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Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 16 juin 2016 13:45

Dernière parution de mes résultats, 4 trades de plus.

Mes conseils pour l'auto, garnissez au maximummum votre fichier log, hier j'ai voulu comprendre pourquoi j'avais un écart de tp entre mes deux trades et je n'ai pas pu car il me manquait des variables dans mon fichier log.

Je remarque que ma connexion n'est pas suffisante pour mon nouveau robot. Car je récupère tous les cours, je transforme en bougie + calcul du rsi, bref il me manque des ticks, donc les bougies ne sont pas totalement identique, donc mon rsi n'est pas identique, pas assez parfait à mes yeux, il va falloir que j'investisse.

De plus je vais plancher sur un tout autre robot qui réunirai plusieurs stratégies, mais qui va me demander beaucoup de travail .. ma nuit a été prolifique. Je retourne dans ma grotte, je répondrai aux éventuelles questions.
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Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 26 juin 2016 10:41

Petit passage pour annoncer que je pense partir sur du backtest à algorithme neuronal.

Je pars sur une toute nouvelle base de robot afin de gagner en fiabilité.

Ensuite les multiples stratégies que je compte imbriquer vont demander un travail de fou, donc il faut adapter les outils. J'ai embarqué un nouvel ami dans l'aventure. C'est lui qui m'a proposé l'idée de l'algo neuronal. Au début réticent, il m'a convaincu. J'ai créé un schéma du périple à accomplir.. il y a du boulot.. mais très motivé et très optimiste sur les résultats.

En attendant, j'attends que le brexit passe, je reprendrai le réel plus tard.

See you later

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Bernardino » 02 août 2016 14:07

Bonjour !
Cela fait peut-être une vingtaine d'années que Forest, je crois (c'est de mémoire), à démontré qu'algorithmes génétiques et réseaux de neurones, ce sont deux aspects de la même problématique, et sont mathématiquement équivalents.

Par contre, ils ne sont pas équivalents en terme de facilité de programmation, et d'interprétation des résultats.

Les réseaux de neurone, c'est une sorte de boite noire, tu ne sais pas trop comment cela marche à l'intérieur. C'est pour cela que je préfère les algo génétiques, car il est nettement plus facile a posteriori de vérifier que l'automate n'a pas pondu quelque chose qui se trouve marcher sur des historiques, mais qui n'a pas de sens sur le plan de la logique des marchés.

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 02 août 2016 19:47

Bonjour Bernardino,

Merci pour ta participation, effectivement ils fonctionnent sur le même principe.
Au lieu de chercher toutes les solutions une par une pour trouver celle qui fonctionne le mieux -> Ils cherchent des solutions aléatoires et ne gardent que celles qui fonctionnent et approfondissent un peu plus à chaque essai . Voilà en gros.

Tu as tout à fait raison, on peu décortiquer les gènes tandis que le poids des neurones sera beaucoup moins évident à analyser.

Sinon des nouvelles :
Je n'ai fais que de simples tests pour l'instant. Je me concentre sur la partie rsi de notre nouvelle stratégie. Mes backtests en 1h me donnaient un peu moins de 10 points par jour mais le DD était énorme, j'ai alors eu l'idée d'appliquer ma stratégie sur du multi ut. Les premiers backtests très basique dépassent déjà les résultats du rsi 1h, avec quelques modules de plus qui permettront de prendre d'avantages de trades et surtout éviter les mauvais, j'espère atteindre les 20 points par jour en moyenne avec un DD beaucoup plus faible.

Je me concentre la dessus car c'est tellement simple qu'il n'y a pas besoin de faire de gros backtest. Ainsi j'espère mettre en ligne en démo un robot début septembre, pratiquer quelques semaines de tests pour passer idéalement en réel début octobre, de cette manière je pourrai travailler sur l'algo génétique ou à réseau de neurone et en même temps faire fructifier mon capital avec un dd bien plus réduit.

Sinon petit clin d'oeil à mon moi-même du début de mon aventure : Quand je pense qu'avant je ne voyais rien, je râlais contre ceux qui postaient sur la file du jour en annonçant des +xx points, et maintenant au bout de 3 ans, je ne comprend plus vraiment pourquoi je ne voyais pas les points, je vise les 50 points par jour pour 2017 et les 100 points pour 2018, voilà mes objectifs sont écrits, j'en ai d'autres perso en tête, tout cela me motive énormément et je compte bien y arriver.

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 02 août 2016 22:21

Full auto.
Cependant, toutes les stratégies ont été éprouvées en discrétionnaire
Rien de sorcier, tout a été dit et redit sur le forum : breakout, rsi 1mn, 2,5,15mn, pivot, centaine, etc
Les bases sont les mêmes / graphiques tous les jours, observation, analyse, paper trading ( j'ai mon journal papier plein de notes ).
La couche automatique me permet de :

- Éviter les faiblesses humaines
- Prendre l'intégralité des trades -> En discrétionnaire -> Boulot / sieste / etc
- Perfectionner les entrées / sorties
- Perfectionner les nombres de lot -> Selon le levier, calcul instantanée du nombre de lot en fonction : de la stratégie / du capital, etc

La couche génétique me permettrait de :
- S'adapter au marché
- Améliorer les gains / diminuer les pertes

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Cliff » 23 sept. 2016 15:39

Bonjour Epitaf,

Petit up pour ce sujet passionnant.

Ton algorithme tient-il toujours ses promesses ? :P

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 23 sept. 2016 18:46

Bonjour Cliff, je n'ai pas relancé ce robot depuis fin juin, c'est une bonne petite stratégie qui m'a permis de revenir dans le vert suite à mes années d'apprentissage, cependant il est compliqué de monter en lot à cause du max dd. Il ne me permettra pas d'en vivre, mais il m'a permis de me rassurer et de passer à l'étape suivante.

Je me suis octroyé des vacances et je suis maintenant en train de passer la vitesse supérieure, nouveau robot totalement différent. Reparti de zéro car le précédent robot n'était pas assez fiable à mon gout.

Ce robot pourra accueillir tout type de stratégie, il suffira de sortir ou rajouter des blocs à loisir, j’espérais partir en démo ce mois ci, mais c'est reporté pour octobre, en parallèle, j'observe le DJ afin de pouvoir trader sur une plage horaire plus large pour continuer à optimiser le rendement du robot et, ainsi, faire fructifier au maximummum mon capital. Le top serait de travailler la nuit sur un indice asiatique pour travailler h24.


Le côté algo à réseaux de neurones est toujours dans les cartons, cela sera plus une finalité ou un nouveau défi.


Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 01 oct. 2016 17:43

Je repond publiquement aux mps :

Je vais vous faire gagner du temps... Je ne donne ni mon code ni mes stratégies.
Pour ceux que ça intéresse : j'ai créé ce journal dans le but d'aider ceux qui s'aventurent dans le trading automatique.

Au bout de 3 ans de travail, je peux affirmer qu'il faut d'innombrables qualités pour réussir dans le trading. L'observation, la recherche, l'adaptation ( très important ), savoir se remettre en question, échanger, discuter, etc.

Et donner mon code ne serait pas vous aider.

J'arrête ce journal ici, les raisons : je ne dirai pas tout, simplement que je vais me concentrer d'avantage sur moi et mon passage à la vitesse supérieure. Je préfère les partages en réel / audio avec mes proches.

Je reste disponible pour répondre à d'éventuelles questions.

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Xuo » 12 nov. 2016 15:22

Merci pour ton partage Epitaf.
Pour avoir lu tout d'une traite, je trouve ton cheminement passionnant.
J'espère que ton nouveau robot avance bien.
À + sur le forum et bravo pour le travail accompli.

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 12 nov. 2016 20:15

Merci pour ton message :-),

Le nouveau robot est bientôt prêt à fonctionner, en attendant je trade en discrétionnaire pour tester une nouvelle stratégie, ça m'a un peu mangé mes bénéfices de l'année, mais je suis satisfait de mon évolution en discrétionnaire :-), je réfléchi à deux stratégies qui fonctionneront en alternance, une pour de la tendance et une autre pour de la contre-tendance ( rsi ), toujours en fonction de l'ut.

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par ticktack » 13 nov. 2016 16:16

Tout ça me rappelle le bon vieux temps (10 ans déjà) avec mon algo génétique pour faire du basket carry trading sur le Forex ... manque de bol pour moi quand tout était prêt pour tester en réel, l'inexorable baisse des taux d'intérêts a rendu obsolète la stratégie (qui avait très bien fonctionné les 10 années précédentes mais je ne connaissais pas encore le Forex).

Bravo en tout cas de ne pas avoir renoncé malgré les nombreuses embûches du trading auto. ;-)

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 13 nov. 2016 17:36

Merci pour ton message !
Je le répète tout au long de ce journal, l'adaptation est très importante. Mon nouveau robot est long à sortir car il est complètement différent, je pourrai sortir ou intégrer une nouvelle stratégie très facilement. Idem pour le côté Api, pouvoir débrancher le robot du broker pour aller chez quelqu'un d'autre.

Merci, mais ne pas oublier que je ne suis pas seul dans l'histoire, pas mal de discussion derrière, de test, d'échange d'idées qui ont fait plein de bébé ^^ un génie pourrait peut-être réussir, je n'en suis pas un, et malgré les milliers d'heures de boulot derrière, on ne peut pas être partout à la fois.

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par ticktack » 13 nov. 2016 19:09

Oui j'ai bien sur moi aussi beaucoup échangé sur l'ancien forum oanda US qui semble avoir disparu depuis longtemps.
Mais c'était un boulot de titan de tout coder, backtester, améliorer sans suroptimiser etc... je suis trop vieux maintenant pour refaire tout ça ;-)

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par chad » 21 févr. 2017 00:52

passionnant
j'en suis à la page 6 ...

des POSTS ont été supprimés non ,???

bizarre !

creation-d-un-algorythme-de-trading-aut ... 58-50.html

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Epitaf » 21 févr. 2017 04:53

Indubitablement.
C'est moche, on ne comprends plus le débat :-(
Mais il doit y avoir forcément une explication, je penche pour une demande de l'auteur des messages ( samuel ? )

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par chad » 21 févr. 2017 20:08

non Samuel ces messages n'ont pas été effacés mais le pseudo renommé en "Anonyme"

je vais demander au chef

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par Benoist Rousseau » 21 févr. 2017 20:12

oui c'est un gars qui a demandé la suppression de ses posts

aucun respect des vandales malotrus sans éducation. D'ailleurs ils n'ont pas le droit de demander cela car rien ne les identifie donc la cnil ne s'applique pas à eux. Mais des idiots qui demandent cela, je m'en débarasse le plus vite possible, du balais. Je leur dis juste que c'est irrespectueux pour les gens avec qui ils ont discuté. Mais des gens mal polis le sont jusqu'au bout.

ne me demandez pas le pseudo, aucune idée, quand on me demande ça je e la personne de ma vie et une heure après je ne me rappelle plus qu'elle existe. Alors plusieurs mois après :roll:

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par chad » 21 févr. 2017 20:21

ok merci de ta réponse :roll:

Re: Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtes

par scarabee » 23 févr. 2017 11:22

Bonjour, désolé si ca ressemble un peu à du déterrage de post, mais que donne vos travaux Epitaf et comment vous en sortez-vous avec les amis avec qui vous travaillez ?

Je suis sur le forum depuis récemment essentiellement pour me sentir moins seul dans le développement d'algo. Je précise, je ne suis qu'un amateur mais avec beaucoup de temps à tuer. J'avais développé un premier algo de repérage en bougies journalières de fin d'excès baissier à partir de différentiels de moyennes mobiles (2 ans de conception) à base de système expert probabiliste de logique combinatoire, programmé en php-mysql avec auto-adaptation au jour le jour. Il fonctionne un peu sur les indices et actions en adaptant chaque jour avec les données des 2 années précédentes avec une période de test de 5 ans mais avec trop peu de trades (0,6% de gain moyen par trade pour une durée moyenne de 2 jours, mais seulement une quarantaine de trades par an sur indices par exemple).

Aujourd'hui je cherche à tout refaire à zéro, faire un algo intraday avec une entrée sur break out ou sur rebonds proche des supports/résistances déterminés graphiquement avec pour unité de temps la seconde (j'ai ouvert un post sur le sujet des bornes supérieures et inférieures reperer-les-bornes-superieures-et-infer ... 15621.html en espérant qu'on me dise que je suis à côté de la plaque ou que j'oublie un truc qui change tout). L'idée est pour moi d'identifier avec une probabilité suffisante à l'aide de différences de moyennes mobiles (ce macd amélioré est ce que je maîtrise le mieux) si un niveau de prix sera perforé ou servira de rebond en fonction d'un apprentissage sur une période courte (la séance ou quelques séances maximummum avec auto-actualisation). Pour y parvenir sur des niveaux qui bougent, j'ai développé une théorie qui assimile les prix d'un actif à des dunes de sable qui se déplacent au fur et à mesure des vents créés par les achats/ventes des investisseurs avec une corrélation entre le gain et la hauteur de sable. J'ouvrirais peut-être un post au sujet de mon robot, en fait je ne sais pas comment trouver des gens pour en parler ouvertement, trouver quelqu'un qui a les mêmes aspirations que moi (faire ensemble un joli robot et qui est ok pour passer du temps ensemble à se taper des lignes et des lignes d'excel pour les backtests voire coder ensemble) et se faire des séances de brainstorming (en sachant que comme tu le dis, c'est des milliers d'heures, c'est ce qui s'était passé sur mon précédent robot).

Voilà, mon mail est confus, et mon sentiment est celui de la solitude, parfois un peu pesante, sans savoir quelle est la solution pour trouver d'autres personnes pour en parler.

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