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Re: Deep Learning sur Dax 30 : tick data

par Haras57 » 30 mars 2020 22:39

Salut, regarde avec sierrachart, mais souvent les flux sont pas gratuit :lol2:

A++ :mercichinois:

Re: Deep Learning sur Dax 30 : tick data

par Robinhood » 31 mars 2020 08:08

Hello,

Bienvenu dans le monde opaque et ultra stratégique de la data. Voilà qlqs conseils :

- tu peux deja tester tes modeles sur les tick d'ig en utilisant takapeek (recherche forum)
- tu peux aussi utiliser takapeek et commencer à collecter les cf.d Futures d'ig avec un référentiel propre pour les échéances. Ce nest pas le flux Futures mais cest un proxy correct en fonction de ce que tu veux faire
- attention : en travaillant avec du x ticks en signal, tes resultats seront differents en fonction du flux. Un vrai flux level 1 sera beaucoup plus chargeé qu'un flux proxy cf.d
- a ma connaissance, pour avoir un flux level 1 Eurex accessible via une API propre ET accessible tu peux passer par iqfeed. Tu auras accès (de memoire) à 6 mois dhisto tick. Il te faudra ensuite collecter les ticks sur les differents contrats. Iq feed google. Tu payes en fonction des exchanges et de tes besoins : level 1, level 2, augmentation du nombre de symboles, nb dexchanges etc...
- attention à ne pas t'emmeler les pinceaux entre contrats continous et échéances
- oublie prt pour les backtests et la data (itfinance maison mère ne fournie pas de flux en direct via api aux particuliers). Tu pourrais collecter via prt DDe mais tu auras un flux tronqué et ce ne sera pas assez stable de toute façon
- enfin je tinvite par ailleurs à utiliser un vps pour collecter tes datas H24. Tu oeux passer par contabo (10e mois avec win10 ou 5 avec linux). Meilleur rapport qualité prix de la planete (je paye une bière à celui qui me trouve mieux)

Bon courage

Re: Deep Learning sur Dax 30 : tick data

par takapoto » 31 mars 2020 08:23

+1 pour Contabo

Re: Deep Learning sur Dax 30 : tick data

par momoxe » 04 avr. 2020 18:57

Salut thomas09,
j'ai une question concernant le deepLearning. L'apprentissage doit permettre de sortir le meilleur choix par rapport à ce qui a été vu si j'ai bien compris. Mais qu'en est il des aléas du marché lié au tweet de trump, coronavirus, nouvelle qui font chuté ou remonter le marché ? Comment as tu prévu d'intégrer cela à ton modèle ? Par conte interessant pour le 21h50 :D si tu arrives à prévoir le sens à 99%.

Re: Deep Learning sur Dax 30 : tick data

par ChristelleP » 11 avr. 2020 23:18

up :-)

Re: Deep Learning sur Dax 30 : tick data

par coolpi94 » 06 juin 2020 19:29

Hello !

Je m'immisce dans la discussion mais dites moi si je dois créer un nouveau trade plutôt :o
Robinhood si je comprends bien ce que tu dis c'est le trading en tick via l'api d'ig (cfd à risque limité risque limité) n'est pas viable ?

J'aimerais bien testé du trading via algorithme via python mais du coup je ne sais pas si ig c'est la bonne solution. Vu qu'ils n'ont pas d'api Python (ça passe par des call html) ça va être plus long à tester /debuger. Est-ce que quelqu'un d'autre connait des solutions intéressantes ?

Re: Deep Learning sur Dax 30 : tick data

par Robinhood » 07 juin 2020 10:17

Hello

Ce n'est pas qu'il n'est pas viable. Tout dépends de l'utilisation que tu souhaites faire de ces données :

- pour des calculs précis de niveaux de prix type PP passe ton chemin (voir ma file PP V3 solution stable)
- pour du haute fréquence : passe ton chemin
- pour tout le reste : ces données aux tick constituent une bonne basse de départ pour faire des backtests

Pour ta problématique python. Cherche bien. Je suis sur que ca doit exister sur github. Pour ma part jutilise l'API en .Net (comme takapoto) et ça fonctionne parfaitement. Comme tu l'a compris, c'est une affaire de requetes http donc ça reste relativement facilement accessible.

En alternative globalement sérieuses tu as lmax et fxcm. Leurs API couvrent une large gamme de language dont l'inévitable Python.

Re: Deep Learning sur Dax 30 : tick data

par takapoto » 07 juin 2020 10:47

https://github.com/ig-python/ig-markets-api-python-library

Re: Deep Learning sur Dax 30 : tick data

par coolpi94 » 07 juin 2020 11:59

Han super merci Taka j'avais cherché mais je ne sais pas pourquoi j'étais passé à côté de celle ci !

Quand tu dis haute-fréquence tu entends scalping ?

Merci pour vos réponses :mercichinois:

Re: Deep Learning sur Dax 30 : tick data

par Robinhood » 07 juin 2020 16:01

On peut dire ça oui mais à l'échelle du trading automatique, pas du manuel.

Re: Deep Learning sur Dax 30 : tick data

par Alka » 08 juin 2020 09:55

Salut !

Fais attention, cette librairie python n'est pas officiellement approuvée par ig donc tu n'es pas sûr à 100% que ce soit correctement implémenté, quitte à revoir tout le code autant se le faire...
ig a fait un bon taff sur la doc et sur les tutos avec ig Lab. Une simple librairie comme Requests pour les requêtes http suffit pour faire les choses très rapidement.
Si tu veux les services de streaming, tu peux utiliser leur client python pour Lightstreamer, ils ont fait un petit post sur le fonctionnement : http://blog.lightstreamer.com/2015/01/a-python-client-example-for_14.html
Comme ça si tu viens à vouloir utiliser des langages exotiques dont la performance surpasse python tu ne seras pas effrayé par le fait qu'il n'y a de client API pour ton langage :)

Bon courage et à bientôt :mercichinois:

Re: Deep Learning sur Dax 30 : tick data

par coolpi94 » 08 juin 2020 10:17

Hello Alka

J'aimerais tester des algo de deep learning comme le post initial donc python est tout adapté pour moi ! D'ailleurs ce n'est pas une question de crainte mais de facilité ! :)
Lightstreamer est un service de messagerie non ? Je ne suis pas sûr de comprendre le lien avec le trading sur ig :o

En tout cas merci pour les infos !

Re: Deep Learning sur Dax 30 : tick data

par Alka » 08 juin 2020 10:25

Pour obtenir le flux de data en temps réel il fallait sélectionner une technologie capable de faire du data push comme les websockets.
ig a apparemment fait le choix de Lightstreamer, tu peux jeter un coup d'oeil à la doc ig: https://labs.ig.com/

Re: Deep Learning sur Dax 30 : tick data

par coolpi94 » 08 juin 2020 10:32

Ah ok noté ! :)

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