ProRealTime
Pour partager sur le trading automatique, nos algorithmes, nos backtests

Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par gaugau3000 » 24 janv. 2020 14:47

Bonjour,

Petite file pour échanger autour des biais et croyances dans le trading algorithmique que chacun ajoute sa pierre.

On va essayer de se concentrer ce qui affectent le trading algo en priorité (il y a déja des files sur les biais en général ainsi que ceux dans le trading).

Biais du survivant:
Le biais du survivant est une forme de biais de sélection consistant à surévaluer les chances de succès d'une initiative en concentrant l'attention sur les sujets ayant réussi mais qui sont des exceptions statistiques (des « survivants ») plutôt que des cas représentatifs. (Wikipedia)

A force de back tester on optimise une fois puis 2 oui n (même sans s'en rendre compte) ainsi finalement on a sur-optimisé notre stratégie. Ne parlons même pas du cas ou c'est un programme informatique qui gère la variation des paramètres. On a créé une flopée de trade survivants du passé qui vont bien avoir bien du mal à être reproductibles.

Pour se prémunir se renseigner sur le in/out sample, et walk foward analysis, limiter le nombre de conditions, ne pas optimiser avec des pas trop fins.... (ce n'est pas le sujet de topic donc on va essayer de pas trop dériver :-) )

Bonne journée.

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par VB6backtester » 24 janv. 2020 19:53

Cette fois je comprend la problématique, ouf !
Je ressent très bien le problème de la suroptimisation, mais on ne va pas non plus retenir que les idées qui marchent moyen, en évitant celles qui donnent de bons résultats sous prétexte de sur-optimisation. Le piège est à mon avis de se méfier des variables 'trop pointues'....

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par takapoto » 24 janv. 2020 20:28

Pour moi, les seules variables d'ajustement d'une stratégie, sont les variables qui prennent en compte l'ordre de grandeur du support traité, c'est à dire le time frame et la volativité de l'instrument.

Si je dois faire des itérations sur un ou plusieurs paramètres pour rendre la stratégie gagnante, je la laisse tomber.

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par VB6backtester » 24 janv. 2020 22:47

C'est à dire que ça doit être toujours gagnant dès les premiers balbutiements de l'algo, même pas besoin d'itération, ça doit être gagnant !

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par takapoto » 25 janv. 2020 08:47

Il ne faut pas s'imposer de cadre trop rigide, mais c'est un peu l'idée si on veut un algo qui tienne sur la distance.

L'autre solution, c'est que les paramètres s'auto-adaptent suivant les différentes grandes phases du marché.
Spoiler:
Je ne prétends pas exprimer une vérité universelle, c'est juste ma manière de voir les choses

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par Benoist Rousseau » 25 janv. 2020 10:13

Je partage la philosophie de Takapoto.

S’il ne s’auto adapte pas dans son code aux phases du marchés (Bull bear mais surtout range), au Calendrier boursier (le laisser tourner un jour férié américain sur les indices européens a t’il du sens ? Ou faut il une version spéciale pour ces jours là? Quid des journées BCE ou FED très particulières ?) et à la période de l’année (le trading est différent en janvier et en août par exemple), il lui faudra une élasticité dans ses résultats pour absorber ces écueils. Plus il sera souple sur tel jour ou telle période et plus il sera efficace à mon avis. Dans l’absolu je vois plutôt des bouts d’algorithmes spécifiques selon ces quelques différences (il y en a d’autres je fais vite). Donc dans l’algorithme un mini algorithme pour les jours fériés par exemple qui tournera que quelques jour par an et l’algorithme principal prendra le relais ensuite

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par takapoto » 25 janv. 2020 11:32

Ce qui voudraient implémenter le fonctionnement décrit par Benoist peuvent utiliser l'historique des news économiques dans leurs backtests :
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B55koWOPR35oUXRHNEhKUHBkQnc

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par VB6backtester » 29 janv. 2020 11:15

Coucou, encore un grand merci pour ce drive.
Sur mon EA j'ai une sorte de sécurité qui m'évite de trader environ 10-30 minutes avant une annonce - ça dépend des heures de la journée. Je récupère les news sur global.economic.com... via un script php...

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par trappiste73 » 30 janv. 2020 11:07

Une petite remarque. Pas d'algos sans idée, biais et optimisation. Pour comprendre, on peut lire De l'autre côté de la machine. Voyage d'une scientifique au pays des algorithmes de Jean, Aurélie.
La bascule du mauvais côté de la force se fait quand la recherche d'un ratio de réussite ou de gains pousse à trop réduire l'échantillon. Et d'ailleurs au passage, on a le plus souvent complexifié inutilement, voir oublié, l'idée de base. ;)

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par bliz » 30 janv. 2020 12:06

Pour ma part:

Ne pas sur optimiser
Différencier un type de marché et une phase du dit marché
Garder en tète qu'un algo/une ia reproduit "bêtement" ce qu'on lui dit avec nos "croyances" si je puis dire :D
...
Gagner se fait lentement alors que perdre peut être très rapide et je pense que c'est encore plus vrai sur un algo!

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par Euraed » 30 janv. 2020 23:37

Ce n’est pas nécessairement un biais mais une limitation que de vouloir trader en algo comme en manuel.

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par VB6backtester » 02 mars 2020 17:18

Je me permet de relancer ce sujet sur une autre croyance (une bêtise certainement, ou une vieille peur phantasmée par les débutants ?).

"Mon broker trafique les cotations exprès pour que je (ou mon robot) perde !!!"

Que dire, en algo auto ? il faudrait trafiquer un peu tout le monde ? Ca se verrai ? oui mais qui le verrai ?

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par takapoto » 02 mars 2020 17:34

L'ennui, pour le brocker, c'est que s'il trafique les cours pour que ton algo perde (en supposant qu'il connaisse son fonctionnement :)) , il va faire gagner un autre algo prenant des positions opposées.
Je pense que le spread suffit largement au bonheur du brocker.

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par VB6backtester » 02 mars 2020 18:14

En effet on imagine en plus la complexité de la chose....

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par trappiste73 » 10 mars 2020 10:02

Le principal piège des algos, pour moi, après la suroptimisation, se trouve ci-dessous : il s'agit du même algo, seule diffère l'échelle de temps (je suis en train de travailler dessus) ;) :
Capture1.JPG
Capture1.JPG (33.12 Kio) Vu 451 fois
Capture2.JPG
Capture2.JPG (41.18 Kio) Vu 451 fois

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par VB6backtester » 12 mars 2020 08:45

Juste pour ma culture générale (et non pour te piquer tes secrets de fabrication) , sur quel type d'indicateurs est il basé cet EA ?
Merci

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par trappiste73 » 13 mars 2020 08:21

à la base de MMA = Exponentialaverage[PeriodeA](close) et de raisonnement sur les chandeliers.

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par JFLB » 15 mars 2020 13:36

trappiste73 a écrit :Le principal piège des algos, pour moi, après la suroptimisation, se trouve ci-dessous : il s'agit du même algo, seule diffère l'échelle de temps (je suis en train de travailler dessus) ;) :
Capture1.JPG
Capture2.JPG
ça sent la martingale

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par trappiste73 » 16 mars 2020 08:21

Oui, pour ça que je l'ai mis dans "Croyances et biais". ;)

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par VB6backtester » 19 mars 2020 11:39

Je vais peut être profiter de ce temps mort pour reprendre mes recherches sur les chandeliers. J'avais arreté parce que j'étais franchement dans le chaos. Je veux dire dans le hasard, par manque d'occurrences, à force de sélectionner des cas (trop) particuliers...

Sujets similaires
"Les biais cognitifs - [1] Biais de négativité"
Fichier(s) joint(s) par ChristelleP » 13 oct. 2019 21:27 (10 Réponses)
Les biais cognitifs - [2] Le biais de confirmation
Fichier(s) joint(s) par Anonyme004 » 15 oct. 2019 09:18 (2 Réponses)
Les biais cognitifs - [4] Le biais d'auto-complaisance
Fichier(s) joint(s) par ChristelleP » 16 oct. 2019 20:16 (1 Réponses)
Connaissances spécifiques et bourse en ligne
par Baloodubronx » 08 janv. 2013 12:12 (6 Réponses)
Un petit jeu de croyances individuel
par Dionysos » 24 oct. 2016 18:06 (38 Réponses)
La force des croyances !!!
par ChristelleP » 14 avr. 2020 13:55 (1 Réponses)
12 croyances communes parmi les débutants
par ChristelleP » 05 juin 2020 19:17 (29 Réponses)
quelques croyances du Moyen-Âge par Amarantine
Fichier(s) joint(s) par ChristelleP » 25 déc. 2021 03:47 (6 Réponses)
Trading algorithmique
Fichier(s) joint(s) par ladefense92800 » 22 oct. 2014 12:27 (81 Réponses)
Références trading algorithmique
par Euraed » 25 déc. 2017 12:41 (5 Réponses)