Journal de Moustique

Bonjour à tous,

Après plus d'une année de participation sur le forum, j'ai ressenti la nécessité de prendre du recul pour me re-concentrer sur mon trading et mes stratégies.
En effet, alors que je pensais progresser et me diriger petit à petit vers un trading gagnant, les mouvements violents du marché venaient régulièrement anéantir mes semaines de gains.
Les raisons de ces pertes :
- un manque de discipline qui me pousse à prendre des trades « au feeling » sans justification technique
- une difficulté chronique à prendre mes pertes, malgré l'apport des options pour lequel je remercie Rogue
- une inclinaison naturelle à jouer la contre-tendance.
Tous les ingrédients pour être un trader perdant, ce que j'ai été dans mes premiers 18 mois de trading.

Aujourd'hui, je repars avec un plan de trading plus précis, qui s'appuie sur deux stratégies testées et régulièrement profitables.
Ma chance est de recevoir prochainement une belle somme d'argent, suite à un jugement favorable aux prud'hommes contre mon ancien employeur.
Je créditerai donc mon compte IG de 20 000 €, somme que je suis prêt à perdre mais décidé à faire fructifier, et ouvre ici un journal de trading avec un triple objectif :
1/ m'aider à me discipliner en me tenant à mes stratégies
2/ partager la gestion psychologique des trades et notamment la difficulté à tenir des positions et à prendre des pertes
3/ échanger sur les moyens de progresser.

Les deux stratégies ci-dessous ont été testées sur le Dax 30 sur une période de 10 mois (janvier à octobre 2014).
Les résultats sur le papier sont prometteurs, avec un ratio de trades gagnants de 55% (stratégie 1) et 68% (stratégie 2) et, dans les deux cas, un gain moyen supérieur à la perte moyenne et un maximummum drawdown faible.
Mais les marchés étant changeants, je resterai vigilant si les performances se retournent...

Stratégie n°1 : Croisement des moyennes mobiles simples MM20-MM100 en UT 1h
Unité de Temps : 1 heure
Prise de position : Croisement des MM20 et MM100 en clôture de bougie dans le sens de la tendance
SL : Non
Clôture de position (et prise de position inverse) : Croisement en sens inverse des MM20 et MM100 en clôture de bougie.
Horaires : 8h-22h
Signaux hors horaires : Prise de position à l'ouverture de la journée (8h)

Stratégie n°2 : Saturation du RSI en UT 5 mn dans le sens inverse de la tendance en UT 1h
Unité de Temps : 5 minutes
Prise de position : Franchissement à la hausse des 25 / à la baisse des 75 du RSI en clôture de bougie et dans le sens de la tendance 1h
Détermination de la tendance 1h : selon la position de la MM20 par rapport à la MM100
Ex : La MM20 est au-dessus de la MM100 en UT 1h et le RSI franchit à la hausse le niveau 25 en UT 5mn => prise de position à l'achat.
SL : 100 points
Clôture de position : Franchissement à la hausse des 75 / à la baisse des 25 du RSI en clôture de bougie OU changement de tendance 1h (position de la MM20 par rapport à la MM100)
Horaires : 8h-22h
Signaux hors horaires : Pas de prise de position

La stratégie n°1 est du swing trading : la durée moyenne des positions est d'une semaine environ. Elle essuie régulièrement des pertes lors des « faux » changements de tendance, mais permet de prendre les gros mouvements de marché. Dernièrement, la stratégie aurait permis de gagner plus de 900 points dans la baisse entre le 23 septembre et le 17 octobre.
La stratégie n°2 est de l'intraday, bien que certaines positions puissent être conservées overnight. Elle a un fort taux de réussite et reprend l'un des principes que j'ai retenus de ma première lecture en trading, High Probability Trading Strategies de Robert Miner, qui est de prendre position lorsque sur l'unité de temps la plus courte, une tendance s'inverse pour reprendre la tendance de fond de l'unité de temps la plus longue. Pour cela, je recycle l'indicateur RSI-Bollinger estampillé Teg54, en prenant les passages des valeurs 25 et 75 du RSI comme points de référence.

J'ai donc deux stratégies, toutes les deux en tendance, l'une en swing, l'autre en ID.
A noter que, même si je dois progresser en discipline et en respect des règles que je me fixe, je ne m'interdis pas de couper une position avant d'avoir le signal réel (par exemple d'anticiper un croisement des MM pour solder une position, quitte à reprendre la position sur le même point si le cours repasse par mon point de vente/rachat).
C'est ce qui doit me permettre d'optimiser les performances et de ne pas faire du « trading automatique » mais me laisser une part de lecture du marché, point sur lequel j'ai beaucoup de progrès à faire.
Je compte faire un bilan ici chaque fin de semaine, à la fois des performances, des pistes d'amélioration et du ressenti psychologique des trades.

Merci d'avoir lu ce pavé. :roll:

Stratégie 1 croisement de MM: laisse tomber, cela conduit à la ruine à un moment ou un autre. Prends un historique sur les 6 derniers mois et choisis toi visuellement une période d'un mois où le marché évolue peu puis à la main fais une simulation sur cette période et tu t’apercevras que tu vas accumuler des suites de pertes insoutenables...franchement c'est à abandonner.
Pour la stratégie 2 je ne me prononcerai pas faute d'expérience mais je te suggère beaucoup de prudence et d’utiliser un stop global où tu invalides la méthode au-delà d'un certain niveau de perte de ton capital.

@sobear : je peux te donner l'historique des trades sur les 10 derniers mois si tu le souhaites.
Comme je le disais, il y a des pertes, parfois 5 pertes consécutives (2 au 15 janvier 2014) lorsque le marché ne prend pas de direction ferme. En revanche, les pertes sont faibles par rapport aux gains (400 points en février, 500 points en juillet-août, 900 points en septembre-octobre, alors que la perte maximummale est de 180 points).
La stratégie 2 a un stop à 100 points, qui pourra être ramené à 50 points selon la force du marché.

Ok (message perso vu), j'admet que l'utilisation d'une unité de temps de 1h peut "gommer" un certain nombre de faux signaux plus fréquents sur des unités plus faibles.
Cependant la stratégie 2 semble plus élaborée en utilisant un indicateur de tendance sur 1h et un indicateur de range sur 5mn. Cela revient à rentrer dans le sens de la tendance sur un pullback...un grand classique de bonne conduite en trading!

Merci pour tes retours !
C'est exactement ça pour la 2ème stratégie.
Pour la 1ère, je suis conscient que les marchés non directionnels engendreront des pertes, mais je suis prêt à les prendre en attendant les gros mouvements. C'est ce qui s'est passé cette année puisque le bilan était quasiment neutre à fin mars, avant de générer des bénéfices jusqu'à aujourd'hui. Mais j'espère aussi optimiser la stratégie en clôturant les positions avant les croisements de MM quand les cours se retournent.

Salut Moustique,

Je dirais pareil que Sobear, la strategie 1 est risquée, surtout apres les grands mouvements d'octobre et septembre, le marché pourrait facilement aller vers des ranges etroits et des tonnes de faux signaux sur les MM. Une facon de parfaire tes entrées serait l'analyse des ranges et support/resistance avant de prendre position + des SL serrés (Car selon ta stratégie, tes positions gagnantes apparaissent lors des changements de tendances direct et rapide, le moindre retour au dessus de tes MM et c'est l'invalidation)

La stratégie 2 me semble pas mal. Encore une fois , elle fonctionnera surtout avec des marchés a tendances

Salut Gobelet,
En fait, les ranges étroits ne sont pas très méchants, justement car ils sont étroits... Cela fait des pertes, certes, mais limitées.
Ce qui est le plus dangereux, ce sont les retournements brusques de marché : les cours décalent fortement contre la tendance et les moyennes mobiles mettent du temps à se retourner, car elles prennent en compte les 20 / 100 dernières valeurs. Mais le backtest ne montre pas de pertes supérieures à 180 points sur le Dax pour l'année 2014, ce qui commence à faire tout de même.
J'ai tenté de backtester avec des SL, mais les résultats sont moins bons car cela me fait rater des gros mouvements en tendance.
D'accord avec toi sur le fait que les performances seront meilleures dans les marchés de tendance. Mais la difficulté est justement, et c'est là que j'ai eu du mal dans le passé, à déterminer si c'est le cas ou non. Pour la fin de l'année par exemple, je serais bien incapable de prédire si nous allons naviguer en range, retrouver les plus bas d'octobre ou démarrer un Rallye pour que les gérants de fonds puissent afficher des résultats annuels corrects...

Cool, j'ai hâte de voir tes résultats, tu as 2 stratégies que je ne connais pas, Bonne chance !

- ça me fait bien plaisir de revenir parmi vous moi aussi. Merci pour ton accueil et tes voeux de réussite !
- George Henry : rendez-vous vendredi prochain (ou avant si je publie des résultats intermédiaires).

Je serai au RDV

Ah! moustique est revenu? cooool comme vous dites.

Merci à toi, Amarantine
Je reconnais là ton sens de l'hospitalitė.

Alors, voici venue l'heure du bilan, qui, pour cette première semaine, est positif (grâce surtout au trade lancé la semaine précédente) mais pas forcément follichon.

Spoiler:

(j'aime bien "follichon")

Stratégie 1 : croisement des MM20 et 100 en UT1h
Long 9066 (28/10 à 16h) => 9259 (05/11 à 8h) : +193 pts
Short 9259 (05/11 à 08h) => 9312 (05/11 à 14h) : -51 pts
Long 9312 (05/11 à 14h) =>
Bilan des positions débouclées : +142 pts
MV latente (07/11 à 17h30) : -17 pts

Dax_20141103_redim.png (44.26 Kio) Vu 978 fois

Stratégie 2 : excès RSI-Bollinger
Long 9308 (03/11 à 08h35) => 9303 (03/11 à 15h15) : - 5 pts
Long 9262 (03/11 à 20h40) => 9302 (04/11 à 08h45) : +40 pts
Long 9268 (04/11 à 11h30) => 9168 (04/11 à 16h50) : -100 pts (SL)
Long 9167 (04/11 à 17h25) => 9258 (05/11 à 08h00) : +91 pts (changement de tendance UT1h)
Long 9285 (05/11 à 15h55) => 9305 (06/11 à 09h25) : +20 pts
Long 9339 (06/11 à 16h40) => 9389 (06/11 à 19h35) : +50 pts
Long 9388 (07/11 à 09h25) => 9288 (07/11 à 15h35) : -100 pts (SL)
Long 9262 (07/11 à 16h00) =>
Bilan des positions débouclées : -4 pts
PV latente (07/11 à 17h30) : +33 pts

Gestion des trades
Pour être totalement transparent, je suis encore en observation des deux stratégies et ne prends donc pas les positions de manière systématique. Ce sera en principe le cas à la fin du mois lorsque mon compte sera recapitalisé.
Quelques observations :
- La semaine a été typique de ce que décrivaient sobear et Gobelet, à savoir un marché indécis qui cherche sa direction. Le Dax a évolué dans un range de 200 points (9200-9400), sans tendance claire : en UT1h, la MM20 est malgré tout restée toute la semaine au-dessus de la MM100, à l'exception de quelques heures mercredi.
- Dans cette configuration, le bilan est positif : +138 points sur les positions débouclées, +16 points de plus-values latentes, ce qui est encourageant.
- La stratégie 1 (croisement des MM horaires) est en gain grâce au trend haussier démarré sur 8850 points le 27 octobre et attrapé le 28 à 9066 points. Le cours est monté jusqu'à 9340 lundi matin, point haut du vendredi précédent, et point sur lequel une vente aurait été possible pour optimiser la position. Après le faux signal de mercredi (passage de la MM20 sous la MM100 de 8h à 14h pour 50 points de perte), la MM20 est repassée nettement au-dessus de la MM100 et les cours ont atteint 9450 points, qui aurait pu être un point de vente (je sais, facile à dire après...).
- En principe, ce type de marché génère des petites pertes sur la stratégie 1, mais des gains réguliers sur la stratégie 2 (les excès RSI sont généralement corrigés). Cela n'a pas été le cas cette semaine, avec 2 stops déclenchés, l'un mardi , l'autre vendredi, sur des positions longues. A noter que ces deux positions ont été positives de 25 points environ, avant de finir à -100. Une meilleure gestion du trade aurait permis sans doute de finir flat ou avec une petite perte.
- Globalement, mes stratégies me donnent des bons points d'entrée, même s'ils "retardent" par rapport au prix, ce qui est le lot commun de la plupart des indicateurs. Il me semble donc qu'avec une meilleure gestion dynamique des trades, il sera possible d'optimiser les résultats.
Bilan donc : passable, mais avec les encouragements.
A suivre...

Super j'ai attendu ça toute la semaine !

Allez, c'est l'heure du bilan hebdomadaire.
Je suis toujours en mode de "semi-observation", avant la recapitalisation de mon compte qui va pouvoir intervenir en début de semaine prochaine.
Encore une semaine non directionnelle avec 3 changements de tendance en UT 1h.
Logiquement, la stratégie 1 (croisement des MM20 et MM100 en UT 1h) est perdante, avec des mouvements assez marqués dans un sens puis dans l'autre.
Pour la stratégie 2 (excès RSI-Bollinger en UT 5mn) en revanche, 7 trades gagnants sur 8 (dont 1 qui aurait dû être perdant mais coupé en gain avant le signal réel).

Stratégie 1 : croisement des MM20 et 100 en UT1h
Long 9312 (05/11 à 14h) => 9298 (10/11 à 8h) : -14 pts
Short 9298 (10/11 à 8h) => 9363 (11/11 à 8h) : -65 pts
Long 9363 (11/11 à 8h) => 9238 (12/11 à 13h) : -125 pts
Short 9238 (12/11 à 13h) =>
Bilan des positions débouclées : -204 pts
MV latente (14/11 à 17h30) : -8 pts
Bilan cumulé stratégie 1 : -62 pts

Dax_20141114_redim.png (38.35 Kio) Vu 929 fois

Stratégie 2 : excès RSI-Bollinger en UT 5mn
Long 9262 (07/11 à 16h00) => 9298 (10/11 à 08h00) : +36 pts (changement de tendance UT 1h)
Short 9286 (10/11 à 08h20) => 9260 (10/11 à 08h55) : +26 pts
Long 9357 (11/11 à 08h25) => 9381 (11/11 à 09h15) : +24 pts
Long 9359 (11/11 à 15h20) => 9369 (11/11 à 22h00) : +10 pts
Long 9272 (12/11 à 10h05) => 9307 (12/11 à 11h45) : +35 pts (RSI à 73.4 près du croisement des MM)
Short 9242 (12/11 à 21h55) => 9259 (13/11 à 13h45) : -17 pts
Short 9265 (14/11 à 08h20) => 9197 (14/11 à 12h45) : +68 pts
Short 9247 (14/11 à 14h30) => 9232 (14/11 à 21h05) : +15 pts
Bilan des positions débouclées : + 197 pts
Bilan cumulé stratégie 2 : +193 pts


Gestion des trades
- Une nouvelle semaine d'indécision, toujours dans le même range (9200-9400), avec 3 croisements des MM en UT 1h, ce qui génère plus de 200 pts de perte pour la stratégie 1. Comme je l'ai annoncé en ouverture de ce journal, je suis prêt à prendre ces pertes, sachant qu'elles doivent être plus que compensées par les gros mouvements du marché.
- Dans ce type de configuration, la stratégie 2 est nettement gagnante, le marché se cherchant, il a tendance à corriger naturellement tout excès dans un sens ou dans l'autre.
- A noter que le trade de mercredi 12 à 12h05 a été clôturé alors que le signal n'a pas été donné (RSI à 73.4 au lieu de 75), mais que les MM20 et MM100 en UT 1h étaient proches de se croiser. Ce Futures une bonne décision puisque le trade s'est conclu à +35 points alors qu'en attendant le signal réel, il aurait été perdant de 33 pts.
- Il y a deux façons de lire la semaine pour les deux stratégies : la lecture pessimiste me dirait que je suis globalement perdant dans ce type de configuration de marché. La lecture optimiste me rassurerait en me disant que même dans un marché sans tendance, je ne perd quasiment rien (7 points), ce qui me permet d'attendre sereinement qu'une tendance se dessine, qui me sera profitable. Vous devinerez que c'est cette deuxième analyse que je privilégie.

A suivre...

C'est finalement assez intelligent d'utiliser les deux méthodes conjointement , celle des moyennes mobiles étant bonne pour les marchés a tendances et celles du rsi bb fonctionnant mieux sur les ranges serrés. Ca te permet d'amortir les pertes d'une méthode par l'autre. Next step , selon moi, savoir comprendre les phases du marché au jour le jour pour sélectionner quelle methode utiliser et ne plus utiliser les deux en meme temps.

Le marché de range peut durer encore pas mal de temps et te faire perdre gros avec ta stratégie 1.
Comment se distribue les résultats des deux méthodes ?
Arrives-tu à dégager des périodes où l'une ou l'autre stratégie domine sur une durée de temps significative ?
Si oui, tu pourrait imaginer pondérer tes positions en fonctions des performances des stratégies comme, par exemple actuellement, tu traderais 2 contrats en stratégie 2 et un contrat en stratégie 1 et tu inverserais lorsque la stratégie 1 redominera.

Super résultat, et je sent que tu va trouver comment faire encore mieux

Un grand merci à vous trois pour vos suggestions et vos encouragements et désolé d'avoir pris quelques jours pour vous répondre.

C'est finalement assez intelligent d'utiliser les deux méthodes conjointement , celle des moyennes mobiles étant bonne pour les marchés a tendances et celles du rsi bb fonctionnant mieux sur les ranges serrés. Ca te permet d'amortir les pertes d'une méthode par l'autre. Next step , selon moi, savoir comprendre les phases du marché au jour le jour pour sélectionner quelle methode utiliser et ne plus utiliser les deux en meme temps.

C'est exactement comme ça que ça doit, en théorie, fonctionner : la stratégie 2 me permet de compenser les pertes de la stratégie 1 dans les marchés de range ; et dans les marchés de tendance, elle est autour de l'équilibre, tandis que la stratégie 1 est nettement gagnante.
Tu as raison de dire qu'il faudrait mieux comprendre les phases de marché. Mais c'est justement ce qui m'a posé problème par le passé : je ne suis pas (pas encore ?) capable d'anticiper les phases de marchés.
Typiquement, je ne voyais pas du tout le Dax prendre plus de 350 points en ligne droite en ce début de semaine...
C'est pourquoi cette méthode m'aidera, je l'espère, à être performant dans toutes les configurations.

Le marché de range peut durer encore pas mal de temps et te faire perdre gros avec ta stratégie 1.
Comment se distribue les résultats des deux méthodes ?
Arrives-tu à dégager des périodes où l'une ou l'autre stratégie domine sur une durée de temps significative ?
Si oui, tu pourrait imaginer pondérer tes positions en fonctions des performances des stratégies comme, par exemple actuellement, tu traderais 2 contrats en stratégie 2 et un contrat en stratégie 1 et tu inverserais lorsque la stratégie 1 redominera.

Je retiens ton idée de pondérer le nombre de lots selon les performances des stratégies (mais je vais tout de même commencer avec un mini-lot pour chacune des stratégies).
La stratégie 1 a un pourcentage de trades positifs assez faible (54%), mais le gain moyen dépasse la perte moyenne. Maintenant, si je regarde les 3 mouvements qui ont généré plus de 400 points en 2014 (6 au 19 février, 28 juillet au 11 août, 23 septembre au 17 octobre), 2 d'entre eux sont intervenus après 3 ou 4 pertes consécutives. Ca me paraît donc difficile d'estimer une probabilité de réussite selon les derniers résultats. Les marchés étant malgré tout imprévisibles, c'est en prenant systématiquement tous les signaux et en acceptant d'essuyer quelques pertes (400 points de max drawdown en 2014) que je pourrai rentrer sur les gros mouvements qui rendront le bilan positif. Et la stratégie 2 me permet de faire des gains pour limiter ce drawdown...
Maintenant, cela me donne une idée, qui serait de mesurer la force de la tendance en cours : par exemple, lorsque les MM 20 et 100 sont horizontales et rapprochées, on ne peut pas dire qu'on soit dans une vraie tendance haussière ou baissière. Or, ma grille d'évaluation est pour l'instant binaire. Peut-être faudrait-il affiner mes stratégie selon la force de la tendance en cours en UT 1h. Je vais regarder cela...

Super résultat, et je sent que tu va trouver comment faire encore mieux

Je te remercie de tes encouragements et compte sur toi/vous pour trouver de nouvelles pistes...

Va tu mettre les résultat de la semaines dernière ?

Sa m'intéresse, après peut être que tu na pas la temps, dans se cas excuse moi