Journal de Sylvain (cfd à risque limité indices)

Hello tjee,

C'est vrai que j'ai quelques absences sur Andlil, et encore plus sur mon journal.
Je fais un suivi régulier une fois par semaine sur un excel perso. Ici je note principalement ce que j'ai envie retrouver facilement : des remarques qui me viennent à l'esprit ou des recommandations suite à une grosse claque / une période sans accroc. Cela m'évite d'avoir à chercher dans un journal de 200 pages .
La majeure partie des trades ci-dessus sont réalisés en scalping. En parallèle je swing un peu sur le NSQ. Les grosses pertes sont des swing, les gros gains également. C'est sans doute ce qui donne l'impression de déséquilibre. Dans le futur, un compte dédié scalping et un autre pour le swing se justifieront probablement. Pour le moment ce n'est pas le cas, d'autant que je swing surtout quand je n'ai pas le temps de scalper.

En scalping je n'ai pas de ratio fixe, mais globalement je vais chercher 1 à 2 points. J'essaye de couper quand je ne sens plus le trade. Dans l'idéal TP0, sinon quand les zones de retournement potentiel sont explosées. Du coup on peut être entre -10 et -20 en fonction de la configuration.
Mais bon il faut rester honnête, il m'arrive encore de ne pas prendre mes pertes assez vite (mode espoir ou égo). Et cela plombe une equity curve rapidement.

Resultats sous les yeux
Le MM , RR .

c est le scalping qui te met dedans .

Pas depuis janvier.
Si je n'avais pas scalpé j'aurais certes moins perdu, mais j'aurais surtout moins gagné. Le profit factor serait meilleur car je ne suis pas encore un bon scalpeur. Par contre le Max Drawdown serait le même.

PRT est top pour faire des stats interprétables en deux clics !
Et celles-là j'aurais dû les analyser depuis longtemps :
Résultats depuis le 01/01/2019 sur :
- le DAX
- le DJ
- le NSQ

CaptureDAX.PNG (33.19 Kio) Vu 540 fois

CaptureDJ.PNG (29.21 Kio) Vu 540 fois

CaptureNSQ.PNG (24.75 Kio) Vu 540 fois

Dans l'une des vidéos de Benoist il parlait d'hyper-spécialisation. C'est ce que je devrais faire avec le Nasdaq sur lequel mes résultats sont positifs.
Autre avantage, je suis également cette indice sur le long terme pour mon PEA. Du coup il m'est plus familier et je repère facilement des niveaux clefs sur des unités hebdos et mensuelles dont je peux me resservir pour scalper / day-trader.

Pour le moment je ne m'interdis pas de faire quelques trades sur le DAX lorsque des supports ou résistances majeurs seront atteints. Mais il faut absolument continuer de surveiller mes résultats indice par indice.

là oui effectivement il n'y a pas photo, les courbes parlent d'elles même tu semble bien plus a l'aise avec le nq

Une première victoire !

Les mois de juillet et août ont été excellents et le résultat annuel de 28% me permet de compenser l'intégralité de mes pertes de 2016 (1ère année de trading).

Les deux prochaines étapes seront :
- compenser les pertes de 2017 (x2 par rapport à celles de 2016)
- compenser les pertes de 2018 (x5 par rapport à celles de 2016).

Bref il reste encore du job mais ça va dans le bon sens.
Coté méthode je me consacre toujours au NSQ et ai délaissé le DAX qui pour le moment ne me convient pas. J'incrémente également mes position de 0,01 lot par tranche de 50€ gagné ce qui me permet de monter en puissance tout doucement et en gardant un levier pratiquement constant.

Capture.JPG (46.21 Kio) Vu 518 fois

Bravo. Ne te mets pas de pression pour rattraper. Tu n’as rien à rattraper. C’est ce qu’il y a de pire psychologiquement pour échouer. Tous les amis qui veulent se refaire son mort.

Tu trades c’est tout. Le passé ne doit pas t’influencer.

Salut Benoist,

A la première lecture de ton message je me suis dit "mais je ne veux pas me refaire, je considère simplement que je ne gagne pas d'argent tant que mes résultats globaux sont négatifs".
Et puis j'ai réfléchi :roll: .

Mes conditions actuelles de trading ainsi que mes stratégies et routines sont correctes et les résultats s'en ressentent : je gagne de l'argent.
Mon objectif principal doit donc être la préservation de cet environnement. Rattraper mes pertes (=me refaire) ne doit rien être de plus que la conséquence d'un trading sain.

Avoir cet état d'esprit c'est mettre l'ego de côté : suis-je plus intéressé par gagner régulièrement dans des conditions saines ou par rattraper une perte pour pouvoir (me) dire "je fais partie des 5%".
De plus, avoir pour objectif principal le rattrapage des pertes était sans doute un frein. Une fois que j'y serais arrivé que ferais-je ?
En fait j'étais en train de me conditionner à atteindre un plafond.

Je ne suis pas encore parvenu à être complètement détaché de mes pertes passées, mais l'idée chemine petit à petit.

Bilan 2019 : du bon, et du moins bon

On commence par le bon, qui doit être salué.
L'année est positive, c'est la première fois depuis que j'ai commencé en 2016 et mon capital progresse de 23% .

Capture2.PNG (26.72 Kio) Vu 428 fois

Il faut que je conserve cette dynamique pour 2020.
Je pense que si je parviens à éviter les trades d'ennui ou de frustration, mes résultats peuvent doubler. Mon equity ne sera en effet pas sabrée par ces vilains traits rouges que je mets tant de semaines à compenser :roll: .

Le moins bon :
Le dernier trimestre.
Tout n'est pas à jeter puisque j'ai appris pas mal de choses entre septembre et décembre.
Mais lorsque l'heure du bilan arrive, ça fait tout de même un peu suer de voir que l'année aurait été meilleure financièrement si j'avais arrêté de trader en août (cf. post précédent).

Bref, 2020 est là et je compte m'améliorer.
J'ai commencé en appliquant les conseils de Benoist : je ne cherche plus à rattraper mes pertes. Ce qui est perdu est perdu, considérons qu'il s'agissait d'un investissement.
Depuis que j'ai changé cet état d'esprit je constate que mon trading est plus serein et j'ai moins de mal à couper en perte un trade qui ne se passe pas comme prévu.

Je publierais dans quelques semaines mes résultats des 2 premiers mois.

Bilan janvier-février 2020 :

Deux bons mois pour commencer 2020.
Janvier :

Janvier.PNG (18.33 Kio) Vu 394 fois

- Profit factor : 6.9
- Max. drawdown : -0,8%
- Progression K : +2.9%

Février :

Février.PNG (17.26 Kio) Vu 394 fois

- Profit factor : 2.64
- Max. drawdown : -1,5%
- Progression K : +5.2%

Je suis particulièrement satisfait de la gestion des pertes. Le gros trade rouge a pu être rattrapé en 2/3 jours. Si je n'avais pas encaissé ma perte comme j'avais tendance à le faire en 2018/2019 mon stop aurait été touché, et bien plus bas.

Le mois de février est meilleur en terme de résultat mais moins satisfaisant car j'ai pris plus de risques. Mais bon, vu la volatilité des dernières semaines, ça reste raisonnable.

Profi factor annuel :

pf.PNG (14.8 Kio) Vu 395 fois

Au dessus de mon objectif de 3. RAS

Mars 2020 : Mois difficile

J'ai commencé avec une grosse perte que je ne suis pas parvenu à remonter.
Trade gardé plusieurs jours alors que ma ligne de défense avait été transpercée lors de la première séance.

Ensuite j'ai "joué" plutôt que tradé. Je suis devenu impulsif avec la volatilité, j'avais envie de trader même lorsque ce n'était pas safe.
Avec le recul c'est du grand n'importe quoi puisqu'il était possible, sinon facile, de faire entre 50/100 points par jour en prenant une ou 2 positions quotidiennement.

Bref en image ça donne ça :

Mars 2020.JPG (26.7 Kio) Vu 431 fois

- Profit factor : 0.86
- Max. drawdown : -12,5%
- Progression : -5,32%

Un point positif tout de même : malgré la volatilité de Mars mon compte n'a jamais été en danger et je reste dans le vert sur les résultats annuels.

Avril 2020 : ça repart

J'ai profité du confinement pour tester d'autres instruments que le NSQ...avec plus ou moins de réussite.

On commence par le Dow. Je me suis bien amusé mais les résultats ne sont pas là. J'ai mitraillé en scalping mais sans méthode. Bref du jeu.

Avril_DJ.JPG (30.67 Kio) Vu 401 fois

Côté NSQ le mois est correct :

Avril_NSQ.JPG (26.53 Kio) Vu 401 fois

Et pour finir le CAC : la bonne surprise d'avril. Je l'ai tradé avec méthodologie et sans prendre de risque. Ça paye.

Avril_CAC.JPG (26.05 Kio) Vu 401 fois

Au global le mois est correct mais trop de risques pris. On le voit nettement avec le profit factor inférieur à 2.

Avril_total.JPG (30.07 Kio) Vu 401 fois

- Profit factor : 1.36
- Max. drawdown : -1,92%
- Progression K : +3.13%

Mai 2020 : un bon mois

Je suis satisfait de ce mois.

Seulement 4 trades rouges, dont un conséquent sur le CAC.
Depuis le 11 j'ai repris une activité salariée à 100% je vais donc à nouveau me concentrer uniquement sur le NSQ.

Mai 2020.JPG (24.18 Kio) Vu 369 fois

- Profit factor : 3.6
- Max. drawdown : -2,41%
- Progression K : +7.9% (levier moyen : 3,5)

Juin 2020 : résultats propres

Plutôt content de ce mois.

Un bémol cependant qui ne se voit pas sur la courbe : j'ai eu une perte latente importante pendant quelques jours.
J'ai finis par l'encaisser lorsque le cours est remontée sur une résistance potentielle, mais j'aurais dû la prendre plus tôt.
Avantages :
- aucun stress overnight pendant 3 jours
- 2 belles opportunités supplémentaires qui n'ont pas été prises car trop de levier

Capture.PNG (21.28 Kio) Vu 350 fois

- profit factor : 4,95
- Max. drawdown : -0,9%
- Progression K : +7.4%

Le max. drawdown et la progression sont estimés à la louche. Je ne suis pas chez moi et je n'ai pas accès à mon historique complet pour les calculer.

Juillet - Août 2020 : RAS

Juillet.PNG (26.46 Kio) Vu 342 fois

Août

Août.PNG (25.39 Kio) Vu 342 fois

Septembre 2020 : la claque !

Bon je vais pas tourner autour du pot : stop non pris = SANCTION

Septembre.PNG (16.51 Kio) Vu 342 fois

J'ai perdu environ 30% de gain annuels sur un trade.

La bonne nouvelle maintenant.

J'ai constaté que j'étais capable de gagner beaucoup de points en un mois...
...quand je ne fais pas n'importe quoi et que je suis un plan.

Si je couple ça avec une gestion du risque maîtrisée, c'est prometteur.

Impressionnant ! Tu es sur la bonne voie en tout cas courage

03/2021 : Boom !

J'ai presque gagné 1000€ ce mois .

Bon je me suis un peu emballé le dernier jour.
Le trade de trop en gros.
Finalement je passe de 960€ à 833€...ce qui reste très satisfaisant.

Mars2021.PNG (34.9 Kio) Vu 329 fois

Niveau annuel, on est pas mal. Malgré quelques stops qui trainaient un peu trop loin.

Annuel.PNG (33.66 Kio) Vu 329 fois

Et enfin, (par transparence) je remets tout l'historique disponible.
Ca montre ce que je n'ai pas publié depuis septembre 2020.

All.PNG (40.21 Kio) Vu 329 fois

L'historique ne remonte pas assez loin. Depuis mes débuts en 2016 je cumule un MV de -1000€.

Mais d'ici 2/3 mois je devrais être flat.

A suivre