Cette fonction de "magnétoscope", existe sous certains programmes (au moins NinjaTrader et MultiCharts + surement d'autres)
Je peux parler de NinjaTrader, cette connexion s'appelle le "Market Replay". Les serveurs de Ninja offrent gratuitement un an (roulant) de ce type de données sur la majorité des futures (pas d'actions, pas de
Forex ni de
cfds à risque limité pour l'instant). Si tu veux repasser des journées plus anciennes, il te faut acheter ces données aupres de vendeurs qui les consignent de longue date, comme ici h**p://http://www.backtestdata.com/marketreplay_data
Il y a aussi des utilitaires pour faciliter le téléchargement de masse de ces données h**p://marketreplay.net
Autrement tu peux aussi prévoir toi meme tes propres enregistrements. Exemple tu es client InteractiveBrokers avec accès à un flux actions. Tu lances l'enregistrement du live sur une ou plusieurs actions sous Ninja pendant que tu pars travailler. Le soir en rentrant tu peux te refaire la journée en simulant le temps réel au travers d'options (avance avec écoulement du temps normal ou accéléré x fois, recul, pause, etc, le tout à l'aveugle des cours à venir)
Il est bon de savoir que des traders systématiques utilisent le market replay pour faire des backtests en conditions réelles car les résultats sont parfois jugés plus conformes qu'en utilisant des historiques figés (
slippage fonction de la liquidité par exemple mieux simulé en replay car le replay peut aussi enregistrer
les volumes d'un
Carnet d'ordres Level 2 ...ou exécutions réelles et pas bugguées comme c souvent le cas en utilisant des bougies type
renko sur un historique)