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Effet de levier

par alju » 04 sept. 2014 09:27

Bonjour est il possible de choisir son Effet de levier??

Cordialement

Re: Effet de levier

par Benoist Rousseau » 04 sept. 2014 09:51

oui tu le calcules toi même ton Effet de levier tu prends des mini lots ou des lots complets, tu sélectionnes l'instrument adapté à ton capital etc

Re: Effet de levier

par Amarantine » 04 sept. 2014 09:57

Petite recherche sur le forum:
https://www.andlil.com/definition-deffe ... 30559.html
https://www.andlil.com/comment-calculer ... d-158.html
Tape "Effet de levier". Il y a eu plein de discussions là-dessus.

Re: Effet de levier

par sobear » 04 sept. 2014 11:41

alju a écrit :Bonjour est il possible de choisir son effet de levier??
Bon allez je m'y colle, en avant pour une longue explication aussi détaillée que faire se peut.
Tu as un effet de levier minimum en fonction de ton capital et un maximummum en fonction de ce que t'autorise ton broker (généralement x100 mais parfois jusqu'à x400; quelques brokers sérieux limitent à x50)
L'équation est simple, voici les éléments:
ton capital = C
La cotation du sous jacent (prix) = P
La valeur du point de cotation = W
La valeur du sous jacent ou de ton engagement est de P * W (sur le forex le sous jacent se défini en lot donc P*W est déjà déterminé à l'avance et ne se calcule plus)
La formule pour avoir ton levier L est:
L =(P * W) / C soit levier égal sous jacent (ou montant de ton engagement) divisé par ton capital
exemple:
Si ton capital C est de 5000€, voyons divers cas:
Sur DAX mini si le DAX cote 9200 (P = 9200) et tu as un contrat mini à 5€ le point ( W = 5) le sous jacent appelé également montant de ton engagement sera de P*W soit 9200 * 5€ = 46 000€ et ton levier sera de :
L = 46 000€ / 5000€ soit 9,2
avec un contrat DAX (pas le mini, le complet) W = 25 donc le sous jacent passe à 230 000€ et la formule devient: L = (9200 * 25) / 5000 soit 46
Sur EUR/USD:
sur le forex la cotation n'intervient pas dans le calcul mais il y a une valeur (le fameux sous jacent) définie une fois pour toute par le contrat qui est de 100 000€ (ici dans le cas des cfd à risque limité chez IG car sur le marché c'est 100 000$) Pour les contrats mini c'est une valeur de 10 000€
Récapitulons: sous jacent ou engagement = 100 000€ et Capital de départ 5000€
Ton levier L sera de (100 000€) / 5000€ soit 20
Sur un mini contrat EUR/USD le lot est à 10 000€ soit un levier de 10 000€ / 5000€ = 2
Tu vas me dire que sur le DAX la valeur du point participe au calcul du montant de l'engagement et pas sur le forex...pourquoi ?
Parce que le DAX est un indice correspondant au rapport pondéré de 30 valeurs boursières allemandes (pour le CAC c'est 40 valeurs pondérées différemment) ce qui ne correspond pas à une valeur quantifiable en euro mais à un indice.
Le DAX à 9200 c'est pas 9200€ mais juste 9200 facteur multiplicatif d'une valeur conventionnelle en euro appelée le point de contrat établie à 5€ pour un mini contrat et 25€ pour un contrat complet. Dans ce cas il faut multiplier l'indice par sa valeur du point pour avoir le montant de l'engagement.
Pour le forex la cotation correspond au rapport de la valeur de deux monnaies EUR/USD par exemple et trader cette paire revient à parier sur la variation de ce rapport. Conventionnellement il a bien fallut définir une valeur au montant du contrat fixé, chez IG pour les cfd à risque limité, à 100 000€ le contrat et 10 000€ le mini contrat et cela correspond à l'indice*valeur du point de contrat sur le DAX.
Tu vas maintenant me dire c'est quoi ces 10€ qui sont associés au contrat du forex (ou 1€ au mini contrat) et pourquoi ça n'intervient pas dans le calcul du levier ?
Parce que ces 10€ ou 1€ pour mini contrat correspondent à la valeur de la plus petite variation de la cotation de la paire eur/usd mais n'est pas un facteur multiplicatif d'un indice car eur/usd n'est pas un indice mais le rapport de 2 monnaies.
Si tu as mal à la tête après avoir lu cela je te conseille de ne pas poursuivre car je vais compliquer les choses pour les pinailleurs alors laisse tomber c'est pas essentiel!
Pour le DAX c'est facile, on a un indice facteur multiplicatif sans valeur intrinsèque et un point d'indice avec une valeur en euro. Donc si ton compte est en euro la formule est bonne. Si ton compte est en dollar alors il te faut convertir en euro ton capital pour faire le calcul.
Maintenant pour le forex c'est la galère, la grosse galère si tu rentres dans les détails car pour euro/ usd par exemple le résultat de tes pv ou mv sera en euro ou en usd ? par convention sur le forex le résultat est libellé dans la valeur qui divise (ici usd) pour eur/jpy ce serait des yens etc. Le soir ton courtier effectue une conversion (généralement sans frais) de ton résultat dans la monnaie de ton compte et te crédite ou te débite suivant le cas.
SAUF QUE:
Chez IG pour les cfd à risque limité tout est en euro et le résultat de eur/usd est en euro comme pour eur/jpy c'est leur cuisine interne qui les concernent et présente l'avantage de simplifier la vie des clients; ils ont un compte en euro et un résultat en euro et tout baigne.
Conséquence: si tu veux ouvrir un compte chez eux en dollars ou en francs suisse tu devras payer chaque soir des frais de conversion de la pv ou mv réalisée de l'euro au dollars ou francs suisse (chose confirmée par eux même quand j'ai voulu mettre mon capital chez eux en francs suisse)
Bon c'est malin maintenant c'est moi qui ai mal à la tête alors j’arrête là, j'espère que tu as bien compris le mécanisme du levier car c'est la base du trading.

Re: Effet de levier

par Rogue » 05 sept. 2014 12:54

Sobear : la classe ! Merci pour ce magnifique post !

Re: Effet de levier

par Amarantine » 05 sept. 2014 13:39

sobear: :bravo: quelle patience!
Je propose qu'alju signe une déclaration sur l'honneur comme quoi il a bien lu le message jusqu'au bout.
Spoiler:
et un remerciement, tu l'as bien mérité

Re: Effet de levier

par sobear » 05 sept. 2014 13:57

Merci.
Bon, évidemment dans 15j quelqu'un va reposer la même question...

Re: Effet de levier

par Amarantine » 05 sept. 2014 14:02

Ben oui. :roll: C'est ça qui est lassant: devoir toujours répéter la même chose à chaque débutant, mais comment faire autrement? Benoist a bien écrit un article sur comment détecter un broker bidon, mais les demandes pour savoir si leur broker est sérieux continuent d'affluer.

Re: Effet de levier

par sobear » 05 sept. 2014 14:41

j'ai lu sur le forum de jolis articles et il est dommage qu'ils sombrent dans l'anonymat des profondeurs du forum.
N'y aurait-il pas moyen de les indexer (à partir des remerciements par exemple) ou de les collecter sur une file spéciale en lecture seule quitte à les regrouper en sous répertoires suivant leur sujet ?

Re: Effet de levier

par Amarantine » 05 sept. 2014 14:48

Je crois en effet que Benoist a prévu ce genre de classement, plus accessible. mais c'est un travail énorme que de rechercher, classer, répertorier et finaliser quelque chose de correct (tu connais son goût de la perfection) et il a 1000 autres choses à faire. Donc, pour le moment, on assume comme ça.

Re: Effet de levier

par Rogue » 05 sept. 2014 17:40

Si vous "approuvez" le message via le petit pouce, pour peu que vous soyez nombreux, il ira en tête de liste des messages remerciés. Et donc ne finira pas dans les oubliettes de phpbb3... :top:

Après, y'a plus qu'à aller là : toplist.php

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