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Re: Trading API -> Rejet 11 / Reject 11

par chifounou » 10 Sep 2015 06:55

Bon je sens pas qu'il contactera le support pour poser la question maintenant : il est déjà ailleurs

J'ai plus du tout le temps de trader.
Je sais que c'est générique, mais je m'attends a un truc du genre
"période volatile", "problème connexion internet"...


:roll: tant pis, désolé

Re: Trading API -> Rejet 11 / Reject 11

par Benoist Rousseau » 10 Sep 2015 07:12

J'ai fait 447 trades depuis le depuis du mois. J'ai eu un seul rejet. Période ultra volatilité. Sûrement un prix qui n'était plus bon mais je ne me rappelle plus le code. Jamais testé en demo, ça me paraît un mauvais plan car la demo est buguée

Re: Trading API -> Rejet 11 / Reject 11

par Nomade » 10 Sep 2015 08:19

Bonjour
je n'ai pas forcement des informations pertinentes a apporter en trading, mais la je peux aider.

Je viens de demander a IG suite a 2 rejets erreur 11 hier matin en reel.
La reponse a ete :
"At certain periods, including instances of high volatility, our dealing desk deem it necessary to switch off the ability to trade via automated systems, and this is what has occurred with your trades. This usually happens only for a short period over periods of high volatility."

En francais, il peuvent decider de desactiver temporairement les ordres envoyes via les API, en particulier en cas de fort volatilite, en partant du principe que c'est un robot qui envoie les ordres.

Dans mon cas les ordres concernent le DAX30, et n'ont rien de robotise, en general une dizaine d'operations de 9h a 11h et j'utilise une version modifiee de la L3 pour cloturer mes ordres au clavier ( au passage bravo et merci aux developpeurs pour leur travail).

C'est la deuxieme fois que je constate un rejet erreur 11 (09/09 a 10:00 et le 03/09 a 9:30). Dans les deux cas la volatilite n'avait absolument rien d'extraordinaire et etait meme plutot en dessous de la moyenne a ces heures. D'autant plus surprenant que dans les deux cas il s'agissait de fermer une position via des market order (donc execution a tout prix).

J'ai renvoye un message demandant des eclaircissements car cela pose un probleme de fiabilite quand a l'utilisation des API pour passer des ordres.

Cette premiere reponse laisse supposer que les ordres via les API ne sont pas prioritaires (j'ai pu sans probleme fermer mes positions via l'interface WEB) et, que leurs desactivations sans preavis (ce qui est certes indique dans les CGU) ne se fait pas necessairement dans des conditions "raisonables" (leur notion de forte volatilite ne semble pas standard).

J'attend leur reponse en esperant qu'il s'agit plutot d'un bug dans leur gestion des API car sinon, a mes yeux, cela remet en cause l'utilisation des API, en particulier pour scalper ou attendre 10 a 30 secondes pour savoir si une cloture Market Order est valide n'est pas vraiment viable. Dans le cadre d'un trading un tant soit peu automatise cela semble encore pire et oblige a etre devant son ecran pour surveiller l'execution aleatoire des ordres envoyes via les API.
Il me semble avoir lu sur le forum labs.ig.com un gars qui avait 50% de ces ordres API rejetes !

je vous ferais part de la suite eventuelle des echange avec IG

Nomade

Re: Trading API -> Rejet 11 / Reject 11

par falex » 10 Sep 2015 08:27

La réponse ne me surprend pas du tout.

Faut pas oublier qu'une partie des ordres que nous envoyons est envoyé pour validation au desk niveau2, ceux qui font la couverture ... ça j'ai déjà vu X fois mes ordres qui prennent plus de 30secondes pour être ouvert ou fermé ...

---

J'aime l'effort de comunication d'IG (par rapport à d'autre ...) mais les API pour l'instant me laissent en partie un goût amer de fiablité plutôt moyenne.

Le pire, c'est que quand je regarde la version web, on ne fait riend 'autre que d'utiliser les même techniques, l'API mis à disposition n'étant qu'une version "simplifié" de l'API utilisé pour le web/iPhone ...

Je dois bien avouer que ça ma démangé plus d'une fois de faire le reverse engineering de l'interface web mais le souci est que si IG change quelques chose, y'a aucun moyen de le savoir et il n'ont aucune raison de communiquer sur ce point ... donc j'ai abandonné cette piste et j’espère une nette amélioration des API d'ici la fin de l'année.

Re: Trading API -> Rejet 11 / Reject 11

par Benoist Rousseau » 10 Sep 2015 08:30

Étrange... Je passe en ce moment plus de 70 ordres par jour en moyenne aucun souci. Et idem avec deux autres personnes que je connais qui font 100 à 200 ordres. Point commun on a la fibre

Après si le gars ouvre et ferme des centaines en ordres en moins de 0.3 seconde automatiquement c'est un peu normal ou s'il a une connexion adsl basique :roll: . En tout cas depuis la l3 même un ultra volatilité j'ai pu passer 99.999% de mes ordres

Ne pas oublier que ce sont des ordres limites qu'on envoie de base et non market ou atp :) j'en avais des ordres rejetés avec une bonne adsl depuis que j'ai la fibre c'est 1 pour mille et encore

Re: Trading API -> Rejet 11 / Reject 11

par pierrep » 10 Sep 2015 09:05

Bonjour,

J'ai eu la même réponse de IG ce matin, et pour mon utilisation, ce n'est que quelques ordres par jours en demo ;) :

"
Nous vous remercions pour votre message.

Veuillez noter qu'a certains moments, notamment pendant des périodes de forte volatilité, que les trades via l'API soient désactivés.

En l'occurrence, ceci était le cas quand vous avez essayé de clôturer votre position.
Vous devrez alors clôturer votre position via la plateforme classique si vous souhaitez le faire.

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons ravis de vous aider.

Cordialement,
XX
IG"

Re: Trading API -> Rejet 11 / Reject 11

par chifounou » 10 Sep 2015 09:17

Personnellement depuis que je suis chez IG soit moins d'un an par intermittence (pas tradé le début d'année 2015) , j'ai déjà eu 2 rejets de "prix indisponible" en REEL pendant des périodes d'hyper volatilité suite à annonce économique en général.
Certes, je n'ai pas sué à la suite d'une exécution qui aurait été déppréciée par les fluctuations de prix brutales, mais j'ai subi de gros manques à gagner à chaque fois sur des trades entre 50 et 100 points en étant hors marché, parcequ'en étant pas exécuté à un pire prix que celui demandé (dans ces cas là je m'en fiche d'être exécuté 10 ou 20 points pire que demandé vu les enjeux swing que j'escompte), ben le temps que je réagisse, le prix envisageable était encore pire que pire et donc je décide de ne plus rien faire quand vraiment c'est trop dégradé :? J'avoue que je préférerai être exécuté avec slippage plutôt que pas du tout quelques fois. :prier: Mais ça tombe bien ....IG semble depuis quelques semaines avoir pensé à celà en introduisant le choix entre des exécutions partielles non rejetables....ou des exécutions totales rejetables en totalité.
Je trouve cet effort très transparent et sur le principe je salue ce geste qu'à nouveau on ne retrouve pas ailleurs. En étant pleinement informés, on peut faire des choix conscients et c'est tout ce qui compte... en tout cas pour moi (je n'attends pas la lune car réaliste, par contre j'attends une forme d'intégrité dans la mesure du possible)
Je ne me suis pas servi de cette nouveauté encore (manquant grave de temps en permanence :| ) mais je compte sérieusement m'y mettre et probablement l'activer !

falex a écrit:La réponse ne me surprend pas du tout.

Faut pas oublier qu'une partie des ordres que nous envoyons est envoyé pour validation au desk niveau2, ceux qui font la couverture ... ça j'ai déjà vu X fois mes ordres qui prennent plus de 30secondes pour être ouvert ou fermé ...


Précisément ! C'est le fonctionnement général de l'industrie... En fait la plupart des ordres ont leur contrepartie assurée en mode "système" c'est à dire 100% en interne du courtier sans subir aucune attente ni contrainte d'exécution, ce qui donne lieu à une exécution optimale et parfois (voir optimisée).
Mais d'autres fois, en grande minorité, pour une multitude de raisons variables dont nous ne comprendrons pas toujours la décision, on peut être basculé pour être offert à des "dealers" qui sont des contreparties autres que le courtier (quand celui-ci préfère ne pas vouloir de nous) qui décide alors, en respectant un ordre de priorité de transaction entre les dealers, qui d'autre va nous servir d'échange. Ce pourquoi, dans de rares cas (quantités fortes et/ou périodes à faible liquidité ou volatiles) on subira un délai d'exécution ...c'est le temps pris pour remplir la loi du marché offre/demande. Notre transaction va être proposée au dealer1, s'il nous refuse, le dealer2 va nous examiner, si notre requête n'est toujours pas attractive, on sera passé au dealer 3 etc...jusqu'à trouver preneur. Si le prix à changé entre temps, celà peut justement donner lieu a un rejet (dont la cause ne nous sera pas forcément explicitée) ...ou alors on nous proposera l'exécution à un nouveau prix slippé (chez certains courtiers) qu'on aura à confirmer ou laisser passer.

falex a écrit:J'aime l'effort de comunication d'IG (par rapport à d'autre ...) mais les API pour l'instant me laissent en partie un goût amer de fiablité plutôt moyenne.


Pour te rassurer, c'est partout pareil, quand ce n'est pas pire :roll: (j'ai fait plusieurs fois du trading API avec solutions persos ailleurs). Aucun environnement cfd à risque limité via API n'est 100% fiable et celà ne le sera absolument jamais ....rien que pour les raisons expliquées plus haut. Structurellement parlant, l'infrastructure qui assure le trading a plusieurs modes de fonctionnements variés et donc vu qu'on peut potentiellement se faire basculer de l'un à l'autre, il n'est pas raisonnable d'escompter ne pas devoir monitorer et gérer certains aléas. En tout cas personnellement ça fait maintenant un moment que j'ai fini par m'en accomoder.

Le trading cfd à risque limité offre de multiples avantages ....il faut s'accomoder de quelques inconvénients, soit voir ailleurs si on a l'impression d'avoir atteind les limites, mais ça n'arrive pas tous les 4 matins à n'importe qui !

Spoiler:
Idéalement, le seul trading qui m'inspirerait plus de confiance (et encore), serait du trading API futures sur des contrats extrêmement liquides comme le ES, FESX, FGBL, FGBM... Je compte m'y mettre à long terme (j'ai pas mal tradé le Bund il y a quelques années, en somme assez sympa, très dirigé par les affluences de volumes, très mode tout ou rien en intraday)

Re: Trading API -> Rejet 11 / Reject 11

par Benoist Rousseau » 10 Sep 2015 09:31

chifou > Achètes toi une licence CME obligatoire ou loue là (1000$ à 2000$ parfois en promo c'est un système d'enchère, des fois c'est 5000$) sinon quelque soit quand tu rentreras dans le carnet d'ordres, tu seras exécutés en dernier, c'est pour cela que j'ai lâché ES, les pros membre du CME sont servis avant nous même après être entré après toi, ce n'est plus la loi du premier arrivé, premier servi, mais là loi des pros prioritaires. ça touche le CME, pas encore le CBOT (pour cela que je trade YM, mais je commence à avoir quelques doutes) ni Eurex / monep / Xetra (c'est propre (mais pour combien de temps ?)). Sur le bund aucune idée.

Là je trade pour un hedge fund sur futures, je galère grave avec mes ordres non servi ou partiellement, je perd des fortunes... mais j'ai trouvé un hedge fund qui passe par IG à HK :top: reste à y entrer :lol2:

Re: Trading API -> Rejet 11 / Reject 11

par Benoist Rousseau » 10 Sep 2015 09:58

tiens au passage comme je suis dans le fonctionnement des marchés futures avec mon examen à la National Futures Association NFA US, 500 pages de réglementation, j em'en tape 10 tous les soirs... tu apprends que tes lots futures sont garanties par des chambres de compensation (ça on sait) (qui sont des sociétés privées donc qui peuvent faire faillite :lol: ça on sait moins) En gros, IG fait finalement juste de la chambre de compensation... c'est leur modèle :) C'est pour cela que pour le hedge fund où je suis, la chambre de compensation n'a pas voulu prendre en charge le Dax et donc impossible de trader le dax... ni plus ni moins, elle ne veut pas le compenser (pas assez de volume surement chez eux sur ce futures, trop volatile ?...). Et il y a de sacrés différences entre chambres de compensation... un truc qu'on ne vérifie jamais, le broker futures il s'appuie sur quelle chambre de compensation... ?

Re: Trading API -> Rejet 11 / Reject 11

par chifounou » 10 Sep 2015 10:14

Oui Benoist en ordres limite tu soulèves une problématique qui peut subvenir : celle de la non exécution ou exécution partielle quand les lignes de CO sont archi remplies et que le marché ne transperce pas le niveau ....c'est particulièrement le cas sur les contrats que j'ai cité et surtout ceux lents et à "valeur notionnelle" faible comme les indices à bas niveau que sont l'ES et le FESX

Cependant je trade beaucoup en ordres au Marché ....d'ailleurs avec TakaScalper ou la L3 on ne peut pas passer d'ordres Limite en attente préparés à l'avance ...ce qui me pousse encore plus à adopter définitivement certaines habitudes.
En ordres au marché ce risque de non exécution n'existe plus ...au contraire vu la profondeur de carnet immense sur les contrats lourds, on peut être servi des quantités de lots immenses ....dont je n'aurai d'ailleurs jamais l'argent pour, individuellement :lol: Reste que sur ces indices, trader au marché, vu la faiblesse des amplitudes, peut être difficilement soutenable car le spread devient un frais qui prend plus de place que sur des indices hauts ayant un rapport apread / amplitude journalière moins relativisant.
Je ne pense pas prendre un jour une licence d'échange :) car celà nécessite quand même de la paperasse et un suivi (nécessité d'une société et plus pénible encore) et je suis légèrement anti-administratif ...depuis que je suis à Andorre ça ne s'arrange pas :mrgreen: j'apprécie me la couler douce
Si j'ai besoin de faire des économies je pense que j'irai chez des introducing brokers retail moins chers qu'InteractiveB simplement, comme NinjaBrokerage ...plusieurs à la fois pour disperser leur risque d'évaporation :roll: ceux qui laissent le choix du FCM (à bien sélectionner pour la meilleure stabilité financière)

tu as raison de soulever ce point ....il est de notre intéret qu'ils viennent à élargir l'API à plus de possibilités qui correspondent à l'ensemble des fonctionnalités qu'ils proposent au public via leur propre solution (Web notamment), afin que nous puissions adapter les développements !
Bon....si je m'en réfère à ce que je connais ailleurs à nouveau, qui n'est pas toujours jojo, j'ai l'impression que l'équipe technique de IG Labs avance relativement vite et bien. Parfois celà est déroutant car ils tatonnent eux même et donc "l'avancement" peut avoir des répercussions temporaires pour nous (cf stabilité TakaScalper déraillante soudainement pendant 3 semaines le temps de diverses résolutions) mais celà fait partie de la donne de toute technologie naissante ou cherchant à se maintenir à niveau. IG est venu après coup à mettre à disposition une API. C'est récent. D'autres entreprises (L**X) ont préparé leur infrastructure avant de se lancer... Tout est affaire de chronologie et de paris de développements technico-commerciaux entrepris. Parfois on cherche à bien faire puis on se plante. Parfois on manque de vision alors on évolue au coup par coup sur un fonctionnement d'essais-erreurs-correctifs.
Concrêtement je pense que c'est à nous en tant qu'usagers d'appuyer et de mettre sur le tapis épisodiquement en tant que relances, les améliorations qui nous seront utiles. En général l'encadrement technique priorise fonction de la récurrence des demandes. Ninja par exemple tient une liste de tous les items en devenir et ils évoluent de priorité selon le nombre de "votes" usagers. A nous d'enquiquiner IG de façon active...
J'ai tendance à penser que l'exécution partielle/totale arrange aussi bien le courtier que l'utilisateur. Pour nous celà rend transparent un mode de fonctionnement pratique habituellement opaque, et pour eux ça leur permet de se dédouanner (par clarification) et d'éviter les conflits suite à incompréhension. A priori c'est une situation win-win et donc... Il y a des chances pour qu'ils ne se refusent pas à porter ce genre d'options à l'API, mais il faut leur laisser du temps et les pressuriser pour qu'ils en prennent le chemin sans trop s'attarder quand même :) Nous avons intéret en tant que client à être malins et prudents pour arriver à nos fins....parceque nous n'avons pas beaucoup d'acteurs financiers sous la main assez intéressants pour se planter ou à brusquer. Il est prévu que l'industrie de courtage va se compacter ....et prendre la direction des monopoles, avec des rachats et absorptions de petites et moyennes structures de plus en plus....personnellement je l'observe plein pot en ce moment, sur le forex par exemple depuis l'événement banque nationale suisse mais pas que: le cloisonnement par épuration de concurrence s'étend à d'autres produits de plus en plus.
Globalement il faut rester autant que possible confiant sur l'assainissement futur du milieu ...comme vigilant pour ne pas se faire mordre la cuisse par des évolutions qui deviendraient abusives :)

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