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Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par Algoteam » 14 janv. 2019 00:26

Bonjour Doudidou,

Eexcuses-moi mais ton raisonnement ne tient pas : bien sûr qu'on a moins de chance de gagner n+1 fois de suite que n fois… vu d'avant que la série commence :musique: .

Mais une fois que la série a commencé, et si tu as déjà gagné n fois, les chances de gagner une fois de plus sont toujours les mêmes...

Si tu gagnes au loto :hein: , et que tu rejoues après, tu as exactement les mêmes chances de gagner une 2° fois que la fois d'avant. Mais vu d'avant le premier gain, il faut un bol extraordinaire pour gagner, et un bol extraordinaire "au carré" pour gagner une 2° fois...

Donc moi je suivrais plutôt un raisonnement inverse : il arrive régulièrement que le comportement du marché change, et que le robot qui gagnait se mette à gagner moins, parce que le taux de succès baisse. Donc moi c'est quand je ferais une perte que je diminuerais l'exposition...

Au contraire si je me mets à gagner plusieurs fois ça peut être parce que le marché est bien synchronisé avec mon robot et alors je ne baisse surtout pas l'exposition, voire je l'augmente ! :lol2:

Mais ce n'est pas pour une raison de non indépendance des trades...

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par Doudidoudou » 14 janv. 2019 12:09

Effectivement écrire à minuit n'est pas très productif! :oops:

1 trade ok = 8/10 =80%
2 trade ok = 8/10*8/10= 64%
3 trade ok = 8/10*8/10*8/10=51%

Bref, avec un nbre de trade assez important en backtest, on peut assimiler le résultat a un tirage avec remise et donc les chances de gagner une fois de plus sont de 80% quel que soit le rang!

Et pourtant l'approche de VB6 me semble justifié.

Comme tu le rappelles " bien sûr qu'on a moins de chance de gagner n+1 fois de suite que n fois… vu d'avant que la série commence". Mais peut-^tre que ceci est la clef du résultat de VB6; la programmation se fait en amont du déroulement des séries et traite les séries comme des ensembles...

j'avoue que je reste perplexe!!! :?

Peut être que VB6 devrait tester ses deux algos sur d'autres supports pour étudier les résultats. Il y a peu de méthode qui abaisse le MaxDD sans impacter la perf et il serait dommage de passer à coté... ;)

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par VB6backtester » 14 janv. 2019 14:55

Ben disons que j'augmente (très clairement) le rendement , pas forcément le gain total sur deux ans, mais disons que pour le même gain il y a moins de risques.
En plus je considère quand même 500 trades au moins par an c'est quand même représentatif.

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par Doudidoudou » 15 janv. 2019 11:34

Bon, j'en suis pas resté là! :D

Une demi journée de simulation, reprenant toutes les infos que tu as fournies.
Sur près d'un miller simulations de 2000 trades chacune, 1/10 perdante, 5 trades consécutifs gagnants en lot plein puis 9% de baisse jusqu’à 0.1 lot, puis retour au lot plein après perte, je suis obligé de reconnait qu'Algo et Euraed ont raison....

bilan de ta stratégie
100 simulations avec résultat neutre:
- gagnante dans 49% des testes
- perdante dans 51% des testes
- MaxDD en baisse dans 100%des cas

100 simulations avec résultat fortement négatif:
- gagnante dans 100% des testes
- perdante dans 0% des testes
- MaxDD en baisse dans 100% des cas

100 simulations avec résultat fortement positif:
- gagnante dans 0% des testes
- perdante dans 100% des testes
- MaxDD en baisse dans 100% des cas

J'aurais préféré des résultats plus mitigés mais bon!
Bref cela baisse le MaxDD mais au détriment de la perf...Comme toujours... :mur:

Mais le rendement dans tous ça!
J'ai relancé toutes les simulations est... rendement supérieur dans ... un cas sur deux!
Il n'est pas impacté par le fait que la stratégie soit gagnante, perdante ou neutre!

J'ai tenté vainement de bouger les variables... rien!

Un coup dans l'eau! :lol:

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par Euraed » 15 janv. 2019 12:02

Doudidoudou, tu verrais qu'en faisant ceci:

Je me cite:
"As tu testé, avec le même algo, de faire varier ta loi d'évolution des montants par trade ? Par exemple tu prends l'inverse, ie une loi croissante, ou bien 1, 1/2, 1, 1/2, ou bien constant etc..."

Tu trouverais aussi le même type de résultats.

A savoir ce n'est pas l'application d'une règle d'évolution des montants investis qui va changer sur le fond ton rendement sur une longue période. En fait lorsque tu la définis par avance et que tu maintiens une telle règle en permanence, cela revient à dire que c'est de nature purement arbitraire car décorrélé de l'adéquation entre la logique d'intervention de l'algo et les configurations à l'oeuvre sur le marché. Donc résultats aléatoires... cela ne change rien sur le long terme.
(Hum, vous me suivez ?)

Evidemment si on baisse le levier alors le DD ou le rendement baisse également.

Pour avoir un impact sur le rendement, l'évolution des montants investis peut être la conséquence d'un money management qui lui même a pour objectif de maximiser le rendement.
Exemple:
Je calcule le nouveau trade en fonction de l'equity (et du levier déjà engagé si j'ai d'autres ordres ouverts) de façon à pouvoir tenir un trade temporairement défavorable plus longtemps

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par Doudidoudou » 15 janv. 2019 12:21

Je te suis!

Pour ton dernier exemple, je comprends tous les mots mais pas forcement le sens.
Dans ton ton exemple, parles-tu par exemple (vive les répétitions) de calculer la taille d'un short pour protéger un long mal engagé?

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par Euraed » 15 janv. 2019 13:03

Doudidoudou, cela pourrait être cela, c'est une possibilité d'intervention parmi d'autres, mais pas nécessairement.
Plus simplement une autre alternative pourrait aussi être: je calcule la taille du nouveau trade pour pouvoir le tenir sur 50 points au lieu de 30 auparavant (ou n'importe quelle autre valeur désirée). En faisant cela, tu te "déplaces" dans l'espace des possibles combinaisons entre Reward ratio / Taux de succès et cela peut changer la donne sur le long terme (en mieux ou moins bien)
Voir la discussion ici mes-cles-pour-des-robots-gagnants-t26692-20.html

L'important c'est que tes évolutions de taille de trade ne soient pas conditionnées par une loi arbitraire, mais circonstanciées.

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par VB6backtester » 15 janv. 2019 13:07

* perso quand je parle de rendement c'est le Gain total / Nb total de Lots achetés

* je vois que mon système de décroissance sème le doute : mais quoiqu'il en soit avoir le même résultat (et meme un peu plus sur 2018) avec 30% de risque en moins c'est quand même bien ! perso je peux pas passer à côté de résultats de simulation comme ça , en me disant : non ce n'est pas logique sur le plan statistique, je garde pas.
J'aime de plus en plus, tout ce qui me permet de diminuer mon exposition au risque.

(ps) avec tout l'intéret que je porte à ce forum, j'ai quand un peu du mal à suivre certains, franchement vous êtes parfois à haut niveau....

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par Doudidoudou » 15 janv. 2019 14:25

Merci Euraed pour tes précisions. Pour le lien, je l'ai déjà lu en diagonale mais j'y retournerai avec plus d'attention! :merci:

Pour VB6, j'ai calculé le rendement avec "Gain total / Nb total de Lots achetés".
Perso pour ton système, je n'ai plus de doute! :D

Concernant tes résultats, il n'y a pas de problème ni rien d’illogique. Les simulations te donnent raison une fois sur deux!
Ce que tu y gagneras a un certain moment, tu le perdras sur d'autres. Cela ne représente ni un avantage, ni un danger pour tes placements, seulement un code alourdi inutilement! ;)

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par VB6backtester » 15 janv. 2019 14:47

Cela peut être lié à mon algo ? ou une coincidence liées au DAX (car je simule toujours sur le DAX mêmes périodes).....mais c'est quand même étrange que j'ai un résultat systématiquement intéressant en terme de réduction de risque.
Tu backtestes aussi sur le Dax ?

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par Doudidoudou » 15 janv. 2019 15:05

Bon je parts au travail!

Je t'en dirai plus ce soir. En attendant qu'appelles tu "résultat systématiquement intéressant en terme de réduction de risque"? A comprendre dans le sens quelle est ta variable?

Comme cela je pourrai réfléchir en voiture!

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par nofomo » 15 janv. 2019 15:23

Bonjour a tous

Perso j'y connais rien en termes d'algo mais je me pose quelques questions.

Est ce que lors de tes précédents backtest, apres une serie gagnante et lorsque tu as réduit la taille de position, tu as effectivement enregistré des pertes a ce moment la.

En d'autres termes est ce que sur un grand nombre de trades tu as pu constater que les trades perdant se passait en moyenne avec un plus petit sizing?

Tu dis avoir eu de bon resultats avec cet algo en backtest,

Est ce qu'avec taille constante c'est la meme chose ou les resultats sont plus mauvais?

Est ce que tu as fait le test avec une augmentation de la taille (soit l'inverse de ce que tu envisage)?

Merci pour tes réponses
Bien a toi

Re: Sondage => Baisse taille positions sur gains consécutifs

par VB6backtester » 15 janv. 2019 15:30

En fait je regarde beaucoup le gain total bien sur, mais de plus encore le rapport 'total/ nb de lots tradés' qui est beaucoup plus interessant en baissant progressivement au dela de 5-7 trades gagnants successifs.
Si je faisait l'inverse je gagnerais peut etre plus en net, mais avec beaucoup trop de risques.
Bien sur , cela n'influe en rien, sur le passage ou non des trades - c'est juste le sizing qui change et il n'y a pas de lot=0 non plus.
Bye

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