ProRealTime
Posez toutes vos questions sur la Bourse, le fonctionnement des Marchés Financiers, des cfds à risque limité, des Futures, des Actions... Questions de débutants, toutes les questions sont les bienvenues
Répondre • Page 1 sur 1

Durée de vie d'une stratégie de trading

par PaulBG » 06 janv. 2020 16:11

Bonjour tout le monde!

Déjà meilleurs vœux à vous tous!! Je vous souhaite tout pleins de pips :D

Je viens enfin de trouver/mettre au point une petite stratégie de trading, qui s'avère rentable sur tous les mois de l'année 2019 sur le DAX. Elle est finalement assez simple (achat en M5 quand RSI14 passe en zone de survente).

J'aurais voulu avoir l'avis de traders expérimentés sur :
- la "durée de vie" d'une stratégie sans bouger ses paramètres? Est-ce de l'ordre de la semaine (j'espère pas!!), du mois, de l'année?
- quand il y a une évolution, peut-elle être tellement violente qu'une stratégie rentable sur 2 ans se retrouve HS sur 1 semaine/1 mois? Ou est-ce plutôt que les résultats vont se dégrader petit à petit?

En-effet, ça fait maintenant 2 ans que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, et mon souhait est de devenir trader en compte propre courant de l'année (on croise les doigts!). Mais j'ai peur de me dire que si je me lance avec une/des stratégie(s), que "du jour au lendemain" ça ne fonctionne plus est que je me retrouves dans une certaine galère, sans avoir eu le temps de m'adapter.

Merci de vos retours :mercichinois:

Re: Durée de vie d'une stratégie de trading

par takapoto » 06 janv. 2020 16:26

Pour que ta stratégie soit viable sur le long terme, il faut que l'expérience que tu as accumulée en tant que trader te permette de procéder à des ajustements, même inconsciemment, en fonction du contexte qui n'est jamais le même.

Donc la bonne question à se poser est : "Ai-je assez d'expérience et de sensibilité du marché pour y arriver ?"

Re: Durée de vie d'une stratégie de trading

par Benoist Rousseau » 06 janv. 2020 16:29

Parfaitement d’accord avec Takapoto

Re: Durée de vie d'une stratégie de trading

par PaulBG » 06 janv. 2020 17:04

Merci pour ce premier retour! Le problème c'est que la réponse à cette question peut être "Oui", alors que je pourrais être une personne qui ne se connait pas bien, ou "Non" si je suis une personne prudente par nature :p

Du coup, je vais reformuler ma question : quand vous avez une stratégie, proprement écrite avec des règles claires, tous les combien changez-vous les paramètres (distance du SL, ou encore éventuellement ut ou nombre de ticks, etc.).

J'ai en tête une vidéo de toi Benoist, qui disait quelque chose du genre "On m'a demandé pourquoi je tradais en 21 ticks (?), alors que maintenant je trade en 100 ticks" (excuse-moi si ce n'est pas exactement ça!!). Du coup, d'une manière générale, combien de temps as-tu tradé en 21 (?) ticks? Et quand tu as changé, est-ce que ça voulais dire que ta statégie n'était plus rentable? où tu as trouvé que c'était plus rentable de trader en 100 ticks?

En-fait, ce que je voudrais c'est juste un ordre de grandeur pour éviter d'une part de remettre tout en question lors d'une série de perte, alors qu'il ne fallait pas, et d'autre part, éviter de m'obstiner sur une stratégie désuète.

Je comprends que la réponse ne sera pas précise, mais juste une idée :)

Re: Durée de vie d'une stratégie de trading

par zen » 06 janv. 2020 23:19

si tu as mis au point un système purement quantitatif de court terme alors il faut savoir que ceux-ci sont vite arbitrés et que leur durée de vie est très limitée (tu as des milliers de banques/ hedge funds qui analysent les datas en continu sur le trading court terme quantitatif , tu ne pourras jamais les battres...) . Par contre plus tu allonges ton unité de temps , plus tu auras des chances , mais il faudra également ton levier par rapport au court terme...

Re: Durée de vie d'une stratégie de trading

par PaulBG » 07 janv. 2020 14:39

Dans mon cas, c'est un système en M5, donc pas vraiment court terme. Donc ce que je note c'est que ça va tenir un moment, mais ça va être appelé à évoluer!
Bon ben j'espère juste que si l'on est capable de réaliser ce travail une fois, on peut le refaire à de plusieurs reprises!!
Je vais également voir pour intégrer également des niveaux dans ce schéma, de manière à ce que ça me serve surtout de point d'entrée, plus que de signal complet.

Re: Durée de vie d'une stratégie de trading

par Falpa » 07 janv. 2020 14:41

Ce qui est communément admis, c'est qu'un trader qui gagne avec un stratégie gagne avec beaucoup de stratégie. La partie gagnante en bourse, c'est la psychologie et l’expérience, pas la stratégie...

Re: Durée de vie d'une stratégie de trading

par PaulBG » 07 janv. 2020 15:37

Falpa a écrit :Ce qui est communément admis, c'est qu'un trader qui gagne avec un stratégie gagne avec beaucoup de stratégie. La partie gagnante en bourse, c'est la psychologie et l’expérience, pas la stratégie...
C'est rassurant merci :D

Re: Durée de vie d'une stratégie de trading

par Max G » 07 janv. 2020 15:50

Falpa +100 :top:
Paul tu dit que ta stratégie a marché sur tout les mois de 2019 mais, en 2019 le marché était extrêmement haussier, fera tu la même stratégie quand le marché sera baissier :?:
une bonne psycho avec un money management strict est surement plus important qu'une stratégie simple (ce n'est que mon avis) :mercichinois:

Re: Durée de vie d'une stratégie de trading

par ChristelleP » 07 janv. 2020 18:06

PaulBG, il ne faut pas utiliser le " de citation.

Re: Durée de vie d'une stratégie de trading

par PaulBG » 08 janv. 2020 12:24

C'est noté pour les citations!

Sinon, pour ce qui est de la stratégie, aujourd'hui elle est très simple : en M5, sur le DAX, entre 9h et 17h, de janvier à juin, et de septembre à décembre, quand le marché entre en phase de surachat, j'achète (oui,oui, je sais) avec un SL placé sous la mèche de première Bougie de la suite de bougies bleues qui auront permis de passer en surachat (et en survente l'inverse). Puis, mois par mois, je cherche le meilleur paramètre (SL mini et maxi, distance du TP, etc), et je l'applique au mois suivant. Sur 2019, ça m'aurait fait gagner (en net) un peu plus de 1400 points.

Dans mon backtest, je n'ai pas mis de sens prioritaire, (achat ou vente), car je voulais dans un premier temps que me faire une idée. Puis j'ai été assez surpris des résultats.
Mais je sais aussi que cette stratégie est une catastrophe sur le Dow en M5 (à un tel point que je pense qu'elle est rentable à l'envers :p).

Maintenant, ce que je me dis c'est que ce n'est pas une stratégie que je souhaite conserver tel quelle jusqu'à la fin de ma vie. C'est surtout pour moi une piste pour démarrer, et me dire que je dois l'optimiser (intégration notamment des ut supérieures, possibilité d'améliorer les entrées, ou de sortir sans forcément aller chercher le SL, voir quels marchés réagissent comme ça, etc).

Mais en attendant, il faut bien se lancer à un moment donné, et si j'attends la stratégie parfaite pour le faire, je pense que je ferai mieux d'arrêter le trading!!

Sujets similaires
Durée de vie de la batterie d'un alienware
par DarthTrader » 19 oct. 2014 22:41 (22 Réponses)
Limiter la durée de vie d'un trade
par VB6backtester » 14 juil. 2016 22:52 (1 Réponses)
Durée de vie compte andlil
Fichier(s) joint(s) par Djobydjoba » 02 août 2017 15:07 (53 Réponses)
Durée de vie des disques SSD.
par Chouini l'ourson » 06 oct. 2020 15:26 (6 Réponses)
Imposer une durée minimum entre deux trades
par adibool » 25 janv. 2015 21:15 (36 Réponses)
durée du trade et drawdown
Fichier(s) joint(s) par apj » 07 août 2016 14:12 (6 Réponses)
Durée d'apprentissage en options.
par Diabolo » 09 oct. 2016 19:21 (14 Réponses)
Durée bougie en (x) ticks
par phillo » 05 nov. 2017 18:13 (1 Réponses)