Une autre petite expérience intéressante.
Mark Jurik révèle qu'il utilise une distribution de Cauchy (donc non-Gaussienne) dans ses outils : http://www.jurikres.com/faq1/trading.htm#analysis
Je propose ici une modification de la moyenne mobile d'Arnaud Legoux (ALMA), en y substituant la distribution gaussienne par une distribution de Cauchy.
Sans être exceptionnel, le résultat est intéressant et fonctionnel :
Mark Jurik révèle qu'il utilise une distribution de Cauchy (donc non-Gaussienne) dans ses outils : http://www.jurikres.com/faq1/trading.htm#analysis
Je propose ici une modification de la moyenne mobile d'Arnaud Legoux (ALMA), en y substituant la distribution gaussienne par une distribution de Cauchy.
Sans être exceptionnel, le résultat est intéressant et fonctionnel :
Code : #
// Indicateur : Moyenne mobile de Cauchy
// (c) 2022 Bruno Carnazzi
// parameters
// Window = 9
// Gamma = 10
// Offset = 0.85
once x0 = (Offset * (Window - 1))
once a = Window/Gamma
WtdSum = 0
CumWt = 0
for k = 0 to Window - 1 do
Wtd = a / ((k - x0) * (k - x0) + a * a)
WtdSum = WtdSum + Wtd * CustomClose[Window - 1 - k]
CumWt = CumWt + Wtd
next
CAverage = WtdSum / CumWt
RETURN CAverage
