Questions sur les stop-loss

Liens intéressants à lire avant (pas comme moi ):
trader-sans-stoploss-mon-avis-sur-la-qu ... t6325.html
le-stop-loss-ami-ou-ennemi-t6777.html
stop-loss-simple-slippage-et-stop-garanti-t6118.html
stop-loss-imbecilitee-t4918.html

Salut tout le monde,

suite au couteau suisse qu'on s'est pris ce matin, j'ai une question ou deux à poser sur les stop loss et leur efficacité.

Sur les heures passées à lire de la théorie pendant les deux dernières semaines, j'ai cherché à répondre à deux questions en priorité:

- comment ça marche la bourse?
- comment je peux perdre tout mon argent à la bourse?

Quand j'aurais une réponse claire est suffisamment exhaustive à ces deux questions j'attaquerais la suivante (comment gagner de l'argent ), mais en attendant je continue là dessus. Et pour la deuxième j'aimerais développer un peu.

Dans les articles que j'ai lu, j'ai du passer au moins 50 fois sur un "UTILISEZ LES STOP LOSS RELIGIEUSEMENT". Une fois le concept clair c'est facile à comprendre pourquoi, qui d'entre vous après avoir gravi 100 falaises à l'escalade irait faire la 101ème sans corde de rappel ni harnais? La différence entre risquer de blesser légèrement son propre ego sur une petite perte et risquer sa vie est une question qui ne mérite même pas d'être posée.

Donc cette semaine j'ai regardé pas mal de vidéos de sessions de scalping, juste pour observer et analyser, et j'ai suivi les files de scalp/day trading quotidien, toujours en spectateur.

Résultat, personne sur les vidéos ne met de SL, et dans les files du forum je vois des "Pas de SL" de façon récurrente (je ne juge personne, je constate et j'interroge).

En cherchant à trouver pourquoi quelqu'un entrerait sur le marché sans SL, j'ai listé ça comme réponses:

- j'ai la flemme, :roll:
- j'ai confiance en ma capacité à prédire un truc super variable, pour lequel même avec tous les indicateurs du monde je n'aurais aucune certitude,
- je pense que ca va monter mais ca va peut-être descendre avant de remonter et j'ai pas envie de perdre mon point d'entrée si ca arrive, hmmf :/
- je joue avec l'argent de mon pire ennemi,

Pour l'instant je vois aucune raison valable de ne pas en mettre un, et de mon point de vue de néophyte, si un trader gagne de l'argent sans mettre de stop loss, il en gagnera autant en en mettant systématiquement. Donc si vous pouviez faire parler l'expérience que je n'ai pas encore et me dire qu'est-ce qui le justifierai, je serais content comme un petit suisse.


Deuxième question plutôt technique.
L'existence même du stop loss garanti nous dit qu'un stop normal n'est pas garanti , du coup j'ai cherché ce qui peut arriver quand l'humain fait ce qu'il faut, mais que la machine n'obéit pas. J'ai identifié:

- la latence -> coupable: le lien entre mon pc et les serveurs de mon broker (que ca vienne de mon coté ou du sien).
- le slippage -> coupable: le lien entre mon broker et "le marché" (encore un peu flou ).

En fouillant un peu, les plus gros chiffres de slippage que j'ai trouvé c'était 1,5-1,7 points de différence, pas de quoi vider votre compte, sauf si vous etes en levier 10000:1. Pour moi le slippage c'est comme les impôts, ils sont là, faut faire avec.

Mais j'ai aussi vu à droite et à gauche des histoires d'ordres exécutés avec un prix très différent de celui affiché, que ce soit à cause de la liquidité du marché, du nombre excessif de trades, de la crapulosité du broker ou je ne sais quoi.

Qu'en est-il exactement de ceci? Le stop loss est-il en fait un simple moyen de contraception avec marqué 99% de réussite en tout petit en bas? Ou bien s'agit-il quand même d'un engagement de la part du broker auquel il va se tenir ou offrir réparation?

et si tu faisais une recherche sur le forum ? on l'a expliqué 500 fois.

stop loss : ton prix est garantie, c'est le broker qui prend la perte éventuelle pour lui. ça a sauvé des vies aujourd'hui

stop non loss : ton ordre peut-être exécuté à -2% -3% -5% du prix demandé en cas de volatilité extrème et si tu es en levier tu peux sauter

Salut Benoist, et merci d'avoir pris le temps de répondre.

Je me doute que ce n'est pas forcément le bon jour, et je ne cherche pas à t'énerver, mais là tu m'expliques la différence entre un "Stop standard" (exécuté au prix du marché) et un "Stop garanti" (couvert par le broker) non?

Ce n'est pas du tout ce que je demandais, et je comprendrais que ca t'énerve si un type arrive en disant "j'ai lu tous les bouqhins, mais vous pouvé me dire coman je fai pour traider?". Ici ce n'est pas le cas.

Mais si je comprends bien, c'est simplement l'exécution au marché qui fait dévier le prix auquel le stop est effectué, même s'il est déclenché au "bon" prix. Donc j'avais bien compris et j'ai juste lu des exagérations.

Pour ce qui est de la recherche dans le forum, quand je la lance, ca m'affiche juste le header du forum, une gros "Loading" en dessous, et un "Code des requêtes populaires" tout en bas avant le footer. Je testerais d'un autre pc ce soir pour te dire si ca vient de moi.

Donc ne reste que la première question, quelle raison pourrait justifier d'entrer sur le marché sans SL? Si ca intéresse quelqu'un d'amener des éléments de réponse.

Si ton broker t'offre le choix d'un stop loss "garanti" , c'est effectivement tres simple car il (le broker) se porte garant de l'execution qu'il offre a ses clients.

Dans le cas d'un broker ECN qui sert uniquement d'intermediaire entre la place et les acteurs , la definition d'un ordre stop est juste cela : un ordre stop . Qui correspond en gros a un ordre *Market if touched* , donc execute "a la meilleure offre disponible immediatement" quand le prix touche le Bid le plus proche , en general (donc qui depend tres largement de la liquiditee presente , le fill peux etre excellent ou catastrophique)

A ne pas confondre avec un Stop-limit , qui sera executee EXACTEMENT au prix indique *ou mieux* ,
sur une base de premier arrive premier servis , ou ne sera pas execute du tout (c'est le risque)

et a ne pas confondre non plus avec un stop garanti , qui sera toujours execute de bonne foi par le broker, point final (moyennant finance) . encore une fois , le stop garanti est une chance incroyable.

Avoir un pas un ordre stop n'est pas vraiment le probleme (j'en avais un sur chf et j'ai quand meme perdu 3500 dollars car mon broker ne fournis pas de stop garantis et la liquidee a fondue , le probleme est de respecter son money management autant que possible et etre pret a toute les eventualitees

tu ne m'énerves pas du tout j'ai fait +107 points sur le dax c'est plutôt une belle journée

mais franchement si tu cherches un peu, j'ai expliqué 20 fois la chose.

tu n'as rien car tu mets un bloqueur de publicité et comme les résultats de la recherche sont fournis par google, tu ne les vois pas Les résultats fournis par le forum étaient désastreux donc a choisi de le faire faire par google

ne pas mettre de sl, c'est être libre, il faut beaucoup d'expérience. Par exemple aujourd'hui j'ai déclenché manuellement un stop loss à -18 (j'aurai eu un stop loss à -20) J'ai gagné +2 en fait... ça te permet plus de flexibilité et de rapidité pour le scalping.

Mais dans 99.99% des cas il faut en mettre un car 99.99% des traders ne font pas du scalping et ne savent pas prendre leur perte mais quand tu restes 1 à 10 secondes sur le marché... tu as peu de chance de tomber pile sur un krack et même si tu sors et tu encaisses ta perte. la perte est normale en bourse...

Des fois benoist , tu me donne envie d essayer le scalping sur indice
aujourdhui par exemple
J'aime bien le Forex mais c'est devenu une region pour tester les bombardement nucleaires plus que l offre et la demande , ca commence a me fatiguer.

Merci à tous les deux, et navré Brucy pour les pertes que tu as subi, c'est atroce pour le moral de faire les choses comme il faut et d'être "puni" quand même. Je suis passé sur pas mal de définitions et d'articles dessus sur le sujet, donc forcément y'avait quelques contradictions, mais c'est plus clair maintenant.

Pour le scalping je comprends tout à fait qu'il ne semble pas important puisque le trader garde le trade sous son contrôle pendant toute sa durée, ça requiert plusieurs clics + taper une valeur alors que le but est d'entrée et sortir le plus vite possible, mais n'y a-t-il pas une part d'ego là dedans aussi?
Par là je veux dire, si ig offrait la possibilité de pré-remplir les ordres avec ses valeurs choisies (chose surement facile à faire avec Greasemonkey, mais je n'irais pas m'aventurer à tripoter leur plateforme ), ne mettrais-tu pas un stop par défaut? Ne serais-ce quepour éviter une Bougie soudaine (sans parler de mini krach comme ce matin) qui débarque juste quand tu avais la tête tournée?

Pour l'anti pub c'est étrange, je crois que j'ai juste ABP au boulot (Ubuntu/Chrome) alors que j'ai AB & ABP ici (Win7/Chrome) et ca passe bien ici

Mais Sme, tu te sers bien du Moteur de recherche situé en haut, à droite des pages, là où il y a écrit: google recherche personnalisée?

Mais Sme, tu te sers bien du moteur de recherche situé en haut, à droite des pages, là où il y a écrit: Google recherche personnalisée?

Oui oui, ça doit venir de mon pc de boulot que j'ai modifié dans tous les sens.

''et dans les files du forum je vois des "Pas de SL" de façon récurrente (je ne juge personne, je constate et j'interroge).''

Il y a sur ce forum des gens qui scalpent avec des stops

Depuis que je connais les cfd à risque limité je ne scalpe absolument jamais sans stop.
Si je le peux je coupe mes pertes avant le stop imposé par mon broker, c'est un plus mais ça réclame une dextérité que je n'ai pas encore à 100%.
En tous cas même avec les stops de mon broker ça ne ruine pas mon compte. La stratégie tenant compte de ces pertes... C'est aussi simple que ça.

Évidemment pour enchainer 15 trades d'affilée j'imagine qu'entrer un stop ça doit être un handicap mais en ce qui me concerne je suis incapable d'enchainer aussi vite.

J'ai besoin de quelques minutes pour trouver un autre point d'entrée qui me convienne et me poser. Donc préparer mes ordres est un moyen comme un autre de passer ce temps :musique:

salut sme ,
si tu veux mon avis perso , il m'arrive de ne pas placer les stop loss a chaque trade .
je les met directement en prise de position si je compte laisser mon trade " longtemp " et si j'estime que le cours ne descendra pas sous un niveau .
si tu veux le pourquoi de départ , c'est la crainte et incertitude dans le sens ou : petite histoire
un soir tranquille je prend position avant d'aller me coucher , j'etai sur de mon compte a 100%
stop loss a -20 et take profit a +35 ( pour te donnée une idée )
au petit matin , stop loss déclencher bhon les perte ok mais l'erreur étai ou ? alors en regardant le graph et a quel endroit il a déclencher , j'ai pu constater que le cours est descendu jusque - 22 et puis a dépasser tranquillement + 40 !!!! donc pour résumer , mon estimation take profit étai bonne , j'aurai pu réellement me prendre le +35 comme prévu mais seulement parce que j'ai mis un stop loss de 3 point de moi j'ai perdu un bon trade
alors depuis je préfère ne pas les mettre qui a ce que le trade passe en appel de marge si je suis sur et certain que je vai me prendre le take profit .
PS / bien évaluer tout de meme si la volatilitée ne te passe pas en apel de marge trop " facilement " a cause d'un levier trop élever etc ...
je compte de cette facon pour me faire une idée .
un levier de 400 tu as 25 pips de battement ( battement = marge de manœuvre avant le margin call ou un take profit de +100% )
un levier de 100 te laisse 100 pips de battement , alors si tu as une volatilités de 50 pips le levier de 100 est parfait , ne déclenchera pas , pas besoin de placer un stop loss qui est possible a quelque pips pret d'un retour a la hausse

en espérant que ceci a pu te donner une petite réponse mon ami

un petit conseil d'un débutant a un autre : trade de l'argent uniquement si tu sent prêt a le perdre !!!!
tu perd 50 euro c'est pas grave tanpis , 500 euro si tu n'en a pas " besoin " soit prêt a les perdre , et même après .

car si tu as réellement peur de perdre ta mise , tu risque de déclencher un stop loss manuellement , casser ta stratégie de base et beaucoup de chance pour rater un bon trade a la base , juste par " peur "

confiance en soi , on gagne et on perd
dans tout les cas on apprend de nos erreur et rien n'est perdu si on l'utilise comme une leçon

Bonjour Jéricho qu'appel tu appel de marge ? merci

une fois que la valeur des titres baisse en dessous du montant prêté, tu es en appel de marge et donc tu doit ramener de la liquidité .

en résumé c'est la faillite de ta position .
donc si tu investit admettons , 1000€ en position long/ achat et que le titre acheter , descend jusqu’à t'afficher un gain/perte de - 1000€ tu es en appel de marge et donc ta position sera clôturer pour éviter d’être endetter ( pour résumer ) .
plus ton levier est élever et plus ta position est risquée car tu gagne beaucoup et peux perdre beaucoup , voire dans ce cas si tout ton investissement .

préfère un levier moindre pour sécuriser tes position , ça t’évitera les appel de marge - la faillite de ton placement .

si tu n'utilise pas de levier c'est l’idéal dans le sens ou même si ton action descend monstrueusement bas , tu peux retirer une petite partie de ton argent , mais tu as réussis a sauver quelque chose au moins

Ok merci

moi je trade avec ig, es ce que c'est possible de perdre plus que son capital? par exemple si je met 500E est ce que c'est possible d'en perdre 1500 et que ig se serve sur mon compte ?
ou alors il fermera toujours automatiquement les positions

Ok merci

moi je trade avec IG, es ce que c'est possible de perdre plus que son capital? par exemple si je met 500E est ce que c'est possible d'en perdre 1500 et que IG se serve sur mon compte ?
ou alors il fermera toujours automatiquement les positions

Salut, et merci Jericho pour tes témoignages.

Ne pas prendre pour argent comptant ce que je dis, comme je suis nouveau, mais je pense que j'ai bon là dessus.

Mohai, sur IG le plus petit lot que tu peux acheter sur une position c'est 5 micro lots (c'est le plus petit que j'ai trouvé en cherchant), donc prenons par exemple le CAC 40 en mini lots a 1€ le point le contrat. (1 micro lots = 1000 x la valeur du point, 1 mini lot 10000 x, 1 lot 100 000 x)

Tu achètes donc 5 micro lots (c'est le minimum), tu investis donc 5000€ sur tes 500€, utilisant un levier de 10:1. Chaque point ou ça ira dans ton sens tu seras en gain de 0.5€ (tu as pris 0,5 mini lots, et pour 1 mini lot c'est 1€ de variation). Donc si tu perds 100 points, ta position sera à -50€, si tu perds 1000 points tu seras à -500€. Là si j'ai bien compris, IG va clore ta position et vider ton compte, puisque tu ne peux pas couvrir plus de perte.

Hier le EUR/CHF a pris -4000 points en 5 minutes, du coup si ta position se retrouvait coincée dans la chute, tu passais a -2000€ pour 500€ misés. C'est l'effet diabolique du levier.

Malheureusement la seule solution pour baisser le levier est de prendre des lots plus petits (comme j'ai dit, j'ai pas trouvé moins de 0,5 mini lots), ou d'avoir plus de capital de départ, minimisant ainsi le besoin de levier et donc son effet.

Avec ig le fond est sécuriser , en appel de marge tu perd uniquement ton Trade pas plus , avec un bon money management tu n'aura pas de soucis . Ainsi il te restera toujour de la balance
Certain broker ne propose pas la sécurité de fond , bien ce renseigner sur le broker

Au plaisir

Avec ig le fond est sécuriser , en appel de marge tu perd uniquement ton Trade pas plus , avec un bon money management tu n'aura pas de soucis . Ainsi il te restera toujour de la balance
Certain broker ne propose pas la sécurité de fond , bien ce renseigner sur le broker

Salut jericho , tu es sur de se que tu avance ou c'est ce que tu pense ?

donc si je place 1000 euros sur mon compte et que je perds -4000 pts comme l'autre jours et que je perds par exemple 20 000 euros tu va me dire que IG ne me demanderas rien? j'ai du mal à la croire.

je vais regarder sur le Forum je pense que le sujet à déja été aborde

Mohai, ig coupera avant que tu perdes 4000 points = appel de marge. Si flash krash : ton compte passes en negatif mais tu ne dois pas d'argent au broker. Ils te le remettent a zero. On en a parlé toute la semaine sur le forum suite au couteau suisse.

Mohai, IG coupera avant que tu perdes 4000 points = appel de marge. Si flash krash : ton compte passes en negatif mais tu ne dois pas d'argent au broker. Ils te le remettent a zero. On en a parlé toute la semaine sur le forum suite au couteau suisse.

Hello Gobelet, simplement pour indiquer que le software utilisé par la plate forme IG calcule en permanence et en temps réel le montant de ton capital en cours sur toute opération en enlevant ses frais et qu'il passe en "appel de marge automatique" avant qu'il ne soit totalement à zéro en débouclant ta position ou tes positions à la limite extrême...

Bien entendu, l'utilisation d'un Stop Garantie permets d'en er l'hémorragie à moindre frais

Mohai, IG coupera avant que tu perdes 4000 points = appel de marge. Si flash krash : ton compte passes en negatif mais tu ne dois pas d'argent au broker. Ils te le remettent a zero. On en a parlé toute la semaine sur le forum suite au couteau suisse.

Admettons que ce soit une règle absolue (je n'ai pas de raison d'en douter).
Et poussons le raisonnement avec un exemple :

Mon compte est à 2.000E (somme que mon capital réel me permet de perdre entièrement)
Je trade toute l'année avec des stops normaux.
Le jour où je me prend -1.000 points sur le dax avec un lot plein je perd mes 2.000E en totalité, d'un coup.
Le Broker IG ne m'appelle pas pour me demander les 25.000 Euros de pertes (c'est qui est dit, écrit).

Comme ma perte de mon capital de 2.000E ça m'a coûté moins cher que mes 1000 trades à 3E de spread pour stop garantis systématiques quel est leur intérêt ?

Est-ce que ça fait douter de la règle ?

Je n'ai pas posé directement la question à IG et je n'ai pas souvenir que ce soit écrit aussi clairement. Ca l'est peut-être ?

En tous cas même si c'est une protection incroyable ça doit être ''légèrement'' inconfortable à vivre en live, même s'ils remettent le compte à zéro.