Journal de Trappiste73

Couverture options
J'ai repris une couverture options échéance décembre en profitant de la baisse de la volatilité.
J'infléchis un peu sa gestion : je me suis fixé un objectif en euros qui provoque son débouclage anticipé. Normalement elle est là pour prévenir le risque flash krak mais je ne crois pas qu'il puisse se réaliser en phase de baisse nette des marchés qui fait monter sa valeur. Donc autant prendre ses bénéfices dans ce cas de figure et se remettre en position lorsque les marchés remontent et le vix rebaisse. D'autant que mon temps en positions algos ou discré est faible et que mes algos semblent assez insensibles aux phases de baisse des marchés, contrairement à ce qu je craignais.

Ps : pour le trading discré, j'utilise bien sûr aussi les points pivots qui me servent non pas à intervenir comme les scalpeurs fous mais quand même à fixer le décor du jour.

bug suite : le support prt est intervenu rapidement et travaille sur le sujet - j'espère bien récupérer mes graphiques de perf.

Algos : pas de positions dax prises hier mais 37,8 points sur le cac chez ig.

Bon, pété le score chez prt, avec approximativement pas moins de 111 points des algos sur le dax aujourd'hui (toujours pas de graph mais le support y travaille et m'a envoyé un message).

Par contre, chez ig, à peu près flat sur 48h suite à un nouveau gros plantage mais là sans doute lié au code et à une différence à creuser rentre backtest et réel. Logiquement, ça aurait du suivre prt mais une mauvaise gestion du stop a fait tout verser dans le rouge violet. Le pb étant que je n'arrive pas à recréer la position en backtest - c'est vexant. Du coup, je réduis lla prise de positions le temps de bien comprendre. Apprentissage, apprentissage ...

Et évidement, j'ai été aussitôt contredit par rapport à ce que j'ai écrit ce matin: le temps en positions a été le plus long depuis le démarrage. Donc, la gestion de la couverture est encore à revoir.

Aucune prise de position ce matin en auto. Manuel à l'ouverture tranquille chez ig : j'ai vraiment progressé me semble-t-il dans la démarche. A vérifier dans quelque temps quand je me relirai.

Je profite d'avoir un peu de temps ce déjeuner pour montrer ce qu'on peut obtenir grâce à Andil, Benoist et le forum et en travaillant ses méthodes. C'est en euros, pas pour faire le malin, mais parce que les points sont toujours en panne ... Les algos n'ont pas pas battu des records d'activité - c'est le moins qu'on puisse dire - mais les résultats sont là.

Semaine en cours (prt) :

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Et pendant que j'y pense : pas toujours très simple de retirer des fonds. Donc je conseille de faire un premier retrait pour tester avant d'en avoir vraiment besoin. J'ai découvert qu'il fallait par ex envoyer un relevé de son compte qui mentionne un débit au profit du courtier et fasse apparaître N° de carte, nom de la banque, du titulaire ... Qu'avant 3 mois d'ancienneté, il était impossible de faire un virement vers un compte bancaire mais uniquement vers la carte qui avait servi à apporter les fonds, ...
Un bien pour un mal : j'ai fait fait finalement un retrait de 18% du K initial, les délais m'ayant permis de prendre en compte les dernières pv.

Remarques en passant :
Quand je sèche pour améliorer un algo, je me suis fait une bibliothèque d'indicateurs que j'essaie d'introduire l'un après l'autre dans mon raisonnement. Par exemple, ajouter en dernière modif pour le buy : MyRSI = RSI[14](Close) et C1=MyRSI < (en général entre 30 et 50).
Autre piste que j'utilise très souvent :
j'ajoute à c1 = (indicator3 CROSSES ou "< à" indicator4), un "+x" ou "-x" et ça débloque souvent le ratio perf/drawdown.
Pour faire çà, il faut se préparer un tableau et noter chaque modif et ses résultats pour ne pas se perdre dans le bazar et pouvoir tester un max de combinaisons.

Chez Prt :Toujours rien en auto.
Le support travaille manifestement sur mon bug lié aux graphiques : je n'ai même plus accès à l'historique des transactions en euros par le carnet d'ordres ...
Chez Ig : un algo continue à dysfonctionner sans que je puisse rien comprendre en backtest. Du coup, cette fois ci, je l'ai stoppé et revendu ma couverture pour éponger la mv.

Bon voilà, je suis ruiné, c'est la fin de mon journal, adieu Berthe, veau, vache, cochons ...

Voilà ce que m'affiche prt pour l'année en cours :

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C'est en fait la perf d'aujourd'hui, tout le reste semble avoir disparu. Pitié, rendez-moi mes points

Comme le jockey qui se place dans des courses, le trader sait bien ce qu'il doit à sa monture, prt ou ig : tout ou presque. Pour autant, le rythme de trading c'est fragile et toute modif, aussi insignifiante paraisse-t-elle, peut mettre un grain de sable dans la mécanique qui tourne. Je suis vraiment perdu sans mes graphiques de points, c'est comme ça.

Voici donc le graphique du jour chez prt, le seul qui marche (et encore que sur le dax) :

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7 algos en route qui vivotent leur vie et que je modifie au fil de leur fonctionnement. Si je reviens sur les semaines passées, j'en ai 2 qui marchouillent par semaine et méritent d'être ravalés voir remplacés par des nouveaux. Au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'ils se complexifient, deviennent moins actifs mais aussi plus rentables. Je me demande aussi si je n'ai pas un pb en début d'ouverture des marchés parce que le profil des graphiques journaliers démarre souvent par un creux.

L'énorme avantage que je vois au trading auto, c'est le temps qu'il laisse à l'analyse et la prospection. Bref ... Mon graal à moi (qui n'a pas changé depuis le début) serait de trouver un algo plus sportif qui allie activité et profit factor élevé. Cela ne me semble pas insurmontable si je me fie au chemin déjà parcouru mais pour ça il faudrait que le trading devienne mon activité principale, pas à l'horizon proche à vue de nez.
J'ai aussi toujours le souci rampant des ordres hors ouverture des marchés à régler (c1 =
(DayOfWeek[0]<>1 and DayOfWeek[0]<>2 and DayOfWeek[0]<>3 and DayOfWeek[0]<>4 and DayOfWeek[0]<>5) or ((DayOfWeek[0] = 5) and (Hour[0]<23)) et mes algos marchent carrément mieux chez prt (5 en cours) que chez ig (plus que 2 en marche) sans que je puisse vraiment en isoler la raison puisqu'en backtest, je n'ai pas ces différences.
Je note ici avec retard d'arrêter les algos les jours fériés : le 14 juillet tout est parti en cacahuètes.

Je suis en train de recréer une protection option (achat put décembre). Je n'ai pas encore vraiment arrêté une position définitive. Mais j'envisage d'avoir 2 poches, une à -8% à -10%, l'autre carrément en dehors de la monnaie. L'autre jour, j'allais à la plage et je lis le flash d'actu sur mon iphone, "La Corée du Nord envoie un missile sur les US". Bon c'était pour le moins exagéré mais ça m'a fait réfléchir quand même.

Je considère la phase 1 de mes apprentissages terminés.
Je teste une série de nouveaux sous systèmes en réel avec pour seule limite des strategyprofit, donc avec des pertes probables à la clé, le temps de régler finement les SL et autres ppoint : ça sera la phase 2 ou l'équity curve est laissée de côté (qui n'est de toute façon pas encore l'objectif). Probablement, 2 semaines à partir de maintenant. Ce qui laissera 3 à 4 semaines de fonctionnement sans plus trop de modifs avant la ...
Phase 3 : Mise en route Sasu (avec 3 étages : prt, ig et compte bancaire pour les liquidités et etf cac 40) avec pour espoir de démarrer vraiment fin septembre. Rdv à venir cette semaine avec expert comptable. Je mettrai ici les étapes de la mise en route.

Mise en route Sasu :
Fait : Rdv expert comptable, validation choix société et ... expert comptable (500 à 600 euros pour la constitution, 2400 euros pour le suivi comptable annuel dont feuille de paie, un de mes objectifs pour des raisons perso étant de se verser un salaire, déclarations sociales et fiscales, ag)
Planifié :
Choix nom société et dépôt inpi (facultatif, coût 175 euros par internet)
projet de Statuts à valider,
ouverture compte bancaire
dépôt des fonds,
immatriculation (2 semaines environ)
A venir :
ouverture compte ig et prt société

PS : 210 euros le dépôt inpi (qui sert pas à grand chose) jusqu'à 3 classes.
(si un modo juge que la création d'une Sasu mérite d'ouvrir un sujet à part, merci de m'en informer)

Merci à Prt : les graphiques remarchent sur toutes les périodes.

Typiquement en trading auto, le système qui rend nerveux :

L'algo est pas trop actif et en plus il y a un gros bug en mars. Bah de fait, il est quasi impossible d'éliminer la perte et pas très sécurisant de le lancer malgré 91% de positions gagnantes et un ratio profit/perte de 4.

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Sasu suite
Pour ouvrir un compte bancaire, il faut pièce d'identité, justification de domicile de moins de 3 mois, les statuts, le kbis et l'immatriculation.
Bah oui mais pour l'immatriculation, il faut avoir déposé le K sur un compte bancaire au nom de la société ...
En fait, la solution c'est de déposer le K au nom de la société en formation et de fournir les projets de statuts et les justificatifs d’identité requis. Le compte provisoire est bloqué par la banque qui délivre une attestation de blocage des fonds. Celle-ci permettra l'immatriculation.
Et après, avec le kbis, l'immatriculation et les statuts définitifs , on pourra obtenir de la la banque le déblocage des fonds.
Mais ça, c'est la théorie, parce qu'en plein mois d'août, l'employé de banque ne le sait pas et refuse de faire quoi que ce soit en attendant le retour de son chef ...
Il reste bien sûr la possibilité de déposer le K chez un notaire ou avocat, mais cela rajoute des coûts et des délais.
Restons zen.

Merci. Je vais comparer pour les frais. Je ne suis pas trop pressé : je me suis organisé pour éviter toute interruption d'activité entre les deux statuts. Je préfère rester si possible dans la même banque pour garder le même compte titres (sur lequel je gère les etc cac 40) et ne rien changer à mon trading.

Le cygne noir ...
Entre deux étapes, je me suis moins concentré sur mes algos. Du coup, vive piqûre de rappel avec le déclenchement de trop d'algos en même temps qui ont fait exploser la couverture nécessaire. J'ai du couper partiellement les positions en pertes pour enlever les stops. Les positions après avoir virées au violet sont heureusement reparties dans le bon sens. La casse a été limitée mais par contre la gestion des risques est complètement à revoir.
En attendant, la taille des positions des algos ont été divisées par 2 et certains trop proches ont été arrêtés. D'ailleurs, je constate au fil du temps une dérive des stops : ils devaient être début juin à 25 points en moyenne sur le dax et là je frôle les 80 points. Ce qui n'a rien d'excessif par rapport à l a volatilité intraday. Mais pour la Sasu, cela entraîne mécaniquement une augmentation du K nécessaire. Théoriquement, il devrait passer de 180keuros à 220keuros. A voir si c'est possible. J'ai 2 semaines pour y réfléchir.

En manuel sur le dax, tout va bien que ce soit à l'ouverture qui est mon temps d'action favori ou en cours de séance ou j'ai scalpé un niveau, ce qui m'était pas arrivé depuis un moment.

Nouvelle découverte : les algos qui tombent en panne chez le courtier (prt en l'occurrence). Quand même pendant plusieurs heures ou on est aveugle et sourd. A ajouter à la gestion des risques.
Sinon, les algos sont complètement à l'arrêt : pas très étonnant vu la désactivation "moyenne mobile" assez classique mise partout. Là aussi, j'avais pas forcément anticipé des périodes de quasi inactivité prolongée. A mediter / sasu.
L'apprentissage continue ...

J'ai profité de mse vacances semaine dernière pour bien poser mon trading pour préparer le lancement de la sasu.

Ce qui donne chez Ig en manuel (je n'arrive pas à afficher en points) :

Une position par jour le plus souvent (parfois rien) autour de l'ouverture selon toujours le même schéma 6 à 10 points en objectif * 2, toujours à l'achat. J'évite par exemple d'intervenir les lundis qui ouvrent en positif. En vue, l'identification d'un 2e schéma journalier en cours de séance. Plusieurs pistes à l'étude depuis des mois. Mais pour l'instant, rien de concluant.

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Et en auto chez Prt :

Les algos tournent sans pb en étant toutefois peu actifs puisqu'ils préfèrent nettement les tendances positives. Malgré tout, pas de nouveau système mis en route donc du travail en vue. Modification quand même dans ma méthodologie : je me réserve la possibilité de gérer manuellement le SL en fonction de l'environnement. Pour l'instant, la seule introduction du Vix dans le code ne suffit pas à gérer en auto toutes les situations.

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Pourvu que ça dure ...

Le fonctionnement idéal, 30 secondes de positions ce matin chez Ig (eureka l'affichage en points marche) et journée finie :

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Ca Ca fait plaisir

Merci

Aujourd'hui, c'est plus calme et plus lent :1 seule opé, 4 minutes ; ça correspond à ce que je vise chaque matin autour de l'ouverture. Si je trouve un 2e point d'entrée, mon manuel chez ig serait parfait.

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Un algo a fait un peu moins de 38 points sur le cac chez prt.

En manuel chez IG ce jour :

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Et du coup, compte tenu des pv engrangées, 10% de plus du capital viré de IG et prt vers compte bancaire, soit 28% en tout depuis le 1er juin.