Journal de Trappiste73

Une des questions non résolues depuis un moment : sur 11 algos, j'en ai une petite moitié à peu près " "sûrs" " (la sûreté de la corde du pendu). Je pourrais m'en contenter. Pour l'instant, c'est plutôt la quête, coûteuse, du Graal qui me motive. Je me donne 1 à 2 ans avant de prendre une décision (je redis ici ce que j'ai déjà écrit sur la file du jour pour en garder trace).

Question subsidiaire du jour : augmenter ou pas la taille de mon algo WS qui marche le mieux. J'ai démarré à 2c, puis passé à 4c et enfin 8c (multiplié par 2 courtiers). Pendant les vacances, le mieux est peut-être de bricoler une pyramide d'Alembert, à voir.

Ces jours, un peu de manuel pour faire bouillir la marmite.
La règle des 100 points max déjà en vigueur sur WS est étendue au Dax. C'est pas pour autant un objectif qui serait bien sûr trop élevé mais c'est une limite max/jour à ne pas dépasser. En fait, pour y arriver, le temps et le nombre d'ordres moyen constatés sont le max de ce que je peux faire sans que mon trading parte en vrille. Aussi, fixation d'une perte max/jour à 40 points. Celle-ci n'est pas définitive parce la taille d'une position moyenne n'est pas encore très claire. Sur WS, je suis à l'aise avec 4c et donc ça ferait 10 points en stop (4*10), ce qui n'est pas très confortable.

Dax : trading manuel ok. Règle des 40 points respectée.
Ws : ko. Il a fallu s'employer pour rattraper une opé ratée.
Algos : pas très actifs. J'utilise le compte démo pour tester en réel plusieurs versions d'un même algo. Intéressant parce que le réel donne des résultats différents des backtests. Cela peut être une étape de la procédure de lancement des nouvels algos.

Trading manuel : ok ou ko c'est selon, 40 points faits sur le dax en 2 minutes vers 8h. Mais nouvelle position vers 17h20 totalement inutile, fermée (en léger gain) à peine ouverte parce que hs . C'est agaçant parce que le reste de la journée, j'étais en montagne donc sans possibilité de trader. Ai-je vraiment respecté ma règle ? - hum.

Algos : Virage stratégique ou pas ? J
J'hésite à différencier les 2 comptes de trading qui fonctionnent pour l'instant en miroir : 1 avec plein d'algos (11) en test en réel et l'autre en exploitation avec ceux des algos qui marchent le mieux avec plus de contrats.

Superbe journal Trappistes, je l'ai lu entièrement cette semaine

Je suis admiratif sur ta capaicté à developper des robots par contre je suis un peu étonné de leur durée de vie. Depuis que je me suis mis en tête de coder un robot, j'essaye de trouver une solution pour que ce dernier soit le plus pérenne possible (sur un long historique de backtest), à l'achat et à la vente. Je fais peut être fausse route dans mes recherches..

Bon courage pour la suite de ta quête

Merci Anewa, deux écoles en matière de trading auto, ce qui sont en quête de la mise en boîte du marché plutôt issus du monde scientifique et les autres, dont je fais parti, moins ambitieux et plus sceptiques. La littérature penche plutôt pour le 2e voie. Voir par exemple "Building winning algorithmic trading systems" de Kevin J. Davey.
Comme en manuel, chacun doit choisir ce qui lui convient.

Merci pour la référence, ce livre est disponible uniquement en anglais ? Penses-tu qu'il soit compréhensible pour un français non fluent ?

Si tu as d'autres références bibliographique sur le sujet, je suis preneur Merci

Ref précédente qu'en anglais à ma connaissance mais facile à comprendre.

Autres livres sur le trading :
Trading Systems and Methods: + Website, Kaufman, Perry J.
Stratégies de trading à court terme Raschke, Linda Bradford
Le petit livre pour investir avec bon sens, Bogle, John C.
L'Investisseur intelligent : Un livre de conseils pratiques, Graham, Benjamin
Trader avec succes grace au neuro-trading: Un modèle psychologique et comportemental pour propulser le trader vers la réussite, Domanine, Caroline

Merci, mais je parlais de référence biblio sur le trading algo mais je vais déjà commencer par lire Building winning algorithmic trading systems.

Bonne soirée

Bon, mis en pratique mon idée précédente : séparer les 2 comptes, l'un avec 11 algos plus ou moins farfelus, l'autre avec la partie qui marche le mieux, gonglée au "burz-hélium". Hasard, dès la mise en route, cela a gonflé les résultats d'un algo.

1er mars, 1er jour d'exploitation des algos : normalement plus de bugs fâcheusement coûteux, le début d'une nouvelle ère après plusieurs faux départs, j'espère que c'est parti pour un bon tour. Le temps des expérimentations à 360 degrés est clos. La méthode pour les éprouver, les suivre, en tirer le jus et les arrêter si besoin est posée. Le temps est venu de les mettre en "rente".
1er jour et inactivité totale, c'est comme ça et c'est l'inverse de hier ou ils ont fusé à fond ; ça fait partie de leur fonctionnement comme les passages en perte. Bilan dans 1 mois.

Premier jour du reste de ma vie : : après une première opé hier pour le mois de mars, pour la première fois, un algo dopé (nombre de contrats boosté) a fonctionné : gling gling. Pourvu que ça dure.

Premier jour du passage d'algos en mode mitraillette. Pas tout-à-fait maîtrisé mais ça reste vert, ce qui est l'essentiel. Sur Ws, des broutilles à modifier, sur le dax comment dire ... . Bref bugs corrigés.
Comme souvent les créateurs d'algos indiquent leur % de progression, je m'y colle :
Méthodologie de création d'algos : 80% à 100%.
Mise en œuvre de ces méthodes : 1% peut-être ?

Précisions
En fait, je ne cherche surtout pas à suivre à tout moment mes positions et même bien au contraire puisque le choix pour l'auto a été fait avant tout pour ma tranquillité d'esprit .
Pour ça aussi que j'ai un algo par scénario, bordé à chaque fois par un SL et un strategyprofit/quit et qui peut donc fonctionner sans suivi : s'il part dans le fossé, il s'arrête tout seul.
Le seul suivi que je fais est sur un cahier avec la description sommaire de chaque algo en fonctionnement : nom / marché / unité de temps / nombre de contrats/ SL / TP et plages horaires de fonctionnement.
J'envisage aussi, si certains devaient devenir plus actifs, de suivre leurs résultats sur un graphique excel simplement pour bien identifier visuellement leur écart par rapport aux objectifs et savoir quand augmenter ou diminuer la taille de leurs positions, les modifier ou les stopper.

tu vas voir toi lundi, j’ai un graphique spécial stan-ninisme.

Bilan provisoire mars
Je l'ai vu arriver, je m'y étais préparé mais bim je l'ai quand même pris pleine face : le changement d'heure a mis le bazar dans certains algos. La modification des plages horaires n'a pas complètement fonctionné : l'apprentissage continue. La phase rendement, ça sera pour ... avril maintenant.
J'ai eu aussi un incident avant : un algo vraiment bancal lancé par excès de confiance. En auto, on redescend vite sur terre. Rien de très fâcheux heureusement, le mois reste bien vert et tant mieux. J'espère toujours battre mon record mensuel pour la seule partie auto. On verra.

Bon courage trappiste tu as gravi bien des montagnes je suis sûr que tu peux y venir à bout aussi avec ce défi.
Au passage j'ai apprécié ton ouverture trappiste + le conseil pour 13h30, respect.

Spoiler:

Maintenant je sais qui sont ces frères Dukes cher xxxx

Bon bique et triple bique : semaine à peu près blanche (je compte plus les centaines), suite à l'association maléfique ce matin de la panne d'Eurex et d'un bug dans un algo. D'un autre côté, j'apprends, mon augmentation de capital n'est toujours pas faite et donc je ne peux pas encore envoyer vraiment. Patience, les armes lourdes vont bientôt parler.

Mets l'attente à profit en creusant une tranchée