Journal de Trappiste73

Bravo pour ton travail et tes résultats Trappiste

J'ai 2 questions concernant ton algo:

-Ton algo travail avec TP fixe j'ai l'impression, (par conséquent tu ne fais pas de projection de TP avec de analyse technique, genre vers Support/résistance, Open, Clôture, Fibo, etc..) ?

-Ton SL est lointain, mais tu le définis en tenant compte du gain de la veille, gain semaine où tu le combines avec de l'analyse technique ?

Ma question principale est en faite pour régler ton algo, tu travailles plus avec une rigueur sur ton money management plus que de l'analyse technique pure, non ?

Merci pour ton partage Trappiste

Merci.

TP fixe oui, très court. D'après mes milliers d'analyses, c'est vraiment le critère essentiel qui diminue le temps d'exposition et donc le risque. Pour un exemple, voir page 50 de mon journal le post Comment le niveau du TP (variable c) tout à droite peut influencer les profits bien sûr mais en Contrepartie le drawdown max. Des fois, c'est quand même coiffé par un croisement de moyennes mobiles exponentielles, Moving trend, Super trend ou autres.

Le SL représente l'équivalent d'un certain nombre de jours de gains théoriques. Par conséquent, plus l'algo est actif, plus le SL va être important. Plus ou moins 7 à 14 jours. Les algos peu actifs se retrouvent avec un SL serré - logique et prudent, vu que leur faible nombre d'opérations les rend fragiles.

l'analyse technique pure contrarie mon esprit rationnel . Le tout, c'est de garder une logique et de ne surtout pas marier des indicateurs contradictoires, donc éviter la suroptimisation.
Je tente de répondre à la question simple : le marché va t il monter ou descendre dans les prochaines minutes, avec quelle proba pour un TP et SL donnés (le fait qu'ils soient fixes simplifie énormément le problème). Mon graal, c'est d'exprimer un raisonnement qui se tient en moins de 40 lignes de code.

Mon money management, c'est de fixer le SL en fonction de que l'algo gagne en théorie en un certain nombre de jours. Quoi qu'il en soit, un algo inférieur à 80% de réussite théorique est directement éliminé : je n'ai trouvé aucune méthode viable pour les manager dans le temps faute aux errances statistiques habituelles.

A noter, je n'ai pas toujours réussi à surmonter mon aversion au short depuis la page 1 de mon journal : mes algos ne font qu'acheter. Mon prochain objectif, ou pas, c'est pas décidé ...

Quelques précisions:

Pourquoi il faut écrire peu de lignes de code : parce que sinon on multiplie les hypothèses, les variables et les incertitudes, notamment faute de temps de calcul disponible. Même avec peu de lignes de code, une simulation peut prendre la journée avec 3 variables serrées.

En fait, la clé pour moi, c'est le multi timeframe. Et donc d'agir dans le même sens que la tendance d'une ou deux unités (au plus 3) de temps supérieure(s). Au-delà, on retombe dans la problématique du temps de calcul. Comment ? en arrivant à identifier ce qui caractérise le démarrage d'une tendance de chaque unité de temps :et oui c'est différent pour chaque ut, sinon ça serait trop simple. In fine, il faut beaucoup observer le marché et simuler des hypothèses mais la traduction de tout ça se fera en très peu de lignes de code.

Et à la fin, votre algo vous chante :

Angèle - La Thune [CLIP OFFICIEL]

"A la fin votre algo vous chante la thune"

Merci Trappiste pour toutes tes explications, je comprends nettement mieux quelques détails c'est très intéressant

Le blême c'est que je suis une brêle en codage , je vais me documenter sur le sujet et faire des backtests en démo.

Je me doute de la réponse vu que tu as des TP serrés et fixes, mais tu fais quand même tourner ton algo en bear market même si les ut supérieures sont baissiers ?
Avec quels ut travailles tu?

Ah, ah, ah, très bonne question !

Et oui, il faut justement simuler un algo qui achète en bear market et vice versa : les probabilités de succès augmentent drastiquement.
Et oui, mes algos fonctionnent en permanence. ut utilisées : 5min et 15min (jusqu'à éventuellement 2h) avec intervention en 10s ou mieux 1s : moins de temps au marché.

merci Trappiste pour toutes ces explications

Et aussi, le réel va toujours être moins bon que la démo (surtout ne pas oublier de mettre le spread). A ce stade, 50% du boulot est fait. Donc, démarrer tout doucement sans levier avec pour idée de conduire patiemment son algo sur le chemin du succès.

Merci infiniment Trappiste pour toutes tes explications, tu me fais gagner énormément de temps, car effectivement et ça parait logique une fois que tu me le dis, mais je n'aurai pas fait de la sorte..
Au boulot maintenant

Je pense à haute voix...Pourquoi ne pas trader sur futur, il n'y a pas de spread, ca réduirai ton risque ou augmenterai ton TP vu que tu récupères ton spread (1.4pts à 5pts) suivant les horaires ?

Edit, il y a quand même des frais a compter avec les futurs...

Réponse toute simple : je ne vais pas sur les Futures : pas de garantie d'exécution, pas de stop garanti et jusqu'il ya peu, pas de possibilité d’exécuter prorealcode. Possible comme cela vient de changer que j'aille y faire un tour.

Je tiens compte du spread max, je descends le TP d'au moins 1 point par sécurité et je n'interviens pas sur le DJ par exemple : spread potentiel jusqu'à 9.8, j'interdis les prises de position le weekend et les jours de fermeture.
Il reste de toute façon un risque, genre spread qui s'envole soudainement en cas de krack ...

Remarques sur le travail que cela demande
Pour donner une idée, le système m'indique à ce jour que j'ai presque 500 algos en mémoire. En fait, comme j'ai effacé plusieurs fois, j'en ai travaillé des milliers.
J'ai eu 99,9% et plus d'échecs. Même après le stade du lancement, il faut être conscient que le taux d'échec a été encore proche des 100% : seulement maintenant, je suis arrivé à quelque chose qui marche. Et la quantité de travail est une condition nécessaire mais non suffisante - sinon tout le monde pourrait devenir pilote de chasse.
Bref, ce n'est pas du tout plus simple que le trading manuel. ça présente des avantages mais la grosse différence, c'est qu'on ne maîtrise pas du tout le nombre d'ordres. C'est ce qui m'a le plus perturbé.

Et pif paf, un SL encaissé : 10 jours de pv envolés. L'acceptation de la perte fait partie du job.

Déclenchement seul gastornis : achat cac40.

Merci Trappiste pour ton partage

Effectivement le cfd à risque limité présente des avantages pour l'algo que les futures ne peut proposer..

Je ne doute pas que c'est un gros travail, déjà que le trading manuel demande un gros travail d'analyse des cartes, de sang froid et beaucoup de rigueur, concevoir un algo qui fonctionne, on doit obligatoirement passer des heures de travail, d'innombrables essais, d'analyse des marchés, modifier, re tester. Je m'y suis penché dessus y a quelques mois, j'ai crée plusieurs algos bien évidement sans résultat, je souhaite m'y remettre en compilant mes analyses et mes datas et base de connaissance des marchés (Dax) essentiellement.

Tu fais des trades en manuel en parallèle ou essentiellement l'algo et tu vérifies très régulièrement que tout ce passe bien ? Ça doit quand même être stressant d'avoir un algo qui tourne en réel

Bon weekend

J'ai fait pas mal de trades en manuel, cf début de mon journal mais ça m'a rendu instable pour mon entourage
Le trading auto, à partir du moment où tu l'encadres avec des SL, est moins stressant.
Mes algos tournent chez deux courtiers. C'est une sécurité importante en cas de bug et ça m'est arrivé ! je n'ai pas su réagir mais maintenant j'y suis prêt.

Merci Trappiste
Bon weekend

Spoiler:

Et pif paf, un SL encaissé : 10 jours de pv envolés. L'acceptation de la perte fait partie du job.

dur-dur