Journal de Trappiste73

Comment faire évoluer la taille des positions

Le moyen le plus sage de procéder est tout simplement de faire une règle de 3 par rapport à la croissance du capital, ce qui permet d'augmenter la taille des positions sans augmenter celle du levier.
Bien sûr, il faut aussi garder à l'esprit sa tolérance à la perte et donc tenir compte du montant de la perte maximum qu'on est prêt à subir. Et dans le cas d'un algo à 100% de réussite théorique, du DD max qu'on peut supporter sans passer ses nerfs sur son conjoint ...
Et de le mettre aussi en rapport avec le gain espéré sur la période.

Hello Trappiste ….
Bon pas facile de se lancer … dans le codage !
Je viens de lire et de survoler ton journal …
Donc
1/ trouver une stratégie de Trading
2/ essayer de l automatiser

Facile en fait !

Tu as oublié le plus long et capital : la tester…

Étape supplémentaire initiée : probable ouverture compte proreal chez ib pour faire fonctionner un premier algo sur futures.

Bonjour Tappiste73,

Suite à nos discussions de vendredi dernier et surtout ton enthousiasme.
Je me permet de commencer à lire ton journal et merci pour le partage.
Pour le moment je viens de finir 2017 mais je remarque quelque chose d'intéressant, tu utilisais vendredi souvent le krach se sécurise par rapport au krach et je vois que ton ton journal c'est présent dés le début.
Du coup, j'ai bien aimé "objectif des mille messages" être encore là.
C'est vrai il faut durée dans le temps.
Je remarque chez moi un problème, plus je passe de temps sur l'écran et plus j'ai tendance à rigoler.
Alors peut-être que le trading algo est une des solutions, le fait de passer du temps à créer à tester à developper et je sais pas.
En tout cas, j'ai pris un nouveau cahier et j'ai noté " trading algo".

Si tu as des problèmes avec prt sur tes Alogo (je pense à notre échange sur Le stop-suiveur), quel est l'intérêt d'aller sur Futures via ib/prt ?
Cela va changer quelques chose à tes problèmes ?

Xavier57
Deux solutions choisies par les traders expérimentés pour ton problème : soit tu trades peu de temps par jour notamment si tu fais du scalping, soit tu travailles uniquement sur alertes.

Falex, je vais mettre un algo avec TP et SL fixes par sécurité si je vais sur futures. L'intérêt, ce sont les frais moindres. Je travaille toujours sur mes trailing stop, ce qui n'empêche pas mes algos de bien pondre des pv ...

Tu estimes à combien l'écart de frais ?
Car d'un côté tu vas payer un peu moins cher tes transactions mais de l'autre côté tu vas devoir traiter avec le CO et les problèmes de liquidités qui peuvent en découler et la moindre garantie de ton prix d'execution.

Justement, je vais tester parce que ça dépend surtout du spread. Et avec un algo tout simple pour éviter les bugs.

"Le moyen le plus sage de procéder est tout simplement de faire une règle de 3 par rapport à la croissance du capital, ce qui permet d'augmenter la taille des positions sans augmenter celle du levier."

Sûr ? Les pertes n'étant pas de la même taille (sauf si ton algo sort sur SL ou TP), le levier devrait changer. Si j'ai bien compris ce que tu expliques ...pas sûr non plus


"Bien sûr, il faut aussi garder à l'esprit sa tolérance à la perte et donc tenir compte du montant de la perte maximum qu'on est prêt à subir."

Et surtout à la répétition de plusieurs pertes consécutives ....

"Et dans le cas d'un algo à 100% de réussite théorique, du DD max qu'on peut supporter"

Sur ce que j'ai lu, il faut considérer le MaxDD au double de sa valeur actuelle. Le 100% est impossible , on est d'accord.

Kelly

Oui, sorties sur SL ou Tp (pourquoi ? pour limiter le nombre de variables à étudier).

Dans le cas d'un algo à 100% de réussite théorique, on peut considérer le MaxDD au double de sa valeur actuelle. Mais je prends plutôt le SL.

En pratique, le 100% théorique se traduit pour moi par +ou- du 95% en réel - le plus important étant d'arriver peu à peu à limiter les pertes. Parce qu'au départ, un % de réussite fort s'accompagne d'un SL éloigné.
Comme ici par exemple ou la perte a été divisée par 2 puis à nouveau par 2 :

Capture1.JPG (90.83 Kio) Vu 280 fois

A noter : j'utilise les proba surtout en analyse mais après, toute la littérature sur la suroptimisation, je m'en sers comme cornet pour mettre mes pv.
Certes, la bourse est imprévisible mais seuls les matheux scribouillards croient pouvoir la réduire à un tirage au sort.

bonsoir Louis

merci pour le partage

Oula, ici c'est Trappiste !

Mais le % de réussite est-il le critère essentiel ?

Capture2.JPG (87.67 Kio) Vu 253 fois

Et quand un algo se met à se trémousser en cadence avec le marché, c'est beau comme un morceau de violon ...

merci Trappiste pour cette belle musique

Liens pour assistance à la programmation (prérequis : GPT 4 et donc abonnement mensuel) :

https://www.yeschat.ai/gpts-2OToOAqB8Q-Prorealtime-Advisor-GPT
https://www.prorealcode.com/topic/create-indicators-codes-with-chatgpt-for-prorealtime/
https://chat.openai.com/g/g-syVRrJKoH-prorealcode-expert

recquiert ChatGPT Plus (GPT4) donc 20$ par mois si j'ai bien compris

oui.

Quand on utilise le GPT de la boite, à chaque requête on a le prix qui s'affiche (en générale dans les 0,005$)

Pour 20$, ça va m'en faire des requêtes

hello
y a t il une file prog ?
car si je commence à poser des questions de novice ça risque d'énerver !

bonsoir Trappiste