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Pétrole WTI et Frais Overnight Week-End Pâques

par Guerra67 » 13 avr. 2020 14:46

Bonjour à tous, en espérant que vous avez passé un bon week-end de Pâques mode confinement :D J'aurais une petite question sur les Frais Overnight car je n'arrive pas au même calcule que mon broker (ig).

En effet jeudi j'ai effectué une position à l'achat sur le Pétrole wti de 11 Contrats et mon broker me prend 630€ de frais overnight pour les 3 jours du week-end de pâques :x

Pouvez-vous me donner votre avis ? Merci d'avance

Re: Pétrole WTI et Frais Overnight Week-End Pâques

par Benoist Rousseau » 13 avr. 2020 14:49

Appel les ils t'expliqueront, ils sont payés pour cela :)

ça me parait le prix en calcul mental entre 550€ et 650€

11 lots 3 jours = 33 fois à payer, entre 15 et 20€ par lots, normal

tu sais combien coûte un lot pétrole :hein: ?

Re: Pétrole WTI et Frais Overnight Week-End Pâques

par Guerra67 » 13 avr. 2020 15:02

Merci de ton retour, je leurs ai envoyé un mail mais je pense vu que c'est lundi de Pâques pas encore de réponse.

Mais cela me parait élevé car si je fais le calcule car c'est des contrats à 1€ le points donc une valeur nominale dans les 30K disons, cela ferais 2,1% de frais pour 3 jours :?: :oops: alors que habituellement sur mes positions de 10 contrats les frais sont entre 10 et 20€ pour 1 jours overnight... :geek:

Re: Pétrole WTI et Frais Overnight Week-End Pâques

par falex » 13 avr. 2020 15:04

Il peut aussi y avoir des histoires de livraison comme sur le Forex.

Appel les ils sont ouverts

Re: Pétrole WTI et Frais Overnight Week-End Pâques

par Aldo » 13 avr. 2020 16:08

Guerra , tu nous diras la réponse d ig car cela intéresse sans doute d autres investisseurs ici.

Re: Pétrole WTI et Frais Overnight Week-End Pâques

par Guerra67 » 13 avr. 2020 16:44

Alors je viens de les avoirs en ligne, il me demande d'envoyer un mail à mon Premium Account Executive, ce que j'ai déjà fais mais il est en congés aujourd'hui...
D'après le premier monsieur que j'avais en ligne, il pense que c'est normal au vu de la situation et des mouvements actuelles.
D'après le deuxième, cela lui parait beaucoup mais il n'a pas les connaissances requises pour me répondre...

Re: Pétrole WTI et Frais Overnight Week-End Pâques

par Aldo » 14 avr. 2020 10:23

salut Guerra, t'a du nouveau ?

Re: Pétrole WTI et Frais Overnight Week-End Pâques

par Guerra67 » 14 avr. 2020 19:35

Salut, oui alors il m'a fait un mail avec le détail du calcule avec un exemple un peu bidon... je viens de lui répondre de me faire l'exemple avec ma position si il peut... :-D car pour le moment cela m'aide pas trop, je vous met le contenu car dans son exemple avec 1 contrat cash à 10$ par point c'est un peu comme le miens j'ai 10 contrats à 1€ le point. Donc pour moi cela est effectivement pas normal de payer 200€ par nuit!? Si quelqu'un est capable de me faire le calcule avec une position genre d'aujourd'hui j'en serais reconnaissant :-) :

Le calcul de l'ajustement overnight sur les matières premières au comptant peut être divisé en deux parties: l'ajustement de base dû au mouvement de la courbe le long des échéances futures et la commission ig. Ces ajustements sont appliqués à 23h00 CEST.

Overnight = Taille x (BASE + Commission ig)

Commission ig = prix x 2,5% / 365

BASE = (P3 - P2) / (T2 - T1)

P2 = prix du premier contrat future à échéance la plus proche (front month)

P3 = prix du deuxième contrat future à échéance la plus proche (back month)

T1 = date d'expiration du front month

T2 = date d'expiration du back month

L'ajustement de base est équivalent au mouvement quotidien du prix du futur sous-jacent et peut être un crédit ou un débit, selon la direction de votre transaction et la pente de la courbe.

Par exemple, imaginez que vous avez un contrat cash de 10 $ par point sur le pétrole US brut à 4700. S'il y avait un décalage entre T1 et T2 de 31 jours et si le prix du Futur (P2) était de 4700 alors que celui du mois précédent (P3) était de 4770, l'ajustement overnight serait calculé comme suit :

Ajustement de BASE = 1 x 10 $ x (4770 - 4700/31) = 22,58 $

Commission ig = (4700 x 2,5% / 365) = 3,22 $

Ajustement au jour le jour total = 22,58 + 3,22 = 25,8 $

Gardez à l'esprit que l'ajustement de base de 22,58 $ sera compensé par le profit ou la perte actuel sur la position.

En revanche, si vous aviez une position courte sur le pétrole comme dans l'exemple ci-dessus, vous recevriez alors 22,58 $ et paieriez 3,22 $, c’est-à-dire un crédit de 19,36 $.

Toute position restant ouverte après 23h00 le vendredi, l'ajustement sera effectué pour trois jours au lieu d'un et sera appliqué le dimanche soir ou le lundi matin.

Re: Pétrole WTI et Frais Overnight Week-End Pâques

par yinjay » 15 avr. 2020 20:45

j'ai pris 3 contrats US oil hier le 14 avril. on m'a facturé 66€ pour la nuit overnight... soit environ 22€/par contrat/nuit
je serais intérréssé par la réponse ig s'il te donne un.

Re: Pétrole WTI et Frais Overnight Week-End Pâques

par Chronos » 20 avr. 2020 18:55

Bonjour,
j'étudie également les frais sur les matières premières.

La seule solution que je vois à ton problème c'est que tu n'as peut être pas pris 11 lots à 1 € mais 11 lots à 10€.

Ce qui collerait avec la réponse qu ils t'ont fournis

Re: Pétrole WTI et Frais Overnight Week-End Pâques

par Chronos » 20 avr. 2020 19:53

Mea culpa, j'ai refais les calculs avec le mail qu'il ta renvoyé ainsi que le doc IG du site
Frais overnight matiere premiere.png
Frais overnight matiere premiere.png (208.01 Kio) Vu 425 fois
Ci dessous les calculs avec le prix du Petrole WTI le 09/04/20 à 20H = 2700
Frais overnight matiere premiere Guerra67.png
Frais overnight matiere premiere Guerra67.png (25.14 Kio) Vu 425 fois
Le résultat en Rouge est pour une position Long gardé 3 nuits

Ce qui colle eventuellement avec tes frais ...
Ce qui fait varier énormement le resultat c'est la difference entre le prix Future actuel et suivant
( Prix du WTI Future à echence Mai et Juin )

En esperant que ça eclaire ton questionnement.

Ps: ci un modo passe par la, il peut supprimé mon post precedent :D

Re: Pétrole WTI et Frais Overnight Week-End Pâques

par Guerra67 » 20 avr. 2020 20:20

Merci pour ton aide, oui apparemment c'est cela. :-) mais bon je trouve ig vraiment flou dans le sens où y a pas grand monde qui peut répondre à des questions techniques comme ça :P

Mais dans ce cas, comment sont calculés les frais pour les positions sur les contrats à termes?

Re: Pétrole WTI et Frais Overnight Week-End Pâques

par Chronos » 20 avr. 2020 20:58

Je n'ai pas vraiment de certitude sur les contrats à termes, je viens de trouver ceci sur le site IG
Capture d’écran 2020-04-20 à 20.57.14.png
Capture d’écran 2020-04-20 à 20.57.14.png (62.81 Kio) Vu 409 fois
Si j'ai du nouveau je reviens vers toi

Re: Pétrole WTI et Frais Overnight Week-End Pâques

par Guerra67 » 21 avr. 2020 12:45

Merci pour ta réponse, mais il s'agit du spread, je cherche le calcule pour les frais overnight ^^'...
En tout cas je comprend un peu mieux les chose :-)

Re: Pétrole WTI et Frais Overnight Week-End Pâques

par Benoist Rousseau » 21 avr. 2020 13:16

tu tapes frais overnight ig sur google ;)

Re: Pétrole WTI et Frais Overnight Week-End Pâques

par Guerra67 » 21 avr. 2020 13:54

Oui j'avais retrouvé la même chose que dans le mail de ig comme ça, mais sur les futures je vois pas ... :-(

Re: Pétrole WTI et Frais Overnight Week-End Pâques

par Chronos » 21 avr. 2020 15:11

Voila
Frais Overnight Indices ig.png
Frais Overnight Indices ig.png (55.89 Kio) Vu 351 fois

Re: Pétrole WTI et Frais Overnight Week-End Pâques

par Guerra67 » 21 avr. 2020 15:16

:? c'est les indices ça non ? valable aussi sur les contrats à termes matières premières ?

Re: Pétrole WTI et Frais Overnight Week-End Pâques

par Chronos » 21 avr. 2020 15:25

Je te conseille de contacter ig ils seront plus précis.
Je n'avais pas compris que tu cherchais Les frais OverNight pour les contrats a termes de Matières Premières.
Je ne trouve pas ce cas précis. Surement que c'est le mêmes calcul que pour les frais au comptant

Re: Pétrole WTI et Frais Overnight Week-End Pâques

par Guerra67 » 21 avr. 2020 15:30

C'est ce que je me dis ^^' mais vu que genre si tu prend contrat a terme pour juillet ou juin, y a pas de futures déjà coté pour le calcule, donc ca doit pas être ça ^^

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