Journal de Trappiste73

belle semaine à toi Trappiste

Merci, toi aussi.

Ajustement des positions et donc du risque pour 2 algos pour Décembre : +1 contrat pour l'un qui marche dans son intervalle de confiance et -1 contrat pour l'autre, moins actif qu'attendu.

merci Trappiste

Tiens, un point des catégories de fonds à hier :

Actions Perf. YTD
Actions France 6.93 %
Actions Zone Euro 11.17 %
Actions Etats-Unis 13.38 %
Actions Asie Pacifique hors Japon -3.34 %
Actions Pays Emergents Monde 2.61 %
Actions Monde 8.44 %
Obligations Perf. YTD
Obligations Euro Diversifiées 2.99 %
Obligations Euro Haut rendement 6.31 %
Obligations Monde Diversifiées 1.49 %
Flexibles Perf. YTD
Allocation Flexible Europe 5.00 %
Allocation Flexible Monde 4.08 %
Allocation Flexible Prudent Europe 3.74 %

Et le Nasdac 100 ?
+48,45%

Ah oui ...

Sources : Quantalys et Nasdac.

Lancement de 2 algos short sur le nasdac en vue ...
je déteste les algos short mais la période est propice à les étudier sur le Nasdac dont la tendance est stratosphériquement haussière.
Du moment que le nombre de positions reste significatif - ce qui n'est pas facile à obtenir -, un algo short dont le backtest est favorable dans les conditions de ces derniers temps a de bonnes chances de donner satisfaction à l'avenir.

Et finalement, j'exècre trop les shorts : lancement d'un seul algo short sur le Naz, le plus prometteur.

La bourse va-t-elle monter ou baisser ?

merci Trappiste pour le partage

Exemple de Tout ce qui brille n'est par or ...

Une simulation qui présente bien et pourtant, méfiance, à cause de drawdown dangereux qui se répètent trop par rapport au nombre de transactions limité.

Capture2.JPG (155.26 Kio) Vu 494 fois

Capture1.JPG (31.48 Kio) Vu 494 fois

bonjour Trappiste

Presque 1 mois sans SL et bim : c'est bon pour rester modeste.

C'est l'algo "maillon faible" qui a lâché. J'aurais du le débrancher depuis 1 semaine selon mes ratios de suivi - oui mais voilà, distrait par des aléas de vie privée. En trading auto, difficile de tout arrêter comme on peut le faire en trading manuel en pareilles circonstances. Une leçon de plus - merci. Au moins, ça me permet d'affiner les seuils de suivi. Au boulot !

je te sens en pleine phase de progression intense depuis quelques semaines.

Merci nuts. Oui je crois que je suis en train de passer un cap important.

Jusque là, ce sont les Gastornis et la gestion patrimoniale qui font bien bouillir la marmite. Les premiers souvent parce qu'ils arrivent en couverture des algos lorsqu'ils connaissent des SL. Mais quoi qu'il en soit, l'objectif 2024 porte sur le maillon faible et donc les algos. Il ne leur manque plus grand chose. A vérifier dans les prochaines semaines. Encore presque 1 mois pour affiner tout ça.

Ce matin, je suis content si je puis dire : arrêt d'un algo parce qu'il ne satisfait plus aux critères de suivi et pas parce qu'il a pris un SL.

belle soirée à toi Trappiste

Salut Trappiste,
dans ton barème de ce qui est un bon ou mauvais algo je suppose que tu fais un calcul de rendement moyen par trade pour suivre la performance; à combien estimes tu une bonne performance (sur un long terme bien sûr) ? Après, bien sûr, il faut aussi tenir compte du Max Drawdown mais juste sur la performance moyenne long terme qu'en penses-tu ?

Hello Motiyo, réponse tardive cause ... Montagne.

Et réponse difficile car je ne crois pas trop au LT pour un algo.

Si c'est sur le choix, je souhaite minimum 1 position par jour ou tous les deux jours selon les unités de temps, un SL raisonnable en nombre de jours de gains, un % de réussite théorique > 90% (mes 4 algos en cours ont un % de réussite théorique de 100%, le réel sera de toute façon moins flatteur).
Ce qui me fait les stopper, c'est le manque d'activité qui rend du coup le SL trop important en nombre de jours de gains.

magnifique paysage Trappiste

Sortie de tous mes gastornis cac 40 : $$$$