Journal trad. auto de alex44

Bonjour,

Une semaine médiocre avec très peu de positions prises (6), un taux de réussite intéressant à 66% mais une perte de 27,5€. Pas très significatif, on verra bien la semaine prochaine...

Bilan du mois de février :

Semaine 1 : -44,1+7+17,1 : -19,9
Semaine 2 : -37,1
Semaine 3 : -31,4
Semaine 4 : +84,3
Semaine 5 : +2,5+7,3 : +9,8

total : +5,7 points

Pas si mal car en gain mais faudra espérer que les mauvais robots arrêtés au cours du mois redressent un peu le résultat en mars.

Je ronge mon frein pour passer à l'étape 2, mais impossible en ce moment car un gros boulot à rendre pour le mois de mai, reste à cogiter tranquillement, mettre tout en place, assembler les différentes parties, peut être du temps gaspillé, peut être que cela ne sert à rien, mais j'ai toujours une petite voix qui me dit qu'il y a quelque chose à trouver : mauvais génie ou bon génie, l'avenir le dira...

Bonjour à tous,

Je profite d'une journée en congé pour faire le point. Bien mauvaise semaine 25 positions, un taux de réussite à 45% et une perte de 80 pts. Beaucoup d'erreur de ma part, avec le lancement de deux nouveaux robots qui sont partis en vrille rapidement. Une tentative pour "rattraper" jeudi soir en lançant un robot "gagnant" sur le DAX à 5€/point, moralité bien que la position était finalement gagnante, un appel de marge a coupé le fonctionnement du robot sur 4,... points, boom l'équivalent de -22 pts à 1€/point...

Je vous présente le bilan de mon activité auto depuis mi-novembre. 50% de positions gagnantes, perte de 246 pts. Côté portefeuille je ne suis plus très loin d'une perte de 50% (600€ initialement) tout en étant passé par le contraire au début... Bien que j'ai encore des robots avec des performances intéressantes, je n'ai pas su les exploiter, j'ai mis en place beaucoup trop de robots (jusqu'à 20!), j'ai cru réussir "facilement" et je dois constater mon échec. Je ne sais pas non plus les gérer les soir en rentrant du travail, fatigué je prends de mauvaises décisions et il y a un impact moral qui n'est pas négligeable. Bref je tourne la page j'aurais pu faire mieux mais j'ai essayé.

Test en manuel aujourd'hui pendant une petite heure : 16 positions, taux de réussite à 68% et gain de 14,8 pts. Je comprend mieux ce que vit un trader, cela demande énormément de concentration et cela engendre fatalement du stress... Impossible à faire de mon côté au travail sans nuire à mon activité, donc peut être de temps en temps...

Merci à ceux qui ont posté des commentaires, désolé de ne pas faire rêver mais c'est le retour à la réalité.

Bonne continuation

outch, désolé pour toi , Alex.

effectivement, le trading automatique n'est pas de tout repos, beaucoup de haut et de bas qui finissent pas bousiller la confiance que tu as en ces robots.

Mais ton erreur n'aurait-elle pas été de trop te disperser dans trop de robot différents ?
je vois que tu en faisais tourner 20 en parallèle, ça me semble énorme.
ne serait-il pas plus profitable de se fixer sur une seule stratégie (en choisissant par exemple celle qui rapporte peu mais régulièrement) et d'essayer de voir le moyen de l'améliorer au fur et à mesure que tu vois des erreurs "corrigeable" ?

.....enfin, bref, tout ça pour dire que ce n'est pas facile de programmer ces petites bêtes pour qu'elles ressemblent un maximummum à du discrétionnaire....

Ta perte n'a rien à voir avec une quelconque faiblesse de l'automatisation.

J'ai déjà écris sur ton journal et j'ai mis en évidence ton point faible. C'est ton protocole de vérification de stratégie. On ne teste pas une stratégie sur deux ou trois semaines, sans même vérifier les trades.

C'est beaucoup de boulot, beaucoup d'observation. Quand tu trouves comment entrer et sortir en harmonie avec ta psycho, tu peux passer au backtest papier. Tu prends tous les trades un par un, sur plusieurs mois. Tu ne te ments surtout pas à toi même en te disant, bon ce trade la, il est pas bon, mais pour telle raison je ne le l'aurai pas pris. Tu suis ta stratégie et tu t'y tiens. Tu peux gommer un ensemble de trade négatif via une protection, mais il ne faut surtout pas modifier la stratégie pour chaque trade négatif. Ça correspond à du surapprentissage en deep learning.

Ensuite tu passes en démo plusieurs semaines/mois et enfin le réel.

Je doute que tu aies fais ce travail pour tes dizaines de robot. Ce n'est pas la quantité qui fonctionne, mais indubitablement la qualité.

@clodreb Une stratégie qui rapporte peu mais régulièrement hé bien figures toi que je l'ai peut être trouvé mais comme tu l'as dit "peu" ce n'était pas suffisant pour moi et j'ai relancé d'autres stratégies beaucoup moins éprouvées mais supposées plus lucratives... Certains robots ont toujours marchés (voir écran d'un robot qui tourne depuis fin janvier, il faut enlever la dernière position à 140€ qui est farfelue et vient d'un bug de prt) mais j'ai encore une fois voulu aller trop vite et j'ai perdu...

@Epitaf Il n'existe pas de robots gagnants pour moi cela ne fait pas de doute mais il existe bien des robots qui gagnent sur une certaine période (voir l'écran). Le backtest papier est utile pour chercher une idée mais peut aussi se vérifier dans le codage directement et l'étape de backtest logiciel plus intéressante. Comme tu l'écris il y a une part de psycho qui est difficile, en multipliant les robots j'ai multiplié les contraintes car IMPOSSIBLE de vérifier les trades de 20 robots, on peut le faire avec 2/3 robots qui ne prennent pas trop de positions mais avec des robots qui scalpent c'est être noyé dans un nombre de trades ingérables. Sur le bilan, en moyenne il y a eu 11 trades par jour, j'ai trois heures de transport par jour, le soir que je rentre je suis fatigué, analyser ces trades, c'est juste pas possible pour moi.... En définitive, c'est la part psycho que je ne sais pas gérer, on pourrait me donner un robot qui gagne à 99% que j'arriverais à lui faire tout perdre sur les 1% restant...

En conclusion, c'est pas facile, cela demande du travail, il ne faut pas se disperser, ne pas être trop gourmand et se contenter de petits gains réguliers, ne pas trop s'exposer pour ne pas engendrer de stress en cas de perte. prt est super convivial mais techniquement n'est pas idéal, à moins que l'on me montre des robots qui gagnent régulièrement sur une longue période, je n'y crois pas. Pour le reste tout est possible, mais il faut avoir la psycho aussi pour gérer le DD, les changements de marché, ne pas casser sa stratégie dès que cela ne marche plus, savoir faire confiance, etc... là je ne suis pas du tout au point. Je retenterai peut être un jour mais tant que je n'aurais pas réglé cela, je n'y arriverais pas.

Merci en tout cas pour vos retours.

Bonjour,

De retour après de mois de mise au point. Je me consacre depuis juin à la réalisation d'une plateforme de trading via l'API IG, tâche plutôt ardue finalement en comparaison de Probuilder. J'ai 4 robots prenant des positions de temps en temps. La plateforme n'est pour l'instant activée que sur le DAX et le matin. Il n'y a aucune intervention de ma part. Si les résultats arrivent, elle sera étendue à l'après-midi et à d'autres indices.

Voici les résultats de la première semaine en réel avec un compte de 400€

Total gain 98,1 Pts
Total perte 68,1 Pts
Resultat 30 Pts

Reward ratio 1,440528634

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A suivre...

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Bonjour,

Une semaine sans grand relief, les bénéfices de la semaine dernière ont été perdus. Pour l'instant rien de significatif sachant que les backtests me donnent jusqu'à 2 mois en petite perte.

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A suivre,

Alexandre

Bonjour,

Pas grand chose de neuf, une petite perf à +8,2 Pts. Les marchés paraissent bien mollassons pour les robots.

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A suivre

Bonjour,

Semaine pas fameuse malgré le retour de la volatilité. Beaucoup de positions gagnantes et jusqu'à +19 qui finissent par clôturer en perte ce qui est rageant quand on ne peut pas surveiller... Je vais tenter ce week-end une petite idée pour éviter de fermer trop tard une position gagnante.

Suppression d'un robot avec un DD trop important, il impacte trop souvent les perfs.

Perte de 68,9 Pts

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A suivre

Bonjour,

Encore une semaine sans grand intérêt avec une petite hausse.

Total gain 59,2
Total perte 53,2
Resultat 6 Pts

Reward ratio 1,112781955

Le fort gain de mercredi, montre que cela ne marche qu'en tendance, en gros j'aurai pu me contenter d'un "bête" break out sur la première demi-heure pour faire probablement mieux que les 4 robots qui tournent.

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A suivre

Bonjour,

Une semaine pas fameuse encore, perte de 19,5 Pts.

La plateforme tourne de manière autonome depuis maintenant 2 mois, donc rien à dire de ce côté cela tient bien. Je ne l'active que le matin à partir de 9 heures, mais avec un problème dont je ne m'étais pas rendu compte, toute l'activité entre 8h et 9h est ignorée, ce qui fait que les robots commencent à prendre position vers 10h et loupent la plus grosse part de la volatilité du matin.

Nouvelle version pour cette semaine : La plateforme s'activera à 8h, les robots prendront position uniquement à partir de 9h10 (je laisse 10 mn pour éviter trop de volatilités dès les premières minutes).

Si la semaine prochaine est encore franchement négative, alors j'arrête tout et je mettrai le code source à disposition.

Alea Jacta Est

Bonjour,

Pas grand chose de nouveau depuis 2 semaines. La nouvelle version de la plateforme prenant en compte la tranche 8h-9h est beaucoup moins rentrée sur le marché que d'habitude.

Performance : +5 pts

Par contre point intéressant, elle semble bien fonctionner dès qu'une tendance s'installe avec 51 pts de gagné le 01/12. C'est l'année prochaine que cela va devenir intéressant.



A suivre

Salut, le code m'intéresse.
J'ai vu que depuis le temps, tu trades en manuel.

Tu es prêt à partager le code ?

Slt ytk, désolé j'avais pas vu ton message car ce journal datait. Partager le code de l'époque, non car je ne l'ai plus par contre pour la technique utilisée c'était basé sur de l'écart type rsi, lorsqu'une Bougie sortait il y avait un excès le robot prenait une position inverse. Rien de particulier.
A toi de tester si cela t"intéresse, peut être que cela vaut le coup d'approfondir ?

SCALPER-DOW-1MN-V2

Nouveau robot scalpeur sur le DOW, le backtest est prometteur mais rien ne dit que cela va tenir la route car il n'y a que 2 mois possibles (100000 bougies) avec un fonctionnement en minutes. Il tourne en réel depuis 1 semaine pour l'instant pas grand chose à signaler.

Par contre même si le robot ne tient pas la route en réel, il est très peu probable qu'il puisse avoir un DD fort car à partir d'une certain seuil de perte (j'applique 4x le DD du backtest) il se coupe tout seul. Il peut faire au moins 3 semaines dans le rouge, on verra côté psycho.

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Première semaine en réel pour le robot scalper, pour l'instant pas vraiment de signification.

+37,5 points

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2ème et 3ème semaine

Aucun trade la semaine dernière.

RAS cette semaine : +77 points, non significatif pour la suite.

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Faudrait que je m'y intéresse à l'automatisation
Si tu as des conseils. Je suis preneur
Est ce que ton programme trade d'une façon différente que toi en manuel.

Genre en manuel tu scalpes et en auto tu fais du daytrading ou swing ?

1°) Un robot a une durée de vie limité car le marché change, cela veut dire que même s'il gagne 1 semaine, 1 mois, il peut finir par tout reperdre et plus. => J'ai mis une protection à la perte, dès qu'il dépasse 2x le DD autorisé il est coupé, l'idéal est qu'il cumul assez de gain avant ce retournement.

2°) Il faut un bon backtest, le max de Bougie (100000), profit factor > 2, Taux de réussite > 50% et Faible DD, c'est comme cela que j'identifie un bon candidat. Puis il passe en réel en micro-lot.

3°) Choisir un indice qui respire pas mal comme le DOW, c'est celui qui s'automatise le mieux sur mes tests.

Plus de positions perdantes que de positions gagnantes mais le robot s'est bien comporté.

+105 points

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