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Re: TakaPeek3 2019 : récupération de l'historique des ticks

par takapoto » 09 août 2019 18:36

ego a écrit : Ce qu'il faut retenir c'est que même si TakaPeek3.exe écrit qu'il écrit dans une arborescence qui n'existe pas, il ne faut pas le croire ;)
Je vais corriger cela !

Re: TakaPeek3 2019 : récupération de l'historique des ticks

par takapoto » 09 août 2019 18:38

ego a écrit : Sinon un p'tit coup d'main pour savoir où soumettre mon pb de non notification sur modification d'un sujet surveillé ?
Crée une file spéciale dans "Vie du forum"

Re: TakaPeek3 2019 : récupération de l'historique des ticks

par ego » 10 août 2019 19:54

Merci beaucoup Takapoto et encore bravo pour la qualité de tes programmes et ce que tu fais sur ce forum.
Je commence le stockage de ticks d'instruments complémentaires à ceux que tu récupères et que je mettrai à disposition quand le volume sera conséquent.
Comment fais-tu pour que ton VPS Contabo ne soit pas interrompu dans le cadre de mises à jour ?
Quel algorithme as-tu utilisé dans TakaCandle pour passer des ticks à un autre pas de temps ?
Merci d'avance

Re: TakaPeek3 2019 : récupération de l'historique des ticks

par takapoto » 10 août 2019 21:28

ego a écrit : Comment fais-tu pour que ton VPS Contabo ne soit pas interrompu dans le cadre de mises à jour ?
Je lance les mises à jour manuellement le week-end

Quel algorithme as-tu utilisé dans TakaCandle pour passer des ticks à un autre pas de temps ?
Pour les bougies en x minutes, le début est à hh:00
Pour les bougies en x ticks, le début est le premier tick du fichier (c'est la raison pour laquelle les bougies en x ticks ne sont jamais tout à fait les mêmes d'un système à l'autre

Re: TakaPeek3 2019 : récupération de l'historique des ticks

par ego » 11 août 2019 18:51

Merci pour ces infos Takapoto.
Quel algorithme as-tu utilisé dans TakaCandle pour passer des ticks à un autre pas de temps ?
>> Pour les bougies en x minutes, le début est à hh:00
Je suppose que tu fais une moyenne des ticks sur l'intervalle de temps x.
Pour un pas de 5' par exemple, tu fais la moyenne sur chacun des intervalles :
[hh:00; hh:04:59], [hh:05; hh:09:59], ..., [hh:55; hh:59:59], hh+1 ...
Je suppose, toujours pour dees bougies x minutes, que pour l'intervalle [hh:m1 ; hh:m2], avec m1 modulo x et m2 = m1+x-1seconde, la date associée est hh:m1.
Est-ce exact ?

Re: TakaPeek3 2019 : récupération de l'historique des ticks

par takapoto » 11 août 2019 19:06

ego a écrit : Je suppose que tu fais une moyenne des ticks sur l'intervalle de temps x.
Pour un pas de 5' par exemple, tu fais la moyenne sur chacun des intervalles :
[hh:00; hh:04:59], [hh:05; hh:09:59], ..., [hh:55; hh:59:59], hh+1 ...
Pour la bougie de 00:00.000 à 04:59.999 :
- Le premier tick (00:00.000) correspond à l'open
- Le dernier tick (04:59.999) correspond au close
- Chaque tick de l'intervalle est comparé aux autres pour déterminer le plus haut et le plus bas de la bougie

Je suppose, toujours pour dees bougies x minutes, que pour l'intervalle [hh:m1 ; hh:m2], avec m1 modulo x et m2 = m1+x-1seconde, la date associée est hh:m1.
Est-ce exact ?
Oui !

Re: TakaPeek3 2019 : récupération de l'historique des ticks

par ego » 11 août 2019 19:18

Merci encore également pour ta réactivité

Re: TakaPeek3 2019 : récupération de l'historique des ticks

par pizz » 09 nov. 2019 18:41

Merci beaucoup takapoto pour ton travail ! Un très beau soft.

Je viens de voir que le lien mega pour l'installeur du 14/07 ne marche pas. En aurais tu un autre sous la main ?

Merci !

Re: TakaPeek3 2019 : récupération de l'historique des ticks

par takapoto » 24 nov. 2019 22:40

Désolé pizz, je viens juste de voir ton message.
Voici un nouveau lien :
https://mega.nz/#F!lI53DI7Q!3cz37vF9s5UQiWDFqQICdg

Re: TakaPeek3 2019 : récupération de l'historique des ticks

par pizz » 25 nov. 2019 22:51

Merci beaucoup pour ce nouveau lien !
Très gros taff :)

Re: TakaPeek3 2019 : récupération de l'historique des ticks

par Robinhood » 26 nov. 2019 09:02

Énorme cet outil : fiable et stable que demander de plus !

Je l'utilise depuis plusieurs mois maintenant, RAS ça tourne comme une horloge !

Encore bravo Taka++

Re: TakaPeek3 2019 : récupération de l'historique des ticks

par takapoto » 26 nov. 2019 09:11

Merci :)

Re: TakaPeek3 2019 : récupération de l'historique des ticks

par Robinhood » 13 déc. 2019 11:09

Hello Taka

Petite question rapide au sujet des enregistrements au tick CF.D de ton outil : le timestamp est bien celui de ta machine (du type Datetime.Now) ?

Je cherche un moyen d'avoir le timestamp d'ig à la ms. Tu aurais une piste ?

En te remerciant par avance++

Re: TakaPeek3 2019 : récupération de l'historique des ticks

par takapoto » 13 déc. 2019 11:52

Les heures proviennent bien d’IG, c’est indispensable pour pouvoir faire la fusion avec plusieurs sources car il peut y avoir des différences avec l'heure de l'ordinateur.

Dans les fichiers écrits par TakaPeek3, il y a trois heures :
Screenshot 2019-12-13_11-49-15-181.jpg
Screenshot 2019-12-13_11-49-15-181.jpg (33.9 Kio) Vu 359 fois
1. En rouge : C’est le timestamp UTC renvoyé par IG
2. En bleu : C’est l’heure rouge convertie en heure de Paris
3. En vert : C’est l’heure rouge convertie en heure locale (utile dans le cas ou TakaPeek3 tourne ailleurs qu’en France)

Re: TakaPeek3 2019 : récupération de l'historique des ticks

par Robinhood » 14 déc. 2019 22:35

Top merci.

Re: TakaPeek3 2019 : récupération de l'historique des ticks

par Robinhood » 15 déc. 2019 12:00

Hello Taka,

Je reviens vers toi sur ce sujet.

J'utilise depuis un petit moment, en plus et en parallèle de takapeek, ma propre Api IG.

A cet effet, j'ai des souscriptions de type "MARKET". Côté Datetime, la seule propriété y faisant référence est "UPDATE_TIME". Problème, c'est un string en résolution HH:MM:SS only, et donc elle n'a pas la précision en ms.

J'ai pu voir en revanche que les souscriptions de type "CHART" (tick ou candle) avaient une propriété "UTM" (contraction de UpdateTiMe) au format epoch ms et donc permettant davoir un timestamp en ms et non en s.

Je suppose donc que takappek, ayant un timestamp en ms, est feedé par une souscription de type "CHART" et non "MARKET" ? Que pourrais tu me dire à cet effet ?

En te remerciant par avance,

PS toutes les souscriptions et champs sont sourcés là : https://labs.ig.com/streaming-api-reference

Re: TakaPeek3 2019 : récupération de l'historique des ticks

par Robinhood » 15 déc. 2019 12:13

Ok je pense que je viens de piger un truc :

- MARKET utilise le mode merge, i.e c'est des tick agrégés à chaque SEC
- CHART utilise le mode distinct, i.e le flux tick brut

Donc takapeek utilise forcement une souscription CHART. Correct ?

Edit : en fait il semble qu'on puisse avoir du distinct avec une sous. MARKET. Mais ca ne change rien au problème du timestamp en ms.

Re: TakaPeek3 2019 : récupération de l'historique des ticks

par takapoto » 15 déc. 2019 13:40

Tu as raison.
Voici le code qui effectue l'abonnement au flux de ticks dans TakaPeek3 :

Code : #

            //Initialisation des éléments à récupérer
            string[] epics = { "CHART:" + epic + ":TICK" };
            string[] fields = { "UTM", "BID", "OFR" };
 
            //Renseignement des paramètres
            ExtendedTableInfo extentedTableInfo = new ExtendedTableInfo(
                epics,
                "DISTINCT",
                fields,
                true
                );

Re: TakaPeek3 2019 : récupération de l'historique des ticks

par Robinhood » 15 déc. 2019 14:07

Ok merci. Il ne me reste plus qu'à bidouiller tout ça pour que ça fonctionne parfaitement.

Encore merci+++

Re: TakaPeek3 2019 : récupération de l'historique des ticks

par takapoto » 22 janv. 2020 10:39

Suite à un incident sur le VPS, les ticks du 11/01/2020 au 21/01/2020 n'ont pas été récupérés.

Si certains d'entre-vous en disposent et sont d'accord pour les mettre à la disposition de tous, merci de me les envoyer à mailto:mailto:[email protected] (ou de me communiquer un lien de téléchargement).

Supports concernés (cfd à risque limité ) : CAC, DAX, DOW, NDX, NIK, FTS, EUR-USD

Merci à max qui me l'a signalé.

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