Journal de Trappiste73

D'ailleurs, forcément, l'activité réelle baisse au fur et à mesure qu'on ajoute des conditions dans les ut supérieures pour augmenter le % de réussite. Je dirais presque que c'est la partie facile parce que grâce au MTF, les mailles de l'épuisette à MV sont très précises. Là ou ça se corse, c'est qu'il faut réouvrir les vannes à un certain moment pour garder une activité suffisante. Il faut avoir fait un suivi très précis des ses interventions. Je dis n'importe quoi, si on a moyenne mobile 7 > moy mobile 4 +2 comme condition, il faut éviter de bouger le +2 si l'historique backtestable est insuffisant (ce qui est vite le cas sur les ut petites): ça serait perdre tout l'acquis en réel. Par contre, déplacer une condition d'ut, augmenter le SL et baisser le TP ou autre, oui.

Salut trappiste,
Bravo pour ton travail, j'essaie aussi cette approche du trading et retrouver dans tes propos pas mal de solutions qui se sont aussi imposées à moi m'encourage vraiment.
Bonne continuation.

merci Trappiste pour le partage

belle fin de semaine à toi

0,17 ça fait presque du tp 1,7 pour un sl de 10… effectivement c’est pas gegene

Dans mes centaines backtest je me suis épuisé à essayer d’en trouver un qui est ratio tp/sl supérieur à 1.
Presque jamais réussi.

La respiration d’un cours est un truc subtile, car si on est rentré c’est bien sur un vecteur de signaux qui ont dit « top départ » sauf que le timing est quelques fois « bousculé » par un contexte, une stats, une News ou tout simplement un manque d’acteur sur le marché pour avoir le rebound ou la poursuite espérée. A partir de la arrive la très difficile optimisation du « quand ET combien » une perte doit être actée.

Une question toutefois : si tu vises du 100% de winratio ça veut dire « sans stop » en théorie. Comment tu le gères ?

Deuxième question : tes algon »bon pour aller en réel pour optimisation » tu les met sur ton compte démo ou réel ?

Merci pour ces trois derniers partage très éclairant.

Le ratio de 0,17 est limite mais il fonctionne parce qu’il est le résultat de tout un tas d’ajustements en réel qui ont fait aller le taux de réussite vers le 100%. Un peu, un exemple de l’ornière qui guette cette optimisation puisqu’il est devenu inactif !

La cible est de 100%.
Je la tangente sans l’atteindre tout à fait.
Tous mes algos sont bordés par des SL (Trailing stop le plus souvent). Ils vont de 20 points à 52 points.

Je mets mes algos en réel pour démarrer la partie la plus importante du travail.

Encore bravo pour tes développements.
100% OK avec un algo qui fonctionnerait sur plusieurs indices : ça n'existe pas , il faut nécessairement adapter ex CAC vs NAS !
D'ailleurs un algo DAX qui fonctionnait à peu près bien il y'a plus d'un an n'est plus adapté au marché actuel.
Bref il faut surveiller les algos comme le lait sur le feu.

Merci.
D’ailleurs, je me suis longtemps débattu avec des durées de vie insuffisantes.

Il y a peut-être des verrous à franchir...un algo qui cesse d'être pertinent mérite qu'on s'intéresse toujours à lui car il peut-être un bon indicateur contrarien (faire le contraire de ce qu'il dit) mais c'est pas une démarche habituelle pour un trader...par contre pour un joueur ou un statisticien c'est presque de l'ordre du naturel!

Bonsoir Trappiste

Je te souhaite un bon week-end

Merci Trappiste, très intéressant

@Motiyo

"D'ailleurs un algo DAX qui fonctionnait à peu près bien il y'a plus d'un an n'est plus adapté au marché actuel. "
ça ne veut pas dire qu'il est bon à utiliser en sens inverse ! juste que ses gains ont diminué de 80% dans le cas précis, sur la même unité de temps. Donc à revoir.

MTF : cette apm mon cerveau a fini d’intégrer cette donnée : c’est ce que l’on fait naturellement en trading manuel.

Donc oui tu as parfaitement raison c’est la piste à creuser …

Nb:

Spoiler:

Je comprends vite
Faut juste m’expliquer longtemps

Quelques infos sur mon travail :

Le drawdown doit être inférieur à 1/4 du gain.

Je ne m’intéresse pas aux backtests de plus de 2 ans.

Je ne backtest plus quasiment qu'une variable à la fois -même si c'est réducteur - pour bien observer ce qu'il se passe. Et quand on en fait bouger plusieurs, on bascule dans l'optimisation sans queue ni tête : pas raisonnée (certains parleraient de suroptimisation - terme que je n’aime pas).

Pris 1ke de perte sur future ib : rien à tirer de l’algo en marche sur 3 béquilles. Lancement d’un autre algo, faible levier pour apprentissage.

bonjour Trappiste.

petite question :

tu lances toujours tes algos en réél ?
si oui, c'est parce que ce n'est pas possible techniquement en démo ?
ou parce que tu veux de "l'enjeu" pour prendre ça au sérieux ?
peut-être que les flux et les bugs ne sont pas les mêmes en démo ?

je réalise les premières études en backtest. Dès que j'ai un bon candidat, je l'optimise en réel en traitant chaque perte et chaque drawdown. Effectivement, le mode démo présente des failles et c'est la procédure qui me convient.

Merci pour les dernières infos.

J'ai jeté ça dans mon journal vendredi. Si tu as des commentaires
journal-de-xavier-x-vi3r-2-t55792-140.html#p2132631

Spoiler:

Pris 1ke de perte sur future ib : rien à tirer de l’algo en marche sur 3 béquilles.

Pas de problème Christelle, c'était un investissement pour la suite et en plus ... :

Je suis content : j'ai démarré un nouvel algo aujourd'hui, ce que je n'avais plus fait depuis plusieurs mois. Et le même sur cfd à risque limité et Futures, ce qui m'ouvre de nouvelles possibilités de suivi et d'évolution.

bonne semaine à toi Trappiste