Le pot de miel de Chouini

Grosse chute du Dax, mon spread devient positif: +240€

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Dans le même temps, je viens d'ouvrir un short sur le vix de Mai que j'ai hedgé en prenant un long sur le contrat de juin.

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Sur cette position, j'anticipe une baisse + forte sur mai que sur juin...à suivre

Le Dax est aux environs des 15.000 pts.
Mon spread se porte bien: + 222€ (c'est moins qu'hier mais le Dax est en hausse, ceci explique cela).

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Mes 2 positions sur le vix se compensent actuellement: +50$ (contre -300$ hier)

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Vision globale du portefeuille:

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PS: entre mes différentes captures d'écran, les cours ont bougé...ça explique les différences entre les valeurs citées.

Bilan du jour

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Je vais tenter de couper ma position vix avec un PV de 200$, ainsi je pourrai me concentrer sur mon call spread Dax...vu que celui-ci remonte.

C'est fait, j'encaisse 200$ et mon solde passe de 6602€ à 6756€

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Le Dax remonte, le call vendu perd de la valeur, le call acheté en gagne.
La MV se creuse...mais il y a des solutions si jamais le Dax franchit les 15650 pts avant l'échéance, le 21 mai.

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Le Dax est quasiment sur les mêmes niveaux que lors de mon dernier message (il y a 3 jours), et c'est là qu'on voit l'érosion des options par le temps qui passe.

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Bonjour Chouini

bonne semaine de trading à toi.

Merci Christelle.
La baisse du Dax me paraît de passer positif.

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J'attends l'échéance...vendredi

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Je viens de couper mon spread...ça commençait à devenir chaud, la plus-value était trop incertaine.
J'ai coupé sur les niveaux suivants:

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Le gain est de 57 €

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Mon solde final est de 6813€, soit un gain de 211€ sur l'échéance de mai: + 3.19%, pas autant qu'espérer mais dans le vert, c'est déjà ça.

Finalement, avec un Dax en baisse, j'aurai pu garder min spread jusqu'au bout et encaisser 600 euros au lieu de 57...mais bon, j'étais pas serein.

Nouvelle position, c'est parti pour l'échéance de Juin.
J'ai hedgé les contrats Juin et Juillet adossé au vix.

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La moins-value est impressionnante mais avec un spread de 0.2 points, étant donné que je suis long sur 2 contrats et short sur 2 autres, à 1000$ le point, l'ouverture de la position entraine une perte initiale de 800$ due au spread.
Maintenant j'attends une baisse du vix pour repasser positif.

Mon hedge est positif vu que le contrat de Juin baisse plus fortement que le contrat de juillet:

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Le hedge est bien vert: +650$ soit +532€

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A 850$, je prends ma PV.

Je vais couper mon hedge pour prendre mon bénéfice +780€ environ.

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Je viens de couper, mon solde passe à 7537€, soit +724€ (+10,6%) en 5 jours

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Bon là, je veux bien une explication. Ma PV affichée est de 778€ et au moment où je coupe, le crédit n'est que de 724€...il en manque un peu là.
Je vais donc voir dans mon relevé d'activité:

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Au niveau des prix d'entrée et de sortie je suis OK, mais au niveau du passage de $ en €, on tombe dans le farfelu.
1er ligne, le gain est de 3450$ (le point vaut 1000$, donc 24330-20880=3450$)
Actuellement €/$ vaut 1,22 donc ça donne 2827€...et si on faut ça pour toutes les lignes, j'arrive bien à une PV final de 778€ comme l'indiquait la plateforme avant la clôture des positions.
SI quelqu'un a une explication...je veux bien

EN fait j'ai repris la 1ère colonne et en convertissant et bien:
Mes gains sont convertis à un taux de 1.2272 et mes pertes sont converties à un taux de 1.2150, ce qui minorent mes gains et majorent mes pertes, c'est vraiment l'arnaque...0.01 de spread sur EUR/USD, c'est abusé, quand tu sais que le spread courant est de 0.0001

L'échéance de juin avait rapporté un peu plus de 10%.
Je relance un nouveau hedge sur le vix entre les contrats de Juillet et de Aout.
Compte tenu du spread de 2 points, à l'ouverture, la MV initiale est de -400$...mais avec la chute du vix juillet, alors que j'ai ouvert la position ce matin, je suis déjà bien vert

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Bonsoir Chouini