probabilités

Bonjour, je m'appelle Jean.

Je suis ici, car les performances de Benoist Rousseau défient les lois de la probabilité.

Ou confirme l'efficience de l'analyse technique. En effet si l'on backteste une méthode de scalping de 1 pip pour 1 de sortie, les probas sont de 50%.

Benoist: 96%!!!!

Bonjour Jean.
Ton message est posté dans "présentation des membres", c'est donc ta présentation? Si c'est bien le cas, merci de l'étoffer un peu en nous précisant quel est ton profil de trader, si tu es débutant, si tu as déjà de l'expérience, ce que tu trades ou comptes trader... bref, tout ce qui est utile de connaitre afin de répondre à tes futures questions et afin de t'aider au mieux.
A bientôt.

Edit:
Il faudra changer le titre s'il s'agit de ta présentation sinon, je changerai ton message de place.

bienvenue à toi!
fais toi un compte et tu pourras essayer lol

J'ai déjà un compte

si tu retires les trades flats ça donne 70% de réussite 20% flat 10 de perdants à la louche.

Tu peux avoir un système gagnant avec 40% de trades gagnants, si tu fais du swing trading par exemple avec un stop court.

Le taux de réussite ne veut pas dire grand chose dans le nombre de trade, c'est le profit factor qui est important statistiquement

https://www.andlil.com/le-profit-factor ... -5693.html

si tu retires les trades flats ça donne 70% de réussite 20% flat 10 de perdants à la louche.

Tu peux avoir un système gagnant avec 40% de trades gagnants, si tu fais du swing trading par exemple avec un stop court.

Le taux de réussite ne veut pas dire grand chose dans le nombre de trade, c'est le profit factor qui est important statistiquement

Merci de ta réponse Benoist. Je vais travailler cela. ( je ne te dis pas comme j'admire tes resultats ( même s'ils sont un peu moins bons de temps en temps)

Une chose m' interesse aussi. Avec le spread de départ qui fait d'entrée perdre un pip ou deux,
comment faire pour les rattraper? Tu vises un ou plusieurs pips dans ce micro scalping?

Autre chose: Il est tres dommage que l'on ne puisse pas mettre un stop à 2pips, car ce serait beaucoup moins stressant de trader.

Comment contrôles tu tes sorties?

Merci par avance et grand merci pour tout ce que nous apporte

Ah oui une stratégie ne se regarde presque pas sur le taux de réussite mais sur la fraction Gain/perte.

Sujet battu/débattu maintes fois sur le forum.

J'avais même fait un quiz avec deux courbes de gain'/ perte et en donnant pour seul indication le taux de réussite.
Beaucoup ont choisi la courbe avec proba de gain élevé sauf que c'était la stratégie qui gagnait 3 fous moins que l'autre.
elaboration-d-une-methode-de-trading-do ... tml#p68975
---

Autre exemple à retrouver dans le forum : deux interventions différente et taux de réussite très différent nombre de point très différent maus idem ce qui compte c'est le gain vs la perte net.
C'est la seule variable de comparaison.

---

Exercice : gain moyen de 10 points perte moyenne de 20 : quel est le %de Trade gagnant pour que cette "stratégie" soit à l'équilibre ?

40%

Attention au diable qui se loge dans la volatilité....

non 66,66%

2 trades gagnant = 20 points
1trade perdant = 20points
Gain /perte = 1 = tu ne perds rien tu ne gagnes rien.

66% environ

Je suis debutant, mais pas à ce point ( ah ah)

Non, je faisais allusion à quelque chose de plus important.
Si une proba d'aller dans un sens est de 0,5 et que quelqu'un ( Benoist) va dans ce sens avec 0,9... là je suis devant un mystère

non 66,66%

2 trades gagnant = 20 points
1trade perdant = 20points
Gain /perte = 1 = tu ne perds rien tu ne gagnes rien.

Pardon, j'avais mal lu l'énoncé"

Benoist n'est pas devin
Simplement comme beaucoup il joue les setup qu'il a vu et revu des centaines de fois.

Je ne comprend pas bien ce que tu cherches comme proba ( ou stats ?)

les sérums?

Je dis que lorsque une parité ou indice peut monter ou baisser, on est devant un phénomène binomial.
Dont la proba de départ est toujours 0,5. Si l'on dévie plus que la variance ne l'autorise ( volatilité), c'est que
le phénomène observé n'est plus aléatoire, mais dépendant de quelque chose d'efficient ( analyse technique,
fondamentale, manipulation du marché etc ...) 0,9 dans ce cas a une proba de 1/ 1000 milliards

Sérums = setup

Les proba et moi ca a souvent fait deux mais je vais apporter mon grain de sel :
A un niveau t0 de prix les cours n'ont que trois choix :
1) ne pas bouger
2) monter
3) descendre
On va dire que le choix 1) est un non choix donc l'élimine :
Effectivement la proba que le prochain rock soit dans un sens ou dans l'autre est de 0,5.

Mais là tu ne considère pas ce qu'est un prix dans une bourse.

Si t'es cours monte depuis un moment et avec une variation de prix conséquente, alors le prochain ticks a plys de chance d'être dans le même sens que le sens contraire.
Principe d'une onde qui se propage tant qu'elle ne rencontre pas d'obstacle : elle va tout droit.
Les cours de bourse sont un peu sur le même principe, certains la compare à un mouvement de foule ... Qui vu dans haut est un système ondulatoire.

Maintenant il ne faut chercher à enfermer les cours dans une vérité mathématiques : ils bougent, quelques fois de manière pseudo aléatoire et désordonné et à d'autre moment de manière linéaire.

Que font les traders du monde entier (et chacun à leur propre échelle) :ils attendent le déclenchement du mouvement linéaire tant attendu.

Dont la proba de départ est toujours 0,5. Si l'on dévie plus que la variance ne l'autorise ( volatilité), c'est que
le phénomène observé n'est plus aléatoire, mais dépendant de quelque chose d'efficient ( Analyse technique,
fondamentale, manipulation du marché etc ...) 0,9 dans ce cas a une proba de 1/ 1000 milliards

La probabilité de déterminer le sens du marché pour le prochain mouvement, et la probabilité de sortir un gain sont totalement indépendantes.

Surtout en scalping, où le mouvement qui nous intéresse est plus une oscillation qu'un mouvement directionnel, et où le gain attendu est modeste (dès que la position passe au vert, on encaisse).

Edit : J'ajouterai que c'est la preuve que l'on a pas besoin de connaitre le prochain mouvement pour gagner en bourse.

Dont la proba de départ est toujours 0,5. Si l'on dévie plus que la variance ne l'autorise ( volatilité), c'est que
le phénomène observé n'est plus aléatoire, mais dépendant de quelque chose d'efficient ( Analyse technique,
fondamentale, manipulation du marché etc ...) 0,9 dans ce cas a une proba de 1/ 1000 milliards

La probabilité de déterminer le sens du marché pour le prochain mouvement, et la probabilité de sortir un gain sont totalement indépendantes.

Surtout en scalping, où le mouvement qui nous intéresse est plus une oscillation qu'un mouvement directionnel, et où le gain attendu est modeste (dès que la position passe au vert, on encaisse).

Encore faut il deviner la direction... j'achète ou je vends?

On ne devine pas, on choisit

Sérums = setup

Les proba et moi ca a souvent fait deux mais je vais apporter mon grain de sel :
A un niveau t0 de prix les cours n'ont que trois choix :
1) ne pas bouger
2) monter
3) descendre
On va dire que le choix 1) est un non choix donc l'élimine :
Effectivement la proba que le prochain rock soit dans un sens ou dans l'autre est de 0,5.

Mais là tu ne considère pas ce qu'est un prix dans une bourse.

Si t'es cours monte depuis un moment et avec une variation de prix conséquente, alors le prochain ticks a plys de chance d'être dans le même sens que le sens contraire.
Principe d'une onde qui se propage tant qu'elle ne rencontre pas d'obstacle : elle va tout droit.
Les cours de bourse sont un peu sur le même principe, certains la compare à un mouvement de foule ... Qui vu dans haut est un système ondulatoire.

Maintenant il ne faut chercher à enfermer les cours dans une vérité mathématiques : ils bougent, quelques fois de manière pseudo aléatoire et désordonné et à d'autre moment de manière linéaire.

Que font les traders du monde entier (et chacun à leur propre échelle) :ils attendent le déclenchement du mouvement linéaire tant attendu.

Falex , ta réponse me remplit de joie, car elle va dans le sens d'une intuition;

j'etais sur le point d'utiliser une matrice

au point 0

U0 = 1
U1= p
U2= p2
U3= p3

et dans l'autre sens ( baisse du cours) -1= 1-p

Et en effet, peut être que ce genre de calcul n'est pas pertinent avec des mouvements non linéaires.