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Acheter en dehors des heures régulières uniquement

par OpenBar » 10 avr. 2021 11:42

Bonjour,

J'ouvre cette file suite à la lecture d'un article qui affirme :
Last May, we saw how stark the difference was between activity outside of regular trading hours versus the daytime session. Excluding transaction costs, a trader would have enjoyed massive gains by buying AT the close each day and selling AT the open the next day. Someone exposed to stocks only during the day wouldn't have participated in any gains in almost 30 years.
Au passage, la dernière phrase m'a choqué aussi :hein:

On parle bien ici des heures US.

J'ai donc envie de tester la stratégie suivante dans les prochains mois, sur le nasdaq :

- si clôture en hausse (au-dessus de l'ouverture du même jour) en heures régulière, alors achat juste après la clôture et revente juste avant la prochaine ouverture
- si clôture en baisse (en-dessous de l'ouverture du même jour) en heures régulières, pas de trade

Si quelqu'un a la possibilité ou l'envie de backtester, ça m'intéresse aussi :)

Re: Acheter en dehors des heures régulières uniquement

par Benoist Rousseau » 10 avr. 2021 11:48

Pas besoin ça marche forcément dans un marché haussier. Il n’a pas inventé la lune. C’est la loi de Dow tout simplement.

Re: Acheter en dehors des heures régulières uniquement

par OpenBar » 10 avr. 2021 11:59

C'est d'une simplicité extrême en tout cas. J'adore le concept.

Re: Acheter en dehors des heures régulières uniquement

par Benoist Rousseau » 10 avr. 2021 12:16

On le connaît depuis plus de 120 ans. J’en parle dans mon livre 😂 devenez trader pro

Re: Acheter en dehors des heures régulières uniquement

par OpenBar » 10 avr. 2021 12:41

Ah bon ? Fantastique ! J'aurais dû l'acheter plus tôt :oops:

Re: Acheter en dehors des heures régulières uniquement

par Benoist Rousseau » 10 avr. 2021 12:45

Je pense que tu devrais... 😂

Re: Acheter en dehors des heures régulières uniquement

par OpenBar » 10 avr. 2021 13:01

Commandé, je serai livré lundi :merci:

Re: Acheter en dehors des heures régulières uniquement

par Benoist Rousseau » 10 avr. 2021 13:06

Ça va te faire gagner quelques années


Re: Acheter en dehors des heures régulières uniquement

par wxc789 » 10 avr. 2021 14:35

Ça revient à ce qui avait été dit sur une autre file dont je retrouve plus la trace.
Mais voici les images :
After-hours-charts-1024x578.png
After-hours-charts-1024x578.png (45.9 Kio) Vu 416 fois
After-hours-charts-2-1024x312.png
After-hours-charts-2-1024x312.png (25.67 Kio) Vu 416 fois
Ça nous dit que les indices (on ne parle pas des traders) montent la nuit (entre la close et l'open) et baissent en session régulière.

Un article en parle : https://seekingalpha.com/article/4349963-why-night-time-is-right-time-for-smart-money-in-stocks
Et un autre : https://www.nytimes.com/2018/02/02/your-money/stock-market-after-hours-trading.html

Huseyin Gulen de l'Université de Purdue "We can show that the gap exists, but AT this point we don’t know exactly why." :lol:


Re: Acheter en dehors des heures régulières uniquement

par OpenBar » 10 avr. 2021 14:50

Merci wxc789 ! Je trouve ça incroyable, cette donnée.

Re: Acheter en dehors des heures régulières uniquement

par wxc789 » 10 avr. 2021 14:55

Oui je trouve aussi.
On peut dire que : "les marchés sont structurellement haussier la nuit".

Ça serait intéressant d'avoir une plus grande période, peut-être que les algorithmes ne sont pas étrangers au phénomène.

Re: Acheter en dehors des heures régulières uniquement

par OpenBar » 10 avr. 2021 15:17

Je note ici ce passage tiré du premier article de Seeking Alpha :
the best time to sell stocks AT the moment appears to be around 10 am Eastern. Similarly, the best time to buy stocks appears to be in the last hour of trading. The shorter your typical investment time frame, the more this helps you, but investors of any time frame can put this in use.
En combinant ça avec la méthode de Treve, je me dis que ça pourrait faire des étincelles !

Re: Acheter en dehors des heures régulières uniquement

par Frath » 10 avr. 2021 19:45

Image

bonjour, je me permet d'intervenir sur votre file, trouvant l'idée plutôt sympas j'ai fait un backtest, très simpliste c'est vrai, il peut être amélioré, sur le nasdaq avec un k de 100K€, depuis le plus loin que je peux remonter et voici le résultat.
perte de 10k€ en 50k unités 1h.
Donc faut peut être pas juste lancer les dés et voir ce qu'il se passe, car risque de perte sur le long terme.
Voila, je peux un peux modifier le code pour voir avec d'autre paramètres.
Cordialement
Fichiers joints
Capture d’écran 2021-04-10 à 19.37.29.png
Capture d’écran 2021-04-10 à 19.37.29.png (127.28 Kio) Vu 158 fois
Capture d’écran 2021-04-10 à 19.37.08.png
Capture d’écran 2021-04-10 à 19.37.08.png (146.84 Kio) Vu 158 fois

Re: Acheter en dehors des heures régulières uniquement

par Frath » 10 avr. 2021 19:59

en modifiant un peu le code pour n'obtenir qu'une position la nuit et la fermer à 5h00
voici le résultat
Fichiers joints
Capture d’écran 2021-04-10 à 19.57.13.png
Capture d’écran 2021-04-10 à 19.57.13.png (234.64 Kio) Vu 156 fois
Capture d’écran 2021-04-10 à 19.57.31.png
Capture d’écran 2021-04-10 à 19.57.31.png (185.93 Kio) Vu 156 fois

Re: Acheter en dehors des heures régulières uniquement

par Frath » 10 avr. 2021 20:01

pour le Dow Jones:
Fichiers joints
Capture d’écran 2021-04-10 à 20.00.27.png
Capture d’écran 2021-04-10 à 20.00.27.png (233.06 Kio) Vu 156 fois

Re: Acheter en dehors des heures régulières uniquement

par Frath » 10 avr. 2021 20:03

et enfin le Dax:
Fichiers joints
Capture d’écran 2021-04-10 à 20.03.00.png
Capture d’écran 2021-04-10 à 20.03.00.png (237.72 Kio) Vu 156 fois

Re: Acheter en dehors des heures régulières uniquement

par Frath » 10 avr. 2021 20:15

oups tellement simpliste le programme que j'avais oublié de mettre la condition si dclose > dopen.

voici du coup le résultat sur Dax
Fichiers joints
Capture d’écran 2021-04-10 à 20.13.08.png
Capture d’écran 2021-04-10 à 20.13.08.png (201.09 Kio) Vu 156 fois

Re: Acheter en dehors des heures régulières uniquement

par Frath » 10 avr. 2021 20:16

Dax

Image
Fichiers joints
Capture d’écran 2021-04-10 à 20.12.49.png
Capture d’écran 2021-04-10 à 20.12.49.png (231.56 Kio) Vu 155 fois

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