Mes clés pour des robots gagnants

En algo, il faut faire l'expérience de tester avec des SL très longs (plusieurs centaines de points), à mon avis.
Cela ouvre l'esprit à de nouvelles réflexions.

Très intéressant, Euraed.

- Kero :

« Bah moi l'idée justement est d'éviter d'aller jusqu'au stoploss. »

C’est marrant, Kero je faisais comme toi au début en sortant sans attendre le SL et je me suis aperçu que je sortais souvent avec une petite perte alors que si j’avais attendu, ça se redressait et je pouvais sortir en gain. Et au total, j’ai amélioré le ratio gain/DD en laissant aller jusqu’au SL… Donc exactement le résultat inverse !

J’ai peut-être une idée d’explication : la plupart de mes robots déclenchent sur des signaux annonciateurs de rebonds, et ni de constat de rebond ni de continuation de tendance. Peut-être que le retournement ne se faisant parfois que quelques bougies plus loin, il est normal que je passe en négatif avant de repartir dans le sens voulu. Et donc il ne faut pas sortir si ça ne va pas dans le bon sens.

En revanche peut-être que tu utilise des signaux de continuation de tendance, et si ça part dans l’autre sens c’est plus une invalidation de stratégie que dans mon cas et il vaut mieux sortir vite ?

Dis moi si tu es plutôt en continuation de tendance ou en recherche de retournement !
Si c’est le cas, je vais regarder si mes quelques robots de trending se comportent comme les tiens…

@Euraed

D’accord, Euraed, je comprends la ligne générale : une perte latente est un investissement, jusqu’à un certain point. Et ça doit bien marcher avec un gros capital et un petit levier (ex : ton short eurusd à 1,1338 en levier 0,25). Avec un petit levier comme ça, tu peux faire durer sans réduire ta capacité à continuer de trader, et comme tu as beaucoup de trades, le rendement est significatif. Et en effet avec des longs swings en perte potentielle il faut un MM sur l’équity + le latent !

En revanche, avec ton levier 5 en short à 1,0660 passé par 1,25, tu as eu une perte latente de 17%, et en levier 5 ça fait 85% de ton capital ! Tu es donc passé à un poil de la ruine, et là, ta capacité à continuer à trader a dû être sérieusement écornée non ?

Je me trompe ? où tu avais hedgé et ton broker ne calcule la marge que sur le solde du hedging ?

A propos, tu as quel broker qui te permet du hedging en automatique ?

avec ton levier 5 en short à 1,0660

fallait oser

Algoteam c’est du fx. Il faut comprendre et intégrer la notion de swap de taux.
Je l’indique ici et là sur le forum.
Sur indice cela ne marcherait pas.

Ce n’est certainement pas du Hedging automatique, mais modulé en fonction des circonstances. Sinon je ne m’en sortirais jamais avec un simple gel des pertes.
Ce levier 5 ne m’a pas empêché de trader, tu le vois sur mes courbes. Car je reste rationnel et calculateur. J’ai digéré la position au fil du temps. En novembre dernier il n’en restait plus qu’un levier 0,9 et mon equity s’étant beaucoup développée, j’ai décidé de couper la part résiduelle.
Pour la digestion je consacre une part variable des gains quotidiens, selon contexte. Une part est donc consacrée à la croissance de l’equity Et une part à “rembourser” un mauvais investissement du passé.
Il s’agit là de la gestion du pire des cas.
Sinon en général cela se passe beaucoup mieux, le Hedging me permettant de gagner usuellement à la hausse et à la baisse. Ainsi lorsque le signal bouge de 1,1490 à 1,15 puis retour plutôt que de prendre 10 points j’essaie d’en capter 20.

Ce que je fais en gestion de crise (rare) est donc très compliqué. Ce n’est pas du tout évident de maîtriser le risque dans ce contexte.
Je met donc en garde le lecteur rapide, il n’y a rien de magique !

Je considère actuellement, peut être à tort, que cela forme un ensemble de trading gagnant adapté à mon contexte.

Nb: mon broker helvétique est interdit de citation ici.

Pour le calcul overnight, oui c’est à peu près sur le solde. Faire les calculs précis.
C’est lié à la nature spécifique du fx.

Ce type d’approche a évidemment quelques désavantages, toutefois cela me permet de gérer sans encombre les situations où les variations de signal sont violentes et à contrepied de ce qui était attendu.
Exemple le 3 janvier sur jpy.

En revanche, avec ton levier 5 en short à 1,0660 passé par 1,25, tu as eu une perte latente de 17%, et en levier 5 ça fait 85% de ton capital ! Tu es donc passé à un poil de la ruine,

Ceci est le calcul brut et exact du risque maximum, dans l'hypothèse où je serais resté les bras ballants et stupéfait sous le cinglement des marchés
Mais est-ce mon genre d'être une victime ?
que nenni

A contrario, la bonne nouvelle rassurante pour moi est de savoir que je suis capable de gérer des situations contrariantes même avec cette force là. Mon approche du trading, designée par et pour moi et mon contexte, est antifragile. Même si les DD, maîtrisables, en sont une part consubstantielle.

Voir le dernier livre "Antifragile" du disciple iconoclaste de Mandelbrot, Nassim Nicholas Taleb.

Il pourrait m'être objecté que je dispose d'un compte bien approvisionné (400K USD). Effectivement, mais cela n'est nullement tombé du ciel, je l'ai construit patiemment, une mise de base conséquente (en comparaison de ce que je vois ici) mais construit essentiellement par le trading, vu que je ne fais que de l'accumulation. Et il est attendu que le trading me devienne de plus en plus confortable et routinier, car il est évidemment moins risqué de passer de 400 à 600 avec l'expérience accumulée lors des étapes précédentes que d'évoluer de 10 à 15 en faisant ses premiers pas.

Mais ceci n'est que mon truc personnel, je trouve que ce que tu réalises est très intéressant. Merci Algoteam

Bonjour Euraed,

D'une certaine façon je comprends : mon raisonnement est ok sur indices, mais pas sur fx .
Et du Fx je n'en fais pas, et je ne sais pas du tout ce qu'est du swap de taux : ça montre tout ce que j'ai à apprendre...

Mais je retiens l'idée du Hedging pour geler à un niveau raisonnable des pertes latentes, et attendre des jours meilleurs...

Ca doit pouvoir quand même pouvoir s'utiliser sur indices, même en automatique, à condition de hedger à un niveau de fourchette raisonnable (grosso modo ce que j'aurais mis en SL), et d'avoir un automatisme qui déboucle ,soit quand on s'est trop éloigné du point d'entrée (trop faible probabilité d'y revenir), soit quand trop de temps s'est passé (ça bloque du capital et ça coûte des frais).

Au bout du compte, utilisé raisonnablement au sens des critères ci-dessus, ça ne doit coûter qu'un peu plus cher qu'un SL, sauf qu'on doit pouvoir sauver ainsi une bonne partie des trades mal partis ...

Reste à trouver une plateforme / un broket qui accepte le Hedging automatique...
Tu sais si ça existe, Benoist ?

En tous cas, ça m'a ouvert des perspectives, Euraed.

Sans compter que je vais essayer d'apprendre ce qu'est le swapping de taux...

pedagogie-carry-trade-et-swap-de-taux-t16944.html

Pour ta question broker, je te conseille de créer une file spéciale dans le sous forum dédié

Pour ma part, je ne peux conseiller à quiconque de me kopier

Bonsoir, je déterre cette file très interessante à tous les contributeurs. Algo je pense que tu as trouvé la solution pour hedger sur ig en cfd à risque limité, tu ouvres 2 comptes cfd à risque limité sur ton compte principal utile seulement pour les non professionnels qui je pense peuvent hedger. Un servira à prendre les achats l'autre les ventes, donc ton robot est à déployer 2 fois du coup en miroir. Tu sais ce que fait l'autre et prévoir tes règles de hedhing. Il faut néanmoins un bon capital de trading 10k au minimum pour en tirer quelque chose sur le long terme.

Moi de toute façon j'ai toujours pas compris ce carry/trade et comme je suis de plus en plus prudent et concentré sur mon robot DAX que je surveille au Tick près toute les semaines .....

Bonjour,

Pourrais tu nous détailler les stratégie de tes robots ? sl tp close and open ?

Merci d'avance ^^

Cette file date de 2019 !
Elle est obsolète, elle a plus de 4 ans.

Bonjour Vénon28, avant de participer au forum, il faut se présenter dans présentation des membres comme l'exige la nétiquette. Cela permet aux membres de mieux répondre à tes questions en connaissant ton niveau, ton expérience et ton compte sera débloqué.