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S&P 500, idées de swing

par kapistar » 02 juil. 2014 15:09

Je vais essayer de partager avec vous ici mes trades sur le S&P 500.

On est sur UT 4 heures, jours ou hebdo. Le grand principe est d'acheter sur support et de sortir sur le dernier plus haut.

Ici je commence par un short, ça m'arrive très très rarement de shorter mais ici, il y a une raison simple.

1) on est sur des plus haut historique et si on regarde le graph hebdo j'ai l'impression de voire le Nasdaq en 2000
2) on vient d'atteindre un objectif que j'ai déterminer en reportant l'amplitude du range précédent (technique de la balançoire)

Je suis donc rentré à 1978, je n'ai pas d'objectif précis pour le moment mais les 50% de ce range voire le plus bas début juin me semble jouable sans trop de difficulté.

Re: S&P 500, idées de swing

par Benoist Rousseau » 02 juil. 2014 16:21

j'ai aussi envie de shorter mais je préfère attendre de pouvoir le faire sur 20xx et / ou qu'on a une journée de capitulation totale qui marque souvent les retournements.

Re: S&P 500, idées de swing

par kapistar » 02 juil. 2014 20:04

Je pense qu'on devrait avoir bientôt une belle Bougie rouge vif. Une bonne purge. Dans le genre de celle de début avril.

J'ai un autre graph sur le S&P assez interpelant que je posterai bientôt.

Entre () quelle journée à la ballot 5.6 points de range aujourd'hui :shock: :shock: c'est les vacances!

Re: S&P 500, idées de swing

par Djobydjoba » 02 juil. 2014 21:13

Je pense comme toi que ça va baisser sur les indices US. Because :

- Vraiment au taquet
- sentiment ultrabullish et très basse volat' (complaisance)
- fin de S1 (possible window dressing), été qui arrive (envie de s'alléger un peu avant de partir bronzer ?)
- Sans compter qu'on est sur des gros niveaux de résistances, que ça diverge avec l'Europe...

J'ai ouvert un short en bon levier (stop rapproché) hier à 1965. Je vise 1900 et pourquoi pas 1815 (si j'arrive à tenir la position). 1815 ferait 7,5% de baisse ce qui est une correction honnête et possible. La boule de cristal me dit que ça va partir à la baisse dans les jours (heures) qui viennent :)

Re: S&P 500, idées de swing

par Benoist Rousseau » 02 juil. 2014 21:28

On sait tous que cela va baisser, tous les traders, la seule question c'est quand ? le timing...

Re: S&P 500, idées de swing

par Djobydjoba » 02 juil. 2014 21:38

Demain à 16h30 :mrgreen:

Re: S&P 500, idées de swing

par moumoune » 03 juil. 2014 00:02

Pour ma part j'ai choisi de hedger mes récentes positions longues du CAC par des shorts SP500. En effet viser les 1900 semble une démarche pas trop risquée et ambitieuse. Néanmoins, je me méfie du dépassement du 2000 pts. Donc j ai un pied... Mais je garde encore un pied ( et même un troisième pied au deal de 2000 )
Dans tous les cas je ne penche pas que j oserais viser plus que 1900 car 1 tu l as vaut mieux que 2 tu l auras.
Par contre je n ai aucun timing
Et je suis aussi très méfiant à l'égard des robots haussier de l été.

Re: S&P 500, idées de swing

par Djobydjoba » 03 juil. 2014 07:24

Si ça monte à 2000 je prends une autre salve short.
Il ne va quand même pas franchir et dépasser 2000 comme déjà il a monté, à coup d'algos / basse volat' :!: Disons qu'entre 1950 et 2000 on est dans la zone de short.

Re: S&P 500, idées de swing

par kapistar » 03 juil. 2014 21:33

Regardez ce graph, on est pas à 2 points près car il y a 2-3 config possible pour les niveaux.

En mensuel,

Vous constaterez que si on reporte la baisse de 2008 comme objectif, on a un target super long terme à +/- 2456. Vous constaterez également que le mi chemin se trouve à 2008 points, 2008 ou 2000 seuil psy. c'est kif.

On s'en rapproche à grand pas.

Si 2000 est effectivement un point de début de conso et que l'on trace du point bas de mars 2009 jusqu'au 2000 points, les 23 % de retracement sont à 1691 (1700 pour faire rond)

Sommes nous tous d'accord pour dire que ça monte chez les US d'une manière pas très saine?

Re: S&P 500, idées de swing

par Djobydjoba » 03 juil. 2014 21:48

On voit bien qu'il y a de moins en moins de respiration au fur et à mesure de la montée... pas très sain en effet.
En même temps, en hebdo on reste dans le canal haussier tracé depuis le plus haut de sept 2012.Ce n'est pas une montée paroxysmique... A 2000, on atteint la borne haute de ce canal, on peut au moins raisonnablement viser un retour à la borne basse (autour de 1900). Est-ce que le marché va sortir du canal ? Il faudrait peut-être un catalyseur pour la baisse non ? Tant que les politiques des BC continuent les marchés n'ont pas trop de raisons de sortir du trend... Ou alors miser sur une prise de bénéfices appuyées pour une correction plus importante, mais on ne peut pas vraiment l'anticiper.

Re: S&P 500, idées de swing

par moumoune » 03 juil. 2014 22:24

Juste afin de relativiser la hausse des robots de l'été et l'impossibilité de se récupérer en cas de mauvais choix en début Juillet, voici l'été 2013:
14-07-03_22-09-21_S&P500.gif
14-07-03_22-09-21_S&P500.gif (85.57 Kio) Vu 1634 fois
et le 2012:
14-07-03_22-16-55_S&P500.gif
14-07-03_22-16-55_S&P500.gif (81.92 Kio) Vu 1634 fois
tout cela pour dire qu'il peut quand même y avoir des retracements en été (2013)...... ou pas (2012)......................................
je poste ça car si on monte jusqu'à 2100 fin août 2014, je pourrais commencer à stresser chouilla pour mes short SP500.... et là il faudra bien que je me souvienne de ce post.

Re: S&P 500, idées de swing

par moumoune » 03 juil. 2014 22:47

Maintenant en regardant les volumes on dirait que en LT, il y a de moins en moins de monde a suivre la hausse => OBV flat sur le graphe weekly
sp500W.jpg
sp500W.jpg (58.18 Kio) Vu 1634 fois
Par contre a court terme on a encore une hausse accompagnée de volume... attraction des 2000 ?
=> OBV qui continue a monter.
SP500D.jpg
SP500D.jpg (60.4 Kio) Vu 1634 fois

Re: S&P 500, idées de swing

par moumoune » 03 juil. 2014 23:07

Dernier post pour partager ce que je suis sans être certain non plus que ce soit très utile (et oui j'apprends !)

Je lis souvent et j'aime a penser qu'il y a des indicateurs de sentiments de marché qui peuvent être utilisés en contrariant.
Typiquement depuis que je le regarde je trouvais que le Greed Index était un bon indicateur (fin de hausse avec un indcateur trop haut, fin de baisse avec un indicateur trop bas) ...
F&G index.jpg
F&G index.jpg (14.06 Kio) Vu 1634 fois
finalement observé sur 3 ans, c'est moins évident....
S&P index history.jpg
S&P index history.jpg (97.96 Kio) Vu 1634 fois
Néanmoins je crois me souvenir que les hausse fulgurante de début 2012 et 2013 (cas encerclés ou le greed index induisait en erreur en indiquant une baisse qui ne vient jamais) étaient boostées par des déclarations ultra accommodantes de Ben Bernanke. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.

Re: S&P 500, idées de swing

par moumoune » 03 juil. 2014 23:08

Bref pour ma part shorts avec pru de 1959 sur le future, donc 1966 à la louche sur le cash.

et enfin, je vois quand même bien le SP500 jardiner un peu en Consolidation pour prendre son élan avant d'exploser les 2000..... prévision à 2 balles qui ne sert à rien.... c'est juste pour faire discussion de comptoir.

Re: S&P 500, idées de swing

par moumoune » 03 juil. 2014 23:31

Allez une chtite dernière... désolé de squatter la file comme ça, mais voici le scénario que je me rêve.
Pour moi qui suis une buse en AT, j'aimerais y voir un biseau ascendant en fin de hausse, avec une fausse sortie par le haut.... reste plus qu'à réver d'un retour dans le biseau, d'une vraie sortie par le bas avec comme objectif les 1915. Avec un scénario comme ça en tête, je prends ma PV étalée entre 1950 et 1930
14-07-03_23-22-23_S&P500.gif
14-07-03_23-22-23_S&P500.gif (84.43 Kio) Vu 1632 fois
.
attention, ce sont les cotation du future, pour avoir les cotations cash, ajouter 7pts

Re: S&P 500, idées de swing

par moumoune » 03 juil. 2014 23:35

Benoist Rousseau a écrit :j'ai aussi envie de shorter mais je préfère attendre de pouvoir le faire sur 20xx et / ou qu'on a une journée de capitulation totale qui marque souvent les retournements.
Salut Benoist,
ça ressemble a quoi en fait une journée de capitulation totale ?
Merci d'avance

Re: S&P 500, idées de swing

par moumoune » 04 juil. 2014 00:02

Bon alors la je suis désolé mais je suis obligé d'en remettre une couche avec ce graph ILLISIBLE !!! nan mais tu d e c o n n e Moumoune avec un graph aussi illisible !!
mais la je suis obligé il est trop bien ce graph !! En gros on regarde ici le nombre points max a gagner en semaine W+1 si
- on a shorté le High de la semaine W, (orange)
- si on a shorté le close de la semaine W. (rouge)

La courbe en bleu c'est la moyenne mensuelle des gain en shortant le high de M-1. (bleu = moyenne des oranges..... je vais revoir mon programme de maternelle.... )

Donc on voit qu'on peut viser facilement 20pts en shortant le high de la semaine: soit 1985 ce jour, donc 1965 en TP est très valable pour la semaine prochaine (soit 1958 sur le future soit pile mon PRU ).
A suivre

edit: petit bemol à la stat... ce n'est pas un semaine au sens lundi->vendredi.... mais une semaine au sens "enquete AAII" donc du jeudi au jeudi...

Re: S&P 500, idées de swing

par Djobydjoba » 04 juil. 2014 08:11

Très intéressante tes analyses moumoune :top:

Re: S&P 500, idées de swing

par kapistar » 04 juil. 2014 12:06

trop d'info tue l'info, fais gaffe, j'ai l'impression que tu pars dans tout les sens. Mais y a du bon dans tes développements.

-été 2011, as tu regardé? un krach, ni plus ni moins! Le côté statistique des perf des même mois, reste très aléatoire.

-volume en weekly, ça c'est une super info

-ton biseau il est invalidé, on en est sorti par le haut, oublie cette figure.

-une journée de capitulation totale, c'est LA Bougie rouge qui avale tout (souvent ça se passe sur 2 voire 3 séances), le genre de journée ou il vaut mieux ranger ses long et aller faire un tour. Sur le S&P dernièrement je vois 4/4, 22/1, 10/12/2013. La journée ou on perd 50 à 60 points alors qu'on a un atr inférieur à 20 en moyenne sur le S&P

Re: S&P 500, idées de swing

par kapistar » 04 juil. 2014 12:12

J'ajoute que si on regarde le graph weekly et que l'on trace un canal depuis 2008 en passant par le bas de 2011, nous sommes sorti de la résistance supérieur de ce canal.

Depuis 11/2013, seul 4 bougies clôtures dans le canal, tout le reste est dehors.

;)

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