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Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par brucy » 31 mai 2015 18:56

J'ai lu le bouquin de douglas il y'a longtemps , je dirais que c'est une excellente introduction mais ca s'arrete la. Il ne m'a pas particulierement aide , mais il a au moins le merite de repeter en boucle ce que tout trader pro sais deja et qu'un debutant ne sais pas (encore) , sur sa propre tendance a l'autodestruction et la suppression de l'ego.

Un cote a la fois tragique et interessant , les membres et la communaute du forum depuis sa creation, offrent une documentation quasi scientifique sur ce sujet , statistiques a l'appuis , sans meme le faire expres.

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par sobear » 31 mai 2015 19:17

Oui brucy et dans mon cas autodestruction et suppression de l'ego ont été des chapitres très utiles dans ma pratique.

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par Herocall » 01 juin 2015 20:43

Intéressant cette file, il y a quand même un truc que je ne pige pas.
Comment un trader qui a plus de 2/3 ans de trading peut encore parler de levier?? Le levier c'est un leurre, une fausse route. à mon humble avis il n'est là que pour accompagner l'augmentation du capital.
Pour moi le secret du trading c'est la manière dont on gère son plan de trading et son money management et c'est tout OMG. Les techniques à la mord moi le nœud c'est du vent.
Un conseil et vous verrez que cela ira mieux après, cherchez le style de trading avec lequel vous vous sentez le mieux (scalp, day trade, swing). Une fois que c'est fait créez un plan de trading adapté à votre style (plan de trading = set up récurrent et MM adapté).
Mettez vous un objectif de perte et gain par jour.
Voilà plus besoin de levier, plus besoin de stresser si la pos est en perte. Vous savez ou vous vous arrêtez quoi que fasse le marché.
Que de la logique pas de potion magique.

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par chad » 01 juin 2015 20:52

Goldenboy = je parlais du levier par position (la couverture) , qui chez Fx*m est à levier 100 ; actuellement

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par GOLDENBOY » 01 juin 2015 22:26

A ok :mrgreen: la couverture c est pas pareil j ai eu peur :hein: lol ;)

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par ionone » 19 juin 2015 11:46

Après de très nombreux backtests de différentes stratégies j'en suis venu à la conclusion que le levier maximummum possible est de x10. Au delà on cours à la perte

sinon pour revenir au fil du sujet, j'ai trouvé plusieurs solutions pour mon problème de commissions :
1 - aux USA il ya a pas mal de broker qui proposent des trades gratuits sur une sélection de stocks (de 50 à 200 stocks sélectionnés en fonction du broker)
2 - il y a des brokers qui proposent un tarif mensuel pour un nombre illimité de trades. Ceci en Inde principalement (supprimé par la modération. La plupart sont des brokers interdits en France).). Je crois qu'il y en a aux USA aussi (Parity Energy)

mais aux USA il y a cette stupide loi des 25000$....

Jeff

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par falex » 19 juin 2015 14:57

Stupide non faut comprendre pourquoi elle est là et à quoi/qui elle sert.

Tu dois certainement pouvoir ouvrir X comptes de 25K$ non ?

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par ionone » 19 juin 2015 18:08

euh je n'ai pas 25000€ (encore) mais je connais des amis qui pourraient investir. Après passer le cap sans un compte de démo d'une sorte c'est risqué. Par exemple je viens de voir qu'en Inde, il y a des taxes gouvernementales qui sont un peut comme un spread (même fonctionnement) et ça revient à peu près à 0.5 spread par transaction donc ça me bouffe encore mes revenus!...

C'est vrai que la loi peut avoir son utilité mais on ne l'a pas en france et tout va bien non?

j'ai une autre question par contre: Quand il est proposé aux USA des commissions "par trade", on doit payer aussi le spread ? ou pas?

Jeff

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par Benoist Rousseau » 19 juin 2015 18:17

Jeff as tu déjà tradé car tes questions sont très basiques ? Comme la dernière. As tu déjà vu un Carnet d'ordres sur actions US ?

Sais tu que sur les actions tu as les trous de cotations ? Tu as aussi des taxes aux USA et en Europe les actions sont les instruments les plus taxées.

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par ionone » 19 juin 2015 18:31

Benoist Rousseau a écrit :Jeff as tu déjà tradé car tes questions sont très basiques ? Comme la dernière. As tu déjà vu un carnet d'ordres sur actions US ?

Sais tu que sur les actions tu as les trous de cotations ? Tu as aussi des taxes aux USA et en Europe les actions sont les instruments les plus taxées.
Oui je débute mais j'apprends vite ! Et le trading est particulièrement complexe

je sais que par défaut oui il y a un spread sur les cfds à risque limité, mais je me disais que peut-être certains brokers ne le faisaient pas payer ?

Sinon j'ai expérimenté sur MT4 mais c'est tout! Et je n'ai jamais vu de taxes sur MT4? (mais peut-être qu'il y en a!)

désolé de mon noubinisme

Jeff

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par Benoist Rousseau » 19 juin 2015 18:33

C'est ce que je me disais.

Non il n'y a pas de spread sur les cfds à risque limité actions en dma tu as juste une commission et tu évites pas mal de taxes en Europe. Les cours sont les mêmes que les actions classiques.

Sur actions il y a toujours un trou de cotations l'offre et la demande se touchent rarement.

Si tu fais des actions us en cfd à risque limité dma tu n'auras pas la barrière des 25000$. C'est pour cela que les cfds à risque limité sont interdits aux USA pour les particuliers (et pas pour les pros).

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par ionone » 19 juin 2015 18:48

Benoist Rousseau a écrit :C'est ce que je me disais.

Non il n'y a pas de spread sur les cfds à risque limité actions en dma tu as juste une commission et tu évites pas mal de taxes en Europe. Les cours sont les mêmes que les actions classiques.
bonne nouvelle!
Sur actions il y a toujours un trou de cotations l'offre et la demande se touchent rarement.
ok donc pas de "spread" mais un écart quand même. Je vais me renseigner sur ce sujet.
Si tu fais des actions us en cfd à risque limité dma tu n'auras pas la barrière des 25000$. C'est pour cela que les cfds à risque limité sont interdits aux USA pour les particuliers (et pas pour les pros).
arf au début de la phrase je me réjouissais, mais à la fin je pestais! Qu'est-ce qu'ils ont aux USA avec ces lois? Et si je suis pro (avec une entreprise) en France, ça marche?

Jeff

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par Benoist Rousseau » 19 juin 2015 18:54

En deux secondes laisse tomber les réseaux neuronaux aucun trader ne gagne sa vie avec juste les marchands de cartes aux trésors . C'est du bon marketing pour faire rêver. Tu n'auras jamais une connexion T1 à 10000$ par mois de location...

Il y a des traders qui ont perdu 10 ans de leur vie là dessus.

Enfin tu ne trouveras aucune action où tu ne payes rien et sans trou de cotation... Regarde 5 minutes un Carnet d'ordres sur action et tu auras compris que ce n'est pas les commissions le problème mais les trous de cotation....

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par ionone » 19 juin 2015 19:35

Benoist Rousseau a écrit :En deux secondes laisse tomber les réseaux neuronaux aucun trader ne gagne sa vie avec juste les marchands de cartes aux trésors . C'est du bon marketing pour faire rêver. Tu n'auras jamais une connexion T1 à 10000$ par mois de location...

Il y a des traders qui ont perdu 10 ans de leur vie là dessus.

Enfin tu ne trouveras aucune action où tu ne payes rien et sans trou de cotation... Regarde 5 minutes un carnet d'ordres sur action et tu auras compris que ce n'est pas les commissions le problème mais les trous de cotation....
ok pour les trous de cotation, mais pour les NN (Neural Networks : réseaux neuronaux) je conteste, et je ne te parle pas de HFT (High Frequency Trading : trading haute fréquence) où tu as besoin d'une ligne de la NASA oui, mais tu peux utiliser les NN en daily si tu veux...Mais c'est en 5 min que toute leur puissance se découvre. En daily tu as 1000x moins de données qu'en 5 min donc la courbe d'équité parait un peu chaotique, mais si tu passes en 5 min et que tu as les bonnes entrées (très important) ça marche...Tu peux entrer du standart deviation, du ATR, du momentum, ou bien sur du moving average, etc. Le résultat dépend des entrées pas de miracle sans ça...

j'ai des dizaines de charts qui marchent mais avec peu de commissions, sinon si tu mets plus de commissions, le NN va chercher les trades qui font le plus d'argent plutot que de se concentrer sur la prédiction...

Si tu veux je te donne des rapport de trade et des images tu comprendras mieux

Jeff

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par jeancreatif » 20 juin 2015 09:24

[quote="Benoist Rousseau"].. pas besoin de monter des systèmes qui ne flattent que le chercheur mais pas le portefeuille.

Benoist, ce ne serait pas possible de flatter le chercheur et son portefeuille aussi? ;)

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par falex » 20 juin 2015 09:52

Du moment que tu y crois ... Après tout pourquoi pas ...

Disons que sans vouloir t'enfermer dans une pensée type, fait attention à l'illusion des equity curve où l'on a oublié de renseigner deux variables qui font tomber bien des illusions : les frais de transaction et le slippage.

C'est du conseil ... A toi de réfléchir sur l'ensemble des détails sinon ...

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par Benoist Rousseau » 20 juin 2015 19:16

Oui tu as du virtuel sur papier et tu n'as jamais tradé...

Je t'en sort un par heure de système gagnant sur le papier c'est hyper simple. C'est super facile de trouver une bonne combinaison quand tu connais l'ordre de sorties des cartes (soupir). Je peux aussi te le vendre sans aucun problème avec des rendements à 3 chiffres... comme tous les charlots. Tu te feras ton expérience... C'est toute la différence entre la théorie et la pratique de terrain ;) mais c'est sûr dire la vérité et briser les rêves et le marketing n'est jamais populaire. Mais ce n'est que la simple vérité... Tu es un général sur ces cartes qui n'a jamais entendu une balle sifflée à ses oreilles pour te donner une idée. Quand tu as la pratique tu connais les failles. J'essaye juste de te faire gagner 10 ans de ta vie :)

Quand tu connais la réalité des backtests réseaux NN etc. Tu en tires ces conclusions. Mais c'est tendance à la mode avec 10 ans de retard sur les US coe d'habitude. Ils en sont revenus depuis bien longtemps. Et j'ai assez de contacts chez les hedges funds pour ne pas parler dans le vide.

C'est la pierre philosophale rien de plus :) intellectuellement c'est rigolo concrètement ça ne fait pas 1/10 de ce que gagne un trader en compte propre pas trop mauvais... Mais vous êtes libres de penser que là où tous les prix nobels et les plus gros hedge funds du monde ont échoué avec les meilleurs chercheurs et des centaines de millions de dollars sur les comptes, vous allez réussir avec moins de 100.000€ sur votre compte une connexion adsl 50 fois trop lente et un Pc acheté à Auchan... c'est la part de rêve certainement, le père noël des adultes. Essayez de réfléchir que vous êtes juste en train de redistribuer des cartes passés et que n'importe qui finira par trouver le bon ordre de sortie des cartes pour être champion du monde de poker. Sauf que là vous n'avez même pas le bon ordre de sorties des cartes...

En plus vous n'avez pas la bonne répartotoon des cartes savez vous que 5% à 15% de vos ordres ne seront pas exécutés sur futures ou partiellement ? Rien que cela cela fausse tous vos résultats car vos backtets vous donnent 100% de trades exécutés sans rejet sans ordre partiel sans slippage... alors que c'est absolument impossible :) Quand on a tradé une simple journée sur futures on sait les dégâts que cela crée :roll:

Je peux vous le dire car je n'ai rien à vous vendre. Bien sur ce ne sera pas le discours marketing de ceux qui ont à vous vendre des pelles et des pioches. Ne soyez pas imbu de vous même regardez la réalité en face vous n'avez pas les bonnes données elles ont viciés pas l'expérience ... La simple rigueur scientifique vous ferait conclure que quelque soit vos résultats virtuels l'expérience est faussée puisque vous n'avez même pas des échantillons correctes. La base de la rigueur scientifique puisque vous avez des prétentions dans ce domaine. C'est le niveau 1. Est ce que les données sont bonnes ? Réponse non vous n'avez même pas 1/100 des données réels qui valent des millions de dollars. Vous avez 3 données par minutes en UT1. Il y en a des centaines milliers par minutes en cas de volât entre les variations de cours inter minutes les évolutions de CO... :musique: passez une journée à trader les futures en réel quand 5% à 15% de vos ordres seront dans les choux alors que votre trading auto vous l'aura comptabilisé vous comprendrez... Théorie Pratique... Vous n'avez pas non plus la rigueur scientifique c'est comme si moi en temps qu'historien je tirai des conclusions avec des données corrompues partielles et avec une seule source... Et bien en temps qu'historien économiste scientifique diplôme de La Sorbonne sic j'en conclue tout simplement que je ne peux rien en tirer comme conclusion scientifique de ces données ;)

Vous avez 3 donnés par minutes alors qu'ils en existent plusieurs centaines milliers. Je le répète. Votre outils de backtests de données se comptent en méga octets avec que c'est en tetra octets que cela se comptabilise. Ça tombe bien votre ordi i7 ne serait pas capable de gérer des tétra octets...

C’est du rêve pour retail, de la pâtée pour chien rien de plus... Mon opinion argumentée par du réel quotidien depuis 20 ans. Je ne suis pas marchand de rêve ...

Après le principe du rêve c'est de dire que tout est possible de se croire plus malins que les autres. En 20 ans en côtoyant des pros en ayant des contacts avec des hedges je connais personne qui en vit... Et des centaines de tarées discrétionnaires qui en vivent largement. Mais c'est du vrai boulot... et c'est ce qui fait peur à mon humble avis Pour moi c'est être un grand enfant qui ne veut pas grandir. L'illusion de la toute puissance de la science c'est un sujet en psycha très connue. C'est très rassurant... Mais on est des adultes... Lol

Je peux vous le dire en terme universitaires aucun souci, 90% des gens du forum ne comprendront pas un iota de ma façon de m'exprimer, je peux vous en faire du ., des effets de manche... ce n'est pas un souci je connais cela par cœur, mais pas besoin d'aller aussi loin, vous ne respectez pas le BABA de l'esprit scientifique que vous vous attribuez... travailler sur des donner fiables... tous vos résultats sont faux et corrompus, c'est implacable, c'est scientifique... Savez vous combien de données j'ai eu en ticks ticks sur une minute sur le dax hier en une minute ? Plus de 22 bougies = 440 données et sans aucune variation de carnet d'ordre à intégrer = plus de 10.000 données en 1 minute. Vous en avez 3 (et il y a beaucoup d'erreurs en plus même sur ces 3 données. Des données fiables 3 par minutes c'est près de 10.000$ par indice pour 5 ans de backup... Réalisez ce que l'on vous donne gratuitement pour vous amuser... Les plus grands esprits de notre époque, avec des ordinateurs valant des millions de dollars et des données valant des millions de $, des capitaus à 9 chiffres ont bien du mal et vous avec des données corrompues et totalement partiel, avec aucun capital et un ordinateur à 2000€ vous allez faire mieux ?

Mais tout le monde sort des résultats hallucinants en backtest, pas besoin d'être un génie, mais dans la réalité cela ne marche pas car 1) les données sont fausses 2) votre backtest est 100% optimiste sur le passage de vos ordres car il n'a aucune donnée intra bougies ni aucune données sur le CO au moment T et sans être méchant un enfant de 18 ans obtient d'excellents résultats en trifouillant un peu... les plus roublards en font du . et les vendent... Et c'est pas être méchant, c'est juste essayer de vous ouvrir les yeux car vous avez des prétentions scientifiques, mais aucun recul scientifique sur ce que vous avez dans les mains...

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par falex » 20 juin 2015 19:30

Si si moi je l'adore et j'ai quelques millions de $$$$ à placer

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par Benoist Rousseau » 20 juin 2015 19:32

Allez xxxx toi qui est un ancien neuronal auto. Montre leur ton equity maintenant que tu as laissé tombé tous cela ;)

Re: Mes profits sont bouffés par les commissions

par Benoist Rousseau » 20 juin 2015 19:49

xxxx j'en ai des tas des comme cela :) on se faisait des concours il y a dix ans sur elite trader on se donnait 3 heures et on sortait des rendements de 1000% par an avec des Max Drawdown proche de 2 à 5% :) facile de prévoir le passé avec des données faussées et qui te disent toujours oui tu es exécuté dans un monde parfait :) mais bon...

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