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Trading HF

par DarthTrader » 30 Juin 2015 23:26

La vidéo ci-dessous montre en slow motion l’activité financière pour BlackBerry le 2 octobre 2013. Dix secondes y sont étalées sur plus de 3 minutes.

avec nos 20-70ms de ping on est vraiment petit joueur ;)


Re: Trading HF

par Anonyme01 » 01 Juil 2015 00:39

Il y a tout de même quelque chose que je ne comprends pas avec le HFT. Dans cette vidéo, je suppose que chaque petite flèche représente une transaction. Mais voici les deux interrogations auxquelles je n'ai jamais trouvé de réponse :

1) Comment se fait-il que l'ensemble de ces ordres n'apparaissent pas dans le carnet d'ordres ?
2) Comment une transaction clôturée en quelques millisecondes peut-elle bénéficier d'un changement de prix puisque nous n'avons pas un tick toutes les millisecondes par exemple ?

Parfois, la rapidité extrême du HFT m'échappe... :roll:

Re: Trading HF

par DarthTrader » 01 Juil 2015 01:03

A mons avis Benoist pourrait expliquer ceci

j ai eu la video via cet article
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/06/30/que-represente-une-seconde-de-plus_4664996_4355770.html

les outils mis a dispo du grand public en sont pas les meme que ceux mis a dispo des acteurs HF

Re: Trading HF

par Tartempion » 01 Juil 2015 01:13

on dirait de la physique des particules. C'est joli en tout cas.

Re: Trading HF

par ouf2finance » 02 Juil 2015 09:00

Je trouve le sujet intéressant.

Par contre, est-ce que chaque petite flèche représente une transaction ou représenterait plutôt un ordre envoyé.
Si c’est un ordre, j’ai cru comprendre que beaucoup de robots utilisés en HFT envoient des ordres qu’ils retirent presque aussi sec, dans le but de tromper d’autres robots ou traders qui regarderaient le carnet d’ordre.
Cela pourrait expliquer qu’il n’y a pas autant de changements de prix visibles et donc de ticks générés.

Mais les bloques entre lesquels les flèches se déplacent sont des échanges du coup je ne suis pas sûr de vraiment comprendre ce que cette animation représente.

C’est vrai qu’il serait intéressant de comprendre, surtout vu tout ce qu’on entend autour de ce sujet.

Re: Trading HF

par Benoist » 02 Juil 2015 11:09

Pour répondre à toutes vos questions :

Trading haute fréquence notamment le quote stuffing (interview pour un gros site web)

Le carnet d'ordres n'affiche qu'une partie des échanges, les blocs complets échangés sont souvent réintégrés dans le carnet d'ordres à posteriori à la clôture. C'est la suite des ordres iceberg. Une grosse moment peut demander à ce que ses ordres ne soient pas tracés dans le carnet d'ordres

Re: Trading HF

par Rogue » 02 Juil 2015 14:55

Dans le trading HF un des grands principes est d'envoyer des ordres pour regarder le comportement des autres. Un ordre important est envoyé et ce qui est scruté c'est le comportements des autres programmes, et aussitôt l'ordre est retiré.

Quand tu regardes un CO, il est rafraîchi une dizaine de fois par secondes, mais dans chaque 1/10ème c'est un condensé, une sorte de moyenne, des ordres effectivement arrivés/sortis. Donc tu ne verras rien. Et puis s'ils étaient tous visibles, tu ne verrais rien, le prix serait en train de changer constamment. Il y a des filtres appliqués pour ne pas tenir compte des faux cours, des erreurs etc.

De toute façon inutile de chercher à scruter pour comprendre, ton cerveau n'est pas assez rapide, rien que la persistance rétinienne est de 1/25ème de seconde, la fréquence de rafraichissement de ton écran LCD généralement de 60 Hz... donc toute fréquence de modification supérieure à cela ne serait pas visible.

Re: Trading HF

par ouf2finance » 09 Juil 2015 12:09

Cette vidéo a été produite par la société Nanex il me semble. Ils publient sur leur site, dans une rubrique recherche, des analyses concernant les événements qui se produisent sur les marchés ; type flash crash, anomalies, comportement des HFTs.
Ça a l’air assez intéressant.
Quelqu’un les connait-ils ? Sont-ils indépendants ?

Re: Trading HF

par Epiktetou » 04 Aoû 2015 07:44

A ma connaissance oui, ils sont indépendants. Le patron estime avoir perdu sur les marchés a cause du hft, il a décidé de monter Nanex pour les tracer et fournir des preuves à qui veut bien les acheter.
On peut vouloir chercher le nom du patron pour trouver son compte sur Twitter, il y est assez actif.
Les locaux : Dans un reportage sur Arte, c'était juste un appartement. Ça a peut-être changé depuis.

Il est vrai que les graphes et vidéos que Nanex produit sont jolis :)

Re: Trading HF

par Epiktetou » 04 Aoû 2015 07:50

Pour la vidéo en fp, si je ne m'abuse il s'agit des échanges entre place de cotation. Pas entre acteurs. Nanex fournit d'autres types de graphes / vidéo, plus détaillés

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