Bonjour à tous,
Je commence par expliquer ce que je nomme "regénération du marché".
Exemple de Carnet d'ordres fictif EURUSD:
ask:
20M 1,10010
8M 1,10005
2M 1,10002
Bid:
1M 1,09999
9M 1,09995
15M 1,09990
spread pour 10M: 0,00010
Si j'ouvre une position BUY de 10 millions, alors, juste après cette ouverture, le Carnet d'ordres sera le suivant:
ask:
20M 1,10010
Bid:
1M 1,09999
9M 1,09995
15M 1,09990
spread pour 10M: 0,00015
Ce que je nomme "regénération du marché", c'est lorsqu'il y aura à nouveau un spread de 0,00010 pour une position de 10 millions.
Ma question est la suivante:
Juste après avoir ouvert une position, combien de temps un trader doit attendre pour ouvrir une autre position de même taille, avec un spread identique ?
Je commence par expliquer ce que je nomme "regénération du marché".
Exemple de Carnet d'ordres fictif EURUSD:
ask:
20M 1,10010
8M 1,10005
2M 1,10002
Bid:
1M 1,09999
9M 1,09995
15M 1,09990
spread pour 10M: 0,00010
Si j'ouvre une position BUY de 10 millions, alors, juste après cette ouverture, le Carnet d'ordres sera le suivant:
ask:
20M 1,10010
Bid:
1M 1,09999
9M 1,09995
15M 1,09990
spread pour 10M: 0,00015
Ce que je nomme "regénération du marché", c'est lorsqu'il y aura à nouveau un spread de 0,00010 pour une position de 10 millions.
Ma question est la suivante:
Juste après avoir ouvert une position, combien de temps un trader doit attendre pour ouvrir une autre position de même taille, avec un spread identique ?
