.
Connaître le passé ne te permet pas de déterminer le futur juste à savoir comment il fallait trader sur une période x ce qui ne te rapportera pas d'argent. La bourse change tous les mois...
Je te remercie Benoist, et je dois avouer que les résultats en réel sont très loin des backtests.
Donc le
compte démo est déjà une grande chance, j'en suis conscient.
Mais ( le mathématicien amateur) que je suis, sait aussi que certaines choses sont immuables:
Si ton SL est dans l'écart type, tu seras stoppé. En dehors de 2 écarts type, presque plus.
Exemple si ton TP est à 5 et ton SL à 20, les probabilités sont de ton côté. En revanche, le
retour sur investissement, beaucoup plus faible.
Par ailleurs, le problème se corse, car la Loi Normale ne s'applique que partiellement aux marchés financiers. Les intuitions de Benoist Mandelbrot sont maintenant prouvées.
Les mouvements browniens sont des fractales 4/3. Et les hasards bénins, sauvages et autres
se retrouvent bien ( et se retrouveront sans doute toujours) tels qu'il les avait décrits.
Cela ne changera pas tous les 6 mois. Ils se déploient tous les 6 mois, ce qui est très different.
Ce que je te disais dans un email, à propos de la lenteur comme secret en musique, m'a été confirmé par un très grand mathématicien. Il confirme que ce que fait le "hasard" s'observe bien, en ralenti de caméra. Le concept de hasard ici, au sens de Mandelbrot, c'est à dire que cela ressemble en tous points à du hasard, car les facteurs à l'oeuvre dans la formation des prix sont si complexes qu'aucun ordinateur à ce jour ne peut les apprehender.
Ce qui est intéressant dans ce que tu fais, c'est que tu prouves l'efficience de certaines procedures. Mais attention Benoist, les mathématiciens sont draconiens! Si tu réussis 36 trades d'affiliée, et que le lendemain tu ne peux pas le refaire, alors ils ne seront pas convaincus de la scientificité du premier résultat...