ProRealTime
Découvrir le Forex, le Trading sur le Forex, les paires de devises et leurs spécificités pour les trader
Répondre • Page 1 sur 1

Combien de trades pour valider une methode ?

par NewbieFX » 30 juil. 2014 15:54

Bonjour
Ma question est simple : j aimerai savoir à partir de combien de trades vous validez une methode ?
merci de vos conseils

Re: Combien de trades pour valider une methode ?

par Benoist Rousseau » 30 juil. 2014 15:56

après une année de test (les mois de bourse n'ont pas la même façon de répondre, donc à la limite une méthode devrait être différente selon les mois, le trading en septembre est bien différent du trading entre le 15 et le 31 décembre.

Re: Combien de trades pour valider une methode ?

par NewbieFX » 30 juil. 2014 16:28

Merci pour ta reponse mais dans le cadre d un trading automatiser se basant uniquement, par exemple , sur un croisement de moyennes mobiles...On fait ici abstraction des periodes...
Donc 1 amnee par exemple avec 50 trades (des moyennes longues) seulement serait suffisante pour valider une strategie ?
J envisage mieux les choses quand je peux les quantifier en fait....

Re: Combien de trades pour valider une methode ?

par sobear » 30 juil. 2014 16:49

Pour un croisement de moyenne mobile une simulation sur 3 semaines suffit à condition de bien choisir ces semaines. Il faut prendre une période de faible volatilité où les moyennes se croisent et se recroisent et voir si la perte cumulée est acceptable.
Tester un croisement de moyenne mobile sur une belle tendance n'a aucun sens.

Re: Combien de trades pour valider une methode ?

par falex » 30 juil. 2014 17:29

Benoist Rousseau a écrit :... 32 décembre.
Oulà faut prolonger vos congés monsieur Rousseau :lol:

Re: Combien de trades pour valider une methode ?

par falex » 30 juil. 2014 17:32

Sur le fond avec 3 semaines de backtest tu ne vois ce qui ce passe que pendant ces 3 semaines.
A minima il te faut une année de Bougie voir 2 (mais pas forcément plus).
Là tu verras si ton algo est linéaire ou cyclique s'il enchaine les pertes avant de faire un très gros gain ou si les pertes et gains sont équi-réparti ...

Après tout dépend de la fréquence de trading et de l'ut choisi ...

Re: Combien de trades pour valider une methode ?

par NewbieFX » 30 juil. 2014 21:51

Mon pb est que j ai testé une strategie du 2000.03.02 10:56:00 au 2014.07.25 15:14:00 sur un chart renko avec des boites de 20 pips.
Je suis en permanence sur le marché soit à l'achat soit à la vente.
J ai 82 trades.
Je trouve cela un peu leger comme nombre pour valider.
En fait cette strategie 'prend en compte' une 'tendance.' et ouvre un trade dans le sens de la tendance des qu elle identifie une tendnace..
Donc je peux tres bien avoir 5 trades ouverts consecutifs à la vente mais pour les stats je ne prends en compte qu un trade : de la premiere ouverture à la derniere fermeture.(je filtre)
au total j ai 318 trades qui une fois 'filtrés' donnent ces 82 trades.
Avec des boites de 10 pips j ai 1207 trades qui une fois filtrés donnent 334 trades (du 2000.01.12 09:34:00 au 2014.07.25 15:58:00)
Pensez vous que cela soit suffisant ?

Re: Combien de trades pour valider une methode ?

par falex » 30 juil. 2014 22:35

À toi de répondre à cette question.

Qu'est-ce qui ne te satisfait pas dans cette première analyse ?
Qu'est-ce qui te plait dans cette première analyse ?

Soit curieux et critique envers ton propre travaille et tu progresseras :)

Re: Combien de trades pour valider une methode ?

par NewbieFX » 30 juil. 2014 22:55

la faiblesse du nb de trade par rapport à la periode testée n est pas, selon moi, pertinante pour les 20 pips
Maintenant, s agissant d une approche 'renko', on a forcement un nombre de barre different.
Par exemple en H1 j aurais, en gros,73334 barres alors que j en ai 29069 pour le 20pips et 119954 pour le 10 pips.
dans le cas des 10 pips ça fait environ 2 trades par mois mais avec ce systeme en permanence sur le marché, c est pas ainsi qu il faut compter....
Je ne sais vraiement pas quoi penser.
J ai testé avec des blocs de 5 pips et d autres parametres, 535068 barres, 4336 trades qui filtrés deviennet 613 trades...
Je pense que c est mieux mais j aimerais l avis de vrais initiés pke on se fait parfois de fausses idees la preuve en est que j attachais (et toujours un peu j avoue) une certaine importance au taux de reussite de mes trades...alors que le profit factor prime mais je crois que c est un biais psychologique, plus de 50ù de reussite rassure...

Re: Combien de trades pour valider une methode ?

par falex » 31 juil. 2014 09:15

bien ! tun vois que tu as une bonne analyse.

Le % de trade gagnant est effective une donnée que tout débutant regarde, et à jsute titre car c'est une donnée "naturel" qui ient à l'esprit de tout le monde.
Mais quand tu y réfléchi bien avoir 99% trade gagant à 0.1 point et 1 perdant à 100 points ... est une stratégie largement perdante !

Regarde ton profit factor essaye de l'optimiser => augmenter et se rapprochant de 3 ou plus (pour te donnée une première indication, mais une stratégie avec un profit factor à 2 et un DD à 0 je signe où ???)
Regarde également le Max Drawdown => essaye de le réduire

Mes deux stratégies auto que je joue en réel ont ces deux caractéristiques mais maintenant que j'ai bien regardé leur performance sur plus d'un je m'aperçois qu'elles générent beaucoup de perte et de gain donc le résultat Net est finalement assez recevant, du coup j'ai rajouté un peu de money management et là ... la perf net s'envole tout en étant à risque constant ...

Re: Combien de trades pour valider une methode ?

par NewbieFX » 31 juil. 2014 13:52

En fait je teste une methode basee sur le CCI(30) et l ASI (construit à base de ATR)
Je ne detaillerai pas le fond de la strategie mais les perfs sont tres bonnes :
Pour le fichier avec des boites de 5 pips,comme j'ai pris en compte le decalage du CCI, j e n ai plus que 4321 trades pour un Profit factor de 3.49.
Je precise que comme je ne prends pas en compte le swap, je teste volontaorement avec un spread de 12 (douze).
par contre si je filtre et ne prends qu un seul trade en tendance, j ai les perfs suivantes:
Profit factor 341.056872037899
Trades 613
Gagnes 597
Perdus 16
reu 0.973898858075041
Pips G 143925.999999983
Pips P 421.99999999997
+Moy 241.082077051898
-Moy 26.3749999999981
Ec Max 17 <-nb de trades perdants successifs maximum
-Pips Mx 191.99999999998 <- perte consecutive maximum (pas necessairement l EC Max mais le plus en pips !)
Bilan 106192.96
Je precise que je procede au calcul ainsi :
Je calcule la difference entre close et open, si c est sell, je multiplie par -1
Je soustrait ensuite le spread
si c est positif j ajoute à la PIPS G, si c est <0 j ajoute à PIPS P.Pour le Profit factor je divise PIPS G/PIPS P.
A l issue je multiplie le bilan par la valeur du pip en euro 0.74 (j envisage de mettre un robot avec des micros lots et un depot de 1000€ d ou mon 0.74)
Je n ai pas encore calculé le DDMax car je n utilise pas MT4 mais un soft que je fais en Pascal donc il evolue au gres de mes besoins et certains etants contradictoires (dans la structure du code), je passe pas mal de temps à le brticoler.
Dernier point, je ne suis pas certain que le dernier trade soit pris en compte dans le calcul filtré mais je travaille à modifier tout ça.
Je ne fantasme pas, je tiens à dispo les fichiers des trades.
Les perfs sont dues au CCI, je prends position dans les zones de surachat ou survente (-100 / +100) en fonction de l 'ASI (mais là je ne detaillerai pas)

Re: Combien de trades pour valider une methode ?

par falex » 31 juil. 2014 14:56

oulà si tu penses que l'on pense que tu fantasmes c'est ... pas bon signe.

Si tu penses que la perf' est bonne alors vs-y jette toi dans le bain.

Perso je ne mettrai qu'un seul bémol sous forme d'une question : Les boites en renko ne sont validé qu'à la deuxième Bougie non ?
Dit autrement elles sont repeintes ou pas (un peu comme le zigzag dans prt)? si oui tu peux dire adieu à cette stratégie et là je te laisse deviner pourquoi ...

Re: Combien de trades pour valider une methode ?

par NewbieFX » 31 juil. 2014 15:50

Un renko ne repeint pas.
il affiche une boite dans le sens de la boite precedente et une en sens inverse si le mouvement est 2 fois inverse donc etant donné que ce n est calculé que sur des boites effectivement fermee, ça ne repint pas.
seule la derniere boite est 'en mouvement' mais etant donné que je prends position sur l indic au close de la boite precedente, cela ne pose aucun pb.
Dans le pire des cas, s i je viens d ouvrir un trade le pire que je puisse avoir est la ((taille de la boite *2)-spread )-1pip ...
Le rsi ne repient pas
L atr non plus ni le asiqui en est derivé....
J ai volontairement choisi le renko car pour un debutant c est 'plus simple' visuellement et on peut verifier ses calculs d un simple coup d oeil...

Re: Combien de trades pour valider une methode ?

par jctrader » 31 juil. 2014 17:42

combien de trades ?
-il faudrait d'abord connaitre la méthode avant de calculer .... car tout dépend de la méthode et pas du nombre de trades passés qui n'est que le résultat final de la méthode...eh oui , pas simple :mur:
-alors en moyenne (càd avec un système pas trop complexe) , il faut un minimum de 100 trades finaux !!
-on comprend mieux la difficulté à tester une méthode en daily et les nombreuses interférences qui peuvent survenir ...et encore ce ne sera qu'une approximation !!!
de + , le support joue un rôle non négligeable !! :prier:
C'est pourquoi on doit toujours surveiller et adapter ....c'est du règlage de Ferrari :geek:

Re: Combien de trades pour valider une methode ?

par NewbieFX » 31 juil. 2014 23:11

jctrader a écrit :....c'est du règlage de Ferrari :geek:
Va falloir que je revois aussi mes bases de mecanique alors :D

La representation renko est pour moi et de loin la plus claire et la moins dangereuse.
Essai un chart en renko et tu verras ce que je veux dire

Sinon, si l un d entre vous connait la programmation mql4,je cherche à modifier un renko afin de parametrer le nombre de boites de retournement... Je suis convaincu que si l on pouvait ne prendre en compte qu une boite, on pourrait avoir de meilleures perfs, c est à dire couper plus court les pertes.
J ai programmé un renko en delphi et fais des tests avec un autre systeme bien mois performant.
Neanmois,je coupais le trade de la même facçon à savoir 2 briques dans l autre sens.
Si c est un renko traditionnel à 10 pips ça fait -30 pips (20 pour la boite de retournement et 10 pour celle qui suit) alors que si c est 1 boite de retournement on gagne 10 pips car 10 pour le retournement et 10 pour la suite donc -20 au lieu de -30...

Re: Combien de trades pour valider une methode ?

par jctrader » 02 août 2014 11:19

97% de réussite.....y a forcément un problème ...!!! C est mathématique !!

Re: Combien de trades pour valider une methode ?

par sobear » 02 août 2014 11:45

J'ai des difficulté avec le Forex, je n'arrive pas à le comprendre et lire ta réponse m'interpelle, c'est peu que de le dire.
Aurais-tu la possibilité de développer un peu la façon dont tu abordes le Forex ?

Re: Combien de trades pour valider une methode ?

par NewbieFX » 04 août 2014 17:22

jctrader a écrit :97% de réussite.....y a forcément un problème ...!!! C est mathématique !!
Oui mais où ?
J ai repris mon code et ... je trouve pas ! Mais je cherche, crois moi ! J e cherche....

Re: Combien de trades pour valider une methode ?

par GOLDS » 11 sept. 2014 02:45

:top: :top: :top: ;)

Sujets similaires
Ma methode pour valider ma strategie est elle correcte ?
par Epitaf » 20 juil. 2015 09:19 (3 Réponses)
Combien de trades faites-vous chaque jour ?
par 6ans » 06 nov. 2013 11:17 (19 Réponses)
Comment valider une strategie ?
par chad » 06 juil. 2015 14:06 (4 Réponses)
Comment valider/ou pas une cassure
par Nasser » 07 déc. 2017 20:21 (10 Réponses)
IG petit test à valider pour accéder à ses comptes
par Tonny47 » 02 août 2019 14:31 (6 Réponses)
Trade valider partage
Fichier(s) joint(s) par Amarantine » 14 nov. 2019 21:10 (2 Réponses)
Valider un ordre avec SL intégré?
par Casper » 17 janv. 2022 17:06 (2 Réponses)
Methode trading futures US (MNQ et MES) - Methode Kayrnh
par Flanders » 05 déc. 2021 21:28 (2 Réponses)