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Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par farwest » 24 mars 2019 13:38

Énorme travail, :merci:

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par nonozi » 25 mars 2019 10:51

Salut Robinhood,

Je pensais à un truc concernant les prix ronds (centaines, etc) que tu ajoutes dans ton code. Il pourrait être intéressant d'intégrer le décalage Futures/CDF risques limités via la valeur du diff ?
Ce matin par exemple avec le diff à -16pts on ciblerait mieux ces prix ronds...
Qu'en penses tu ?

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par nonozi » 25 mars 2019 11:17

J'ai fait un test en ajoutant la variable diff

lp1 = centaine + 50 + diff
lp2 = centaine + 100 + diff
lp3 = centaine + 150 + diff
lp4 = centaine + 200 + diff


Et ça donne cela :

Exemple.png
Exemple.png (39.05 Kio) Vu 558 fois

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par argos » 25 mars 2019 11:21

Bonjour à tous, j'ai deux questions:

1) je suis aussi partant pour tester l'outil que vous développez, comment procéder?

2) depuis le changement d'échéance, les spreads dow et dax sont négatifs (-25.2 et -17.8 aujourd'hui à 11:15 et le cac est à 9.9), est-ce normal?

Et encore un grand merci pour tout votre super travail! :bravo:

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par Robinhood » 25 mars 2019 11:35

@nonozi : les niveaux ronds (que l'on appelle les "figures" dans le jargon), sont en lecture directe sur le cash (logique). Pour ceux qui traitent directement les futures avec des graphiques futures (logique), eux peuvent avoir un intérêt à utiliser diff pour justement afficher l'équivalent des figures directement sur un graphique future. Par exemple si diff = -10, la figure 11500 sur le cash correspond au niveau 11510 (11500-diff = 11500 -(-10) = 11510) sur future.

Donc pour résumer :

- Pour ceux qui traitent des CF.D cash et qui veulent visualiser les PP, ils ont besoin de corriger les PP futures via diff
- Pour ceux qui traitent des futures et qui veulent visualiser les figures, ils ont besoin de corriger les figures cash via diff

@argos : le spread peut être positif ou négatif. Cela dépend de plusieurs paramètres. Benoit avait pondu un article détaillé sur le sujet que je t'invite à consulter : https://www.andlil.com/future-indice-ca ... 01674.html. Tu pourras trouver également des infos via n'importe Moteur de recherche, notamment les formules de pricing de n'importe quel contrat future.

Pour ce qui est de l'outil alternatif développé par anonyme899, c'est toujours en cours de dév. On vous tient au courant.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par kondor7 » 01 avr. 2019 09:09

Hello Robin
il me semble que le xls est resté sur les datas de vendredi pour info
le .csv est en revanche mis à jour

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par Robinhood » 01 avr. 2019 09:29

Hello pb reglé.

Il arrive parfois que le rapport XL ne s’exécute pas. Comme l'a évoqué Kondor, vous avez aussi à dispo le CSV qui lui marche tout le temps.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par Robinhood » 03 avr. 2019 11:05

En théorie pb reglé côté édition du rapport XL.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par takapoto » 03 avr. 2019 12:57

Je ne t'ai pas encore remercié pour ce travail très appréciable !
Je répare donc l'oubli :
:merci:

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par kondor7 » 03 avr. 2019 14:50

Super merci de veiller au grain Robin ! ;)

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par Robinhood » 05 avr. 2019 08:18

Pour info petit soucis avec le provider de données ce matin donc les PP ne sont pas à jour. Je vois ce que je peux faire.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par Robinhood » 05 avr. 2019 08:58

PP opérationnels.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par Robinhood » 06 avr. 2019 11:37

Pour info le provider à modifié pas mal de chose sur les accès à ses données, le format, le nom de fichiers, etc..

J'ai pu contourner le problème mais avec un coût : un risque d'erreur plus élevé (mais qui reste très faible je vous rassure).

Soyez toujours vigilant sur les dates affichées.

Bon WE

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par Robinhood » 01 mai 2019 12:28

Pour info ajout ce jour du close du cash jour précédent aux rapport XL et CSV.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par nonozi » 03 mai 2019 08:53

:merci: Robinhood !

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par Robinhood » 05 mai 2019 09:53

Update du jour : ajout du nikkei 225

NB :

- pour une raison que j'ignore, le dernier point de donné à jour du cash est au 26 avril. Par conséquent le point de donné calculé "cashClose" est pour le moment faux dans le rapport
- pour ce qui est du future, la donnée est bien à jour. A cet effet, il faut savoir que je n'ai accès qu'au contrat future continuous cotant au CME : "NY.F" (https://stooq.com/q/?s=ny.f). Je n'ai pas trouvé l'équivalent au tokyo stock exchange. A voir en testant ce que ça donne

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par Tafanac » 05 mai 2019 11:56

Bonjour Robinhood,
merci pour ton ajout du NIKKEI 225. Les marchés japonais sont fermés jusqu'à lundi 06/05/2019 pour des fêtes nationales et de plus cette année, intronisation du nouvel empereur japonais :)
A bientôt !

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par Tafanac » 05 mai 2019 12:08

Re-bonjour Robinhood,
est-ce que le programme Probuilder de la page 1 de cette file est valable pour ton nouvel ajout NIKKEI s'il te plait, car je ne vois rien dans la définition des variables correspondant au NIKKEI.
Y-a-t'il un paramètre que je ne comprends pas s'il te plait ?
Merci beaucoup.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par Robinhood » 05 mai 2019 12:37

Il faut ajouter en conséquence dans le code un segment pour le nikkei.

Il faut aussi créer le spread nikkei dans l'outil spreads. A cet effet il faut trouver la maturité la plus liquide (en général 3 mois) et s'assurer qu'ig cote bien le cf.d Futures avec cette échéance.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par Tafanac » 05 mai 2019 13:35

OK Robinhood. Je te remercie. Je vais voir si j'y arrive :)

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