Depuis plusieurs semaines je travaille sur un programme de Trend Following sur plusieurs classes d'actifs (matières premières, indices actions, taux, Forex). Mes travaux actuels consistent donc à backtester sur de nombreuses années mon(mes) système(s) sur de nombreuses années précédentes (j'ai entièrement développer ce programme de backtest en VBA). Je ne me lancerai en réel qu'une fois que j'aurais peaufiner mon système et qu'il sera assez performant à mon goût (ou je pourrais dire "je ne me lancerai en réel que si j'arrive à avoir un système performant").
Avant de me mettre à cela je tradais uniquement des actions et dérivés d'actions. Le Forex est donc assez nouveau pour moi.
Là où j'ai besoin de votre aide c'est sur les frais de financement pour le Forex (au comptant). Si j'ai bien compris ils ne dépendent que du tom/next (ou rollovers). Le soucis c'est que je ne trouve pas sur internet (que ce soit ig, google ou quandl) d'historique de ce tom/next. Savez-vous où est-ce que je peux le trouver ? Je n'ai qu'un compte demo sur ig pour le moment et je ne les y ai pas trouvé.
Si vous me répondez qu'il n'existe pas d'historique de tom/next tels quels, je peux peut-être me les reconstituer moi même. Je voudrais savoir si j'ai bien compris : s'agit-il bien seulement de faire la différence entre le taux 1j des deux devises d'une paire ? Par exemple si je suis long de EUR/USD est-ce que les frais que va me prélever ig seront juste (Eonia - FedFunds)/365
Comme je fais du trend following j'ai besoin d'avoir un portefeuille diversifié, pour le FX j'ai donc choisis plusieurs paires, plus ou moins décorrélées : deux majeures : EUR/USD, USD/JPY, et trois mineures/émergentes : EUR/TRY (Turquie), USD/BRL (Brésil), USD/INR (Inde). Ceci pourrait évoluer (d'ailleurs si vous avez des conseils de devises à trend, peu coréelles avec EURUSD et USDJPY, avec des spreads meilleurs n'hésitez pas).
Il me faudrait donc constituer un historique de tom/next sur 10 ans minimum pour chacun de ces paires...
Pour info (ça risque d'évoluer mais ça peut vous donner un ordre de grandeur) je garde mes positions en moyenne 20-25 jours. Pour cette raison je ne peux pas négliger ces frais.
Je traite uniquement des contrats "mini".
Merci beaucoup pour votre aide !