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Le Découragement encore et encore....

par VB6backtester » 24 janv. 2019 19:09

Bonjour à tous et toutes !
Après des centaines de tests , de backtests , de recherche et vérifications, mon algo se prend pratiquement un Stoploss tous les jours d'une façon jamais vue depuis 3 ans de simulation.....
Je passe pourtant le test de rentabilité dont j'ai entendu parlé (>1.5) par ci par là.
Mais là franchement je sature, la déprime est proche.

Je sais que si j'arrête tout maintenant j'aurais bossé un an pour rien, et à tout les coups je raterai un retour à la normale qui va pas trader?

Comment abordez vous ce genres de moments ? repos ? alcool ? sport ? destruction de l'ordinateur ? augmenter son levier ? diminuer son levier ? la prière ?

Re: Le Découragement encore et encore....

par Amarantine » 24 janv. 2019 19:16

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Re: Le Découragement encore et encore....

par Benoist Rousseau » 24 janv. 2019 20:11

je ne backteste pas je ne peux pas te dire

mais quand cela ne va pas je fais une pause

Re: Le Découragement encore et encore....

par Euraed » 24 janv. 2019 22:48

Une plus longue nuit de sommeil.
Je me couche plus tôt et je dors, pour recharger les batteries

Re: Le Découragement encore et encore....

par Benoist Rousseau » 27 janv. 2019 15:44

Bonjour , avant de participer au forum, il faut se présenter dans présentation des membres comme l'exige la nétiquette. Cela permet aux membres de mieux répondre à tes questions en connaissant ton niveau, ton expérience et ton compte sera débloqué.

Re: Le Découragement encore et encore....

par Algoteam » 28 janv. 2019 00:52

Bonjour VB6backtester,

Je suis passé par là à l'été 2017 : je développais, backtestais, compliquais pour compenser les causes de pertes au fur et à mesure que je les identifiais. Et ça depuis l'été 2016, heureusement avec un capital tout petit 1000€ car j'étais en proto. J'avais des backtests bons et des résultats cata. :mur: :mur:

Quand je suis arrivé à 500€ par petites pertes de 10€, j'ai décidé d'arrêter les robots :( .

J'ai réfléchi un bon coup sur ma méthode de trading (j'avais le temps c'était les vacances 8-) ).

J'ai pas mal lu aussi, notamment "l'art de gérer les risques" de Michel Delobel et "la théorie du portefeuille" de Marcovicz (prix nobel d'économie 90 ou 91). Je les recommande vraiment :D !).

Et j'ai tout changé :
- j'ai abandonné l'ut 1mn sur laquelle il y a trop de bruit pour moi
- j'ai abandonné tous les indicateurs qui donnent toujours des résultats trop tardifs :
- j'ai abandonné toutes mes tentatives de tenir compte des supports et résistances : lesquelles prendre, il y en a tant possibles
- je me suis concentré uniquement sur les patterns du prix en supprimant tous les filtres
- j'ai super-travaillé les tactiques de sortie de trades en cherchant notamment la sortie au breakeven quand la stratégie était invalidée (d'où : quel est le signe statistique précis qu'elle est invalidée ?) :?:
- j'ai arrêté de backtester sur le critère du gain, mais sur celui du drawdown
-j'ai compris que seuls les taux de succès élevés permettaient de minimiser le drawdown
- j'ai commencé à comprendre que faire tourner plusieurs stratégies en même temps était un excellent moyen d'augmenter le ratio gain/drawdown

Et j'ai tout reprogrammé, backtetsté.. :geek:

J'ai remis en route mon premier robot nouvelle génération en octobre (donc arrêt 3 mois+). Il a tout de suite commencé à gagner un peu. puis 4 robots, puis 6, puis 10 et maintenant 18.

Et depuis ça roule : +11% par mois en moyenne au début, + 8/9% maintenant (avec des mois à 0 et d'autres à 20%) car j'ai diminué l'exposition depuis que j'ai construit mon outil de prévision de MaxDD qui me permet de déduire mon exposition de mon risque personnel acceptable de façon précise
J'ajoute un bouquin à lire : celui de Benoit Mandelbrot (l'inventeur des fractales) qui montre que les marchés ne sont pas gaussiens :hein: . Au début, je calculais les MaxDD sur une hypothèse de distribution gaussienne et en ne tenant compte que des séries noires, et pas des séries "grosso modo noires" mais avec des petits gains dedans qui ne renversent pas la vapeur...
Quand j'ai tenu compte de tout ça, j'ai réduit mon exposition et augmenté le nombre de robots... :musique:

Bref arrête tout, reposes toi :zzz: et cogites en remettant en cause tout ce que tu sais. Moi ça a fini par marcher le jour où j'ai compris qu'il ne fallait pas imiter en algo le trading discrétionnaire...

Et la lumière finira par apparaître...

Bonne chance ! :top:

Re: Le Découragement encore et encore....

par VB6backtester » 28 janv. 2019 21:45

Quand on parle de 'patterns' il s'agit des price patterns du style tete-epaule, drapeaux....etc ????
Là j'avoue que c'est le genre de choses qui m'effraie, sur le plan de la programmation en tout cas .

Re: Le Découragement encore et encore....

par Algoteam » 28 janv. 2019 23:29

@Tristan : c'est "Une approche fractale des marchés" : il a appliqué ses théories aux marchés financiers !

- Vb6backtester : oui, je parle de patterns comme ça mais on peut en trouver d'autres pas référencés. Et selon les instruments, les unités de temps et le sens, certains marchent et pas d'autres…

Mais bon, moi je fais comme ça, d'autres réussissent très bien autrement !

Re: Le Découragement encore et encore....

par VB6backtester » 01 févr. 2019 19:00

Encore 2 ou 3 trucs à programmer, et Je vais partir à la chasse aux patterns !
Plutôt sur H1 ? ou H4 ?
Bye à tous et toutes.... :merci:

Re: Le Découragement encore et encore....

par VB6backtester » 20 févr. 2019 19:56

Bonsoir Algoteam et la bande, je suis en train de me faire un logiciel complètement démentiel.
1/ j'ai une moulinette pour transformer les barres M1 en M5,M15,...en un format compact qui m'arrange, avec un pré-tri pour caractériser le type de barre (marubozu, long day, yang bozu....).
2/ une boucle de la Mort pour tester bestialement TOUTES les combinaisons de dojis, AAA,AAB,AAC...XXX que j'ai caractérisé. Je parcours les barres et chaque fois q'une suite est trouvée je vois si un trade simulé à ce point là irait par exemple à +10, ou à -10?
Dans la majorité des cas je m'attend à du 50%/50%.
Mais il y a effectivement des combinaisons où ça monte à 80%.
Ce qui est dément c'est qu'avec la puissance de calcul d'un iCore7 pas de problèmes, c'est bien mieux que de backtester au tick près!!!
Intéressant non ?

Re: Le Découragement encore et encore....

par Benoist Rousseau » 20 févr. 2019 22:42

Par curiosité tu as quoi comme i7 ? Car selon le modèle la puissance passe de 1 à 50 selon le type de i7 la génération le nombre de cœurs etc

Re: Le Découragement encore et encore....

par VB6backtester » 21 févr. 2019 17:10

C'est un i7-6700 à 3.4gHz et 16g de RAM monté pour 700€. Franchement c'est toujours impressionnant de faire tourner 5 ou 6 backtests en parallèle et en même temps de regarder la TV sans que ça bloque vraiment...

Re: Le Découragement encore et encore....

par Benoist Rousseau » 21 févr. 2019 17:40

Et c’est un petit i7 ! ;)

Bienvenue dans le monde normal

Re: Le Découragement encore et encore....

par DarkPoule » 22 févr. 2019 11:01

Pour du calcul il ne vaut mieux pas partir sur du xenon ? la vitesse est moindre, mais le nombre de coeur est plus gros.
Dans ce cas la, par contre il faut savoir coder en parallélisant tout ces calcul.
Et le must aussi c'est d'utilisé les GPU de sa carte graphique pour effectuer les calcul. Bon la il faut être un cador !:

VB6backtester ? tu codes sous vb6 ? toujours ?

Re: Le Découragement encore et encore....

par VB6backtester » 22 févr. 2019 18:08

Attendez on s'écarte du sujet là !!!

Re: Le Découragement encore et encore....

par ticktack » 22 févr. 2019 23:56

Tu as testé sur quels instruments sur combien d'années de datas ?
J'avais timidement fait quelques backtests sur des patterns DAX ou EURUSD mais je n'avais rien trouvé d'intéressant du coup j'ai laissé tombé un peu vite sans doute.

Re: Le Découragement encore et encore....

par VB6backtester » 23 févr. 2019 18:58

En ce moment je teste sur DAX & CAC. Mais je prend le temps de vérifier mon prog de fond en comble, et de vérifier que ma classification des chandeliers est pertinente. J'en suis à réfléchir comment dépouiller et tester les quelques dizaines de config que j'ai trouvé.

(J'essaie de suivre la vision d'Algoteam...)

Re: Le Découragement encore et encore....

par VB6backtester » 14 mars 2019 18:04

Je suis en train de faire le robot mt4 pour m15 m30 et m60.
C'est la première fois que je arrive au moins en backtest a un rapport gain\stop supérieur à un, tout en ayant un gros% de gains.
Du coup le MaxDrawdown est un peu ridicule.
Reste à passer en réel......

Re: Le Découragement encore et encore....

par lenanard » 14 mai 2019 15:32

bonjour vb6backtester,
en lisant tes messages je vois que tu codes beaucoup en mql4.
Si tu n'as pas trouvé ton bonheur à ce jour, serais-tu intéressé par un partenariat pour développer un EA sur le Forex ?
Bon trade

Re: Le Découragement encore et encore....

par lenanard » 14 mai 2019 15:43

En complément au post précèdent
Stratégie non conventionnelle nécessitant une certaine ouverture d'esprit
je fournis les indicateurs, la stratégie, le money management pour une solution Full auto.
Système passant de 10 à 20 fois la stratégie par mois X 60 pips (moyenne) par stratégie initiée.

bon trade

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