C'est pas encore ça mais ça s'arrange. Je comprends pas pourquoi je plafonne à 3 positions...
Spoiler:
Ca y est : en fait je ne prenais position (1 2 ou 3) que lors d'un break out, pas lorsque la tendance se poursuivait (donc pas de 4eme position).
Là je crois avoir réussi, mais comme c'est perdant pour les achats en période haussière, je suppose que c'est une mauvaise idée sur indice (que les turtles ne tradaient pas).
Là je crois avoir réussi, mais comme c'est perdant pour les achats en période haussière, je suppose que c'est une mauvaise idée sur indice (que les turtles ne tradaient pas).
Code : #
REM defining the donchian channels
LongEntryCurrent = Highest [20] (high)
LongExitCurrent = lowest [10] (low)
ATR = AverageTrueRange[20]
pyramidage = ATR/2
breakout =0.1
longentry = (LongEntryCurrent[1] + breakout)
longexit = LongExitCurrent[1]
ncontracts = 1
if not longonmarket then
longposition1 = LongEntry
longposition2 = longposition1+pyramidage
longposition3 = longposition2 + pyramidage
longposition4 = longposition3 + pyramidage
endif
If COUNTOFLONGSHARES < (ncontracts * 1) then
BUY ncontracts contracts at longposition1 Stop
endif
If COUNTOFLONGSHARES < (ncontracts * 2) then
BUY ncontracts contracts at longposition2 Stop
endif
If COUNTOFLONGSHARES < (ncontracts * 3) then
BUY ncontracts contracts at longposition3 Stop
endif
If COUNTOFLONGSHARES < (ncontracts * 4) then
BUY ncontracts contracts at longposition4 Stop
endif
SET STOP LOSS (ATR*2)
if longonmarket then
sell at longexit stop
endif
GRAPH longexit COLOURED (255,0,0) AS "longexit"
GRAPH longposition1 COLOURED (0,255,50) AS "longposition1"
GRAPH longposition2 COLOURED (0,50,255) AS "longposition2"
GRAPH longposition3 COLOURED (255,0,255) AS "longposition3"
GRAPH longposition4 COLOURED (255,100,255) AS "longposition4"
Tu es sûr que le backtest se déroule comme en condition réel? Sinon en effet, peut être est-ce une question d'actif, ou alors une question d'époque, et là on ne peut plus faire grand chose...
merci pour l effort ...
Il faut croire que le CAC n'est pas si directionnel que ça...
Spoiler:
Je n'ai aucune certitude si ce n'est que les backtests sont généralement plus favorables que les conditions réelles. Concernant l'époque, je n'ai pas les archives, mais concernant les actifs, je ne trouve pas d'actif permettant de gagner avec cette stratégie.leroidessables a écrit :Tu es sûr que le backtest se déroule comme en condition réel? Sinon en effet, peut être est-ce une question d'actif, ou alors une question d'époque, et là on ne peut plus faire grand chose...
As-tu testé avec les sous-jacents que tradaient les tortues ?
Je n'ai pas tout testé, mais bon, je suis en même temps modérément surpris : les marchés évoluent, comme tu l'écrivais ailleurs les momentum de plusieurs jours se limitent maintenant à quelques heures... beaucoup plus d'intervenants, des "super opérateurs" à la pelle, des produits dérivés représentant l'essentiel de l'argent mondial... Tout ça crée une complexité telle qu'il est probablement moins évident de rentrer de façon systématique pour un gain compensant les autres pertes. Mais bon, j'aurais quand même pensé être dans le vert...Mister Hyde a écrit :As-tu testé avec les sous-jacents que tradaient les tortues ?
Pour tester votre système, pourquoi ne pas le faire sur le compte demo?
Parce que je ne brûle pas les étapes :
Etape 1 : backtest
étape 2 : démo
étape 3 : live.
Etape 1 : backtest
étape 2 : démo
étape 3 : live.
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