prt 10 ou 11 est suffisant pour une large part d'investisseurs.
En revanche Sierra Charts est 1 un outil clairement plus adapté aux quants. Moins accessible que prorealcode car c'est du c++ mais beaucoup plus performant et avec des possibilités très étendues. Concernant les données on peut d'ailleurs les exporter là où
prt est complètement dépassé (XL DDE vieillissant, flux tronqué pour l'export, sélection des actifs aléatoire..). Pour ce qui est du flux SC permet d'avoir accès aux histos de carnet. Je ne sais pas si c'est possible via
prt.
Donc voilà
prt plus simple d'accès et probablement plus convivial. SC plus souple et plus performant. A chacun son profil !
Pour revenir à ta problématique VB6, au bout d'un moment si tu veux faire les choses à un niveau supérieur (plus rapide, plus flexible, plus pro) je ne peux que t'inviter à faire les choses par toi même avec ton propre code. Je fais pour ma part les recherches de strats sous Matlab et je gère la production en C#. Mais tu as d'autres langages bien évidemment ! Tu as juste besoin d'un flux propre. Tu peux déjà utiliser les données CF.D de takapeek (merci Taka).
Si tu veux gagner après en perfs, independement du matos, c'est surtout au niveau code et language que ça va se jouer. Matlab/Python sont des outils souples et très puissant adaptés au traitement des grosses séries financières. De plus ils permettent de faire du calcul matriciel (le plus gros gain de perf) mais aussi du calcul parallèle CPU (et GPU pour des opés très basiques).