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Re: Turtles trading

par plataxis » 17 Déc 2015 10:25

Merci Ladefense,

Visiblement les allemands cités n'ont pas la même version que moi du système des "turtles".

Falex a sûrement vu passer la file et probablement mieux à faire que de dépoussiérer une méthode de trading du siècle dernier.

Pour ma part nouvel essai infructueux et un peu de lassitude aussi : je réessaierai peut-être plus tard...

Spoiler:
Code: Tout sélectionner
REM defining the donchien channels
SlowHighlineCurr = Highest [20] (high)
SlowLowlineCurr = lowest [20] (low)
//FastHighlineCurr = Highest [10] (high)
FastLowlineCurr = lowest [10] (low)
REM adjusting channels so that current bar is not included
SlowHighline = SlowHighlineCurr[1]
SlowLowline = SlowLowlineCurr[1]
medline = SlowLowline + ((SlowHighline - SlowLowline) / 2)
//FastHighline = FastHighlineCurr[1]
FastLowline = FastLowlineCurr[1]
REM Define ATR
ATR = AverageTrueRange[20]
REM min breakout to enter
breakmin = 0.1
entrylong1 = (SlowHighline + breakmin)
entrylong2 = entrylong1 + (ATR/2)
entrylong3 = entrylong1 + ATR
entrylong4 = entrylong1 + (3*ATR/2)

REM LONG BUYS

IF not onmarket AND high > medline  then
BUY 1 shares at entrylong1 Stop
BUY 1 shares at entrylong2 Stop
BUY 1 shares at entrylong3 Stop
BUY 1 shares at entrylong4 Stop
ENDIF

REM long stops
IF longonmarket then
SL1 = entrylong1 - (2*ATR)
SL2 = entrylong2 - (2*ATR)
SL3 = entrylong3 - (2*ATR)
SL4 = entrylong4 - (2*ATR)
ENDIF


IF COUNTOFLONGSHARES = 1 then
SET STOP LOSS SL1
ENDIF
IF COUNTOFLONGSHARES = 2 then
SET STOP LOSS SL2
ENDIF
IF COUNTOFLONGSHARES = 3 then
SET STOP LOSS SL3
ENDIF
IF COUNTOFLONGSHARES = 4 then
SET STOP LOSS SL4
ENDIF

REM LONG EXITS
IF longonmarket then
Sell at FastLowline stop
endif

Re: Turtles trading

par falex » 17 Déc 2015 11:27

LOL, heu dis donc plataxis c'est quoi ce jugement de valeur ...

Oh oui encore encore ladefense, j'aime quand tu me brosses dans les sens du(des) poil(s) :oops:

Tu veux que je te publie ma version des turtles, programmé en 2013, c'est ça ?

---

A l'époque j'étais partie du PDF que tout le monde a vue et relue. Au final je l'avais trouvé beaucoup trop "imprecis" quand aux conditions d'entrée et de validation entre les deux MM et ATR.

Dis autrement, les pdf dispo sur le net sont comme certains texte religions : Avec une grosse pars d'interpretation ...
Et c'est là que ça me dérange.

Je vais regarder où je me m'étais arrêté.

Re: Turtles trading

par plataxis » 17 Déc 2015 11:31

C'était ma façon maladroite de dire que je ne te solliciterai pas pour si peu. Si tu veux m'aider, je suis persuadé que tu le peux, mais, tu fais déjà beaucoup, rien ne t'y oblige et je ne sais pas demander. Mais si tu as un code en stock, j'apprécierai vraiment d'avoir le privilège de le contempler de près.

Re: Turtles trading

par falex » 17 Déc 2015 11:32

Ah si attends je me rappel d'un truc, dans le livre "Street Smart" de lynda je-ne-sais-plus-comment, elle a une definition de son "Turtle soup" et "Turtle Soup +1".

Au final j'avais du me basser sur ses explications car dans son livres les système proposé sont très "carré" en tout cas elle ne laisse presque pas de place à l'interpretation ;-)

Re: Turtles trading

par ladefense92800 » 17 Déc 2015 11:50

@ falex : c est la verité .

Re: Turtles trading

par ladefense92800 » 17 Déc 2015 11:50

Pour les curieux c est un bouquin qui existe en français .

Re: Turtles trading

par falex » 17 Déc 2015 12:01

Bon alors les seul truc que j'ai gardé dans mon PRT, c'était les indicateur de croisement de prix 20/4.

Je n'ai pas retrouvé de backtest, donc soit je ne suis pas allé jusque là, soit j'ai supprimer lors d'un ménage de printemps :-)

---

Je vais plutot te donner un conseil sur la méthodo de travail.

Quand j'ai un descriptif comme celui des tortues, je commence par mettre à plat et à écrirer sur une feuille la lsite des conditions stricte qui vont donner un signal d'entrée et un signal de sortie.
Ensuite je commence TOUJOURS par coder un indicateurs pour tester sur l'historique ces conditions.

Une fois que ton indicateur semble être bon, alors je passe au codage du backtest.
En faisant ainsi tu décorélles la aprtei signal et la aprtie gestion du trade car en faisant tout dans un backtest tu ne peux pas débugguer la partie signal "facilement".

En résumé :
1) Check des conditions de signal
2) Indicateur avec le signaux (avec une variable de sorite du style +1/-1 pour le signal et idem pour le signal de sortie, que tu vas grapher en historgramme avec des couleurs différentes)
3) Uen fois que tu as checker qu'il y a aucune erreur dans tes signaux, alors tu copie colles la aprtie signal dans un backet et tu rajoutes les mécanismes d'entrée/sortie de trade.

Good luck jim' (ce message s'autodétruira dans 20secondes :lol:)

---

Ladefense : "Google est ton ami" pour la version en ANGLICHE ;-) j'ai jamais réussi à trouver le pdf en français. Enfin c'est pas de l'anglais très dur, c'est pas de la literrature, donc pas très compliqué à comprendre.

Re: Turtles trading

par plataxis » 17 Déc 2015 12:05

Merci Falex :mercichinois:

Le PDF en français :

Re: Turtles trading

par falex » 17 Déc 2015 12:06

Turtle soup version Lynda :
Here are the rules:
FOR BUYS (SELLS ARE REVERSED)
1. Today must make a new 20-day low-the lower the better.
2. The previous 20-day low must have occurred at least four trading sessions earlier. This is
very important.
3. After the market falls below the prior 20-day low, place an entry buy stop 5-10 ticks above
the previous 20-day
low. This buy stop is good for today only.
4. If the buy stop is filled, immediately place an initial good-till -canceled sell stoploss one tick
under today's low.
5. As the position becomes profitable, use a trailing stop to prevent giving back profits. Some of
these trades will last two to three hours and some will last a few days. Due to the volatility
and the noise at these 20-day high and
low points, each market behaves differently.
6. Reentry Rule: If you are stopped out on either day one or day two of the trade, you may
reenter on a buy Stop at your original entry price level (day one and day two only). By doing
this, you should increase your profitability by a small amount.


Et Turtle Soup plus un, toujours version Lynda :
FOR BUYS (SELLS ARE REVERSED)
1. The market makes a new 20-day low. The previous 20-bar low must have been made at
least three trading sessions earlier. The close of the new low (day one) must be at or below
the previous 20-bar low
2. An entry buy stop is placed the next day (day two) at the earlier 20 day low. If you are not
filled on day two, the trade is canceled.
3. If filled, place a protective sell stop one tick under the lower of the day-one low or the day-two
low.
4. Take partial profits within two to six bars and trail a stop on the balance of your position.


Ben je ne sais pas vous, mais même avec un des rares écrits ou les système de traeding sont écrits avec des règles, celles-ci manquent de définition dans les détails ...

C'est ainsi.
---
Plataxis, j'en ai encore une autre version que la tienne ;-) et surtout sans pub pour un vendeur de système ;-)

Re: Turtles trading

par ladefense92800 » 17 Déc 2015 12:08

Ladefense : "Google est ton ami" pour la version en ANGLICHE ;-) j'ai jamais réussi à trouver le pdf en français. Enfin c'est pas de l'anglais très dur, c'est pas de la literrature, donc pas très compliqué à comprendre.

t inquiete j ai plus que google ....he he .

et puis un bouquin ça s achete et ça se revend .... oui pas de l anglais tres dur mais des fois les details sont importants .... :mercichinois:

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