Qui trade l'indice de volatilité ig ?

Bonjour,

J'espère que ma question est malgré tout dans la bonne section (après tout la volatilité est un paramètre important des options).

J'ai constaté que les frais overnight sont énormes si on garde une position ouverte sur l'indice de volatilité ig .
En gros environ 95% par an ! (si on investi 100€ le 1er janvier et qu'on garde la position jusqu'au 31 décembre, on paiera en tout environ 95€ d'intérêts) :roll:
Je me doute qu'il y a une explication logique même si je trouve cela hallucinant.

Voici donc ma question: est ce que ce taux d'intérêt déjà hallucinant peut encore grimper si l'indice de volatilité monte ou baisse fortement ?

Car avec ce taux vu les variations de l'indice sur une longue période on peut encore espérer gagner de l'argent, mais si le taux passe à 200% ou plus c'est même pas la peine de chercher à gagner un kopeck.

Tu parles de quel indice de volatitlité ?

Celui qu'ils appellent (Volatility Index Eur1 contract). En gros ça ressemble au vix mais en euros.

C'est le premier qui sort dans la recherche sur l'interface web ig quand tu es connecté au compte cfd à risque limité.

Ah ok le vix
Ça fait 1,5 an que je suis short.
Tant que l’eurodol est faible je suis crédit en frais ovn chaque soir.
Il ne me coûte rien et me rapporte un peu chaque jour.
Globalement il ne faut pas être long sur le vix sinon c’est la ruine annoncée et tu vas attendre trois mois le prochain pic de volatilité.
Aucun intérêt.

Bon j'ai contacté ig et en fait leur calcul est plus compliqué que ce que je pensais..
En plus des intérêts on paye surtout un ajustement overnight entre 2 contrats futures du vix (celui du mois en cours et celui du mois suivant je crois).
Je n'ai pas encore saisi comment le calcul est fait mais en gros je ne peux en aucun cas considérer que ça me coutera toujours environ 95%/an sur la base du nominal, ça peut varier énormément

Ils pourraient quand même créer une page spéciale pour ces cas de figures (ça concerne aussi le pétrole, le gaz etc.. si j'ai bien compris).

Au pire tu prend un lot tu le gardes une nuit et tu verras bien combien ça te coûte en long.
En short rien ou presque rien.

C'est ce que j'ai fait sur le compte démo , d'où le chiffre de 95% par an , mais en fait ça peut varier énormément tous les jours donc je ne peux pas me servir de cette information pour en faire un système de trading.

En short tu touches je répète
En long je ne sais pas J’ai jamais pris de long sur le vix (non sens selon moi)

OK j'ai ouvert un short , je verrai demain combien ça rapporte.

En moyenne (sur les derniers mois) ça t'a rapporté combien par jour (je ne parle que des ajustements overnight, pas de la perf de tes trades) ?

Sur la plate-forme ig tu peux connaître les frais ou gains overnight, je fais une capture dès que possible.

Pour un lot à 1€/points ça doit rapporter 0,06€ par nuit, Ce qui est énorme ça fait du 6% par nuit, qui dit mieux ? (Juste 300x x365 de mieux qu’un livretA a 0,5% par an)

Ça dépend de la parité eu/us et du taux de financement certainement.

Lors du derniers pic de volatilité en 2020 les frais ovn était payant mais pareil de quelques centimes.

Pour 2021 je suis créditeur net en frais ovn sur mes shorts vix chez ig.

vix1.jpg (21.87 Kio) Vu 215 fois

On voit bien pour le vix que le short rapporte de l'argent et que le long coute de l'argent.
Cherchez pas, rien ne rapporte plus que le vix en OVN

merci chouini j'avais jamais testé ces colonnes de swap !!!

et merci falex !

Le vendredi le swap est x3 on dirait ... du coup ça fait plus de 1% pour rester short jusqu'à lundi
Bon après si un nouveau virus tueur apparait ce week end et que lundi on ouvre à -10% sur tous les indices , ça risque de piquer un peu

Oui x3 le week-end....mais comme tout le reste, attention au levier.

Bonjour,
J'aurais tendance à dire que c'est un peu plus compliqué qu'un simple barrière. Si tu trades les options sur S&P500, c'est un outil complémentaire parfaitement adapté selon les moments.
Pour faire simple. 90% du temps, tu n'y touches pas.

Par contre, dans un cycle de hausse de la volatilité (en général une dizaine de jours) ça couvre bien tes options US500 (risque véga, si tu sais le calculer ). Les frais overnights sons chers, mais il faut dire que je les prends par 50 ou 100, en général.
Autre intérêt d'une position longue, lorsque tu descends sous 17 et que tu identifies une figure de retournement sur le S&P500 (US500 en cfd à risque limité) et exclusivement sur cet indice.

Dernier possibilité purement spéculative : être short lorsqu'on a touché 30 et qu'une mèche se dessine.

Impossible de dire combien tu peux gagner. Dans tous les cas, ce n'est pas fait pour le scalping ni le daytrading.

Bon courage,

Excellent les deux colonnes swap ... C'est un ajout récent. Merci Chouini.

Ca me rappel les ticket FXCM où l'info était présente ...

Alalalala la bonne époque ou les ticekr EUR/USD était aussi créditeur en OVN ...

Dernier possibilité purement spéculative : être short lorsqu'on a touché 30 et qu'une mèche se dessine.

C'est exactement ce que je fais depuis 18mois. Le covid m'a ouvert les yeux.

Alalala que c'était bon de prendre des short vix qui pricé 70 !

Oui effectivement il y a sans doute matière à réflexion pour trader le vix.
Dommage que l'on n'ait pas de graph des swaps sur les 2 dernières années par exemple , ça permettrait de mieux savoir où l'on met les pieds

@falex: tu te souviens de mémoire (ou si tu as pris des notes) quelle était la fourchette max du swap overnight ? (combien au max tu as touché pour 1 jour et combien au max tu as payé du temps du covid pour 1 jour ?)

Et si on vendait le vix EUR et on achetait le vix USD...il se passerait quoi ?
Moi j'ai déjà la réponse

On se téléporterait sur le Forex ?
Je dis ça au hasard car j'y ai pas vraiment réfléchi mais intuitivement si tu es long+short sur le vix, il ne reste que la parité EUR/USD qui bouge non ?