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La place des maths dans le trading

par alexandre511 » 15 sept. 2014 14:54

J'ai vu que vous aviez eu quelques débats sur l'importance des maths dans le trading.
Pourriez- vous expliquer votre vue sur leur place dans le trading de tous les jours?

Pour ma part, je comprends qu'ils soient importants (notamment si on trade via des robot. ou dans la mise en place du money management), mais concrètement je vois moins l'intérêt dans la mise en place d'une stratégie de trading. Tous les indicateurs existent et ne suffit-il pas de savoir les exploiter ? C'est comme conduire, tout le monde sait conduire mais qui sait comment marche une voiture dans la mécanique?

Je suis curieux de vous lire :lol2:

Re: La place des maths dans le trading

par Tulipe » 15 sept. 2014 15:27

En trading discretionnaire a part de l'arithmetique de base que l'on maitrise des le college , rien de bien matheux ...

Re: La place des maths dans le trading

par Rogue » 15 sept. 2014 15:33

Je suis d'accord avec Fanfan.

Re: La place des maths dans le trading

par thebounce » 15 sept. 2014 16:38

@rogue toi qui es sur options, quelle est ta connaissance sur le modèle black scholes, faut il une maîtrise de cette dernière pour maîtriser les options et les stratégies optionnelles?

Re: La place des maths dans le trading

par GOLDS » 15 sept. 2014 16:39

alexandre511 a écrit :J'ai vu que vous aviez eu quelques débats sur l'importance des maths dans le trading.
Pourriez- vous expliquer votre vue sur leur place dans le trading de tous les jours?

Pour ma part, je comprends qu'ils soient importants (notamment si on trade via des robot. ou dans la mise en place du Money Management), mais concrètement je vois moins l'intérêt dans la mise en place d'une stratégie de trading. Tous les indicateurs existent et ne suffit-il pas de savoir les exploiter ? C'est comme conduire, tout le monde sait conduire mais qui sait comment marche une voiture dans la mécanique?

Je suis curieux de vous lire :lol2:
:lol: :lol: oui mais ceux que tu vois publics ne servent pas beaucoup, les meilleurs tu n'y auras pas accès. Les maths ne font pas le trader par contre si tu sais quoi programmer et quoi rechercher alors là oui ils peuvent te rendre de grands services.
Un ex: les + grands pilotes sont généralement bons en mécanique car ils savent ce qu'ils veulent obtenir de leur voiture ;) par contre les + grands mecaniciens ne sont pas forcément de bons pilotes.

Re: La place des maths dans le trading

par jctrader » 15 sept. 2014 16:48

le recrutement en finances se fait + vers les formations "ingenieurs" que "finances" : c'est sans doute un hasard... :)

en discretionnaire et en amateur , de l'algèbre de base. Avec un portefeuille , du hedge etc... c'est une tout autre affaire !

à mon humble avis, si beaucoup de traders perdent c'est qu'ils manquent de connaissances en maths et stats.

après , comme je le répète souvent , on peut performer sans maths ..mais ca évite les écueils et les bévues :)

ps : le post de Golds s'est affiché pendant ma rédaction . 100% ok avec son exemple

Re: La place des maths dans le trading

par Rogue » 15 sept. 2014 17:01

thebounce a écrit :@rogue toi qui es sur options, quelle est ta connaissance sur le modèle black scholes, faut il une maîtrise de cette dernière pour maîtriser les options et les stratégies optionnelles?
J'en connais le principe (probabilités d'une variable aléatoire) parce que j'ai fait des probas en école mais franchement, ça te sert à rien, il y a des logiciels pour ça. Personne ne va s'amuser à calculer des process d'options ; le temps perdu est du temps en moins pour l'analyse, la stratégie...

Re: La place des maths dans le trading

par ladefense92800 » 15 sept. 2014 18:04

Le maths dans le trading :

Du pertinent et du moins pertinent : suite de fibonacci , nombre d or , Ecart type de 2 , fractales( le principe du moins ) , les niveaux ( 10 , 100 , 1000 , 50,500....) , algorithmes , les probas ......... liste non exhaustive .

Apres c est plus de la programmation , if then , boucles ....

à mon humble avis c est pas parce que t as un truc bien compliqué que ça va marcher ....

Re: La place des maths dans le trading

par jctrader » 15 sept. 2014 18:34

fibo, nombre d'or etc...pas vu çà en maths sauf en anecdote :) maintenant c'est un marché à prendre en trading : çà marche pas mais çà fait savant ...et ceux qui n'ont que des bases découvrent avec admiration : + çà parait compiqué , + on s'approche du graal mieux çà se vend :)
algo et probas : faut les comprendre...pas si simples sauf la base.
Ecart type de 2 : ca fait longtemps que les matheux en trading ont oublié sauf pour faire de la vulgarisation ou par simplification mais en général ils motivent leur choix et le précisent. Par contre plein de traders placent les bollinger...qui utilisent la loi normale....!!! et J bollinger est au moins à sa 7eme version pour dire comment les utiliser :)

une autre façon de voir :
- c'est pas parce que c'est simple que c'est vrai et reproductible
- c'est pas parce que c'est compliqué que c'est inutile
:mercichinois:

Re: La place des maths dans le trading

par ladefense92800 » 15 sept. 2014 18:57

jctrader a écrit :fibo, nombre d'or etc...pas vu çà en maths sauf en anecdote :) maintenant c'est un marché à prendre en trading : çà marche pas mais çà fait savant ...et ceux qui n'ont que des bases découvrent avec admiration : + çà parait compiqué , + on s'approche du graal mieux çà se vend :)
algo et probas : faut les comprendre...pas si simples sauf la base.
ecart type de 2 : ca fait longtemps que les matheux en trading ont oublié sauf pour faire de la vulgarisation ou par simplification mais en général ils motivent leur choix et le précisent. Par contre plein de traders placent les Bollinger...qui utilisent la loi normale....!!! et J Bollinger est au moins à sa 7eme version pour dire comment les utiliser :)

une autre façon de voir :
- c'est pas parce que c'est simple que c'est vrai et reproductible
- c'est pas parce que c'est compliqué que c'est inutile
:mercichinois:
en gros assez d accord avec toi .

fibo, nombre d'or oui c est pas au programme au lycee ni au college .

Quelqu un qui fait une agregue de math doit peut etre voir ça un quart d heure dans un cour de histoire des maths .

ecart type de 2 : c est assez recurrent , je peut t en trouver pleins sur un graphe ,c est assez spectaculaire et troublant , mais c est pas forcement tradable .

Re: La place des maths dans le trading

par alexandre511 » 15 sept. 2014 19:02

Donc pour résumer, les mathématiques ont moins d'intérêt dans le cadre d'un trading discrétionnaire que d'une stratégie automatisée.
Quel serait l'intérêt de savoir comment calculer un indicateur alors que l'ordinateur sait le faire ? Je trouve qu'il faut mieux se concentrer sur l'interprétation et comment il réagit au marché, non ?
Et on pourrait utiliser les statistiques pour le niveau de réussite de nos stratégies face aux évènements passés

Re: La place des maths dans le trading

par ladefense92800 » 15 sept. 2014 19:09

Maths = science exacte .

trading est inprevisible = hasard .

on ne peut pas prevoir le hasard .Par definition .

On s adapte .

C est un peu comme la meteo , on a des previsions a deux trois jours , a huit jours . Par des supercalculateur .Mais les amis parient pas leurs salaires dessus .

Par exemple , en ce moment y a le proces xynthia .

Ils disent " oui on a prevenu" , il y a eu des alertes donc c etait previsible .Donc on cherche des responsables , des coupables .

Ok mais il faut tenir compte aussi de toutes les fois ou il y a des alertes et ou finalement il se passe rien .

voila .

Re: La place des maths dans le trading

par jctrader » 15 sept. 2014 19:32

alexandre511 a écrit :Donc pour résumer, les mathématiques ont moins d'intérêt dans le cadre d'un trading discrétionnaire que d'une stratégie automatisée.


oui mais c'est important pour analyser une série de trades par exemple, comment se protéger en hedge, gérer plusieurs supports simultanément, etc...


Quel serait l'intérêt de savoir comment calculer un indicateur alors que l'ordinateur sait le faire ?

aucun mais quand tu sais comment fonctionne l'outil tu t'en sers mieux / tu sais exactement ce qu'il te permet de calculer. C'est la raison première des erreurs de multiples indicateurs redondants : tu as l'impression qu'ils confirment une tendance mais en fait ils calculent quasi la même chose : visuellement c'est super, ce sont des indics calculés (donc fiables sur leur mode de calcul) mais ils ne font que se répéter / je pourrai t'expliquer avec des maths mais ce serait hors sujet ;)

Je trouve qu'il faut mieux se concentrer sur l'interprétation et comment il réagit au marché, non ?

oui de toute façon il faut une interprétation ; du travail +++ permet d'aller vite (les maths n'étant dans ce cas qu'une aide pour ne chercher que ce qui est interessant à voir)


Et on pourrait utiliser les statistiques pour le niveau de réussite de nos stratégies face aux évènements passés

tout à fait : c'est l'idée :top: et les stats sont une branche des maths...

Re: La place des maths dans le trading

par ladefense92800 » 15 sept. 2014 19:44

c est presque philosophique .

Le trading c est pas du loto pur , c est plus une espece de poker , y a une part de hasard , une part de psycholgie une part de analyse et il faut bien connaitre les regles et savoir les appliquer .Et il faut s adapter .Et peut etre on peut esperer gagner .

oui les stats , maitriser deja ce qui est maitrisable .
Spoiler:
poker_chart.jpg
poker_chart.jpg (232.32 Kio) Vu 3901 fois

Re: La place des maths dans le trading

par alexandre511 » 15 sept. 2014 19:57

Merci pour vos échanges, c'est très instructif. :)

Re: La place des maths dans le trading

par jctrader » 15 sept. 2014 21:13

ladefense92800 a écrit :
Le trading c est pas du loto pur , c est plus une espece de poker
beaucoup de traders pro sont d'excellents joueurs de poker ..... c'est effectivement la même démarche intellectuelle ... :idea:

Re: La place des maths dans le trading

par Rogue » 16 sept. 2014 09:23

Pour le hasard et le trading, excusez-moi messieurs mais faut revoir vos copies ! :mrgreen:

Il n'y a aucun hasard dans le trading puisque le mouvement est donné par un déséquilibre entre offre et demande ; par conséquent, le fait de partir dans un sens ou dans l'autre n'est que la résultante d'un suivi d'une idée de départ.

Dans le poker, le hasard agit dans le mélange des cartes.

Donc là où vous voyez du hasard dans le trading (est-ce que ça va monter ou descendre ?) il n'y en a absolument pas. On pourrait dire qu'il y a de la surprise (mais ça aurait dû monter, pourquoi ça descend alors ?) mais absolument aucun hasard.

Re: La place des maths dans le trading

par falex » 16 sept. 2014 10:02

Ah tu me rassures Rogue. La part du hasard dans le trading est infime.
Par contre là où c'est tordu et c'est pour cela que nous parlons de hasard c'est que nous essayons de prédire le futur à partir du passé ... si ce n'est pas schizophrène ça ma bonne Dame.

Re: La place des maths dans le trading

par Rogue » 16 sept. 2014 10:19

Exactement falex ! :top:

On essaie de prédire le futur alors que le trading c'est adapter un comportement, une stratégie, à une situation de marché.

S'il y avait du hasard dans le trading, alors le CAC oscillerait entre 0 et 10000 par exemple, en sortant un chiffre au hasard toutes les 15 secondes : 3587, 7485, 1233, 2105, 4563, 8712 etc.

On est quand même très loin de cette situation ; ce n'est pas parce qu'on étudie des scénarios probabilistes que l'on a une part de hasard.

Re: La place des maths dans le trading

par Benoist Rousseau » 16 sept. 2014 11:13

Le poker = grande part de hasard (90%) ? (cartes mélangées, ordre de sortie 100% aléatoire, aucune logique répétotove)

Trading = très peu de hasard (rebond pile sur 9600, résistance identique qui fonctionne pendant des jours ou des semaines). Plus on est débutant, plus la hasard intervient, se positionner avant une news etc. Plus on a d'expérience, plus la part de hasard diminue, mais personne n'est à l'abri d'une annonce surprise, mais le hasard est rare en bourse, très rare (mais il peut être mortel :) ).

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