé sont vraisemblablement les produits dérivés les plus liquides qui continuent de coter (en after et en pre-market) : il s'agit ici des options et futures Eurex. A ce moment là, ig se base donc sur l'évolution de ces produits pour STRUCTURER ses CF.D dax 30 (cash donc). Mais ce qui est sûr, c'est que pour structurer ses CF.D futures Dax, elle suit en permanence les futures Dax avec l'échéance correspondante
- Maintenant pour "en finir" (si on en finira un jour :joker: ) avec les points pivots : le phénomène autoréalisateur qui fait que les PP sont de puissants attracteurs est basé sur l'ensemble des transactions réalisées en marché ouvert et également en after et pre-market. Pourquoi ? Et bien parce que même quand le cash est fermé, et bien il s'en passe des choses sur d'autres marchés ouverts. Dans le cas des marchés occidentaux c'est très clair. Quand le Dax vient de fermer, les marchés US cotent toujours. Le Dax futures aussi et il est à partir de ce moment là plus influencé par ce qui se passe sur ces marchés que lorsque l'Eurex est ouvert. Il peut ainsi réaliser des nouveaux plus hauts ou plus bas...Et comme les PP prennent en compte les plus hauts/bas (notamment) et bien si on considérait que le cash cela n'aurait pas de sens. Cela n'aurait pas plus de sens pour les CF.D cash car ceux-ci cotent en permanence. Donc non, pas de raison d'utiliser l'indice réel sous-jacent (à mon sens), de part la nature même de construction des PP et de ce qu'ils représentent
- En aparté, ce serait intéressant de construire des PP basés uniquement sur le cash en open market (avec les horaires précis d'open/close) et de voir si ces derniers auraient un éventuel "pouvoir". J'en doute...mais sait on jamais :-)

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Robinhood » 06 mars 2019 17:59

@Zefte

PS : je t'invite à poster le code modifié sur ce fil directement en utilisant les balises "code". Ça pourrait servir :-)

Merci

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Zefte » 06 mars 2019 20:46

Merci pour ta réponse précise et détaillée. C'est top !

Ca m'aide à mieux comprendre le fonctionnement des produits que j'utilise. D'ailleurs j'aurais du le faire plus tôt :lol:

En fait je ne comprennais pas les différences observées (et significatives) entre l'indice réel DAX et le Cash DAX (ig) qui est censé en être la réplique.
En open-market bien sur, car comme tu le dis en pré/post-market, pour plusieurs raisons ils utilisent les options/futures qui sont les dérivés les plus liquides. Du coup je me demandais si les niveaux ronds 50/100 n'étaient pas plus pertinents sur l'indice réel car le Cash pourrait très bien côter à 45/95 au même moment. Je pense que comme tu l'indiques ils doivent inclure un ensemble de produits dérivés dans l'équation pour être le plus proche de la prochaine cotation du DAX.

Jim faisait certainement allusion aux périodes "hors-marché". J'ai du mal comprendre. Dire qu'une réponse d'ig officielle permettrait d'en "finir" avec tout ca :lol:

En tout cas, comme tu le dis, le mieux est de faire ses propres PP et de les tester. Je tâcherai d'observer la réaction sur ces niveaux importants avec le Cash ig.

Quand aux sources de données, j'utilise Stooq et Eurex pour le DAX ce qui me permet de croiser les données. D'ailleurs merci pour Stooq, le site est super.

PS : je mettrai le code à dispo dès que j'aurais fait les petites modifs. Compte sur moi. :top:

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Robinhood » 07 mars 2019 00:21

Oui Stooq est très bien. Ce n'est pas un broker mais juste un agrégateur de cotations officielles comme Bloomberg, Morningstar, Reuters, etc...

Je vais contacter ig demain et essayer d'organiser un call avec un spécialiste produit pour en savoir plus sur la structuration des CF.D. Jai d'autres questions et aussi un feedback sur le spread reel payé (voir la file : analyse-des-spreads-reels-payes-cfd à risque limité-a-r ... 27499.html).

Good night

Sujets similaires
PP Points pivots - Solution stable pour tous V2
Fichier(s) joint(s) par naol » 12 mars 2019 13:00 (56 Réponses)
PP Points pivots - Solution stable pour tous V3
Fichier(s) joint(s) par Amarantine » 21 mai 2019 14:32 (659 Réponses)
Points pivots Prorealtime et IG différents de 20 points
par boniek » 25 juil. 2016 17:58 (12 Réponses)
cfds à risque limité/Future , points pivots et points symboliques
Fichier(s) joint(s) par Benoist Rousseau » 08 févr. 2021 15:23 (8 Réponses)
Points pivots sur IG ?
Fichier(s) joint(s) par Pegase » 30 sept. 2011 07:53 (16 Réponses)
Points pivots
par Amarantine » 03 oct. 2011 07:53 (26 Réponses)
Points pivots
par ladefense92800 » 09 janv. 2012 20:16 (43 Réponses)
Points Pivots intermédiaire les codes ^^
Fichier(s) joint(s) par Guylou76 » 01 mars 2012 12:53 (11 Réponses)
Les Points Pivots pour Trader
par Amarantine » 05 mars 2012 19:10 (11 Réponses)