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"Tordre le cou": TP/SL

par Euraed » 02 mai 2018 08:38

Appel aux programmeurs !

Il est une idée commune partagée par certains qui serait qu'il faut minimiser son SL pour augmenter son rendement.

J'aimerais savoir si certains parmi vous ont fait des tests d'optimisation de ratio TP/SL, peu importe le type d'algo.
Exemple TP/SL 5/15 face à 15/5 ou tout autre TP/SL g/p.


Ma propre expérience sur des algos de nature très variée montre que certains ont des rendements nettement meilleurs avec des SL plus longs que les TPs.

Votre partage d'expérience ?

Re: "Tordre le cou": TP/SL

par ticktack » 02 mai 2018 10:09

Effectivement Euraed, mes premières versions de mon robot étaient a TP très larges et SL assez serrés (ratio 10/1) alors que la 2.0 c'est l'inverse : TP faible et gros SL (1/10 en gros).

Donc les 2 méthodes peuvent mener à des systèmes rentables, simplement pour obtenir des systèmes rentables avec TP faible c'est beaucoup plus dur et ça nécessite certains aménagements , alors qu'avec gros TP et petit SL on arrive facilement à trouver des systèmes gagnants (le revers de la médaille étant des MaxDD plus importantes et surtout un TTR beaucoup plus long).

Re: "Tordre le cou": TP/SL

par sobear » 02 mai 2018 10:53

Je travaille en démo le 8 / 8 et aussi le 20 / 20
La logique:
mettre des valeurs élevées pour diminuer l'importance du spread dans le score d'où 8/8 et 20/20. Il faut à peu près 56% de trades gagnants en 8/8 et 53% en 20/20 pour ne pas perdre d'argent.
Il faut bien assurer ses points d'entrée pour que la méthode soit gagnante.
Le choix entre 8/8 et 20/20 se fait sur la volatilité du marché (possibilité de faire des rapports intermédiaires à l'étude)
Dans cette logique, le levier ne peut pas être trop élevé surtout en 20/20.
Le spread représente 12.5% du gain en 8/8 et 5% en 20/20.

Re: "Tordre le cou": TP/SL

par Euraed » 02 mai 2018 11:24

Merci pour vos réponses
Bon, je vais être un peu plus précis. Je circonscris mon intervention à un point particulier , celui d'une analyse systématique de l'influence d'un vecteur matriciel de TP/SL projeté sur un algo x.

J'ai placé ce poste en trading automatique car seul un déploiement massif et répété sur des années de backtest permet d'avoir une validité statistique.

Billie, l'objet n'est pas de faire un débat général sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire en trading, mais d'extraire un point spécifique pour l'analyser. s'il te plait...
Pour être clair, les systèmes à TP et SL constants ne sont pas les meilleurs, mais c'est un autre débat.

Donc, j'extrais un paramètre unique d'un système de trading quelconque , ici l'hypothèse d'un TP/SL constant et j'observe ensuite le résultat d'expériences, de simulations de laboratoire.

C'est une analyse que je mène sur mes algos afin de dégrossir les ordres de grandeur.
Je suis en mesure de tester toute matrice de TP/SL de dimension raisonnable et de les comparer en temps réel lors de l'évolution d'un backtest.
Pour reprendre l'exemple de Swing, je définis une matrice 5 par 5 avec TP = 1, 2, 3, 4, 5 et SL = 1,2,3,4,5 et je lance donc 25 vecteurs en backtest parallèle simultané, par exemple sur l'année 2017.
A tout moment, par exemple le 17 mars à 10h23.04, je peux mettre en pause et considérer les résultats comparatifs.

Je ne cherche pas à savoir si l'expérience est utile mais si vous l'avez menée et auquel cas vous connaissez les outputs de telles matrices.

Ma conclusion personnelle, et en fait évidente, sont que les outputs statistiques varient en fonction des algos.

Qui a ces approches systématiques ?

Re: "Tordre le cou": TP/SL

par sobear » 02 mai 2018 11:36

OK Euraed, je n'avais pas vu que tu limitais la question au trading automatique donc j'ai revu mon post en le limitant à ce qui pourrait ne pas être hors sujet.

Re: "Tordre le cou": TP/SL

par Euraed » 02 mai 2018 11:57

Merci Sobear ;)
Oui
Les stats que tu indiques avec 53 et 56% requis sur un TP/SL symétrique sont la conclusion purement arithmétique.
En symétrique il est parfaitement logique qu'il faille un taux supérieur à 50% pour couvrir les frais de spread et com et plus la longueur du TP/SL est importante, moins le spread coûtera en proportion donc en poussant le raisonnement à l'infini avec des TP/SL de 2000 on s'approchera de 50% + epsilon.

Mes expériences tendent à montrer que les ratios symétriques ne sont pas ceux qui fournissent les meillleurs rendements.


@Swing, de mon côté j'ai bien vérifié que mes tests étaient très fiables.
On a d'ailleurs travaillé ensemble avec Ticktack sur ce point de validation, hors forum. Nous avons chacun codé un algo identique sur nos plateformes respectives pour vérifier que les résultats collaient

Re: "Tordre le cou": TP/SL

par Euraed » 02 mai 2018 12:03

@sobear
Par jeu j'ai un jour codé un algo aléatoire avec TP/SL symétrique, résultat pratique conforme à la théorie, il perdait systématiquement: spread et com.
C'est l'équivalent d'un jeu de roulette noir/rouge avec une case pour la banque... le gain est oscillant autour d'une pente descendante.

Re: "Tordre le cou": TP/SL

par ticktack » 02 mai 2018 12:16

@Euraed je fais aussi des backtests en testant divers intervalles de TP/SL pour comparer les résultats et effectivement chaque algo à un couple TP/SL optimum différent (bien que parfois les valeurs soient proches).

Là où mes conclusions diffèrent c'est à propos des TP/SL constants : dans quasiment tous les backtests que j'ai effectués c'est toujours le couple TP/SL constant optimum qui obtient un meilleur résultat que des TP/SL variables (en fonction de la volatilité par exemple).
Après je m'y suis peut être mal pris pour les faire varier , ou alors les indices ne réagissent pas comme le Forex.

Re: "Tordre le cou": TP/SL

par sobear » 02 mai 2018 12:21

algo aléatoire...oui c'est normal que la statistique soit vérifiée mais le but est d'être gagnant sur la qualité du point d'entrée (c'est valable en discrétionnaire ou sur point déterminé par le robot)

Re: "Tordre le cou": TP/SL

par Euraed » 02 mai 2018 12:32

@Ticktack
Même constat si l'indexation du T P/SL se fait sur la volatilité. C'est une voie que j'ai testée rapidement puis abandonnée, il est plus efficace de faire varier les TP/SL sur d'autres critères, notamment des conditions de sortie par heuristique particulière.
NB: ce n'est pas parce que j'ai eu des résultats non probants sur volatilité que je rejette définitivement l'idée.

Re: "Tordre le cou": TP/SL

par Euraed » 02 mai 2018 12:39

@sobear
absolument

Re: "Tordre le cou": TP/SL

par ticktack » 02 mai 2018 13:52

@Euraed; effectivement je n'ai pas testé avec des heuristiques de sortie (hormis le fait de couper tous les trades en fin de journée/semaine).
Il faudra que je creuse la question quand j'ai un moment.

Re: "Tordre le cou": TP/SL

par Euraed » 02 mai 2018 14:59

HS: Je suis hors sujet, mais tu peux concevoir ton algo avec un processus "ouverture" et un processus "fermeture" disjoints.
En effet, il n'y a pas de raison autre que biais psycho de considérer ses entrées avec énormément d'attention et de traiter les sorties (gagnantes ou perdantes) simplement en TP ou heure fixe.

Re: "Tordre le cou": TP/SL

par kero » 02 mai 2018 16:30

Sur ce sujet du SL, la question se pose également pour moi, qui suis sur un segment de marché très différent que celui habituellement pratiqué ici, à savoir le moyen/long terme sur actions.

J'ai pendant longtemps pratiqué un SL très serré, avec l'idée qu'effectivement, il convenait de réduire au maximummum les pertes afin de renforcer le R/R ratio.

Depuis lors j'en reviens un peu et je réélargis un peu mes stoploss. Et je crois que je peux le faire maintenant parce que l'expérience m'a appris à mieux choisir ses setups.

Tout ça pour dire: la question doit peut-être aussi être mise en relation avec la nature des setups qu'on travaille. Si on parvient à sélectionner des setups de qualité, on peut plus facilement se permettre des SL plus larges. Par contre, si la stratégie de base n'est pas solide, c'est plus tendu, je pense.

Re: "Tordre le cou": TP/SL

par plataxis » 02 mai 2018 17:17

xxxx a écrit : Tu peux faire des stats numériques de ce type sur 1000 ans de cours, elles ne t'apporteront rien pour le marché de demain.
J'exprime juste mon expérience ici, et ce qui est cocasse c'est que la situation est inversée par rapport à ce que j'ai pu écrire ailleurs il y a 15 ans ;)
Je vous laisse entre statisticiens. :mrgreen:
Je suis à la fois d'accord sur le principe et gêné aux entournures par cette position : si tu utilises les indicateurs weinstein ou tout autre, c'est bien que tu crois à la reproductibilité des situations, non ? Par exemple le DINO reloaded avec un renfort sur corrections de 4.5 ATR, c'est bien basé sur ce qu'il s'est passé avant, non ? Et comme toujours rien ne dit que cela se passera de la même manière la prochaine fois...

Re: "Tordre le cou": TP/SL

par Euraed » 02 mai 2018 17:41

Oui de toute évidence Weinstein c'est du comportement de marché, des foules... de la stat.
Il se trouve que par rapport à ce système de trading, il semblerait qu'un SL serré soit bien.
Or on peut quand même intellectuellement considérer qu'il n'en va pas toujours ainsi dans des systèmes hétérogènes et qu'il soit notamment possible que des traders aient des approches différentes de celles de Weinstein.

La notion de SL est intrinsèquement liée à celle de qualité d'entrée, car dans un système d'entrée parfait le placement du SL, court ou long, il n'aurait strictement aucune application.

En ce sens, mesurer l'impact statistique de la longueur d'un SL sur un rendement est une vue indirecte de la qualité intrinsèque des entrées (dans tous types de marchés, donc sur une longue période): plus il faut l'éloigner et moins les entrées sont statistiquement fiables.

Re: "Tordre le cou": TP/SL

par plataxis » 02 mai 2018 18:36

Je pense comprendre : un SL doit être adapté en fonction du timeframe et de la volatilité, et non être "optimisé" par backtest, c'est ça ?

Re: "Tordre le cou": TP/SL

par ticktack » 02 mai 2018 18:43

Pour l'instant mon robot à SL optimisé continue à se comporter comme les backtests un mois après son lancement en réel ... :mrgreen:

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