partage et j'enlève la version que j'ai misefalex a écrit :
Plataxis, j'en ai encore une autre version que la tienneet surtout sans pub pour un vendeur de système
Je viens de decouvrir ça , un site recent et qui vend rien .
http://www.oxfordstrat.com/
http://www.oxfordstrat.com/
Le père noël c'est le 24 décembreladefense92800 a écrit :Je viens de decouvrir ça , un site recent et qui vend rien .
oxfordstrat a écrit :Pricing
For more information regarding pricing and performance please contact us.
LOL !
oui enfin je voulait dire un site qui t aggresse pas avec ses produits ....
on est plus sur un truc du genre axial finance .
on est plus sur un truc du genre axial finance .
J'en suis là, et c'est pas trop mal (position longues uniquement). J'ai codé d'abord avec une boucle while et maintenant repris les 4 entrées successivement pour le même résultat : je pyramide correctement jusqu'à 3 positions mais pour une raison que j'ignore, la 4ème position n'apparait jamais, en tout cas mon PRU passe de 0 à X puis Y puis Z mais j'ai jamais de 5 ème état (si je compte le 0).falex a écrit : Je vais plutot te donner un conseil sur la méthodo de travail.
Quand j'ai un descriptif comme celui des tortues, je commence par mettre à plat et à écrirer sur une feuille la lsite des conditions stricte qui vont donner un signal d'entrée et un signal de sortie.
Ensuite je commence TOUJOURS par coder un indicateurs pour tester sur l'historique ces conditions.
En image :
Spoiler:
ça donne quoi en backtest ?
Ca donne rien tant que j'ai pas validé l'indicateur puis mis des ordres à la clef. Comme l'indicateur ne fait pas ce que je veux pour l'instant c'est point mort et appel à un ami (Falex, t'es par là ? 
)
La ligne bleue devrait bouger une 5 ème fois sur l'exemple en screen shot, et j'ai horreur de passer à l'étape 2 tant que l'étape 1 n'est pas validée : là je boude
.
)La ligne bleue devrait bouger une 5 ème fois sur l'exemple en screen shot, et j'ai horreur de passer à l'étape 2 tant que l'étape 1 n'est pas validée : là je boude
.ok comme j avait vu les ordres dans les code je pensait que c etait terminé ....
J'en suis loin... ou pas car finalement il est pas si mal que ça mon indicateur. Je me demande même si ma version initiale n'était pas bonne en fait : les hausses sont en fait si brutales qu'il est parfois difficile de voir les paliers !
Plus qu'à coder les ordres... et à envisager les shorts.
Plus qu'à coder les ordres... et à envisager les shorts.
Spoiler:
C'est pas gagnéplataxis a écrit : Plus qu'à coder les ordres...
Spoiler:
Poste tes bloquages dans le Forum prt , il y aura quelqu un pour te repondre .....
Tu as raison, j'ai posté ici : calquer-les-ordres-sur-l-indicateur-t11136.html#p348935
Salut Plataxis,
pourrais-tu faire un printscreen de la "liste des ordres" de ton backtest, s'il te plait ?
j'ai essayé de lancer ton backtest mais comme j'ai des affichages particuliers en fonction des heures, je n'ai pas ta 1ère position par contre, j'ai 2 positions sur une même Bougie.
Comme ce sont des bougies journalières et que tu mets des ordres OTC, il est possible que 2 ordres s'exécutent sur une même Bougie :
si tu regardes juste ton graphe, tu ne vois qu'une seule flèche mais en fait elle représente 2 postions prises.
Comme tu définis 4 prises de positions, cela pourrait expliquer que tu n'ai que 3 flèches mais qu'en fait, il y a bien 4 positions de prises.
je ne dis pas que c'est la raison mais il faut quand même vérifier
pourrais-tu faire un printscreen de la "liste des ordres" de ton backtest, s'il te plait ?
j'ai essayé de lancer ton backtest mais comme j'ai des affichages particuliers en fonction des heures, je n'ai pas ta 1ère position par contre, j'ai 2 positions sur une même Bougie.
Comme ce sont des bougies journalières et que tu mets des ordres OTC, il est possible que 2 ordres s'exécutent sur une même Bougie :
si tu regardes juste ton graphe, tu ne vois qu'une seule flèche mais en fait elle représente 2 postions prises.
Comme tu définis 4 prises de positions, cela pourrait expliquer que tu n'ai que 3 flèches mais qu'en fait, il y a bien 4 positions de prises.
je ne dis pas que c'est la raison mais il faut quand même vérifier
Cool, un membre intéressé 
Voici le screenshot. Mon principal problème est que je pense que les entrées sont anticipées par rapport à ce que je demande : le robot achète le 8 juin 2012 à 3114 alors que le break est le lendemain à 3105. Il prend une 2eùe position le lendemain (ça devrait être la première). Ensuite il n'en prend plus (il y en avait 4 à prendre). Ensuite, il ne sort pas alors qu'il devrait. J'ai un peu lâché l'affaire mais si tu t'y retrouves j'aimerais comprendre...
Voici le screenshot. Mon principal problème est que je pense que les entrées sont anticipées par rapport à ce que je demande : le robot achète le 8 juin 2012 à 3114 alors que le break est le lendemain à 3105. Il prend une 2eùe position le lendemain (ça devrait être la première). Ensuite il n'en prend plus (il y en avait 4 à prendre). Ensuite, il ne sort pas alors qu'il devrait. J'ai un peu lâché l'affaire mais si tu t'y retrouves j'aimerais comprendre...
Fichiers joints
je ne suis pas super intéressé par le système en lui-même, je passais juste sur le forum "méthode de trading", j'ai vu de la lumière et je suis entré
je n'ai pas analyser le code (et je ne pense pas avoir encore le temps d'y regarder avant la semaine prochaine) mais si ça peut t'aider , j'y jetterai quand même un coup d'oeil.
perso, j'ai un peu abandonné les backtests prt car je trouve qu'il y a quand même pas mal de différence entre le comportement réel du système en backtest et en réel.
(avec exactement le même code tournant en // en backtest et en réel, en backtest j'étais soi disant gagnant alors qu'en réel, je me suis pris une belle MV
).
Déjà, si tu mets un SL sur des positions multiples, en backtest, il met ce SL sur base du pru par contre en réel, il met le SL de manière indépendante sur chaque position....ça peut déjà faire une grosse différence entre un backtest et le réel.
Si j'ai un peu de temps la semaine prochaine, promis, je repasse pour essayer de trouver ce qui cloche dans ce backtest .
je n'ai pas analyser le code (et je ne pense pas avoir encore le temps d'y regarder avant la semaine prochaine) mais si ça peut t'aider , j'y jetterai quand même un coup d'oeil.
perso, j'ai un peu abandonné les backtests prt car je trouve qu'il y a quand même pas mal de différence entre le comportement réel du système en backtest et en réel.
(avec exactement le même code tournant en // en backtest et en réel, en backtest j'étais soi disant gagnant alors qu'en réel, je me suis pris une belle MV
).Déjà, si tu mets un SL sur des positions multiples, en backtest, il met ce SL sur base du pru par contre en réel, il met le SL de manière indépendante sur chaque position....ça peut déjà faire une grosse différence entre un backtest et le réel.
Si j'ai un peu de temps la semaine prochaine, promis, je repasse pour essayer de trouver ce qui cloche dans ce backtest .
t est sur ? c est inquietant .Déjà, si tu mets un SL sur des positions multiples, en backtest, il met ce SL sur base du PRU par contre en réel, il met le SL de manière indépendante sur chaque position....ça peut déjà faire une grosse différence entre un backtest et le réel.
tu veut pas ecrire ecrire un post dans le forum pro real time , qu on tire ça au clair .....
Les gens de Pro real time passent souvent la bas ...
C est un peu le discours que je tenais sur un autre post avec jupitertrader.clodreb a écrit :.
perso, j'ai un peu abandonné les backtests PRT car je trouve qu'il y a quand même pas mal de différence entre le comportement réel du système en backtest et en réel.
(avec exactement le même code tournant en // en backtest et en réel, en backtest j'étais soi disant gagnant alors qu'en réel, je me suis pris une belle MV
Je me suis finalement rendu compte en.analysant hier soir ma super strategie UT15 backtestee.... PRT ne sais pas gerer un SL et un TP sur une meme bougie.
Si les 2 se presentent PRT privilegie le TP meme si chronologiquement le SL apparait avant le TP.
Resultat = en backtest le trade est une pv alors qu en reel c est une MV.
C est la une difference fondamentale, qui tend a accentuer une vision optimiste du backtest qui n est pas reel....
oui G'sT,
j'avais déjà constaté bien avant ce que tu dis concernant les TP/SL sur une même Bougie mais si tu travailles dans une ut suffisamment petite et avec des TP/SL qui sont peu probable sur une même Bougie, ça atténue un peu l'optimisme de ton backtest.
(ex : en ut 1min sur le CAC, mettre TP=30/SL=30 --> à part lors des annonces, il est peu probable que prt se trompe à ce point )
Par contre, j'avais basé une technique sur la coupure de plusieurs lot à SL=X et c'est là que j'ai vu qu'en réel, le SL ne se faisait plus sur le pru mais bien sur chaque position individuellement.
De là, ma MV en réel : le cours est descendu au niveau "pru-SL" et est remonté.
En backtest : toutes les positions étaient closes et le backtest a continué à prendre des positions qui ont finis en PV.
en réel : une seule position a été clôturée et pas les 2 autres qui me sont restés sur les bras lors de la remontée du cours.
c'est pour ça que je m'intéresse de plus en plus à l'API d'ig pour faire des backtests "live" en démo. Au moins, si j'ai un système qui semble fonctionner, je serais certain que le code sera respecté de la même manière.
Seul problème à ce raisonnement : je ne sais pas tester sur le passé (à part en essayant de retranscrire le code via le takatik.....mais bon ...faut d'abord que je trouve un système qui semble fonctionner )
@ladefense: pour écrire un post, il faudrait que je retrouve exactement le code que j'avais utilisé mais ce n'est pas gagné car j'ai fait le ménage dans tous les codes que j'avais ...je ne sais même plus la stratégie qui m'avait amené à cette constatation. Ce qui est certain c'est que ça m'avait un peu dégoûté des backtests prt
j'avais déjà constaté bien avant ce que tu dis concernant les TP/SL sur une même Bougie mais si tu travailles dans une ut suffisamment petite et avec des TP/SL qui sont peu probable sur une même Bougie, ça atténue un peu l'optimisme de ton backtest.
(ex : en ut 1min sur le CAC, mettre TP=30/SL=30 --> à part lors des annonces, il est peu probable que prt se trompe à ce point
)Par contre, j'avais basé une technique sur la coupure de plusieurs lot à SL=X et c'est là que j'ai vu qu'en réel, le SL ne se faisait plus sur le pru mais bien sur chaque position individuellement.
De là, ma MV en réel : le cours est descendu au niveau "pru-SL" et est remonté.
En backtest : toutes les positions étaient closes et le backtest a continué à prendre des positions qui ont finis en PV.
en réel : une seule position a été clôturée et pas les 2 autres qui me sont restés sur les bras lors de la remontée du cours.
c'est pour ça que je m'intéresse de plus en plus à l'API d'ig pour faire des backtests "live" en démo. Au moins, si j'ai un système qui semble fonctionner, je serais certain que le code sera respecté de la même manière.
Seul problème à ce raisonnement : je ne sais pas tester sur le passé (à part en essayant de retranscrire le code via le takatik.....mais bon ...faut d'abord que je trouve un système qui semble fonctionner
)@ladefense: pour écrire un post, il faudrait que je retrouve exactement le code que j'avais utilisé mais ce n'est pas gagné car j'ai fait le ménage dans tous les codes que j'avais ...je ne sais même plus la stratégie qui m'avait amené à cette constatation. Ce qui est certain c'est que ça m'avait un peu dégoûté des backtests prt
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