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Re: Trading Automatque - Contrôle des pertes

par Twanaar » 05 Juil 2017 17:17

trappiste73 a écrit:Je trouve ça très prometteur comme piste d'études - merci.
Néanmoins, ça implique de garder inchangé son algo. Du coup, difficile de dire si c'est une méthode plus efficace que les ajustements à chaque mv. Mais peut-être as-tu étudié le sujet ?


En fait non, je change et améliore aussi mes algos / paramêtres.
Aprés mon systéme me permet ou pas de reseter les stats quand je relance une stratégie, suivant si je pense que les changements d'algo justifient de ne pas utiliser les stats passés.
De toute façon modifié ou non, si le systéme est en réel et que la stratégie performe, ça reste en réel, si la stratégie ne performe pas ça va vite passer en simulation.
De même si intialement la startégie était en simualtion, si elle continue de ne pas performer elle va rester en simulation, si suite aux changements elle devient performante, elle va rapidement repasser en réel.

Donc le contrôle des pertes n'est pas du tout exclusif et peut etre combiné avec des otpimisations réguliéres (voir automatique via ce systéme, voir plus haut) de la stratégie.

Re: Trading Automatque - Contrôle des pertes

par trappiste73 » 05 Juil 2017 17:34

:merci: pour les explications.

Re: Trading Automatque - Contrôle des pertes

par falex » 05 Juil 2017 17:48

Good. En tout cas très intéressant comme idée.

Qu'est-ce qui t'a mené à avoir ce genre de traitement ? car l'hypothèse que le non trade est plus safe que le trade dépend pour beaucoup de la répartition des trades et leur ordonnancement.

Re: Trading Automatque - Contrôle des pertes

par Twanaar » 05 Juil 2017 18:11

falex a écrit:Good. En tout cas très intéressant comme idée.

Qu'est-ce qui t'a mené à avoir ce genre de traitement ? car l'hypothèse que le non trade est plus safe que le trade dépend pour beaucoup de la répartition des trades et leur ordonnancement.


Simplement le fait que j'arrive a faire des stratégies qui gagnent beaucoup sur certaines périodes, mais qui perdent aussi beaucoup à d'autres et que par ailleurs que je ne trouvais pas de critéres qui permetterai de filtrer les trades perdants sans trop degrader les perfs.
D'ou le fait qu'a force de réfléchir au probléme, j'ai fini par aller vers cette solution indépendante de la stratégie, basé sur les résultats de la stratégie elle-même plutôt qu'un indicateur qui reste potentiellement peu fiable. En gros l'idée de base à été: le meilleurs indicateur que la stratégie performe ou pas est ses résultats, donc de fils en aiguille du fait qu'il était necessaire d'avoir un systéme de simulation qui permet de monitorer ce que fait la stratégie sans passer les ordres.

Il y a aussi le fait que je cherchait un moyen de reduire les drawdown sans pour autant reduire (beaucoup) les perfs de mes stratégies, ce que je n'arrivait pas a faire via des moyens classique (indicateurs, réglages, filtres). En fai tmême au départ, je penssais que ce systéme allait augmenter systématiquement les gains aussi, vu que la totalité du drawdown de la stratégie n'est pas prit en réel, mais la réalité à montrer que ce n'est pas toujours le cas.

De plus cela sert aussi de fillet de sécuritée, si pour une raison ou une autre une stratégie deraille, ce systéme va limiter les pertes et va éviter de cramer un compte.

Re: Trading Automatque - Contrôle des pertes

par ticktack » 08 Juil 2017 17:10

J'ai tenté d'ajouter cette notion de mode simulation avec trades virtuels en parallèle des trades normaux dans mes backtests mais hélas le résultat n'est pas terrible: j'ai quasi systématiquement des résultats plus mauvais (en terme de gain moyen par trade ou de % de trades gagnants ou de ratio gain/maxdd).
Donc ça confirme que cette technique n'est adaptée qu'à certains types de systèmes de trading.

J'ai testé 2 approches différentes : soit limiter la maxdd à un certain seuil avant de passer en mode simulation (je ne repasse en mode normal que si la maxdd virtuelle redevient inférieure au seuil), soit limiter le nb de trades successifs perdants.
Ca peut fonctionner sur certaines périodes (comme 2012/2017) , mais sur une longue période (2004/2017) je n'ai pas réussi.

Re: Trading Automatque - Contrôle des pertes

par Twanaar » 08 Juil 2017 19:09

Attention, une version simpliste du systéme provoque ce que tu dis, c'était mon premier systémle de contrôle du DrawDawn, pour que cela fonctionne
la gestion des conditions de reprise est plus delicate., je detaillerai un peu plsu tard.

Re: Trading Automatque - Contrôle des pertes

par ticktack » 08 Juil 2017 19:19

OK j'ai essayé d'aller au plus simple, je n'y ai consacré que quelques heures de boulot. Sans doute un mécanisme plus évolué donnera de meilleurs résultats.

Re: Trading Automatque - Contrôle des pertes

par Twanaar » 08 Juil 2017 22:16

voila en simplifié (mais complet) l'algo que j'utilise, et qui devrait fonctionner sur la plupart des stratégie
il faut bien sur changer les valeurs d'init en fonction de sa stratégie (a partir de quelle valeur une perte est anormal, les incrments etc

Base de l’algo de contrôle de perte qui fonctionne :

// Inits

DrawDownMax = 400
BaseDrawDown = 400
IncrementDrawDown = 400
MinRecovery = 400
BaseRecovery = 400
CurrentDay = Horaire:CurrentDay //Lundi / mardi etc..

// avant d’aller dans la partie de la stratégie qui attend un point d’entrée, j’effectue ces tests
Si EngineIndicator:StrategyActualDrawDown == 0 alors DrawDownInitiale
Si (
// ici il s’agit de script en lua extrait de mon système)
// ça reste néanmoins facilement compréhensible pour adapter à un autre système
EngineIndicator:StrategyActualDrawDown >= @DrawDownMax &&
(
(
@CurrentDay != Horaire:CurrentDay &&
(EngineIndicator:StrategyIndicatorMaxDrawDown -EngineIndicator:StrategyIndicatorActualDrawDown >= @MinRecovery || EngineIndicator:StrategyIndicatorActualDrawDown == 0)
)
||
EngineIndicator:LastTradeResult > (@MinRecovery/2) // lasttraderesult somme les x dernier resultat des trade (chez moi typiquement les 4 derniers)
)
Alors ResetDrawDown
Si EngineIndicator:StrategyActualDrawDown <= @DrawDownMax alors NormalMode
Si EngineIndicator:StrategyActualDrawDown > @DrawDownMax alors WaitRecovery
DrawDownInitiale()
{
// restaure les params aux valeurs initales car le DD a été resorbé
DrawDownMax = @BaseDrawDown
MinRecovery = @BaseRecovery
Passage du moteur en mode réel
Go attente point d’entrée de la stratégie
}

ResetDrawDown()
{
// on augmente le DD permsi pour permettre au systéme de redémarrer
DrawDownMax = @IncrementDrawDown + EngineIndicator:StrategyActualDrawDown
// on augmente le recovery necessaire pour redemarrer si le demarrage actuel echoue et touche de nouveau le DD max
MinRecovery = @MinRecovery + @IncrementDrawDown
CurrentDay = Horaire:CurrentDay
Passage du moteur en mode réel // reprise des ordres en réel
Go attente point d’entrée de la stratégie
}
WaitRecovery()
{
// on attend qu’en simulation en gagne le recovery minimum
Passage du moteur en mode simulation
Go attente point d’entrée de la stratégie
}
NormalMode()
{
Passage du moteur en mode réel
//Go attente point d’entrée de la stratégie
}

Re: Trading Automatque - Contrôle des pertes

par Twanaar » 08 Juil 2017 22:46

Voici par exemple l'algo PRT de tradesurf présenté dans un post par un autre intervenant traduit avec mon systéme avec les contrôles du DD

j'ai un editeur de stratégie qui me permet de tester rapidement toutes sortes d'idées, avec le moteur d'execution qui va bien derriére.

Spoiler:
Image
Fichiers joints

Re: Trading Automatque - Contrôle des pertes

par AlgoFlex » 08 Juil 2017 23:05

Il est un peut tard pour avoir une réflexion, mais je me demande qu'elle différents entre un signal suite a des trades virtuel et un signal sur indicateurs classique, j'ai l'impression qu'on arrive au même résultat, par contre je me souviens d'un robot grille qui prenait ça premier positions sur signal indicateurs, puis les suivantes était après un test un peu comme toi en virtuel, ci ça peut te donner une idée.

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