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Re: Mes clés pour des robots gagnants

par Kratos0013 » 14 janv. 2019 10:33

Oula mais cette file grandit trop vite lol, je vais avoir de la lecture après mon absence du weekend

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par Euraed » 14 janv. 2019 18:50

En pratique, je considère qu’une stratégie n’est viable (c’est-à-dire solidement rentable que si le ratio (taux de réussite*reward ratio)/(1-taux de réussite) est supérieur à 1,5.

Il me semble que le présupposé est ici d'avoir un RR quasi fixe. Correct ?

Si oui, c'est donc que tu travailles en ratios SL/TP quasi constants
Si non, cela serait très difficile en pratique de maintenir la condition x*y/(1-x)>k avec x (taux de réussite) et y (RR) variables.

Au passage l'inéquation que tu nous indiques 1,5 (1-x)/x <= y (RR) est une hyperbole qui trace donc la frontière d'efficience minimale telle que tu l'as définie.

En x le taux de succès, en Y le RR minimum
FrontiereEfficienceAlgoteam.jpg
FrontiereEfficienceAlgoteam.jpg (27.01 Kio) Vu 538 fois
Par exemple avec un RR de 2 il faudrait un taux de succès mini de 43%, ou vice-versa avec un taux de succès de 43% il faudrait un RR >= 2


NB: la valeur de 1,5 est issue de l'expérience j'imagine. Avec une valeur de 2 on obtient la même hyperbole, mais au dessus, donc plus exigeante (Avec succès de 43% il faut RR>=2,6).

J'ai mis la courbe pour que chacun voit concrètement l'ensemble des solutions possibles, selon ton inéquation, et notamment celles avec des taux de succès plus faibles ou plus forts que ceux que tu indiques.
Par exemple, un taux de succès élevé >90% autorise des RR bien inférieurs à 1... (ce qui est plutôt la zone dans laquelle se trouvent mes algos) mais ce qui aura un impact sur le MaxDD.

Ce qui montre que c'est une condition plutôt nécessaire mais pas suffisante pour l'objectif global. Et donc par rapport à l'objectif énoncé de réduction des MaxDD un coefficient supérieur à 1,5 serait bienvenu à mon humble avis.

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par kero » 14 janv. 2019 19:09

Wow.

Faut vraiment que je retravaille mes bases en maths.

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par Euraed » 14 janv. 2019 19:31

lol kero

Condition éventuellement plaisante mais pas nécessairement utile pour trader :mrgreen:
loin de là

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par kero » 14 janv. 2019 19:48

Je sens quand même que ça bloque de ce côté là. Depuis que j'ai décidé de faire de l'algo, je me suis méchamment mis à la programmation, mais je sens qu'avoir quelques bases plus solides en maths ne me ferait pas de mal.

Après, je vais tout déchirer quand même. ;)

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par VB6backtester » 14 janv. 2019 21:33

Merci Euraed pour cette explication . d'Ou tiens tu cette formule de critère ? de 1.5 ?
Je viens de le calculer et j'arrive à 2.
Ouf ! parce qu'en première estimation à la louche c'était bien moins. Mais j'espère (difficile apparemment) faire mieux.

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par Euraed » 14 janv. 2019 22:12

C’est d’algoteam, voir son message précédent

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par ticktack » 14 janv. 2019 22:19

Ah euraed et son amour des maths :)

Moi je suis resté très terre à terre: je balance mon backtest et si à la fin j'ai des sousous "virtuels" dans la popoche sans prendre trop de risque et en payant tous les frais, ça me va :mrgreen:

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par VB6backtester » 15 janv. 2019 11:09

J'étais sur le point de craquer, de me décourager et de tout arrêter..... mais comme je suis à 2 je continue ! je touche pas mon VPS.

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par Euraed » 15 janv. 2019 12:30

Pour ceux qui lisent l'anglais, voici un article intéressant sur le Risk To Reward Ratio et le lien entretenu avec le taux de succès sur trade.
(On retrouve la même courbe que celle ci-dessus mais avec les axes intervertis).
https://www.tradeciety.com/how-to-use-reward-risk-ratio-guide/

Ce qu'il est important de retenir VB6 c'est que tu as une infinité de solutions possibles, un RR de 2 c'est bien si ton taux de trades gagnants est suffisamment élevé. Et on peut aussi trader avec un RR plus faible ou plus élevé.
On a beaucoup trop tendance à faire preuve de manichéisme sur ce sujet, et souvent sur le forum, comme ailleurs. J'ai laissé tombé à ce sujet, mais on voit une quasi religion du taux de succès/trade élevé. Ce serait le parangon du succès. C'est une illusion vicieuse, en réalité les performances dépendent des proportions entre les indicateurs de performance.

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par Euraed » 15 janv. 2019 12:44

@Ticktack
Si j'avais un véritable amour pour les maths, je ne serais pas ici...
Les matheux de haut niveau de ma connaissance ne s'intéressent pas du tout à la finance, et assez peu à l'argent de façon générale.
Pour eux, genre de celles et ceux qui font passer l'agrégation aux autres, je suis d'ailleurs un gros nul en maths :mrgreen:
Cela dit les maths sont universelles, on peut les retrouver dans tous les domaines, lorsqu'il s'agit de comprendre, modéliser et étendre des raisonnements.

Pour moi c'est juste un outil assez pratique d'analyse et d'aide à la compréhension.

Mais si les dieux hindous existaient, j'accepterais volontiers de me réincarner en médaillé fields ou alors, en ce 21ème siècle et faire plus moderne, en IA forte :lol2:
Spoiler:
Et s'ils trouvent que j'ai trop péché, que l'argent m'a perverti etc... alors je serai réincarné en calculette chinoise à 10 centimes, sans même l'option racine carrée

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par Algoteam » 15 janv. 2019 22:47

Bonjour à tous et merci de vos encouragements. :merci:

Juste avant d’essayer de répondre à vos questions / remarques, réflexions, moi il y a un domaine ou ça m’intéresserait de savoir comment vous faites et ce que ça donne, c’est l’utilisation de la démarche Walk forward (otimisation sur un historique, test sur nouvel échantillon et ainsi de suite). Moi je n’ai pas réussi à en tirer grand-chose et vous ? Quelle taille d’historique pour backtester dans les UT intraday (5mn – 30 mn) et quelle taille d’échantillon ? Si vous avez des orientations, des expériences, des résultats :prier:

Ensuite, des précisions sur ma formule de la stratégie viable r/(1-r)*RR>1,5. En fait c’est tout bête, c’est pour avoir une formule un peu universelle qui lie taux de réussite et Reward ratio. Car, oui il y a des tas de façons d’être rentable : gros taux de réussite et faible Reward, ou le contraire.

Les 2 ensemble, hélas on n’en trouve pas, ou avec des stratégies tellement filtrées qu’elles font 1 unique trade par an, largement gagnant, et rien d’autre…

Qui va attendre 1 an (ou 5) l’unique trade :zzz: , sans compter que le marché aura tellement changé que l’exploit ne marchera qu’une fois. J’avais un robot un peu comme ça sur le 1 mn, qui s’est déclenché 1 fois à l’élection de Macron : il a pyramidé 8 fois de suite à la hausse le vendredi, 2 ou 3 fois à la baisse le lundi matin car c’était monté bien trop haut et fait une énorme plus-value (genre 50% du tout petit capital que j’avais mis)… Et il n’y avait pas l’ESMA et pourtant j’avais réussi quand même à déclencher un appel de marge à cause du pyramidage sauvage. Et après, j’attends 5 ans le prochain coup ? :mrgreen:

Bon alors cette formule elle dit quoi ? pour r/(1-r)*RR=1, on est juste à l’équilibre, on a une succession de drawdowns et de runups et statistiquement à long terme on ne gagne rien et ne perd rien si on n’est pas déjà mort d’un drawdown. :hein:

C’est donc bien par l’expérience que je me suis mis un seuil à environ 1,5. Et évidemment à 2 c’est mieux mais en même temps pour augmenter le RR, on vise des gains plus importants et donc on loupe plus de trades et ça diminue le taux de réussite. Et pour remonter le taux de réussite sans faire redescendre le Reward ratio, on filtre plus le signal d’entrée et ça diminue le nb de trades. :mur:
Au bout du compte on n’y gagne pas toujours.

Bref ça me fait penser qu’il faudrait une formule qui prenne aussi en compte le nb de trades pour tenir compte du fait qu’en passant à « l’hyperbole au dessus » j’ai moins de trades (à principe d’entrée identique). :joker:

- EURAED : non je n’ai pas par principe un RR fixe, d’autant que mes stratégies de sorties mixent une notion de gain minimum (genre de TP en effet) mais un trailing stop au-dessus de ce minimum, et le tout variant avec le temps et dépendant aussi des éventuelles excursions en territoire négatif observées juste après la prise de position…

Mais comme je vise des taux de réussite élevés (70 à 90%), ça donne mécaniquement des RR entre 0,8 et 1,4. Mes stratégies sont donc assez groupées dans la zone r=80% - RR=1,1 en back test. Et en réel le 80% devient 60 (preuve d’une dose de sur-optimisation… :gloups: ), le RR se maintient.

Mais ce que ne dit pas cette courbe, c’est que le MaxDD (encore lui :evil: …) diminue quand on va vers le bas à droite de la courbe, et augmente et devient vite intolérable vers le haut à gauche. Pourtant tous les points de la courbe génèrent le même gain.

Donc puisque moi je cherche à diminuer le rapport risque/ gain, je cherche à être le plus à droite de la courbe… Et toi aussi EURAED je crois ?

Donc la pseudo-règle qui énonce qu’il faut un RR>=2 implique un taux de réussite peu supérieur à 50% donc un MaxDD qui empêche de prendre un levier important si on est prudent, et entraîne la mort par drawdownite aîgue :hein: si on l’est moins. Je pense que c’est une des raisons des 90% de traders perdants… Et peut-être que cette règle véhiculée comme une vérité révélée n’est pas innocente, non ? :joker:
Parce que si on a le choix entre gagner peu surement et plus avec de gros risques, la plupart des traders débutants craquent assez vite et visent le gros risque… Et hélas l’atteignent ! :mrgreen:
J'ai laissé tombé à ce sujet, mais on voit une quasi religion du taux de succès/trade élevé. Ce serait le parangon du succès.
EURAED, tu veux parler de taux de succès/trade élevé, ou de gain/trade élevé ? Après avoir compris le premier, j’ai l’impression que tu veux parler de la religion du gain/trade élevé qui serait une grosse erreur, non ? Si oui je suis full d’accord avec toi.

Et pour rassurer Ticktack, moi je suis un gros nul en maths à coté d’EURAED… Tout est relatif, y a toujours des meilleurs que soi et des moins bons que soi. Et si on comprend bien, si on « sent » bien sans termes ni formules mathématiques compliquées les ressorts profond du trading (indépendance des trades, compensation des séries noires d’une stratégie par les gains d’une autre etc, couples r - RR etc.) on réussit parfaitement. Car le risque du trop matheux, c’est de complexifier exagérément les stratégies, or ce qui marche c’est ce qui est simple… Mais faire simple y a pas plus compliqué !... :mur:

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par ticktack » 16 janv. 2019 00:12

@Algoteam: si je taquine Euraed avec les maths c'est parce qu'au fond je me dis qu'avec son QI j'aurai pu explorer plus de pistes (pas forcément meilleures au final mais au moins j'aurai pu tester par moi même et passer à autre chose en cas d'échec).
Là avec mon QI modeste je sens que je plafonne , j'ai des idées que je ne peux pas explorer faute de capacité d'abstraction , mais malgré tout je vais bientôt mettre en réel un autre robot qui semble moins suroptimisé que le précédent (toujours trop à mon goût).
J'adapte mes choix de stratégies à mes capacités :mrgreen:

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par noko » 16 janv. 2019 00:18

lol la calculette sans racine carrée

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par Euraed » 16 janv. 2019 00:56

En discrétionnaire je suis bien en bas à droite, de temps en temps je m'exerce à monter en RR (tenir plus longtemps un trade gagnant). Sur un an, j'estime être au dessus de 95% de trades gagnants.

Cela va surprendre mais la plupart de mes algos ne vont pas nécessairement chercher le taux de succès sur trade maximum. Ils se trouvent un peu partout par rapport à la courbe précédente, selon leur nature.

Pour les tests, comme tu l'as probablement vu j'ai expliqué sur ma file comment je procède à présent. Du multi-support en raison de ma volonté de tester par rapport à une grande variété de (ce que j'appelle) configurations.

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par Algoteam » 21 janv. 2019 00:51

Bonjour à tous !

Merci Euraed, :D tu m’apportes la transition pour montrer l’intérêt de faire tourner plusieurs stratégies à la fois sur le même capital (pas sur des comptes différents surtout !)

Une condition pour que ça marche : l'indépendance des stratégies

Alors d’abord on va faire l’hypothèse que les stratégies donnent des trades statistiquement indépendants.

Sur l’intraday, c’est vrai du moment que les signaux d’entrée sont différents, que les UT sont différentes, que les instruments sont différents. Pour ma part, je travaille 10 robots sur le même instrument (CAC 40) mais avec des signaux d’entrée différents et des UT différentes. J’ai analysé les matrices de corrélation, les stratégies sont très décorrélées :top: . Ce serait encore mieux avec des instruments différents et décorrélés (genre Dax et NZD/USD)

Mais si on est sur du trading long-terme sur des instruments corrélés (ex : 2 robots à l’achats sur l’UT day, l’un sur le CAC et l’autre sur le DAX), les deux stratégies gagneront en même temps et perdront en même temps quelque soit le signal d’entrée… Et là, tout ce qui suit ne marche pas ! :evil:

Donc nous y voici, prenez vos calculettes ! :mrgreen:

On a un capital de 10 000€, et on a deux stratégies A et B qui font chacune 1000 trades sur la période étudiée (ex : 5ans). On travaille avec du mini-lot à 1€ le point.
Et notre money management est le suivant (toujours un exemple) : on ne veut pas que le MaxDD ait plus de 5 % de chance de représenter plus de 10% du capital, donc pas plus de 5% de risque de dépasser 1000€.

Regardons la stratégie A :
- Nb de trades : n=1000
- Taux de réussite : t=40%
- Reward ratio : R=3
- Perte moyenne en points (ou en €) : p=25

Donc :
- Espérance de gain : n*t*r*p=1000*40%*3*25= 30 000€
- Espérance ( :lol2: ) de perte : n*(1-t)*p=1000*60%*25=15000€
- Donc gain net = 30000-15000= 15000 €

J'aurais voulu coller ici le graphique de la distribution statistique du MaxDD, sorti de ma simulation mais je ne sais pas comment faire : c'est une image sur mon PC, pas sur un site. Si quelqu'un sait faire, ça m'intéresse et ça serait super-parlant pour vous :prier:

Ce graphe est produit par une simulation de 5000 séries de 1000 trades conformes à la stratégie A. Résultat :
- Le MaxDD médian est de 350 € (50% de chances que ce soit moins, 50% que ce soit plus…)
- Il y a 95% de chances que le MaxDD ne dépasse pas 525 ( Drawdown « défavorable »)

Au passage on voit bien que la loi de probabilité n’est pas « normale » c’est-à-dire « gaussienne » puisque la courbe en cloche n’est pas symétrique : le MaxDD favorable n’est que 100€ en dessous du MaxDD médian, mais le MaxDD défavorable (notre limite de money management) est 175€ au dessus ! :musique:

Alors comment optimiser l'exposition de A ?
Avec un MaxDD défavorable de 525€, on n’est qu’à 5,25% du capital, or notre money management nous autorise à 10%. Donc au lieu d’un seul lot, on pourrait prendre 10/5,25 lots, soit 1,9.
Et donc en respectant notre MM, on gagnerait alors non pas 15 000 mais 1,9 fois plus donc 28 500€.
Remarque au passage : avec la stratégie A et nos règles de MM, l'optimum d'exposition est de 0,47% du capital et pas 1% :musique:

Regardons maintenant la stratégie B :
- Nb de trades : n=1000
- Taux de réussite : t=60%
- Reward ratio : R=1,66
- Perte moyenne en points (ou en €) : p=25
Donc :
- Espérance de gain : n*t*r*p=1000*60%*1,66*25= 25 000€
- Espérance ( !!) de perte : n*(1-t)*p=1000*40%*25=10 000€
- Donc gain net = 25000-10000= 15000 € aussi. Même gain que A (je l’ai choisi pour ça)

Ici la 2° image que je ne sais pas coller...

- Le MaxDD médian est de 200 €
- Il y a 95% de chances que le MaxDD ne dépasse pas 292 ( Drawdown « défavorable »)

Première remarque : bien que B gagne autant que A, son MaxDD est plus faible (275 au lieu de 350) : voilà pourquoi à gain égal il vaut mieux avoir un taux de réussite plus élevé quitte à avoir un reward ratio moins élevé… :D

Et le drawdown défavorable (limite des 5%) étant de 292, il n’est que de 2,92% du capital. Or on s’autorise 10%. Donc on peut prendre 10/2,92 lots =3,42 lots.
Et avec 3,42 lots, on gagne 15000*3,42=51 300 € ! :musique:

et l'exposition optimum est de 0,85% : assez proche du sempiternel 1%
Voilà démontré pourquoi le seul critère important d’optimisation est de minimiser le ratio MaxDD/capital : à risque identique, on gagne presque le double avec le robot B !

Au passage la "loi du 1% est très insuffisante : il faut risquer moins quand les taux de réussite sont faibles et plus s'ils sont très élevés. Et ça se calcule... :lol2:

Maintenant, on va encore plus loin :hein: : faisons tourner en même temps A et B, sur le même capital commun de 10 000 €.

Il faut d’abord calculer les caractéristiques du robot « A+B » :
- Le nombre de trades est la somme des trades de 1 et B : n=2000
- Sur les 2000 trades, 400 sont gagnés par A, et 600 par B donc 1000. Le taux de succès est donc de 1000/2000 = 50%
- La perte moyenne par trade est toujours de 25, comme A et comme B.
- L’espérance de gain est la somme des espérances de gain : 30 000 + 25 000 = 55 000 pour 1000 trades gagnants (2000*50%)
- L’espérance de perte est la somme des espérances de perte : 15000 + 10000 = 25000.
- Donc le gain moyen des trades gagnants est de 55 000 / 1000 = 55
- Et la perte moyenne est toujours de 25
- Donc le Reward ratio est 55/25 = 2,38

Sans surprise, le taux de réussite est entre les 2 taux de réussite et le reward ratio est entre les 2 reward ratios.

Faisons tourner le simulateur avec ces caractéristiques (3° image manquante…)

- Le MaxDD médian est de 287 €
- Il y a 95% de chances que le MaxDD ne dépasse pas 402 ( Drawdown « défavorable »)

Vous remarquerez que non seulement les MaxDD ne s’ajoutent pas, mais ils se compensent : le MaxDD de A+B est inférieure au MaxDD de A tout seul (mais supérieur à celui de B tout seul°.
Donc avec deux robots, j’ai moins de risque qu’avec A tout seul ! :top:

Et le drawdown défavorable (limite des 5%) étant de 402, il n’est que de 4,02% du capital. Or on s’autorise 10%. Donc on peut prendre 10/4,02 lots =2,48 lots.
Et avec 2,48 lots (des 2 robots), on gagne 30000*2,48 =74 400 € ! :hein: :hein:

Voilà pourquoi faire travailler en parallèle plusieurs robots sur le même capital permet de gagner plus que chacun d’entre eux séparément

Tout ça parce que le maxDD de l’ensemble augmente bien moins vite que le nombre de robots… : Quand j'ajoute des robots, les gains s'ajoutent, mais les MaxDD croissent bien moins vite que les gains...

Remarque : ci-dessus j’ai pris le cas simple où je calcule le robot équivalent comme la somme pure et simple des deux robots d’origine. Mais si au lieu de prendre 2,48 lots pour chaque robot, on prenait plus sur un et moins sur l’autre ? et quel serait l’optimum ?
Là ça se complique :mur: ! la suite au prochain numéro…

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par Euraed » 21 janv. 2019 15:19

Merci

Il est certain qu'avec des graphiques cela serait mieux
Pour introduire des graphiques:
Lors de la rédaction dans le champ de texte, tu te places en mode "éditeur complet", puis en dessous tu verras un onglet "ârcourir", c'est là où tu vas sélectionner ton jpeg dans le bon dossier de ton pc. Puis "ajouter le fichier"
Ensuite avec "Insérer dans le message", tu obtiens un code en début de message que tu n'as qu'à placer là où tu souhaites voir apparaître l'image.
Tu vérifies avec l'onglet" aperçu".
C'est fait


Je partage tout à fait l'idée que plus le MaxDD sera faible et plus il sera possible de monter en levier (donc en valeur par point gagné et donc en rendement).
Par conséquent il est beaucoup plus intéressant de travailler sur ce sujet que sur le taux de succès brut etc ou que sur la maximisation brute du nombre de points gagnés.
Des points oui, mais de qualité !

Ce qui m'intrigue est ta simulation de 5000 fois 1000 trades sur 5 ans.
Quel outil utilises-tu et comment cela fonctionne t'il ? (du type de ce qu'avait présenté Robinhood ?)
C'est ce qui te permet d'établir les probabilités sur lequel le reste est basé.

Comme tu l'as fortement souligné, la condition sine qua non est de toujours avoir des stratégies entièrement décorrélées, car si tel n'est pas le cas les MaxDD pourraient alors devenir cumulatifs.
Et même si les stratégies sont décorrélées, il existe des cas où par hasard elles mèneront toutes à des DD simultanées, ce n'est pas de chance mais c'est la loi des grands nombres. D'où effectivement la notion de probabilité de 95% de ne pas franchir le maxDD ciblé.

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par Doudidoudou » 21 janv. 2019 18:11

Bonjour et merci pour ce partage.... c'est super! :bravo:

Je souhaite revenir sur les deux postes précédents et les notions de corrélation ente deux stratégies.

Je suis parfaitement d’accord avec Euraed sur le fait qu’il « il est beaucoup plus intéressant de travailler sur ce sujet que sur le taux de succès brut etc ou que sur la maximisation brute du nombre de points gagnés. »

En effet, je discutais il y a qques temps avec exSwingwin et ??? des moyens d’optimiser des stratégie/robots.
En passant, c’est trop dommage que les interventions de ces deux personnes soient supprimées…que c’est t’il passé ? :x Faut que je pense à sauvegarder ce sujet... :)
Bref, nous discutions sur les actions à mener pour optimiser le rendement car il est trop souvent conseillé d’avoir recours aux indicateurs pour « brider » son robot sur certaines périodes… sur-optimisation quand tu nous tiens..
Comme je lui expliquais, mon "'approche est très cartésienne, froide, mécanique et chaque indicateur utilisé (pour se protéger d'une phase de marcher néfaste) fini [toujours] par être exclu au profit d'une sous-stratégie.
L'objectif est que la stratégie principale soit active en permanence pour pouvoir profiter de toutes les opportunités (et ne pas subir le déphasage des indicateurs qui arrive toujours après la bataille). Les sous-stratègies limitent les pertes (voir génèrent des gains) dans les phases d'attente »
ou de perte.

Bref, ,il y quelques mois j’ai créé une stratégie A et une B fortement corrélées (même sous jacent et même UT)

Je suis beaucoup donc plus septique sur le fait que « la condition sine qua non est de toujours avoir des stratégies entièrement décorrélées »
La stratégie B a justement été construite et corrélé à A pour la sublimer (avec aucune optimisation post-création). Elle est globalement perdante quand A gagne, et globalement gagnante quand A perd…
Le résultat est sans équivoque. Cette corrélation me permet de m’assurer que les Max DD ne soit jamais cumulatif... :D

J’ai conservé les graph. à la maison, je vous montre ça ce soir…

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par Algoteam » 21 janv. 2019 22:49

Merci beaucoup Euraed, je n'avais pas vu le dispositif d'insertion de fichier en dessous :merci:

Donc d'abord les distributions des MaxDD que j'ai décrits un peu plus haut:

Le robot A (1000 trades, t=40%, R=3, perte moyenne = 25) :
MaxDD robot A.png
MaxDD robot A.png (10.73 Kio) Vu 532 fois
Rappel : pas de MaxDD moyen, mais médian puisque la distribution n'est pas gaussienne.
DD défavorable = pas de chance :evil: , on n'avait que 5% de chance que le MaxDD soit si élevé.
DD favorable = du bol, :D on n'avait que 5% de chance d'avoir un MaxDD si faible…

Le robot B (1000 trades, t=60%, R=1,66, perte moyenne=25) :[
MaxDD robot B.png
MaxDD robot B.png (11.73 Kio) Vu 532 fois
Taux de réussite plus élevé, mais gain identique donc MaxDD plus faible que A :musique:

Les 2 robots A et B en même temps (2000 trades, =50%, R=2,38, perte moyenne = 25) :
Max DD A+B.png
Max DD A+B.png (10.97 Kio) Vu 532 fois
Où on voit que le MaxDD de A+B n'est pas la somme des 2, mais intermédiaire entre les 2 alors qu'il y a les trades des 2 !
Donc en ajoutant les 2 robots, on ajoute les gains en augmentant très peu le risque. :lol:


Quant à vos retours, je suis totalement d’accord avec tous les deux (ça m’embête presque un peu, comment on va faire avancer le débat ;) ?

Euraed, oui il est plus intéressant de travailler sur la réduction du MaxDD, parce que c’est plus simple que d’améliorer le taux de réussite ou les gains.
Mais avec les 2 c’est encore mieux :mrgreen:

Au sujet de ma simulation, c’est assez simple – Exemple du robot A :
- Je tire au hasard 1000 trades (puisque j’ai choisi une série de 1000) avec 40% de chance qu’ils soient gagnants et donc 60% qu’ils soient perdants.
- Pour les gagnants j’affecte comme gain le gain moyen de 3*la perte =75
- Pour les perdants, j’affecte comme perte la perte de 25
- J’ai donc une série de résultats dont le cumul est la courbe d’equity
- J’explore la série afin de trouver le MaxDD.

- Je fais cela 5000 fois (à 1000 ça marche aussi, mais moins précis)
- J’obtiens donc 5000 MaxDD possibles que je trie de façon croissante.
- Je cherche la médiane de ces 5000 (2500 de chaque coté) et je trouve 350
- Je cherche le premier « vingtile » : 250 plus petits et 4750 plus gros : c’est le MaxDD favorable. Je trouve 250
- Je cherche le dernier « vingtile » : 4750 plus petits et 250 plus gros : c’est le cas défavorable, à prendre comme base du money management, je trouve 525

Alors, oui, c’est une approximation :roll: puisque je prends le gain moyen et la perte moyenne, et pas un tirage aléatoire dans une distribution des gains et des pertes réels, que j’aurais pu calculer elle aussi.
C’est pour ça que mes courbes sont des suite de segments verticaux puisque avec ce mode de simulation, je ne peux trouver que des MaxDD multiples de la perte moyenne 25. Mais je ne cherche pas à faire avancer la recherche, mais à avoir des résultats utilisables :joker:


Alors le sujet de la décorrélation, Doudidoudou :
C’est vrai que j’ai été trop vite : l’objectif n’est pas d’avoir des robots décorrélés, mais des robots surtout pas corrélés positivement !
A contrario, des robots corrélés négativement, c’est encore mieux puisque comme tu dis, quand A gagne, B perd un peu, et quand B gagne, c’est A qui perd un peu.

Et la meilleure décorrélation, c’est entre des robots haussier pour l’un et baissier pour l’autre :D .

Pour ma part, sur mon parc de 10 robots, j’en ai 5 dans chaque sens !

Et en effet, en procédant ainsi on peut laisser tourner les robots opposés en même temps, sans se poser de question du genre : "on est en hausse j’arrête les baissiers" et inversement.

Si j’étais capable de faire ça avec succès et disponible pour le faire, pourquoi faire de l'algorithmique ? :lol2:

Et donc en effet, l’astuce c’est d’avoir des sous-stratégies dans chaque robot qui font que quand la stratégie principale ne marche pas, c’est la sous-stratégie qui permet de limiter les pertes et souvent de faire un petit gain ou break-even.

Donc, d’accord avec toi : la condition sine qua non n’est pas que les stratégies soient décorrélées, mais qu’elle ne soient jamais corrélées positivement !
Merci de cette précision importante !

Re: Mes clés pour des robots gagnants

par Euraed » 22 janv. 2019 01:46

Alors....
Je n'ai rien dit sur une approximation probabiliste que j'avais lue en filigrane.
La méthode est empirique mais peut fournir de bonnes approximations, telle que je l'ai comprise
Zut, je vais faire un post avec encore une référence aux maths :twisted:

car la probabilité d'avoir k trades consécutifs perdants tend vers 1 lorsque le nombre de tirage est infini
Cela c'est pour un algo. Et effectivement avec n algos indépendants elle décroît

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