ProRealTime
Pour partager sur le trading automatique, nos algorithmes, nos backtests
Répondre • Page 1 sur 1

Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par VB6backtester » 16 avr. 2019 18:32

Bonjour à tous et toutes !

1/ Pour faire suite à mon système de détection de patterns de bougies spécifiques à haut potentiel , je n'ai eu aucune opération depuis 10 jours. J'en profite pour mettre au point la même chose sur différents actifs (j'en suis à 12 différents - indices & Forex) à chaque fois sur M15, M30 et 60. Mais il semble au final que M60 soit toujours le moins intéressant !

2/ Je n'utilise plus seulement le gain pour régler mes robots, mais le rapport (Gain / MaxDrawdown). Donc une grosse priorité au MaxDD. Qu'en pensez-vous ?

3/ Pas de nouvelles d' Algoteam ???

Ciao.

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par kero » 17 avr. 2019 13:57

Pour le point 2, comme AlgoTradingSolution. Je considère que c'est l'une des clés. Dans MetaTrader4, pour mon process d'optimisation, j'utilise un critère custom de classement des paramétrages, dont la formule est: "TesterStatistics(STAT_PROFIT) / TesterStatistics(STAT_EQUITYDD_PERCENT)" (à noter que du coup je préfère considérer le MaxDD en pourcentage).

cela dit, une fois que le backtest paramétrique est fait et classé en fonction de critère, je regarde l'equity curve par paramétrage, faisant attention au caractère lisse de la courbe de progression. Plus c'est régulier sur la période choisie, plus ça m'intéresse. Si ça monte régulièrement pendant la première moitié de la période, puis ça demeure flat, même avec un DD faible, ça ne me convient pas.

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par VB6backtester » 25 avr. 2019 15:01

Ca marche pas bien !!!!
Ca y est quelques trades viennent de se faire sur une semaine et sur plusieurs valeurs différentes - à chaque fois des STOPS ! Donc il est fort possible que les séquences de 10 occurrences de bougies particulières que j'ai sélectionnées sur 5 ans, n'étaient le plus souvent que le reflet du hasard !!!???

Je ne renonce pas, je vais rechanger mes critères, être + sélectif et accélerer le prog de recherche, viser plutôt le stop0...

On s'accroche , on lache rien!

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par ticktack » 25 avr. 2019 17:15

Pas facile de rester accroché , courage.
Moi j'avoue que j'ai laissé tomber pour l'instant voyant que les tests en réel ont toujours des gains misérables en comparaison des backtests.
Au début j'avais des bugs et imprécisions dans mes backtests donc je me rassurais en me disant que c'était la faute à mon code ... mais mon dernier backtesteur est vraiment très très proche de la réalité , je ne peux plus me cacher derrière les bugs ;)

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par VB6backtester » 25 avr. 2019 21:32

Que veux tu dire par là ? que le futur est toujours différent de la réalité ?
Le problème est tj le même, on espère que des combinaisons vont se reproduire, en particulier avec mon prog actuel, je cherche des séquences très précises et assez rares dans le temps, mais pas évident de généraliser sur des petits échantillons.

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par kero » 25 avr. 2019 22:25

VB6backtester a écrit :[...] il est fort possible que les séquences de 10 occurrences de bougies particulières que j'ai sélectionnées sur 5 ans, n'étaient le plus souvent que le reflet du hasard...
Je ne comprends pas. Tu veux dire que tu as élaboré des robots qui ont des paramètres tels qu'ils n'agissent que 10 fois en 5 ans ?

Si c'est le cas en effet c'est problématique.

En fait si tu n'est pas très clair dans ce que tu expliques à propos des tes difficultés.

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par VB6backtester » 26 avr. 2019 11:04

C'est vrai que c'est pas clair. Disons que je cherche et recense toutes les séries de 3 bougies qui sont suivies dans >85% d'un mouvement significatif >20pips toujours dans le meme sens...
Il y en a dans les 5 ans passés, mais des fois 10 fois seulement. C'est là que je me suis dit, que c'est pas beaucoup, mais il y a plusieurs séries, plusieurs bases de temps, et plusieurs valeurs à trader !!!!

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par kero » 26 avr. 2019 11:33

En effet, ce n'est pas beaucoup. N'oublie pas que, en règle générale, moins les occurrences d'un setup sont nombreuses, plus la probabilité de reproductibilité du setup se réduit. Un setup que tu ne retrouves que 10 fois en 5 an sur un actif (et peu importe que tu le retrouves sur d'autres actifs), ça me semble être un setup suroptimisé. Mais les spécialistes confirmeront (ou pas).

En gros, de ce que j'ai pu observer au cours de mes travaux, c'est que :
- d'une part, plus on est sélectif sur la qualité du setup et plus la probabilité de réussite augmente
- MAIS: plus le nombre d'occurrences permettant de définir le setup est bas et plus le setup est fragile car adapté uniquement pour les rares occurrences où il se produit

Il faut donc trouver un compromis raisonnable entre ces deux contraintes. Personnellement, actuellement, je travaille sur des setup (également des configuration de bougies) qui donnent au moins, en gros, une quarantaine d'occurrences par an (sur un seul actif). Et encore, je crains que ce soit trop faible.

Maintenant, je ne suis pas encore un spécialiste. Donc, si un spécialiste veut rebondir sur tout ce que je viens de dire, ça me ferait plaisir. :)

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par falex » 26 avr. 2019 11:49

40 occurence par an c'est grosso-mood un peu moins d'une fois par semaine. Tout dépend de ton horizon de temps. Si DAily : c'est bien. Si moins ... effectivement.

Ta remarque est aussi du très "bon sens", par exemple quand je regarde sur deux voir 3 ans en arr§res les cotation scash du DAX et du CAC vous observerez que la plupart des mouvements Close To Close cash sont compris entre -1% et +1%. Quand je dis la plupart c'est en fait 80% du temps. (352/435 occurence depuis le 01/08/2017 = 80,9% du temps)
Après on va trouver un peu de journée qui sont de les -2/-1 ou +1/+2
Et au-dela de -2 ou +2 ... ça devient un épi phénoméne rare (9 fois sur 435 jours de bourse depuis 01/08/2017 soit 2% du temps)

Donc oui bien souvent en bourse les phénoméne extremes sont (heureusement ?) des phénoméne extrement rare.

Moralité faut chercher à faire son beure avec les 80% de ce qui se passe en temps ordinaire TOUT en se protégeant des 2% de phénomènes extrèmes (Avec des SLG par exemple).

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par VB6backtester » 26 avr. 2019 13:20

Un peu tout l'inverse de ce que j'essaie de faire en ce moment : trader sur des évènements (suites de bougies) assez, ou même très rares uniquement.

Je vais essayer d'être un peu moins sélectif peut être et puis de toute façon je suis en démo-realtime donc je peut attendre d'avoir plus de recul...

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par ticktack » 26 avr. 2019 18:10

Désolé de ne pas avoir répondu rapidement du coup ça fait un peu décousu comme fil.
Effectivement vu mes résultats décevants en réel et étant donné que maintenant je ne peux plus dire que ça provient de bugs divers et variés , la seule conclusion logique est que (pour les systèmes que j'ai testés en tout cas) on ne peut effectivement pas prédire le futur ,ou du moins les patterns que l'on a soigneusement choisis sur des données passées ont la fâcheuse tendance à ne pas se reproduire dans le futur :mrgreen:
En fait dans mon cas sur 10 patterns ou systèmes sélectionnés, 4 partent en vrille dès la mise en production du robot de trading, 4 fonctionnent encore mais beaucoup moins que dans les backtests et 2 fonctionnent encore (jusqu'à quand ?) ... au final ça fait un résultat global qui oscille autour de 0 avec une très légère tendance à rester positif (d'où les quelques centaines d'euros grappillés à chaque robot).
Donc on ne peut pas dire que ça ne fonctionne "pas du tout" (car ça paye tous les frais + ça gratte quelques sous) mais vu l'investissement en temps pour arriver à un robot stable et fiable , ça ne vaut vraiment pas la peine de se casser le luc :|

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par kero » 26 avr. 2019 19:08

Je dirais plutôt que la conception d'un robot doit intégrer pleinement une réflexion à propos de la reproductibilité de ses résultats.

Je n'ai pas de difficulté pour développer des robots apparemment efficace. La difficulté commence là où il faut faire quelque qui tient la route sur des données à venir. Là est le challenge.

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par ticktack » 26 avr. 2019 19:45

Il ne faut pas non plus sous estimer la difficulté d'avoir des backtests vraiment réalistes (du moins quand on ne travaille pas en ticks .. en ticks c'est plus facile d'obtenir un backtest réaliste, en barres classiques il y a quelques subtilités).

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par kero » 26 avr. 2019 20:40

Oui, c'est un sujet qui se pose.

En ce qui me concerne, mes stratégies tendent à évoluer vers des robots qui peuvent s'affranchir de ce problème du tick (par exemple, des stratégies dont le résultat ne dépend pas des mouvements intermédiaires d'une Bougie mais uniquement du niveau d'ouverture ou clôture).

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par VB6backtester » 30 avr. 2019 17:03

Pour vous tenir au courant de mon truc qui consiste à scanner des sequences de 2-3 bougies spéciales et assez rares .
Au départ j'étais parti sur M15 M30 et H1 en me disant que se serait des bougies bien plus représentatives que une seule minute.
Au final je diminue et commence à M5, M10 et M15. Ca semble quand même gagner plus, et surtout y a plus d'occurrences !
En tout cas sur M60 c'est bidon, je peux arrêter...

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par ticktack » 30 avr. 2019 17:13

J'espère vraiment que ça va fonctionner pour toi en réel car ça me redonnerait de l'espoir (donc c'est égoïste finalement :mrgreen: ).

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par kero » 30 avr. 2019 20:03

N'oublie pas de bien intégrer le spread dans ton test car plus tu vas sur les petites ut, et plus ça grève les perfs.

Perso je viens de mettre en place un nouveau bot sur le 15m. J'ai travaillé sur une approche totalement nouvelle, qui ne consiste pas à trouver le meilleur paramétrage sur la période de test, mais à définir le meilleur protocole de paramétrage permettant d'assurer un bon report des performances.

J'ai découvert des choses très intéressantes. Par exemple, qu'il me faut backtester en trouvant une quantité de trades optimale. Ma nouvelle bête tournera à environ 120 trades par an. C'est le bon compromis pour avoir des backtests significatifs tout en ayant une perf honorable. J'ai testé plusieurs combinaisons pour arriver à ce résultat.

Re: Optimiser ses backtest sur rapport (Gain / MaxDrawdown)

par VB6backtester » 01 mai 2019 11:41

Je compte un spread de 1+1 forfaitaire. Par contre dans mon dernier scan je prend que les trades gagnants avec stoploss=10 et Tp=15 . Donc un rapport superieur a 1; totalement different de ce que je fait par ailleurs avec tp=18 et SL=100 par exemple.
J avoue que meme si le resultat est pas encore concluant - au moins y a pas de grosses pertes. L experience peut durer longtemps et meme passer en reel-reel au lieu de reel/demo.
Bye

Sujets similaires
Logiciel calculant le maxdrawdown / profit factor pour MS2
par falex » 14 sept. 2016 20:44 (1 Réponses)
Rapport MT5 : differences avec rapport MT4
par newbie » 08 mars 2018 09:33 (0 Réponses)
Quel logiciel pour optimiser son MacBook ?
par falex » 21 déc. 2014 10:53 (8 Réponses)
Optimiser son ping pour le trading scalping
Fichier(s) joint(s) par David » 06 janv. 2016 16:52 (92 Réponses)
Optimiser une variable dans un backtests PRT
par falex » 16 janv. 2016 13:58 (2 Réponses)
Optimiser ses points forts en Trading
par ChristelleP » 20 nov. 2018 12:09 (1 Réponses)
Comment optimiser ses performances en trading ?
Fichier(s) joint(s) par ChristelleP » 06 sept. 2019 13:21 (9 Réponses)
Optimiser son ProRealTime ...
Fichier(s) joint(s) par JR68 » 26 févr. 2020 08:39 (9 Réponses)
Optimiser son wifi pour le trading
par ChristelleP » 12 nov. 2020 18:10 (6 Réponses)